Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai perbedaan bid-ask spread, trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah
Penelitian yang dilakukan Fransson (1995) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah reverse stock split yang diproksikan dengan bid-ask
Selanjutnya, secara parsial, harga saham, dan volume perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread dan varian return berpengaruh positif
H2 : Bahwa harga saham, volume perdagangan, dan varian return berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread pada masa sesudah stock split di Bursa Efek Indonesia. H3 : Bahwa ada
Uji Paired Sampel T Test Bid-Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split. Paired
Hasil penelitian Han menyebutkan bahwa reverse stock split menyebabkan terjadinya peningkatan likuiditas saham di mana terjadi penurunan signifikan dari bid-ask spread,
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara bid-ask spread dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split.. Untuk trading
Respon pasar terhadap aksi ini dapat terlihat dari adanya perbedaan pada abnormal return, trading volume activity, stock price, bid-ask spread, serta systematic risk saat sebelum dan
