• Tidak ada hasil yang ditemukan

NN

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "NN"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat anomali efek akhir pekan pada volatilitas return indeks Kompas-100, dimana volatilitas return hari Senin lebih rendah dari 4 hari perdagangan lainnya dalam seminggu dan return hari Kamis lebih tinggi dari 4 hari perdagangan lainnya dan signifikan secara statistik.

Pelanggaran pada hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah telah terjadi di Bursa Efek Indonesia dengan proksi Indeks Kompas-100. Pelanggaran ditunjukkan oleh temuan bahwa perubahan return indeks hari ini ternyata dipengaruhi return hari sebelumnya, hal ini ditandai dengan adanya variabel otoregresive (AR(1)) yang menunjukkan bahwa return hari yang lalu

mempengaruhi return sekarang.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan penulis mengenai penelitian ini, diantaranya : 1. Perlu diterapkan suatu strategi investasi yang lebih baik pada saham-saham

yang sangat volatile seperti yang terdapat pada indeks Kompas-100.

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 1 Halaman - 4.99 KB )

Dokumen terkait

ANALISIS ANOMALI LIBURAN DI BURSA EFEK JAKARTA (Studi Kasus Pada Perusahaan Kelompok LQ-45)

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan ada tidaknya anomali liburan (libur panjang akhir pekan, yaitu hari libur Jumat, Sabtu Minggu; Sabtu, Minggu, Senin; dan Jumat,

TINJAUAN PUSTAKA THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA PASAR MODAL ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA) PERIODE 2003-2013.

bahwa return saham harian cenderung lebih rendah pada hari Senin dan.. meningkat pada hari

Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Suku Bunga Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia

Pada indeks saham sektoral, suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap volatilitas return sektor infrastruktur, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertambangan,

PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham pada indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan (2)

PENGARUH HARI PERDAGANGAN PADA ABNORMAL RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM INDEKS LQ45

Hipotesis 1 yaitu hari perdagangan berpengaruh pada abnormal return saham indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda

Futures Trading. Briefing. FUTURES GALLERIA Exclusive for Futures Galleria Privilege Client

Hingga awal sesi perdagangan dibuka malam hari ini volatilitas diperkirakan masih akan rendah.. Pattern &

PENGARUH MONDAY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006 – 2009

Abstraksi Ada anomali musiman di pasar keuangan yang disebut Monday Effect, yang terjadi ketika ada Return pasar saham secara signifikan negatif pada hari Senin.. kehadiran anomali ini

2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagi pelaku pasar modal dan investor agar memahami hubungan yang jelas antara return saham dan volume perdagangan, serta pengaruhnya terhadap volatilitas return pada indeks sektoral di