PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP ROA PADA BANK
UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
WIDYA SUKMA DIARTI NIM : 2011210138
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
“ MOTTO dan PERSEMBAHAN“
“ MOTTO “
“ PERSEMBAHAN “
Special thank’s to :
1. “ALLAH SWT”, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada ku, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas
segala petunjuk dan karunia yang telah engkau berikan ya allah”
2. Skripsi ini kupersembahkan sebagai awal dari dharma bhakti kepada orang tua
ku, Terima kasih yang sebesar-besarnya ku ucapkan untuk “Ayahku Sukarno,Ibuku Arifatul Masruroh (Alm), dan Ibuku Siti Minarti” atas segala doa,dukungan moril dan materi, serta kasih sayang sepanjang masa yang telah
kalian berikan kepadaku.
3. Untuk keluarga besarku, terima kasih atas doa doa nya sehingga aku dapat
menyelesaikan studi ku dengan cepat.
Tidakadadiduniaini yang
tidakmungkinjikaandamau
berdoa, berusaha, danbekerjakeras
“Yakinlah .. Allah
4. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbingku bapak Dr.Drs.Emanuel
Kristijadi,M.M yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Terima kasih banyak untuk dosen waliku Ibu Dr. Dra.Ec. Wiwik Lestari, M.Si
karena berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa lulus 4 th.
6. Terima kasih untuk sahabat yang sangat saya sayangi Eti akhidal,S.E,
Ferdinnanda Larashati,S.E ,Widia Rani,S.E ,Sabrina Ika, Prisca Ameliayang
menyenangkan kenal kalian makasih banyak ya yank.Tidak lupa pula
khususnya temanku Diah R.S yang telah sabar dan meluangkan waktunya
untuk mengajari saya.
7. Terima kasih untuk teman seperjuangan Deni H, Achmad N, Eko S, Iis F,dan
Mytha selamat ya teman - teman kita udah berhasil lulus
8. Terima kasih buat Prasetya Tirta Mauludi, seseorang yang selalu mendukung
dan memberi aku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha
Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan
Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan
penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Bapak Dr. Drs.Emanuel Kristijadi,M.M selaku dosen pembimbing yang
sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan
waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE
Perbanas Surabaya.
3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dr.Dra.Ec Wiwik Lestari, M.Si selaku dosen wali yang telah
mengarahkan dan membantu selama proses studi
5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
terselesaikannya skripsi ini.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi
iniberkesan dan memberi manfaat bagi pembaca. Akhirnya dengan
segalakerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika
terdapatkesalahan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.
Surabaya, 20 Agustus 2015
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI ... ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vii
1.5 Sistematika Penulisan Skipsi ... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 53 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 53
4.2 Analisis Data ... 60
5.1 Kesimpulan ... 98 5.2 Keterbatasan Penelitian ... 101 5.3 Saran ... 102
DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 2
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ... 19
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 45
Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 46
Tabel 4.1 Posisi LDR ... 63
Tabel 4.2 Posisi NPL ... 65
Tabel 4.3 Posisi BOPO ... 67
Tabel 4.4 Posisi FBIR ... 69
Tabel 4.5 Posisi IRR ... 71
Tabel 4.6 Posisi PDN ... 72
Tabel 4.7 Posisi ROA ... 74
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ... 76
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji F ... 78
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji Parsial Uji t ... 82
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 40
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji F ... 45
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau PenolakanHo uji t sisi kanan ... 51
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau PenolakanHo uji t sisi kiri ... 51
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau PenolakanHo uji dua sisi ... 52
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji F ... 79
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji t LDR ... 82
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji t NPL ... 83
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji t BOPO ... 83
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji t FBIR ... 84
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau PenolakanH0 uji t IRR ... 84
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposits Ratio (LDR)
Lampiran 2 : Perhitungan Non Performing Loan(NPL)
Lampiran 3 : Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 4 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 5 : Perhitungan Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 6 : Perhitungan Perhitungan Posisi Devisa Netto(PDN)
Lampiran 7 : Perhitungan Retrun On Asset (ROA)
Lampiran 8 : Hasil Perhitungan SPSS
Lampiran 9 : Trend Loan to Deposits Ratio (LDR)
Lampiran 10 : TrendNon Performing Loan(NPL)
Lampiran 11 : TrendBeban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 12 : TrendFee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 13 : TrendInterest Rate Risk (IRR)
Lampiran 14 :TrendPosisi Devisa Netto(PDN)
Lampiran 15 : TrendRetrun On Asset (ROA)
Lampiran 16 : Tabel F
THE EFFECT OFBUSINESS RISKSTO THERETURN ON ASSETS ON A EXCHANGE FOREIGN NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANK
ABSTRACT
Widya SukmaDiarti STIE Perbanas Surabaya Email : widyasukma1993@yahoo.com
The purpose of the research is to determine LDR,NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN and ROA simultaneously and partially have significant influence toward Return On Asset. And wether the effect of partially have a significant influence toward Return On Asset.
This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR,NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN and ROA while the independent variable is Return On Asset. The subject of the research there are PT Bank Mestika Dharma,PT Bank Himpunan Saudara,PT Bank ICB Bumiputra, PT Bank Nusantara Parahyangan. And the technique used in this research is multiple linier regression.
The result of this research showed that LDR,NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN and ROA simultaneously have a significant influence toward Return On Asset. Partially BOPO and PDN have a significant influence toward Return On Asset, but the other variables LDR, NPL, FBIR, and IRR which don’t have a significant influence toward Return On Asset. And the last result, the dominant variable which influencing composition of core capital is BOPO.
