• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERBANDINGAN PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL GARCH DAN MODEL EWMA PADA SAHAM BRI, TBK TAHUN

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERBANDINGAN PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL GARCH DAN MODEL EWMA PADA SAHAM BRI, TBK TAHUN"

Copied!
59
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 59 Halaman )

Teks penuh

Gambar

Tabel 2.1 Sifat-sifat teoritis fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial untuk proses-proses stasioner
Gambar 4.1 Harga saham BRI periode 6 Januari 2004 sampai 8 Mei 2008 Selain dapat dilihat dari plot data, untuk menguji stasioneritas data, juga dapat dilihat dari plot fungsi autokorelasi pada Gambar 4.2
Gambar 4.3 Plot log return BRI hari ke-log return-.12-.08-.04.00.04.08.12.16250500750 1000 1133
Tabel 4.1 Hasil estimasi model ARMA(2,1) dengan konstanta data log return Variabel Koefisien Standar deviasi t-statistik Probabilitas
+7

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 59 Halaman - 1.31 MB )

Dokumen terkait

ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM MENGGUNAKAN MODEL VALUE AT RISK-HOLT WINTER (VaR-HoltWinter) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode April 2013 sampai - November 2016)

Indeks musiman model Additive Seasonal dapat menggunakan metode rata-rata sederhana dengan hasil yang didapatkan adalah sama dengan Indeks musiman pada meode

Estimasi Risiko Return Saham Perusahaan Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Menggunakan Metode Conditional Value-at-Risk (CVaR) dan Value-at-Risk (VaR) dengan Pendekatan ARMA-GARCH dan Extreme Value Theory (EVT)

Salah satu me- tode pengukuran risiko yang dapat menangkap keberadaan nilai ekstrim yang sering muncul pada data return saham yaitu metode estimasi VaR dengan pendekatan

ANALISIS RESIKO RETURN SAHAM TAHUNAN BANK BUMN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL VALUE AT RISK PERIODE

Probabilita yang ditetapkan ke suatu kumpulan nilai yang diberikan oleh suatu jenis distribusi maka dapat ditentukan rata-rata dan standard deviasi tergantung