• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45"

Copied!
124
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 124 Halaman )

Teks penuh

Gambar

Tabel Signifikansi Model GARCH
Tabel Perhitungan VaR dengan metode GARCH BBNI
Tabel backtesting dengan BMRI
Tabel backtesting dengan GARCH BBNI

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 124 Halaman - 2.74 MB )

Garis besar

Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45

Dokumen terkait

Estimasi Value At Risk Dinamis Menggunakan Metode Block Maxima Estimation Value at Risk Dynamic Using the Block Maxima.

nilai batas minimum dari nilai return harian saham AALI dengan menggunakan metoode. persentase, selanjutnya menentukan nilai maksimum dengan menggunakan metode

MENAKSIR VALUE AT RISK (VAR) PORTOFOLIO PADA INDEKS SAHAM DENGAN METODE PENDUGA VOLATILITAS GARCH.

Dari nilai VaR yang diperoleh pada horizon 1 hari, 10 hari dan 22 hari dengan tingkat kepercayaan 95% terlihat bahwa semakin lama waktu yang digunakan untuk

PENGGUNAAN METODE ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) UNTUK MENILAI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008 - 2015

Lampiran 1: Data Closing Price , Return Saham LQ 45, Return Saham Makro Variabel Lampiran 2: Hasil Output Eviews 9. Lampiran 3: Tabel

Estimasi Value at Risk pada Portofolio Saham LQ45 dengan Metode Copula-GARCH

Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran

PENGGUNAAN VALUE AT RISK DALAM ANALISIS RISIKO PADA PORTOFOLIO SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus Data Saham LQ 45)

Didefinisikan variabel baru yaitu dengan merupakan skala tertimbang saham yang akan digunakan untuk mendapatkan proporsi dana yang akan diinvestasikan pada

ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM LQ45 DENGAN METODE COPULA- GARCH

Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran

(A.7) OPTIMISASI PORTOFOLIO BERDASARKAN MEAN-VALUE AT RISK DI BAWAH MODEL INDEKS BERGANDA DENGAN VOLATILITAS TAK KONSTAN

Melalui observasi terhadap sejumlah model, akhirnya berdasarkan uji diagnostik menggunakan Eviews 5 diperoleh hasil bahwa model yang cukup baik adalah AR(1)-GARCH(1,1) untuk

PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN METODE HISTORIS DAN MONTE CARLO PADA SAHAM SUB SEKTOR ROKOK

Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan VaR dengan metode simulasi historis dan Monte Carlo dapat disimpulkan bahwa dari kedua perusahaan rokok yang diteliti periode 1