S MAT 0800299 Table of content

(1)

DAFTAR ISI

2.3 Fungsi Autokerelasi dan Fungsi Autokorelasi Parsial ... 6

(2)

Jaelani Rahman, 2015

MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.6.3 Estimasi Parameter ... 17

BAB 3MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE ... 25

(3)

BAB 5 PENUTUP ... 49

5.1 Kesimpulan ... 49

5.2 Saran ... 50

DAFTAR PUSTAKA ... 51

LAMPIRAN ... 53

(4)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 ADF Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah ... 36

Tabel 4.2 ADF Data Return ... 37

Tabel 4.3 Estimasi Parameter AR(1)... 39

Tabel 4.4 Estimasi Parameter MA(1) ... 40

Tabel 4.5 Estimasi Parameter ARMA(1,1)... 40

Tabel 4.6 Uji Perubahan Struktur ... 41

Tabel 4.7 Identifikasi Waktu Breaks ... 42

Tabel 4.8 Estimasi Parameter ... 43

Tabel 4.9 Peluang Transisi ... 44

Tabel 4.10 Nilai Ramalan Return ... 46

(5)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Plot Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah ... 35

Gambar 4.2 Plot Return Dollar Terhadap Rupiah ... 37

Gambar 4.3 Plot fak dan fakp data return ... 38

Gambar 4.4 Plot Bai Perron ... 42

(6)

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Autokovarian AR(1) ... 53

Lampiran 2 Inferensi Peluang Pemulusan Peluang regime ... 55

Lampiran 3 Peluang Transisi m-Periode kedepan Markov 2 state ... 56

Lampiran 4 Data Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah ... 59

Lampiran 5 Data Return Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah... 61

Lampiran 6 Output Oxmetrics ... 64

Lampiran 7 Klasifikasi regime ... 65

(7)

DAFTAR SIMBOL

: Mean/ rata-rata : Langkah ke-k : White Noise

: Varians dari

: Autokovariansi lag ke-k

: Estimasi autokovariansi lag ke-k : Autokorelasi lag ke-k

: Estimasi autokorelasi lag ke-k : Autokorelasi parsial lag ke-k : Parameter Autoregressive

: Parameter Moving Average

: Operator Backshift

: Operator differensi : Nilai eigen

: Forecast probabilities

: Inference probabilities