SKRIPSI
ANALISIS TINGKAT PERSAINGAN PASAR KREDIT PERBANKAN TERHADAP PINJAMAN DI INDONESIA
OLEH
YOGI ANANDA P TARIGAN 100501149
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i ABSTRAK
ANALISIS TINGKAT PERSAINGAN PASAR KREDIT PERBANKAN TERHADAP PINJAMAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang seberapa besar pengaruh atau dampak dari persaingan pasar kredit terhadap pinjaman di Indonesia. Pinjaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah/ volume kredit yang telah disalurkan perbankan Indonesia kepada masyarakat. Persaingan pasar kredit dalam penelitian ini direpersentasikan dalam 4 skema faktor persaingan pasar kredit perbankan yaitu, Jumlah Perbankan (JB), Suku Bunga Pinjaman (i), Non
Performing Loan (NPL), Pertumbuhan Ekonomi (Y). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel dan uji kesesuaian (Test of Goodness of Fit).
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel FEM untuk melihat pengaruh persaingan pasar yang terdiri dari : jumlah perbankan, suku bunga kredit (pinjaman), Non Performing Loan (NPL), pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan kelompok bank yang paling representative di pasar persaingan adalah Bank Persero, dengan Jumlah Perbankan dan suku bunga pinjaman berpengaruh positif terhadap pinjaman, sedangkan Non Performing
Loan (NPL) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pinjaman di
Indonesia.
ii Abstract
ANALYSIS OF BANKING CREDIT MARKET LEVEL OF COMPETITION ABOUT LOAN IN INDONESIA
This research aims to examine how much creedit market competition effects loan in Indonesia. ‘Loan’ in this research refers to credit total/ amount that has been circulated by Indonesian banking to communities. The competition between credit market in this research is represented by 4 competition factor schemes, which are amount of banking (JB), bank lending rate (i), non performing loan (NPL), economic growth (Y). This research uses panel data regression method and proper test (Test of Goodness of Fit).
The model used in this research is panel data model FEM to see the effect of credit market competition consisting of : total number of Banking, Loan Interest Rates, Non Performing Loan, Economic growth in Indonesia.
The results of this research show that banking group which is the most representative in market competition is state banks, with banking amounts and bank lending rate give positive effect about loan, meanwhile non performing loan (NPL) and economic growth give negative effect about loan in Indonesia.
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tingkat Persaingan Pasar Kredit Terhadap Pinjaman di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yaitu kepada :
1. Orang tua penulis, Ayahanda Ir. Hesron Tarigan dan Ibunda Norlina br. Sembiring yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk saya terus maju.
2. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec., selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Bapak Drs. Syahrir Hakim Nasution, M.Si selaku Sekertaris Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iv
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara serta selaku Dosen Penguji II saya.
5. Bapak Drs. Coki Ahmad Syahwier Hsb, Mp selaku dosen yang pernah membimbing saya dan terkhusus untuk Ibu Dr. Murni Daulay, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan saran dan perbaikan hingga selesainya skripsi ini. 6. Bapak Dr.Rujiman, MA selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan
petunjuk, kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen dan Staff Akademik Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 8. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus rekan Porks Family mahasiswa
Ekonomi Pembangunan stambuk 2010 Universitas Sumatera Utara. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu berbagai pihak yang membutuhkannya.
Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, saya memohon maaf dan berharap adanya saran dan kritik yang membangun untuk penulis lebih baik lagi dalam penulisan karya imiah selanjutnya.
Medan, Januari 2016
v
2.1.Basis Sistem Perekonomian Indonesia ... 9
2.2. Perbankan ………... .... 13
2.2.1. Kinerja Industri Perbankan Indonesia……… ... . 14
2.3. Teori Kredit ... …. 16
2.3.1. Defenisi Kredit ... 16
2.3.2. Jenis – jenis kredit ... 17
2.4. Persaingan Pasar Kredit ... 20
2.4.1. Persaingan Pasar Kredit dan Penerapan API ... 24
2.5. Penelitian Terdahulu ... 26
2.6. Kerangka Konseptual ... 31
2.7. Hipotesis Penelitian ... 32
BAB III METODE PENELITIAN ... 33
3.1. Jenis Penelitian ... 33
3.2. Ruang Lingkup Penelitian ... 33
3.3. Defenisi Operasional ... 33
3.4. Jenis Data ... 36
3.8. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ... 41
3.8.1 Uji Chow (ChowTest) ... 42
3.8.2. Uji Hausman (Hausman Test) ... 43
vi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 47
4.1. Gambaran Deskriptif Variabel ... 47
4.1.1. Perkembangan Kredit ... 47
4.1.2. Perkembangan Persaingan Pasar Kredit ... 49
4.1.2.1. Per. Jumlah Perbankan ... 49
4.1.2.2. Per. Suku Bunga Kredit Perbankan ... 52
4.1.2.3. Per. Non Performing Loan Perbankan. 55 4.1.2.4. Per. Pertumbuhan Ekonomi ... 57
4.2. Analisis Data dan Pembahasan ... 58
4.3.3. Uji F-statistik (Uji Keseluruhan) ... 69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 70
5.1. Kesimpulan ... 70
5.2. Saran. ... 72
DAFTAR PUSTAKA ... 75
vii
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
2.1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank umum,
Perbankan Syariah dan Bank Asing 2010-2012 ... 15
2.2. Penelitian Terdahulu……… 26
3.1. Perkembangan Jumlah Perbankan……… 34
3.2. Jenis, Satuan, Simbol dan Sumber Data……….. 36
4.0. Hasil Estimasi Odinary Least Square (OLS)……… 60
4.1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) ... 61
4.2. Hasil Estimasi Uji Chow (Chow Test)………. 61
4.3. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM) ... 62
viii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
2.1. Pertumbuhan DPK, Kredit dan Laba Bank Umun ... 23
2.1. Kerangka Konseptual ... 31
4.1. Perkembangan Kredit ... 48
4.2. Perkembangan Jumlah Perbankan ... 50
4.3. Perkembangan Jumlah BPR ... 52
4.4. Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan………... 53
4.5. Perkembangan Suku Bunga Kredit BPR……….. 54
4.6. Perkembangan NPL Perbankan………...…………. 55
4.7. Perkembangan NPL BPR……….….……...…….... 56
4.8. Perkembangan Pertumbuhan Kredit……… 57
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1. Data Mentah ... 77
2. Hasil Estimasi Dengan Menggunakan OLS ... 82
3. Hasil Estimasi Dengan Menggunakan FEM ... 83
4. Hasil Estimasi Dengan Menggunakan REM ... 84
5. Hasil Estimasi Uji Chow ... 85
