MANAJEMEN RISIKO &
TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
ACHJAR ILJAS
SEMINAR BULANAN
TOPIK BAHASAN
I.
PENDAHULUAN
II.
MANAJEMEN RISIKO
III. TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
PENDAHULUAN
Manajemen risiko
merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum
dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang
diamanatkan oleh
PENDAHULUAN
Manajemen risiko yang efektif oleh
bank akan menghasilkan tingkat
kinerja dan kesehatan yang baik
bagi bank yang bersangkutan
Tingkat kesehatan bank
PENDAHULUAN
Tantangan bagi perbankan
termasuk perbankan syariah
adalah menemukan sistem &
mekanisme pengelolaan
risiko yang tepat dan kemudian
melaksanakannya secara
MANAJEMEN RISIKO
Penerapan manajemen risiko yang efektif
mencakup (BI):
a. Pengawasan aktif Komisaris & Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
MANAJEMEN RISIKO
Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis risiko:
1. Risiko Kredit; 2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
MANAJEMEN RISIKO
Masing-masing risiko dinilai dari dua
aspek: (1). Risiko inheren, dengan
klasifikasi: rendah, moderat, dan tinggi;
dan (2) Sistem Pengendalian Risiko,
dengan klasifikasi: lemah, dapat
MANAJEMEN RISIKO
Elemen-elemen penting dalam manajemen
risiko termasuk:
Fit & Proper Test;
Komite Manajemen Risiko;
Direktur Manajemen Risiko;
Satuan Kerja Manajemen Risiko;
Komite Pemantau Risiko;
MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko: (IFSB)
General requirement: IIFS shall have in place a comprehensive risk management and reporting process, including appropriate board and senior management oversight, to identify, measure,
monitor, report and control relevant categories of risks and, where appropriate, to hold adequate
capital against these risks. The process shall take into account appropriate steps to comply with
shari’ah rules and principles and to ensure the adequacy of relevant risk reporting to the
MANAJEMEN RISIKO
IFSB: 6 jenis risiko
1. Credit (Financing) Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Operational Risk
KINERJA & KESEHATAN BANK
• Berbagai cara dapat dipakai untuk
mengukur tingkat kinerja bank,
diantaranya balance scorecard, yang
melihat kinerja dari empat perspektif:
– Financial Perspective; – Customer Perspective;
KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat kesehatan bank pada dasarnya juga mencerminkan tingkat kinerja bank, termasuk aspek kualitatif, yaitu kualitas manajemen.
Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari kinerja 6 aspek: CAMELS:
– Capital
– Asset quality – Management – Earnings
KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat keberhasilan manajemen risiko
akan tercermin pada tingkat kinerja bank
termasuk berbagai rasio keuangan.
• Tingakat keberhasilan manajemen risiko
juga akan tercermin dari indikator tingkat
kesehatan bank sebagaimana
BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko & keuntungan (high risk, high return) dan jangka pendek & jangka
panjang (short run & long run)?
• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di
tengah-tengah persaingan yang semakin tajam? • Bagaimana manajemen risiko yang efektif di
BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Beberapa tantangan bagi manajemen
risiko bank dapat timbul dari:
– Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi bank untuk melakukan ekspansi yang lebih cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit & risiko operasional;
– Adanya perubahan kondisi eksternal yang
BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Dalam kaitannya dengan bank syariah
tantangan bagi manajemen risiko yang
efektif dapat datang dari:
– Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi – Resources yang memadai;
