Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Indonesia
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
peristiwa stock split dapat mempengaruhi masyarakat atau pemegang saham (investor) dalam perdagangan saham dengan mengukur perbedaan variabel dalam abnormal return,
Sofi Sofhia Utami (0707502 ), “Analisis Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi
berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan return saham dan volume perdagangan saham berdasarkan sebelum terjadinya stock split dan sesudah
PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN, HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN VARIABILITAS TINGKAT KEUNTUNGAN PADA PERUSAHAAN.. GO PUBLIC DI BURSA
“Analisis Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan, dan Variansi Return Saham Terhadap Bid-Ask Spread pada Masa Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan Manufaktur di
Berdasarkan hasil Analisis Perbedaan Return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah kejadian pemecahan saham ( Stock Split ) Pada Perusahaan Go Public yang
Data harga saham, return , volume perdagangan, saham beredar dan TVA 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah
ANALISIS UJI BEDA VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2009 Diyah Safitri Abstrak Penelitian ini