• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Indonesia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Indonesia"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

Loading

Gambar

Tabel 1.1
Tabel 1.2  Saham Beberapa Perusahaan yang Melakukan
Tabel 1.3 Rata-rata Volume Perdagangan Saham Beberapa Perusahaan

Referensi

Dokumen terkait

peristiwa stock split dapat mempengaruhi masyarakat atau pemegang saham (investor) dalam perdagangan saham dengan mengukur perbedaan variabel dalam abnormal return,

Sofi Sofhia Utami (0707502 ), “Analisis Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan return saham dan volume perdagangan saham berdasarkan sebelum terjadinya stock split dan sesudah

PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN, HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN VARIABILITAS TINGKAT KEUNTUNGAN PADA PERUSAHAAN.. GO PUBLIC DI BURSA

“Analisis Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan, dan Variansi Return Saham Terhadap Bid-Ask Spread pada Masa Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan Manufaktur di

Berdasarkan hasil Analisis Perbedaan Return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah kejadian pemecahan saham ( Stock Split ) Pada Perusahaan Go Public yang

Data harga saham, return , volume perdagangan, saham beredar dan TVA 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah

ANALISIS UJI BEDA VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2009 Diyah Safitri Abstrak Penelitian ini