RESIKO PASAR
Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena aktivitas perdagangan surat berharga dan nilai tukar,
Dalam pengelolaan risiko pasar terhadap aktivitas perdagangan surat berharga dan
nilai tukar, Chase of Manhattan menggunakan metode Value at Risk, karena memperhitungkan batas kerugian maksimum yang dapat diterima oleh bank dengan tingkat kepercayaan 99%. Penentuan batasan limit berdasarkan nilai Value at Risk, IR
Basis Point Value dan FX Net Open Position yang dihitung dan dipantau secara harian.
Bank juga menetapkan Stop Advisory Limit untuk pemantauan terhadap kerugian
yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perdagangan surat berharga dan nilai tukar. Untuk meyakinkan tingkat kepercayaan hasil perhitungan VAR, dilakukan proses
Back Testing secara berkala.
Untuk menguji ketahanan bank jika menghadapi pergerakan harga pasar yang ekstrim
dilakukan Stress Testing.
Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukanoleh tim Market Risk Regulatory
Reporting Asia yang secara harian mengirimkan laporan hasil perhitungan VAR, BPV, NOP.
Semua informasi risiko pasar termasuk Stress Testing dan Back Testing didiskusikan
dalam rapat triwulanan Risk Committee dan rapat bulanan ALCO dengan melibatkan departemen lainnya untuk memutuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Bahan Tambahan
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah parameter volume dan komposisi portofolio, parameter kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB) dan strategi dan kebijakan bisnis.
Bagaimana Mengendalikannya?
Sebagaimana kondisi yang berlaku dan perbankan di Indonesia pada umumnya mengelola risiko pasar untuk suku bunga tidak hanya meliputi posisi untuk trading book saja, tetapi juga terhadap posisi banking book yang dihitung dalam format repricing gap yang akan dapat menghasilkan output berupa Net Interest Income dan juga posisi modal yang akan menjadi beban atas terjadinya perubahan suku bunga.
Perhitungan Standard Method dapat dilakukan dalam menghitung risiko pasar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, termasuk terhadap risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto. Gejolak eksternal juga dapat diakomodasi dengan melakukan stress testing untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa scenario perubahan kondisi eksternal.
Pengendalian risiko pasar juga dilakukan melalui penetapan limit kepada masing-masing dealer untuk limit transaksi. Sedangkan untuk limit kerugian dilakukan limitasi dengan limitasi cut loss. Dalam rangka mengendalikan risiko pasar yang lebih baik, kajian terhadap limit untuk risiko pasar akan terus dilakukan sehingga sesuai dengan karakteristik transaksi risiko pasar di sebuah Bank.
Deviasi Standar
Parameter : Nilai Rata-Rata (nilai yang diharapkan) dan deviasi standar
Konsep deviasi standar, distribusi normal, nilai rata-rata menjadi landasan bagi perhitungan Value at risk
Kurva Normal
Deviasi standar dipakai untuk menghitung penyimpangan dari nilai rata - rata. Semakin besar deviasi standar, semakin besar penyimpangan. Penyimpangan dipakai sebagai indikator risiko. Semakin besar penyimpangan, semakin besar risiko
merupakan metode perhitungan risiko pasar untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi di dalam kondisi pasar yang normal.merupakan metode perhitungan risiko pasar untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi di dalam kondisi pasar yang normal.
Stress Testing
Stress testing mengungkapkan risiko di bawah peristiwa yang masuk akal di pasar abnormal. Stress test korporasi Chase dibangun atas perubahan harga pasar dan harga yang dihasilkan dari skenario ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk peristiwa historis dan peristiwa hipotesis.
Secara spesifik, langkah – langkah stress-testing :
1. Mengidentifikasi dan memilih parameter yang diperkirakan akan berubah 2. Menentukan seberapa besar parameter tersebut akan dirubah ( Di-stress ) 3. Melihat pengaruh stress-testing tersebut terhadap nilai portopolio
4. Melihat asumsi yang digunakan, merubah asumsi tersebut jika diperlukan (misal
dalam situasi krisis, asumsi yang biasa berlaku barangkali tdk jalan lagi )
RESIKO OPERASIONAL
Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegagalan suatu proses atau sistem, faktor manusia ataupun kejadian eksternal.
Untuk mengantisipasi risiko operasional, bank menerapkan manajemen risiko
operasional, dengan cara melakukan langkah langkah koordinasi guna memastikan bahwa dampak kegagalan operasi yang berasal dari proses internal, sistem dan kesalahan manusia dapat dimitigasi. Bank telah memiliki struktur organisasi dan struktur governance yang dapat memitigasi risiko tadi. Setiap lini bisnis diharapkan
dapat memahami kegiatan operasional yang dilakukan dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko.
Isu isu yang terkait risiko operasional dibahas pada rapat Local Operating
Committee yang dihadiri oleh semua level kepala divisi operasional dibawah Chief Administrative Officer.
Untuk mengidentifikasi , mengukur, memantau dan mengontrol isu isu yang terkait
risiko operasional adalah dengan melakukan aktivitas penilaian Risk Control Self Assessment (RCSA) oleh setiap divisi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan control yang terdapat dalam kegiatan pemrosesan transaksi.
Setiap kelemahan control yang teridentifikasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk
Action Plan yang akan dimonitor dan diharapkan tidak terulang lagi.
Kejadian terkait risiko operasional dirangkum dalam pelaporan Location Operational
Risks Scorecard (LORS). Didalamnya terdapat kerangka parameter untuk menilai batasan batasan tingkat risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pemantauan kegiatan risiko operasional.
Bahan Tambahan
Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial.
Tujuan pengendalian risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko.
Bagaimana menilainya?
Pemetaan terhadap risiko operasional terdiri dari beberapa parameter yakni Karakter dan kompleksitas bisnis bank, parameter sumber daya manusia, parameter teknologi dan infrastruktur pendukung, parameter fraud, dan parameter kejadian eksternal. Masing-masing dari parameter tersebut memiliki kriteria ataupun indikator.
manajemen sumber daya manusia, dan kegagalan karenanya faktor manusia atau human error. Parameter teknologi informasi dan infrastruktur pendukung yang dapat dilihat dari 6 indikator yakni seberapa tinggi kompleksitas teknologi informasi, adanya perubahan teknologi informasi, kerentanan sistem informasi teknologi informasi atas ancaman dan serangan informasi teknologi, maturitas sistem informasi teknologi, ada atau tidaknya kegagalan sistem informasi teknologi serta indikator infrastruktur pendukung. Parameter fraud diukur dari indikator frekuensi dan materialitas baik yang dilaksanakan oleh lingkup internal ataupun eksternal, serta jenis dan trend fraud yang terjadi didalam bank. Parameter yang terakhir yakni kejadian eksternal diukur dari frekuensi dan material kejadian untuk gangguan keamanan dan gangguan bencana alamnya, serta lokasi dan kondisi geografis bank apakah berada di daerah yang rawan bencana dan rawan konflik.
Bagaimana mengendalikannya?
Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memitigasi risiko operasional adalah dengan melakukan proses Identifikasi risiko yang melekat (Inherent Risk) pada operasional Bank. Identifikasi risiko operasional dilaksanakan sehingga tercipta validitas dan independensi seperti adanya risk owner, dan direview oleh risk officer.
