ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN

(1)

commit to user

i

ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)

(Studi pada Bank-Bank Komersial di Indonesia tahun 2003-2009)

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusuan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS

Surakarta Disusun Oleh : IRFAN KURNIAWAN

F0210072

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2014

(2)

commit to user

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

(Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)

Ditulis oleh mahasiswa : Irfan Kurniawan (NIM F0210072)

Telah disetujui dan diterima baik oleh :

Surakarta,

Deny Dwi Hartomo S.E.,M.Sc. NIP 198312102008121002

(3)

commit to user

iii

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi dengan judul :

(Studi pada bank-bank komersial di Indonesia) Ditulis oleh mahasiswa : Irfan Kurniawan (NIM F0210072)

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan

memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen.

Surakarta, 2014 Tim Penguji Skripsi

1. Dra. Mahastuti Agoeng M.si. Ketua (...)

2. Drs. Sunarjanto M.M. Anggota (...)

3. Deny Dwi Hartomo S.E.,M.Sc. Pembimbing (...) Menyetujui :

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Hunik Sri Runing Sawitri M.Si. NIP. 195904031986012001

(4)

commit to user

(5)

commit to user

v

MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan seseorang untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Winston Chucill)

Pengalaman bukan hanya hal yang telah terjadi pada diri Anda. Melainkan apa yang Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami.

(Aldous Huxley)

”Mulai” merupakan kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan adalah, “mulai”. Namun hal yang tidak dapat dipungkiri adalah,

tak akan ada pekerjaan yang dapat kita selesaikan jika kita hanya memulainya tanpa ada keinginan untuk menyeleseikannya.

(Clifford Warren)

Tidak ada masa depan yang gemilang bagi mereka yang telah kehilangan harapan dan imannya.

(Samuel Rutherford)

Orang-orang yang gagal dibag menjadi dua, yaitu mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan dan

tak pernah memikirkannya.

(6)

commit to user

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan sejak awal

perkuliahan hingga sekarang :

Joko Agus Supriyadi dan Tatik Kuswinarti

Kakak kandungku beserta istrinya :

Riko Nurhayat dan Mini

Keponakan ku tersayang :

Rafa Rafiansyah

My Future Spirit :

Bunga Pratiwi Widyastuti

Serta :

All of my best friend in Manajemen A 2010

Pasukan futsal mutihan manajemen 2010

Seluruh kawan seperjuangan mahasiswa manajemen angkatan 2010

Keluarga Besar Manajemen FEB UNS

(7)

commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)”. Skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu Dra. Hunik Sri Runing S, M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

(8)

commit to user

viii

4. Bapak Deny Dwi Hartomo S.E.M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmunya hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Anastasia Riani Suprapti M.Si., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan.

7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuan dan juga kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bantuan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Maret 2014

(9)

commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

MOTTO ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

ABSTRAKSI ... xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 7 D. Manfaat ... 7

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Bank ... 10

2. Definisi Risiko Bank ... 10

3. Kategori Bank Berisiko ... 11

B. Penelitian Terdahulu ... 14

C. Hipotesis Penelitian ... 21

D. Kerangka Pemikiran ... 25

BAB III METODE PENELITIAN A. Populasi dan Sampel ... 26

B. Definisi Variabel Penelitian ... 28

(10)

commit to user

x

1. Model Regresi 1 ... 32

D. Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ... 34

2. Uji Autokorelasi ... 35

3. Uji Heteroskedastisitas ... 35

4. Uji Normalitas ... 35

E. Pengujian Hipotesis 1. Uji Koefisien Determinasi ... 36

2. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 36

3. Uji Parsial (T test) ... 36

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ... 38

B. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ... 40 2. Uji Autokorelasi ... 42 3. Uji Heteroskedastisitas ... 43 4. Uji Normalitas ... 44 C. Uji Hipotesis 1. Model Regresi 1 ... 48

a. Uji Koefisien Determinasi ... 48

b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 49

c. Uji Parsial (T test) ... 50

b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 53

(11)

commit to user

xi

D. Hasil Pengujian Hipotesis ... 59

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1a ... 59

2. Hasil Pengujian Hipotesis 1b ... 60

3. Hasil Pengujian Hipotesis 2 ... 62

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 67 B. Keterbatasan Penelitian ... 69 C. Saran ... 71 D. Implikasi ... 74 DAFTAR PUSTAKA ... 76 LAMPIRAN

(12)

commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian...27

Tabel III.2 Rincian Sampel Penelitian...27

Tabel IV.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bank Domestik ... 37

Tabel IV.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bang Asing ... 38

Tabel IV.3 Hasil Pengujian Multikolonieritas pada Model Regresi 1 ... 39

Tabel IV.6 Uji Autokorelasi Model Regresi 1 ... 42

Tabel IV.9 Uji Normalitas Residual Model Regresi 1 ... 45

Tabel IV.12 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 1 ... 47

Tabel IV.13 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 1... 48

Tabel IV.14 Uji Parsial pada Model Regresi 1 ... 49

Tabel IV.17 Uji Parsial pada Model Regresi 2 ... 52

(13)

commit to user

xiii

Tabel IV.21 Hasil Pengujian Hipotesis 1a (H1a) ... 58

Tabel IV.22 Hasil Pengujian Hipotesis 1b (H1b) ... 59

Tabel IV.23 Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) ... 61

Tabel IV.24 Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) ... 62

(14)

commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Uji Kerangka pemikiran penelitian... 25

Gambar IV.1 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 1 ... 43

Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 2 ... 44

(15)

commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perusahaan Perbankan... 80

Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Domestik ... 81

Lampiran 3 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Asing ... 87

Lampiran 4 Deskriptif Data ... 89

Lampiran 5 Output Analisis Model Regresi 1 ... 90

Lampiran 6 Output Analisis Model Regresi 2 ... 93

(16)

commit to user

xvi

ABSTRAK

(Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)

IRFAN KURNIAWAN F0210072

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga yang diberikan bank, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Risiko yang dihadapi nasabah bank diukur menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar perubahan kebijakan penjaminan simpanan mampu memoderasi hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode pengamatan tahun 2003-2009. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seleruh bank komersil yang beroperasi di Indonesia. Metode samplingnya menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 462 sampel bank domestik dan 161 sampel bank asing. Analisis model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS 16.0 for Windows

Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko yang dihadapi nasabah baik nasabah bank domestik maupun bank asing secara berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga simpanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa risiko yang dihadapi nasabah juga berpengaruh negatif terhadap tingkat suku bunga pinjaman. Perubahan kebijakan penjamin simpanan pada bank domestik mampu memperkuat hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan bank domestik. Sedangkan perubahan kebijakan penjamin simpanan pada bank asing tidak mampu memoderasi hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan asing

Kata kunci : suku bunga simpanan, suku bunga simpanan, risiko kredit , risiko likuiditas, penjaminan simpanan, bank asing, bank domestik, lembaga penjaminan simpanan (LPS).

(17)

commit to user

xvii ABSTRACT

ANALYSIS OF BANK RISK WHO FACING BY CUSTOMER TO INTEREST RATE AND EXISTENCE OF LPS (DEPOSIT INSURANCE AGENCY)

(Studied on Commercial Bank in Indonesia in 2003-2009)

IRFAN KURNIAWAN F0210072

This study aims to examine whether the risk faced by bank customers on interest rates given the bank , both lending rates and deposit rates. Risk faced by bank customers measured using credit risk and liquidity risk. In addition , this study aims to test how much the deposit guarantee policy changes able to moderate the relationship between the risk faced by bank customers to deposit interest rates.

This study uses secondary data in the observation period 2003-2009. The population used in this study is all of commercial banks who operating in Indonesia. Sampling method using purposive sampling method and obtained a 462 domestic banks samples and 161 foreign banks samples. Analysis of the research model uses a simple linear regression with software SPSS 16.0 for Windows.

The results of this study found that the risk faced by bank customers both domestic bank and foreign banks as a positive effect on interest rates on deposits. The study also found that the risks faced by customers is also negatively affect the loan interest rate. Changes the deposit insurance policy on domestic banks were able to strengthen the relationship between the risk faced by bank customers on interest rates on deposits in domestic banks. While changes in the deposit insurance policy on foreign banks are not able to moderate the relationship between the risk faced by bank customers to deposit interest rates in foreign bank.

Keyword : deposit rates, lending rates, credit risk, liquidity risk, deposit insurance, foreign banks, domestic banks, deposit insurance agency (LPS)