RESIKO KREDIT TINGKAT BUNGA PADA BANK UMUM DI
INDONESIA
Universitas Trilogi
Ghalih Purnama
(16113019)
A. Latar Belakang
Semakin banyaknya jasa keuangan perbankan di negara Indonesia, seharusnya diimbangi dengan pengetahuan tentang suku bunga. Namun banyak orang yang kurang paham mengenai tingkat dan perilaku suku bunga, bahkan pengertian dari bunga dan suku bungapun ada yang belum tahu sama sekali. Di sini saya mencoba memaparkan beberapa penjelasan tentang tingkat dan perilaku suku bunga.
Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian suatu Negara
B. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian dari suku bunga 2. Untuk mengetahui teori penentuan suku bunga
3. Untuk mengetahui manajemen resiko pada suku bunga
C. Daftar Isi Pembahasan
Pengertian suku bunga
Risiko suku bunga merupakan exposur kondisi keuangan suatu bank terhadap pegerakan suku bunga yang merugikan. Menerima risiko tersebut merupakan bagian yang normal dari bisnis bank, dan dapat merupakan bagian yang penting dalam menciptakan keuntungan dan peningkatan nilai saham. Perubahan dalam suku bunga berakibat berubahnya pendapatan bunga bersih dan tingkat pendapatan dan biaya operasional suatu bank yang sensitif terhadap perubahan suku bunga . Perubahan tingkat suku bunga juga berakibat pada underlying value instrument assets, liability dan Off Balance Sheet (OBF) karena present value dari future cash flow (bahkan cash flow –nya sendiri) berubah karena suku bunga berubah. Sesuai dengan itu maka agar proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada prudent level untuk keamanan dan kesehatan (soundness)bank.
Sumber risiko suku bunga
Sebagai ‘finacial intermediaries ‘ bank menghadapi risiko suku bunga dengan berbagai cara. Pembahasan yang utama dan paling sering, bentuk risiko suku bunga timbul dari perbedaan waktu dari jatuh tempo (maturity) dan repricing (penetapan ulang suku bunga) terhadap suku bunga mengambang (floating rate) dari assets, liabilities dan posisi Off Balance Sheet(OBS ). Sementara repricing terhadap ketidak sesuaian jatuh tempo (mismatch) merupakan fundamen dari bisnis bank, dapat meng-expose pendapatan dan underlying nilai ekonomi (economic value) terhadap fluktuasi yang tidak diperkirakan sebagai perbedaan suku bunga. Sebagai contoh, apabila bank mendanai suatu pinjaman jangka panjang ber- bunga tetap, dengan suatu deposit berjangka pendek, bank bisa menghadapi suatu penurunan baik pada future income yang berasal dari posisi pinjaman yang diberikan serta underlying value dari pinjaman tersebut, apabila terjadi kenaikan suku bunga . Penurunan tersebut terjadi karena cash flow dari pinjaman adalah tetap selama masa laku kredit, sedangkan cash flow yang dibayar pada deposit bersifat variable dan meningkat setelah jatuh temponya.
secara tajam apabila yield curve tersebut curam (steepens), bahkan apabila posisi di hedge terhadap pergerakan parallel dari yield curve .
D.
Rekomendasi Pada Bank Tentang Manajemen Resiko Kredit
Tingkat Suku Bunga
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA mencakup:
• Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
• Kecukupankebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
• Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
• Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK
Kesimpulan
proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada prudent level untuk keamanan dan kesehatan (soundness)bank.
Faktor penyebab perubahan suku bunga domesti
Ada 3 faktor yang mempengaruhi suku bunga domestik suatu negara :
4) Kondisi ekonomi global.
5) Stabilitas ekonomi dalam negeri.
6) Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri.
Resiko perubahan suku bunga dan permintaan uang :
a) Jika suku bunga , maka publik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset
yang menguntungkan.
b) Jika suku bunga turun, publik akan mengambil dananya di bank dan
diinvestasikan untuk usaha.
c) Jika suku bunga naik maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena
aman.
d)
Dari segi pemerintah menaikkan suku bunga kredit adalah sebagai antisipasikredit macet
E.
Daftar Pustaka
Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. Validitas Model Harga Asset Harga Modal (CAPM) dan Teori
Harga Arbitrase (APT) dalam Memprediksi Return Saham di Bursa Efek Indonesia 2008-2010.
American Journal of Economics, Keuangan dan Manajemen , Vol. 1, No. 3, Juni 2015 Tanggal
Publikasi: 14 Mei 2015 Halaman: 184-189
http://ilmuasastra.blogspot.co.id/2014/03/makalah-manajemen-resiko-bank-tentang.html
