PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP CAR PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Disusun Oleh :
OKTAVIANTI SRIWEDARI PUTRI 2014210300
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
i
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP CAR PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Disusun Oleh :
OKTAVIANTI SRIWEDARI PUTRI 2014210300
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
ii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS DAN EFISIENSI TERHADAP CAR PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
Diajukan oleh :
OKTAVIANTI SRIWEDARI PUTRI NIM : 2014210300
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing, Tanggal : 28-08-2018
iii SKRIPSI
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP CAR PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
Disusun Oleh :
OKTAVIANTI SRIWEDARI PUTRI NIM : 2014210300
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 16 Agustus 2018
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M.
Sekretaris : Hj. Anggraeni, S.E., M.Si.
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : OKTAVIANTI SRIWEDARI PUTRI
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Oktober 1996
N.I.M : 2014210300
Program Studi : Manajemen
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva,
Sensitivitas, dan Efisiensi Terhadap CAR Pada
Bank Pembangunan Daerah”
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing,
Tanggal : 30-08-2018 Tanggal : 28-08-2018
v MOTTO
“ JANGAN MENUNGGU. TAKKAN PERNAH ADA WAKTU YANG TEPAT ”
PERSEMBAHAN
Pada skripsi ini saya persembahkan untuk kepentingan saya pribadi
dan untuk orang-orang disekitar saya yang telah memberikan dukungan selama
proses penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
1. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat Allah SWT
dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam
penyelesaian skripsi ini.
2. Untuk keluarga-keluarga saya terutama mbah dan kung saya serta kedua
orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan serta yang selalu
mendoakan untuk kelancaran selama skripsi.
3. Untuk teman dan sahabat-sahabat saya (Faizah, Liza, Arif, Elvien, Putri,
Venny, Citra, Rafika, Hana, Mitha, Santi, Nabilah, Aprillina, Erika, Melyana,
dll) terima kasih telah menjadi teman dan sahabatku yang baik, sabar,
pengertian, tidak sombong, dan cerewet yang selalu memberikan saya support
dalam keadaan saya susah maupun senang.
4. Untuk teman satu bimbingan bersama saya (Faizah, Puspa, Niki, Ninda, Ulfa,
Zendy, dan Rekcy) terima kasih kalian bisa diajak bekerjasama dengan baik
selama kita bimbingan, selalu memberikan support, dan saran dalam skripsi
vi
5. Untuk teman-teman angkatan 2014 khususnya kosentrasi Manajemen
Perbankan terima kasih sudah menjadi rekan seperjuangan di konsentrasi
yang sama ini.
6. Untuk my babe Habib terima kasih sudah menjadi penyemangat, sahabat
dalam suka maupun duka selama saya kuliah. Pada awal saya kuliah sampai
akhir saya menyelesaikan kuliah terima kasih lagi karena selalu ada untuk
saya dalam keadaan membutuhkan atau tidak membutuhkan dan selalu sabar
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat Allah
SWT dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
Walaupun peneliti mendapatkan proses cukup panjang dan banyak rintangan
terkait dengan penulisan ini, namun pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan pihak-pihak
yang telah memberi dukungan dan nasihat, sehingga dalam kata pengantar ini
peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membantu
dan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi
sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Drs. Ec. Abdul Mongid, MA., Ph.D selaku dosen wali yang selalu memberi
dukungan.
3. Dr. Muazaroh, S.E.,M.T selaku Ketua Program Studi Sarjana Manajemen
STIE Perbanas Surabaya.
4. Dr. Lutfi, SE.,M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang membutuhkan.
Surabaya, Juli 2018
viii DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vii
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 14
2.1 Penelitian Terdahulu ... 14
2.2 Landasan Teori ... 18
2.3 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Tergantung ... 37
2.4 Kerangka Pemikiran ... 41
2.5 Hipotesis Penelitian ... 42
BAB III METODE PENELITIAN ... 43
3.1 Rancangan Penelitian ... 43
3.2 Batasan Penelitian ... 44
3.3 Identifikasi Variabel ... 44
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 45
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ... 47
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 49
3.7 Teknik Analisis Data ... 49
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 57
4.2 Analisis Data ... 67
4.3 Pembahasan ... 94
BAB V PENUTUP ... 109
5.1 Kesimpulan ... 109
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 112
5.3 Saran ... 112 DAFTAR RUJUKAN
ix
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Pembangunan Daerah 4 Tabel 2.1 Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu 19
Tabel 3.1 Populasi Subyek Penelitian 48
Tabel 3.2 Daftar Bank Sampel Terpilih 49
Tabel 4.1 Posisi LDR Periode Tahun 2013-2017 68
Tabel 4.2 Posisi IPR Periode Tahun 2013-2017 70
Tabel 4.3 Posisi LAR Periode Tahun 2013-2017 71
Tabel 4.4 Posisi APB Periode Tahun 2013-2017 72
Tabel 4.5 Posisi NPL Periode Tahun 2013-207 74
Tabel 4.6 Posisi IRR Periode Tahun 2013-2017 75
Tabel 4.7 Posisi BOPO Periode Tahun 2013-2017 77
Tabel 4.8 Posisi FBIR Periode Tahun 2013-2017 78
Tabel 4.9 Posisi CAR Periode Tahun 2013-2017 79
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Analisis Regresi 81
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 41
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan Loan to Desposit Ratio (LDR) Lampiran 2 Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 Perhitungan Loan to Asset Ratio (LAR)
Lampiran 4 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 5 Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 6 Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 7 Perhitungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 8 Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 9 Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 10 Perhitungan SPSS
xii
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, AND EFFICIENCY TO CAPITAL ADEQUACY RATIO
ON REGIONAL DEVELOPMENT BANKS
Oktavianti Sriwedari Putri STIE Perbanas Surabaya
E-mail : 2014210300@students.perbanas.ac.id Perum. Gunung Sari Indah Blok S No 19, Surabaya
ABSTRACT
The aims of this research is to determine whether the LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, and FBIR both simultaneously and partially have significant and which variable has the dominant effect on CAR. Population of this research is Bank Pembangunan Daerah with using purposive sampling methods. This reseach uses secondary data taken from the financial report from period I quarter of 2013 until IV quarter of 2017 with the sample consists of BPD Jambi, BPD Sulawesi Utara, dan BPD Papua. The data collected methods used documentation methods and the technique data analysis used is descriptive analysis and multiple regression analysis. The result show that LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR simultaneously have significant influence on CAR and LDR, IPR, LAR, IRR partially have significant influence on CAR. The dominant variable is LAR with a contribution of 55.06 percent.
xiii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP CAR PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
Oktavianti Sriwedari Putri STIE Perbanas Surabaya
E-mail : 2014210300@students.perbanas.ac.id Perum. Gunung Sari Indah Blok S No 19, Surabaya
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR baik secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan dan variabel mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap CAR. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dari periode triwulan I 2013 hingga triwulan IV tahun 2017 dengan sampel terdiri dari BPD Jambi, BPD Sulawesi Utara, dan BPD Papua. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap CAR dan LDR, IPR, LAR, IRR secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR. Variabel yang dominan adalah LAR dengan kontribusi 55,06 persen.
