EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO BANK Dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem
Periode 31 Desember 2016 Notional Amount
Tagihan Derivatif
Kewajiban Derivatif
Tagihan Bersih sebelum
MRK
MRK
Tagihan Bersih setelah
≤ 1 Tahun > 1 Tahun - ≤ MRK
5 Tahun > 5 Tahun
1 Suku bunga - - - -
2 Nilai tukar 48.367.283 - - 124.375 51.389 608.048 - 608.048
3 Lainnya - - - -
Total 48.367.283 - - 124.375 51.389 608.048 - 608.048
(dalam jutaan Rupiah)
No. Variabel yang Mendasari
Periode 31 Desember 2016 Notional Amount
Tagihan Derivatif
Kewajiban Derivatif
Tagihan Bersih sebelum
MRK
MRK
Tagihan Bersih setelah
≤ 1 Tahun > 1 Tahun - ≤ MRK
5 Tahun > 5 Tahun
1 Suku bunga - - - -
2 Nilai tukar 26.524.207 - - 60.218 121.067 325.460 - 325.460
3 Lainnya - - - -
Total 26.524.207 - - 60.218 121.067 325.460 - 325.460
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2017
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK ATMR setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 3.908.966 3.239.863 669.103 -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - - - -
4 Tagihan kepada bank 4.821.015 4.286.808 534.207 109.777
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - - - -
6 Tagihan kepada korporasi - - - -
Total 8.729.981 7.526.671 1.203.310 109.777
(dalam jutaan Rupiah)
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2016
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK ATMR setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah - - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - - - -
4 Tagihan kepada bank 2.196.231 1.942.939 253.292 50.659
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - - - -
6 Tagihan kepada korporasi - - - -
7 Eksposur di unit usaha syariah
(apabila ada) - - - -
Total 2.196.231 1.942.939 253.292 50.659
Tabel B.8.a.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk): Transaksi Derivatif Over the Counter - Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak
(dalam jutaan Rupiah)
No. Variabel yang Mendasari
Periode 31 Desember 2017 Notional Amount
Tagihan Derivatif
Kewajiban Derivatif
Tagihan Bersih sebelum
MRK
MRK
Tagihan Bersih setelah
≤ 1 Tahun > 1 Tahun - ≤ MRK
5 Tahun > 5 Tahun
1 Suku Bunga - - - -
2 Nilai Tukar 48.367.283 - - 124.375 51.389 608.048 - 608.048
3 Saham - - - -
4 Emas - - - -
5 Logam selain Emas - - - -
6 Lainnya 1.110.072 - - - - 11.100 - 11.100
Total 49.477.355 - - 124.375 51.389 619.148 - 619.148
Tabel B.8.a.2.b. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk): Transaksi Repo - Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak
(dalam jutaan Rupiah)
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2017
Nilai Wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - -
4 Tagihan kepada bank 103.365 99.795 3.570 714
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - -
6 Tagihan kepada korporasi - - - -
Total 103.365 99.795 3.570 714
(dalam jutaan Rupiah)
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2016
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK ATMR setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah - - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - - - -
4 Tagihan kepada bank 172.007 134.748 37.259 7.452
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - - - -
6 Tagihan kepada korporasi - - - -
7 Eksposur di unit usaha syariah
(apabila ada) - - - -
Total 172.007 134.748 37.259 7.452
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2017
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK ATMR setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 4.184.873 3.515.770 669.103 -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - - - -
4 Tagihan kepada bank 4.821.015 4.286.808 534.207 109.776
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - - - -
6 Tagihan kepada korporasi 255.738 - 255.738 103.579
Total 9.261.626 7.802.578 1.459.048 213.355
(dalam jutaan Rupiah)
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2016
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
setelah MRK ATMR setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah - - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan
multilateral dan lembaga internasional - - - -
4 Tagihan kepada bank 2.196.231 1.942.939 253.292 50.659
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan
portofolio ritel - - - -
6 Tagihan kepada korporasi 80.665 - 80.665 80.665
7 Eksposur di unit usaha syariah
(apabila ada) 272.701 272.701 - -
Total 2.549.597 2.215.640 333.957 131.324
Tabel B.9.a.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individu
No. Kategori Portofolio
0% 20% 35%
(1) (2) (3) (4) (5)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan kepada Pemerintah 160.018.609 - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - 19.758.416 -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional - - -
4 Tagihan kepada bank 484 34.406.540 -
5 Kredit beragun rumah tinggal - - 38.284.057
6 Kredit beragun properti komersial 583.904 324 -
7 Kredit pegawai/pensiunan - - -
8 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel 499.590 78.390 -
9 Tagihan kepada korporasi 10.404.440 21.512.141 -
10 Tagihan yang telah jatuh tempo 4.618 89 -
11 Aset lainnya 16.726.214 - -
Total Eksposur Neraca 188.237.859 75.755.900 38.284.057 16.987.609 63.606.453 424.013.919 33.921.113
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan kepada Pemerintah - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - 1.194.394 -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional 8.259 - -
4 Tagihan kepada bank - 321.979 -
5 Kredit beragun rumah tinggal 34.736 - 214.142
6 Kredit beragun properti komersial - - -
7 Kredit pegawai/pensiunan 133.333 - -
8 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel 1.653.413 - -
9 Tagihan kepada korporasi - 3.717.065 -
10 Tagihan yang telah jatuh tempo 1.829.741 - -
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif 3.659.482 5.233.438 214.142 2.467.179 41.407.923 19.938 44.156.307
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan kepada Pemerintah 669.103 - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional - - -
4 Tagihan kepada bank - 643.418 -
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel - - -
6 Tagihan kepada korporasi - - -
7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets) - - -
Total Eksposur Counterparty Credit Risk 669.103 643.418 - 168.144 2.681
Periode 31 Desember 2017
ATMR Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
- - - -
- - 3.298.175 - - - 5.600.771 448.062
- - - -
- - 10.148.491 - - - 11.955.553 956.444
- - - - - - 13.399.420 1.071.954
- - - - 12.178.743 - 12.178.808 974.305
- - - -
- - - 63.606.453 - - 47.720.518 3.817.641
- - 3.540.943 - 301.594.274 - 307.667.174 24.613.374
- - - - 219.330 1.153.149 1.949.071 155.926
- - - - 23.052.211 326.928 23.542.604 1.883.408
188.237.859 75.755.900 - - 16.987.609 63.606.453 337.044.558 1.480.077 - 424.013.919 33.921.113
- - - -
- - 21.514 - - - 249.636 19.971
- - - -
- - 377.873 - - - 253.332 20.266
- - - - - - 74.950 5.996
- - - - 2.357.040 - 2.357.040 188.563
- - - -
- - - 484.333 - - 363.250 29.060
- - 2.067.792 - 39.050.883 19.758 40.857.829 3.268.626
- - - - - 180 270 22
3.659.482 - - 2.467.179 484.333 41.407.923 19.938 - 44.156.307 3.532.505
- - - -
- - - -
- - - -
- - 328.012 - 38.359 - - 331.049 26.484
- - - -
- - - - 129.785 2.681 - 133.807 10.704
- - - - 19.446 1.556
669.103 643.418 - - 328.012 - 168.144 2.681 - 484.302 38.744
Tabel B.9.a.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individu
No. Kategori Portofolio
Periode 31 Desember 2016
0% 20% 35%
(1) (2) (3) (4) (5)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan kepada Pemerintah 155.265.610 - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - 13.882.804 -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional - - -
4 Tagihan kepada bank 5.905 32.149.581 -
5 Kredit beragun rumah tinggal - - 32.761.790
6 Kredit beragun properti komersial 487.987 35 -
7 Kredit pegawai/pensiunan - - -
8 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel 419.478 11.542 -
9 Tagihan kepada korporasi 9.607.602 13.130.121 -
10 Tagihan yang telah jatuh tempo 1.072 - -
11 Aset lainnya 15.925.354 - -
12 Eksposur di unit usaha Syariah (apabila ada) - - -
Total Eksposur Neraca 181.713.008 59.174.083 32.761.790 10.916.777 57.216.736 314.474.536 1.304.938 31.048.346
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan kepada Pemerintah - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - 832.625 -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional - - -
4 Tagihan kepada bank 8.105 238 -
5 Kredit beragun rumah tinggal - - 267.367
6 Kredit beragun properti komersial 19.212 - -
7 Kredit pegawai/pensiunan - - -
8 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel 132.255 - -
9 Tagihan kepada korporasi 1.412.114 1.525.274 -
10 Tagihan yang telah jatuh tempo - - -
11 Eksposur di unit usaha Syariah (apabila ada) - - -
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif 1.571.686 2.358.137 267.367 1.857.666 347.549 40.297.755
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan kepada Pemerintah - - -
2 Tagihan kepada entitas sektor publik - - -
3 Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional - - -
4 Tagihan kepada bank - 286.796 -
5 Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel - - -
6 Tagihan kepada korporasi - - -
7 Eksposur di unit usaha Syariah (apabila ada) - - -
Total Eksposur Counterparty Credit Risk - 286.796 - 256.965
Periode 31 Desember 2016
ATMR Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
- - - -
- - 1.975.047 - 966.158 - 4.730.243 378.419
- - - -
- - 5.620.211 - - - 9.240.022 739.202
- - - - - - 11.466.626 917.330
- - - - 10.591.880 - 10.591.887 847.351
- - - -
- - - 57.216.736 - - 42.914.860 3.433.189
- - 3.321.519 - 281.705.774 - 285.992.558 22.879.405
- - - - 112.752 994.019 1.603.781 128.302
- - - - 21.097.972 310.919 21.564.351 1.725.148
- - - -
59.174.083 32.761.790 - - 10.916.777 57.216.736 314.474.536 1.304.938 - 388.104.328 31.048.346
- - - -
- - 225.000 - - - 279.025 22.322
- - - -
- - 615.312 - 638 - 308.342 24.668
- - - - - - 93.578 7.486
- - - - 2.246.591 - 2.246.591 179.727
- - - -
- - - 347.549 - - 260.662 20.853
- - 1.017.354 - 36.295.825 - 37.109.557 2.968.765
- - - -
- - - -
1.571.686 267.367 - - 1.857.666 347.549 38.543.054 - - 40.297.755 3.223.821
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - 184.701 - 15.941 - - 165.651 13.252
- - - -
- - - - 91.314 - - 91.314 7.305
- - - -
286.796 - - 184.701 - 107.255 - - 256.965 20.557