Bab II Profil Risiko Perbankan
3. Risiko Likuiditas
Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih cukup memadai. Hal tersebut tercermin baik dari rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) maupun rasio AL/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan
pada Juni 2017, masing-masing sebesar 88,52% dan 18,51% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing- masing sebesar 76,43% dan 15,97%.
Peningkatan tersebut menunjukkan risiko likuiditas perbankan menurun dan ketersediaan alat likuid bank untuk
Periode KCBA dan BUKU 4
Bank Asing non KCBA dan BUKU 3
Des 2015 70% -
Juni 2016 - 70%
Des 2016 80% -
Juni 2017 - 80%
Des 2017 90% 90%
Des 2018 100% 100%
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 BUKU 3 95,48 149,29 150,39 70,27 93,68 99,93135,88% 159,37% 150,50%
BUKU 4 609,44 793,76 773,27 249,45 365,45 337,62244,31% 217,20% 229,04%
KCBA 75,22 85,78 63,89 38,24 33,7 31,98196,69% 254,77% 199,78%
Bank Asing
selain KCBA 217,05 255,80 251,81 135,55 143,3 147,00160,13% 178,50% 171,30%
Kelompok HQLA NCO LCR
mengantisipasi penarikan dana nasabah relatif memadai.
Grafik 25 Perkembangan Likuiditas Perbankan
Sumber: OJK
Dalam pada itu, untuk menjaga kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu segera (30 hari ke depan), BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing (KCBA dan Non KCBA) diwajibkan memelihara Liquidity Coverage Ratio (LCR)18 sebesar prosentasi tertentu (POJK Nomor 42/POJK.03/2015).
Pemenuhan LCR dilakukan untuk memastikan bank memiliki kecukupan aset keuangan dengan kualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih selama 30 hari ke depan termasuk dalam kondisi stress. Pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap untuk masing-masing kelompok bank sejak Desember 2015 (bank BUKU 4 dan KCBA) dan sejak Juni 2016 (bank BUKU 3 dan bank asing non KCBA).
Tabel 28 Minimal Pemenuhan LCR
Sumber: OJK
18 LCR=HQLA/Net Cash Outflow. HQLA=High Quality
Tabel 29 Perkembangan LCR
Sumber: OJK
Hasil pelaporan LCR bank kepada OJK menunjukkan bahwa secara umum seluruh bank telah memenuhi rasio LCR.
Berdasarkan kelompok bank, Bank BUKU 4 memiliki rasio LCR tertinggi sebesar 229,04%. Hal tersebut menunjukkan BUKU 4 memiliki HQLA yang sangat memadai untuk mengantisipasi terjadinya arus kas keluar karena memiliki cukup besar alat likuid kategori risk free asset dalam bentuk obligasi pemerintah dan instrumen Bank Indonesia.
Selanjutnya, alat ukur lain untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga likuiditas adalah dengan melihat dari (i) Aset Likuid, (ii) Pendanaan dan (ii) Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
Aset likuid perbankan pada Juni 2017 cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari peningkatan rasio Aset Likuid19 terhadap Total Aset, rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek, rasio Aset Likuid terhadap Non Core Funding, dan rasio Aset Likuid Primer terhadap Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun
19 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga, dll. Sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek
Aset Likuid (Rp M) Jun-16 Mar-17 Jun-17 ∆ qtq ∆ yoy
Kas 133.644 93.314 160.818 72,34% 20,33%
Penempatan pada BI 235.683 247.168 264.161 6,88% 12,08%
Penempatan pada bank lain 214.377 208.006 262.193 26,05% 22,30%
SBI, SDBI, dan SBBI 158.551 183.549 212.199 15,61% 33,84%
Government Bonds 346.993 337.704 372.089 10,18% 7,23%
Total 1.089.249 1.069.741 1.271.460 18,86% 16,73%
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Industri 17,72 18,48 15,71 24,39 24,08 21,02 29,92 30,74 26,30 23,13 24,73 21,23 91,12 88,88 89,01
BPD 25,04 25,30 25,23 30,63 31,00 30,56 40,67 39,67 39,94 38,96 37,47 39,64 80,37 77,00 75,27
BUMN 15,25 17,50 17,27 20,41 23,71 23,27 17,56 22,09 22,23 13,39 17,09 15,54 90,77 92,03 90,74
BUSD 17,40 17,92 18,05 23,34 23,83 24,61 32,59 29,57 32,98 28,12 25,16 27,37 87,54 83,08 84,86
BUSND 16,52 18,27 18,63 21,24 22,60 25,87 36,96 42,12 49,20 34,37 39,45 46,94 83,33 88,36 89,98
Campuran 15,92 20,07 21,54 25,25 29,56 30,63 25,81 32,08 35,97 20,60 27,83 24,89 128,24 120,16 120,90
KCBA 31,44 28,00 33,30 85,12 71,90 90,22 74,29 73,43 74,30 48,20 47,90 45,82 80,37 77,00 75,27
Kelompok Aset Likuid thd
Pendanaan Jk Pendek LDR
Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek
Non Core Aset Likuid thd
Non Core Funding Aset Likuid thd Total aset
Rasio Likuiditas di sisi Aset (%)
periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 31).
Peningkatan tersebut dipengaruhi tingginya pertumbuhan aset likuid bank yang mencapai 16,73% (yoy). Pertumbuhan aset likuid pada periode laporan terutama terdapat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) yang tumbuh sebesar 33,84% (yoy) serta penempatan pada bank lain sebesar 22,30% (yoy) (Tabel 30).
Tabel 30 Komponen Aset Likuid
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Grafik 26 Perkembangan Aset Likuid
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Tabel 31 Rasio Likuiditas Aset Perbankan
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Selain itu, kondisi likuiditas bank juga dapat dilihat dari sumber pendanaannya, terutama dari proporsi dana volatile (pendanaan non inti). Dana volatile umumnya mudah berpindah dari satu bank ke bank lain
khususnya jika insentif (suku bunga ataupun non suku bunga misalnya hadiah langsung) kurang menarik sehingga mempengaruhi ketersediaan likuiditas di bank.
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17
Industri 26,29 27,34 26,19 50,45 51,08 51,77 38,70 38,46 38,52
BPD 55,20 54,39 52,07 54,69 56,65 54,08 53,76 53,20 53,01
BUMN 21,93 21,79 21,16 70,44 71,37 72,19 64,13 61,65 62,85
BUSD 28,88 32,78 33,02 45,56 48,10 45,37 44,26 46,24 44,13
BUSND 39,30 43,98 42,45 35,73 34,09 27,51 35,41 33,67 27,20
Campuran 47,49 51,86 53,40 54,73 51,56 52,63 51,81 49,16 51,25
KCBA 68,83 68,20 82,05 14,65 13,51 16,66 12,22 11,38 15,17
Nama Komponen
Rasio Likuiditas di Sisi Kewajiban (%) Deposan Inti
Ketergantungan pada pendanaan non inti
Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka
Pendek
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Nilai Transaksi
(Rp T) 632,09 703,15 723,81
Suku Bunga
Rerata Tertimbang 5,19% 4,43% 4,72%
Maks. 7,00% 8,00% 7,10%
Min. 4,59% 4,05% 4,20%
PUAB Industri
Tabel 32 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Pada Juni 2017, porsi pendanaan non inti perbankan mengalami sedikit peningkatan.
Hal ini terlihat dari rasio “Ketergantungan Pada Pendanaan Non Inti” yang naik 132 bps (yoy) atau 69 bps (qtq). Selanjutnya, rasio “Ketergantungan Pada Pendanaan Non Inti Jangka Pendek” turun -18 bps (yoy) menjadi 38,52% yang dipengaruhi oleh tumbuhnya aset likuid sebesar 16,73% (yoy).
Kondisi likuiditas bank secara industri juga dapat dilihat dari perkembangan kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB)20. Pada triwulan II-2017, kondisi PUAB relatif cukup kondusif yang terlihat dari volume transaksi sebesar Rp723,81 triliun, meningkat dibandingkan Juni 2016 sebesar Rp632,09 triliun dan Maret 2017 sebesar Rp703,15 triliun. Hal tersebut juga diikuti dengan turunnya rerata suku bunga PUAB dari 5,19% (Juni 2016) menjadi 4,72%.
Hal ini menunjukkan akses pendanaan antar bank yang cukup mudah tercermin dari rerata suku bunga yang menurun dengan volume transaksi yang meningkat (Tabel 33).
20 Kondisi PUAB cenderung ketat bila volume transaksi relatif rendah namun suku bunga-nya
Tabel 33 Rekapitulasi Transaksi PUAB
Sumber: Laporan Harian Bank Umum