1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Desember 2020
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Desember 2020 berada di angka 119,04% atau berada di atas batasan yang ditetapkan regulator. Angka NSFR di bulan Desember 2020 naik sebesar 6,26% dibandingkan posisi bulan September 2020 yang sebesar 112,78%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
Peningkatan NSFR dibulan Desember 2020 bila dibandingkan September 2020 dikarenakan peningkatan nilai ASF sedangkan RSF mengalami penurunan.
ASF : Total Pendanaan dari nasabah Korporasi turun sebesar eq. Rp 3,12 Triliun namun setelah bobot naik sebesar eq. Rp 1,69 Triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan dari kualitas dari deposit tersebut. Deposit yang mengalami penurunan adalah deposit yang memiliki bobot 0% (Simpanan Non-Operasional pada bucket tanpa jangka waktu dalam bentuk Giro) sebesar eq. Rp 8,80 Triliun dan peningkatan deposit Simpanan Operasional sebesar eq. Rp. 3,51 Triliun dengan bobot 50%. Komponen Modal naik sebesar eq. Rp 718 Milyar, terutama pada komponen Modal Tier 1 yang naik sebesar eq. Rp 967 Milyar. Selain itu, terdapat penambahan outstanding Repo sebesar Rp 4,19 Triliun namun komponen tersebut tidak memiliki bobot pada perhitungan NSFR. Setelah bobot, nilai ASF naik sebesar eq. Rp 4,38 Triliun dari bulan September 2020 ke Desember 2020.
RSF : Terdapat perpindahan sebagian besar komponen Aset yang memiliki bobot RSF besar ke komponen Aset yang
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
memiliki bobot RSF rendah. Hal ini sebagai dampak dari penurunan saldo Pinjaman dan menjadi komponen HQLA. Total Pinjaman kategori Lancar yang disalurkan mengalami penurunan sebesar eq. Rp. 7,84 Triliun atau setelah bobot sebesar eq. Rp. 4,71 Triliun. Penurunan saldo pinjaman tersebut kemudian dialokasikan menjadi HQLA yang tumbuh sebesar eq.
Rp. 6,23 Triliun atau sebesar eq. Rp. 436 Milyar setelah bobot. Setelah bobot, total RSF turun sebesar eq. IDR 5,01 Triliun.
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan naik:
Kenaikan NSFR di bulan Desember 2020 dibandingkan posisi September 2020 dikarenakan komponen RSF mengalami penurunan sebesar 3,03% atau eq. Rp 5,01 Triliun setelah bobot sedangkan ASF mengalami kenaikan sebesar 2,35% atau eq. Rp 4,38 Triliun setelah bobot.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh:
Kenaikan Simpanan Operasional sebesar eq. Rp 3,51 Triliun atau eq. Rp 1,76 Triliun setelah bobot 50%.
Kenaikan komponen Modal sebesar eq. Rp 718 Milyar dengan bobot 100%.
Kenaikan Simpanan dari nasabah SME sebesar eq. Rp 209 Milyar setelah bobot yang berasal dari kenaikan Simpanan Stabil sebesar eq. Rp 219 Milyar setelah bobot.
Simpanan dari nasabah Perorangan turun sebesar eq. Rp 391 Milyar setelah bobot yang disebabkan penurunan Simpanan Kurang Stabil sebesar eq. Rp 803 Milyar setelah bobot sedangkan Simpanan Stabil hanya naik sebesar eq.
Rp 412 Milyar setelah bobot.
Penurunan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
Pinjaman pada Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik dan pinjaman lain yang turun sebesar eq. Rp 4,72 Triliun atau eq. Rp 3,89 Triliun setelah bobot.
Perpindahan bobot pada Lembaga Keuangan tanpa agunan dan Lembaga Keuangan lain dimana pada bucket > 1
tahun dengan bobot 100% turun sebesar eq. Rp 721 Milyar sedangkan pada bucket < 6 bulan naik sebesar eq. Rp
951 Milyar dengan bobot 15%. Sehingga setelah bobot turun sebesar eq. Rp 649 Milyar.
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Surat Berharga Non-HQLA turun sebesar eq. Rp 952 Milyar atau eq. Rp 613 Milyar setelah bobot.
NPL turun sebesar eq. Rp 699 Milyar dengan bobot 100%.
Kredit beragun rumah tinggal naik sebesar eq. Rp 424 Milyar atau eq. Rp 318 Milyar setelah bobot.
Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
Analisa secara Konsolidasi
Angka NSFR Konsolidasi lebih besar 0,56% dibandingkan angka NSFR Individual sebagai dampak adanya peningkatan nilai komponen modal sebesar eq. Rp 662 Milyar serta penambahan deposit pinjaman dari bank lain kepada anak perusahaan dengan jangka waktu > 1 tahun sebesar eq. Rp. 878 Milyar setelah dilakukan konsolidasi.
NSFR Konsolidasi pada bulan Desember 2020 adalah 119,60% atau masih diatas batasan Regulator. Angka Konsolidasi NSFR mengalami kenaikan dibandingkan bulan September 2020 yang berada diangka 113,22%. Kenaikan angka NSFR Desember 2020 dibandingkan September 2020 tersebut disebabkan oleh nilai tertimbang komponen ASF naik sebesar eq.
Rp 4,22 Triliun sedangkan nilai tertimbang RSF turun sebesar eq. Rp 5,35 Triliun. Hal ini memberikan dampak peningkatan sebesar 6,38%.
Dibandingkan posisi September 2020 untuk ASF meningkat dikarenakan penambahan komponen modal sebesar eq. Rp 742 Milyar, perpindahan kualitas deposit Korporasi dimana Simpanan Operasional naik sebesar eq. Rp 3,62 triliun atau setelah bobot eq. Rp 1,81 triliun sedangkan Simpanan Non Operasional tanpa jangka waktu turun sebesar eq. Rp 8,80 triliun.
Dari sisi RSF mengalami penurunan eq. Rp 5,35 triliun yang dikontribusi oleh penurunan Pinjaman menjadi HQLA. Tercatat
Pinjaman Lancar dan dalam perhatian khusus mengalami penurunan sebesar eq. Rp 8,09 triliun atau eq. Rp 4,96 triliun
4 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
setelah bobot serta penurunan Pinjaman NPL sebesar eq. Rp 688 Milyar dengan bobot 100%. Mengingat porsi ukuran aset anak perusahaan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan induk perusahaan, dalam perhitungan konsolidasi hanya memberikan dampak yang kecil.
Baik Induk perusahaan dan Anak perusahaan diawasi secara tersendiri oleh pengawas dengan parameter yang sedikit
berbeda. Bank dan Anak perusahaan selalu menjaga kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis yang ada.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Desember 2020
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 39,382,351 - - 2,309,407 41,691,758 40,349,137 - - 2,060,256 42,409,393
2 Modal sesuai POJK KPMM 39,382,351 - - 2,309,407 41,691,758 40,349,137 - - 2,060,256 42,409,393
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,400,295 43,648,632 5,090,515 9,765,482 110,598,696 59,947,426 42,954,777 4,468,295 10,240,900 110,416,387 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 44,136,026 24,192,444.99 1,825,851.34 1,303,637.66 67,950,244.30 45,235,628 23,609,531.86 1,995,621.86 1,282,669.31 68,581,411.92
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 15,264,269 19,456,186.62 3,264,663.96 8,461,844.19 42,648,452 14,711,799 19,345,245.13 2,472,673.05 8,958,230.32 41,834,975
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 54,873,716 37,221,738 3,423,133 513,971 28,281,093 49,584,255 41,320,734 1,470,015 535,941 29,968,042 4
8 Simpanan operasional 21,310,066.40 - - - 10,655,033.20 24,824,222.30 - - - 12,412,111.15 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 33,563,649.10 37,221,738.11 3,423,133.45 513,970.89 17,626,060.10 24,760,033.20 41,320,733.94 1,470,014.69 535,941.02 17,555,930.59 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 4,458,520.16 - - - - 8,656,642.95 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 621,318 13,694,530 459,000 4,978,214 5,829,032 621,539 10,750,469 878,000 6,931,104 7,991,644 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 621,318 13,694,530.46 459,000.00 4,978,214.02 5,829,032 621,539 10,750,469.04 878,000.00 6,931,104.34 7,991,644 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 186,400,579.52 190,785,465.15 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,288,224.95 3,695,450.02 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,136,740 - - - 1,568,370 3,389,585 - - - 1,694,792 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 23,751,364 10,551,188 139,404,636 128,391,948 - 19,879,957 11,575,982 134,411,932 123,684,457 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 4,890,899 92,944 - 535,562 - 1,207,930 1,097,593 - 669,590 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 1,688,626 1,234,814 3,707,459 4,578,160 - 2,639,988 1,093,191 2,986,746 3,929,340 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 13,760,057 6,457,559 102,724,671 97,424,778 - 13,125,745 6,760,783 98,337,053 93,529,759 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,100 14,633 187,886 135,493 - 12,365 12,693 185,735 133,257 3.1.4.1 22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 314,746 344,562 4,193,468 3,894,101 - 327,867 336,478 4,338,902 4,020,239 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,552,322 1,708,349 26,122,160 18,609,740 - 1,571,792 1,597,917 26,486,758 18,801,247 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,532,613 698,327 2,468,993 3,214,114 - 994,270 677,327 2,076,739 2,601,027 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,487,910 151,185 30,024,772 31,229,404 - 1,901,058 208,969 28,855,187 30,298,530 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 370,929 613,489 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 2,116,981 151,185 30,024,772 30,858,475 - 1,287,569 208,969 28,855,187 29,685,041 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 800,643.40 893,664.61 12
33 Total RSF - - - - 165,278,590 160,266,894 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 112.78% 119.04% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
613,489 - 79,860,268
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2020) Posisi Desember 2020
370,929 - 77,002,244
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2020) Posisi Desember 2020
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Desember 2020
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 39,984,774 - - 2,343,948 42,328,722 40,981,243 - - 2,090,070 43,071,313
2 Modal sesuai POJK KPMM 39,984,774 - - 2,343,948 42,328,722 40,981,243 - - 2,090,070 43,071,313
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,400,295 43,648,632 5,090,515 9,765,482 110,598,696 59,947,426 42,954,777 4,468,295 10,240,900 110,416,387 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 44,136,026 24,192,445 1,825,851 1,303,638 67,950,244 45,235,628 23,609,532 1,995,622 1,282,669 68,581,412 2.1
3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 15,264,269 19,456,187 3,264,664 8,461,844 42,648,452 14,711,799 19,345,245 2,472,673 8,958,230 41,834,975
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 54,518,255 37,435,396 3,423,133 1,514,683 29,104,076 49,336,339 41,370,734 1,477,321 1,413,502 30,725,298 4
8 Simpanan operasional 20,954,605.91 - - - 10,477,303 24,576,306 - - - 12,288,153 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 33,563,649.10 37,435,396 3,423,133 1,514,683 18,626,773 24,760,033 41,370,734 1,477,321 1,413,502 18,437,145 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 4,458,520 - - - - 8,656,643 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 621,318 13,073,212 459,000 5,703,235 6,554,054 621,539 10,750,469 878,000 7,529,017 8,589,556 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 621,318 13,073,212 459,000 5,703,235 6,554,054 621,539 10,750,469 878,000 7,529,017 8,589,556 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 188,585,547 192,802,555 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,288,225 3,695,450 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,151,379 - - - 1,575,689 3,491,645 - - - 1,745,823 2 17Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 24,264,668 11,147,121 141,198,300 130,508,202 - 20,452,029 12,114,245 135,951,235 125,541,651 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 4,890,899 92,944 - 535,562 - 1,207,930 1,097,593 - 669,590 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 1,488,626 1,204,203 3,487,598 4,312,993 - 2,574,710 1,087,941 2,791,885 3,722,062 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 14,468,345 7,084,103 104,738,196 99,803,691 - 13,758,078 7,304,296 100,071,218 95,591,722 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,100 14,633 187,886 135,493 - 12,365 12,693 185,735 133,257 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 314,746 344,562 4,193,468 3,894,101 - 327,867 336,478 4,338,902 4,020,239 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,552,322 1,708,349 26,122,160 18,609,740 - 1,571,792 1,597,917 26,486,758 18,801,247 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,537,630 698,327 2,468,993 3,216,622 - 999,288 677,327 2,076,739 2,603,536 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,495,370 155,130 29,180,161 30,396,197 - 1,908,854 214,163 27,879,959 29,336,292 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 370,929 613,489 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 2,124,441 155,130 29,180,161 30,025,267 - 1,295,365 214,163 27,879,959 28,722,804 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 800,643.40 893,665 12
33 Total RSF - - - - 166,568,956 161,212,880 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 113.22% 119.60% 14
LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2020) Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)
370,929 - 77,002,244
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2020) Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
613,489 - 79,860,268
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
