NSFR Juni 2021

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Juni 2021

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Juni 2021 berada di angka 119,14% atau berada di atas batasan yang ditetapkan regulator. Angka NSFR di bulan Juni 2021 naik sebesar 2,97% dibandingkan posisi bulan Maret 2021 yang sebesar 116,16%

Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :

Peningkatan NSFR di bulan Juni 2021 bila dibandingkan Maret 2021 dikarenakan kenaikan nilai ASF setelah bobot lebih besar dibandingkan kenaikan RSF setelah bobot.

ASF : Peningkatan ASF didorong dari peningkatan Dana Pihak Ketiga di bulan Juni 2021 baik di Simpanan Nasabah Perseorangan maupun Korporasi. Total Simpanan dari nasabah perorangan naik sebesar eq. Rp 852 Milyar setelah bobot dimana. Sedangkan Total Pendanaan dari Nasabah Korporasi naik sebesar eq. 16,97 triliun atau eq. Rp 4,02 Triliun setelah bobot dimana diantaranya terjadi pada Simpanan Non-Operasional tanpa jangka waktu yang meningkat sebesar eq. Rp.

8,23 triliun. Sedangkan Simpanan Operasional sedikit turun sebesar eq. Rp 145 Milyar. Selain itu, outstanding Repo turun sebesar Rp 4,78 Triliun namun komponen tersebut tidak memiliki bobot pada perhitungan NSFR. Secara Total, nilai ASF naik sebesar eq. Rp 5,18 Triliun setelah bobot bila dibandingkan dengan posisi bulan Maret 2021.

RSF : Peningkatan Deposit disisi ASF tersebut di atas sebagian besar dialokasikan untuk kenaikan HQLA Level 1 sebesar eq.

Rp. 12,83 triliun atau eq. Rp. 579 Milyar setelah bobot. Peningkatan yang signifikan pada komponen HQLA ini terjadi pada

Obligasi Pemerintah dengan jangka waktu diatas 1 tahun sebesar eq. Rp. 15,67 triliun dan Penempatan pada Bank

(2)

2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R

Indonesia sebesar eq. Rp 1,12 Triliun (termasuk SBI / SBIS naik sebesar eq. Rp 780 Milyar). Namun Penempatan pada Bank Indonesia tersebut tidak memiliki bobot di perhitungan NSFR sehingga tidak memberikan dampak pada RSF. Selain itu, Pinjaman dengan kualitas NPL turun sebesar eq. Rp 998 Milyar setelah bobot. Sehingga setelah bobot, total RSF naik sebesar eq. IDR 337 Milyar.

Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan naik :

Kenaikan NSFR di bulan Juni 2021 dibandingkan posisi Maret 2021 dikarenakan komponen ASF mengalami peningkatan sebesar 2,77% atau eq. Rp 5,18 Triliun setelah bobot sedangkan RSF hanya naik sebesar 0,21% atau eq. Rp 337 Milyar setelah bobot.

Kenaikan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh :

 Pendanaan nasabah Korporasi naik sebesar eq. Rp 4,02 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Non-Operasional naik sebesar eq. Rp 4,17 Triliun setelah bobot sedangkan Simpanan Operasional turun sebesar eq. Rp 145 Milyar setelah bobot. Peningkatan pada Simpanan Non-Operasional sebagian besar di bucket < 6 bulan sebesar eq. Rp 8,82 Triliun dengan bobot 50%.

 Simpanan dari nasabah Perorangan naik sebesar eq. Rp 852 Milyar setelah bobot dimana Simpanan Stabil turun eq.

Rp 162 Milyar setelah bobot dan Simpanan Tidak Stabil naik eq. Rp 1,01 Triliun setelah bobot.

 Outstanding Repo turun sebesar eq. Rp 4,78 Triliun dengan bobot 0%.

Kenaikan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:

 HQLA Level 1 naik sebesar eq Rp 12,83 Triliun atau eq. Rp. 579 Milyar setelah bobot diantaranya terjadi pada Penempatan pada Bank Indonesia yang naik sebesar eq. Rp 1,12 Triliun dengan bobot 0%.

 Pinjaman kepada Lembaga Keuangan naik sebesar eq. Rp 503 Milyar setelah bobot.

 Pinjaman KPR naik sebesar eq. Rp 440 Milyar setelah bobot.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko

Likuiditas yang telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

(3)

3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R

Analisa secara Konsolidasi

Angka NSFR Konsolidasi lebih besar 0,28% dibandingkan angka NSFR Individual sebagai dampak adanya peningkatan nilai komponen modal sebesar eq. Rp 734 Milyar serta penambahan deposit dari bank lain kepada anak perusahaan sebesar eq. Rp. 1,39 Triliun setelah dilakukan konsolidasi.

NSFR Konsolidasi pada bulan Juni 2021 adalah 119,42% atau masih diatas batasan Regulator. Angka Konsolidasi NSFR mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2021 yang berada diangka 116,55%. Peningkatan angka NSFR Juni 2021 dibandingkan Maret 2021 tersebut disebabkan oleh nilai tertimbang komponen ASF naik sebesar eq. Rp 5,02 Triliun sedangkan nilai tertimbang RSF hanya naik sebesar eq. Rp 311 milyar. Hal ini memberikan dampak kenaikan sebesar 2,87%.

Dibandingkan posisi Maret 2021, ASF naik dikarenakan Total Simpanan dari nasabah perorangan naik sebesar eq. Rp 852 Milyar setelah bobot. Total Pendanaan dari Nasabah Korporasi naik sebesar eq. 17,04 triliun atau eq. Rp 3,86 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Non Operasional dari nasabah Korporasi dengan jangka waktu <6 bulan yang meningkat sebesar eq. Rp. 8,46 triliun atau eq. Rp. 4,42 triliun setelah bobot. Sedangkan Simpanan Operasional sedikit turun sebesar eq. Rp 242 Milyar setelah bobot.

Dari sisi RSF mengalami kenaikan eq. Rp 311 Milyar yang dikontribusi oleh kenaikan HQLA Level 1 sebesar eq. Rp. 12,83 triliun atau eq. Rp. 579 Milyar setelah bobot. Balance pinjaman yang disalurkan oleh Anak Perusahaan (CNAF) ke end user naik jika dibandingkan posisi Maret 2021. Namun, mengingat porsi ukuran aset anak perusahaan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan induk perusahaan, dalam perhitungan konsolidasi hanya memberikan dampak yang kecil.

Baik Induk perusahaan dan Anak perusahaan diawasi secara tersendiri oleh pengawas dengan parameter yang sedikit

berbeda. Bank dan Anak perusahaan selalu menjaga kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis yang ada.

(4)

Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Juni 2021

Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun

1 Modal : 40,367,035 - - 1,998,371 42,365,407 40,531,603 - - 1,978,536 42,510,139

2 Modal sesuai POJK KPMM 40,367,035 - - 1,998,371 42,365,407 40,531,603 - - 1,978,536 42,510,139 1.1

1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan

yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 61,686,822 36,564,253 4,677,574 10,488,316 106,541,813 62,768,239 35,023,962 4,967,905 11,557,852 107,459,683 2 3

5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,621,712 20,660,877.57 2,071,669.20 1,110,486.01 66,047,031.58 46,014,103 20,305,502.13 2,035,114.58 1,000,750.04 65,937,733.61

2.1 3.1

6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 16,065,111 15,903,375.14 2,605,904.71 9,377,830.34 40,494,782 16,754,136 14,718,459.77 2,932,790.03 10,557,101.88 41,521,949

2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 52,282,173 36,518,938 1,272,846 644,762 28,597,684 60,969,283 45,337,630 725,328 664,260 32,621,920 4

8 Simpanan operasional 26,002,232.37 - - - 13,001,116.19 25,712,915.51 - - - 12,856,457.76 4.1

9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 26,279,940.19 36,518,937.53 1,272,846.17 644,762.22 15,596,567.99 35,256,367.26 45,337,630.14 725,328.36 664,260.16 19,765,462.57 4.2

10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 4,915,314.22 - - - - 139,688.55 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 515,662 12,174,000 741,000 8,443,838 9,330,000 607,563 16,482,273 - 8,818,440 9,426,003 6

12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1

13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam

kategori diatas 515,662 12,173,999.59 741,000.00 8,443,837.98 9,330,000 607,563 16,482,272.65 - 8,818,440.23 9,426,003 6.2 s.d. 6.5

14 Total ASF 0 0 0 0 186,834,904 192,017,745 7

Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun

15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,846,215.46 4,256,729.65 1

16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,232,929 - - - 1,616,465 3,032,520 - - - 1,516,260 2 17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus

(performing) - 20,438,949 10,110,394 135,193,777 123,391,727 - 22,683,336 8,733,914 135,901,441 123,112,502 3 18

kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level

1 - 2,103,574 942,639 - 681,677 - 5,711,879 307,893 - 725,134 3.1.1

19

kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa

jaminan - 2,754,484 810,603 2,670,880 3,489,354 - 2,376,979 804,395 3,233,449 3,992,193 3.1.2 3.1.3

20

kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas

sektor publik, yang diantaranya: - 12,567,260 5,902,880 98,757,129 93,178,630 - 11,945,533 4,985,427 98,675,739 92,339,858 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21

memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%

atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 10,822 13,373 176,460 126,797 - 12,329 13,692 173,925 126,062 3.1.4.1 22

Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,

yang diantaranya : - 332,112 358,445 4,645,565 4,294,009 - 349,852 389,924 4,765,447 4,420,518 3.1.7.2

23

atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,532,789 1,599,969 26,787,476 18,978,238 - 1,549,714 1,635,117 27,229,429 19,291,544 3.1.7.1

24

Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang

diperdagangkan di bursa - 1,137,908 482,485 2,156,266 2,643,023 - 737,050 597,465 1,823,453 2,217,193 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,778,351 277,000 29,026,569 31,052,705 - 3,557,198 203,410 29,851,422 31,448,837 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1

28

Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central

counterparty (CCP) - - - 5.2

29 NSFR aset derivatif - 854,970 757,112 5.3

30

NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation

margin - - - 5.4

31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,923,381 277,000 29,026,569 30,197,735 - 2,800,086 203,410 29,851,422 30,691,725 5.5 s.d. 5.12

32 Rekening Administratif - 932,281.68 841,658.68 12

33 Total RSF - - - - 160,839,394 161,175,988 13

34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 116.16% 119.14% 14

No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF

Komponen RSF No. Ref. dari

Kertas Kerja NSFR

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:

instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas

757,112 - 83,933,527

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu

Total Nilai Tertimbang

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)

-

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)

- LAPORAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2021) Posisi Juni 2021

854,970 - 87,529,246

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2021) Posisi Juni 2021

(5)

Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Juni 2021

Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun

1 Modal : 41,059,662 - - 2,022,428 43,082,090 41,248,359 - - 1,995,928 43,244,287

2 Modal sesuai POJK KPMM 41,059,662 - - 2,022,428 43,082,090 41,248,359 - - 1,995,928 43,244,287

1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan

yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 61,686,822 36,564,253 4,677,574 10,488,316 106,541,813 62,768,239 35,023,962 4,967,905 11,557,852 107,459,683 2 3

5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,621,712 20,660,878 2,071,669 1,110,486 66,047,032 46,014,103 20,305,502 2,035,115 1,000,750 65,937,734

2.1 3.1

6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 16,065,111 15,903,375 2,605,905 9,377,830 40,494,782 16,754,136 14,718,460 2,932,790 10,557,102 41,521,949 2.2

3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 52,032,173 36,868,938 1,351,975 1,348,211 29,215,697 60,524,997 46,012,630 808,921 1,295,891 33,073,204 4

8 Simpanan operasional 25,752,232.47 - - - 12,876,116 25,268,630 - - - 12,634,315 4.1

9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 26,279,940.19 36,868,938 1,351,975 1,348,211 16,339,581 35,256,367 46,012,630 808,921 1,295,891 20,438,890 4.2

10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 4,915,314 - - - - 139,689 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 515,662 12,174,000 741,000 9,026,450 9,912,612 607,563 16,482,273 - 9,385,080 9,992,643 6

12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1

13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam

kategori diatas 515,662 12,174,000 741,000 9,026,450 9,912,612 607,563 16,482,273 - 9,385,080 9,992,643 6.2 s.d. 6.5

14 Total ASF 0 0 0 0 188,752,213 193,769,817 7

Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -

< 1 tahun ≥ 1 tahun

15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,846,215 4,256,730 1

16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,289,055 - - - 1,644,527 3,079,335 - - - 1,539,667 2 17

Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus

(performing) - 21,085,413 10,684,890 136,859,883 125,396,574 - 23,373,706 9,372,341 137,540,508 125,110,471 3 18

kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level

1 - 2,103,574 942,639 - 681,677 - 5,711,879 307,893 - 725,134 3.1.1

19

kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa

jaminan - 2,744,039 810,603 2,501,019 3,317,926 - 2,375,229 804,395 2,831,782 3,590,264 3.1.2 3.1.3

20

kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas

sektor publik, yang diantaranya: - 13,219,167 6,477,377 100,593,096 95,352,403 - 12,632,650 5,623,855 100,716,472 94,737,253 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21

atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 10,822 13,373 176,460 126,797 - 12,329 13,692 173,925 126,062 3.1.4.1 22

Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,

yang diantaranya : - 332,112 358,445 4,645,565 4,294,009 - 349,852 389,924 4,765,447 4,420,518 3.1.7.2 23

atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,532,789 1,599,969 26,787,476 18,978,238 - 1,549,714 1,635,117 27,229,429 19,291,544 3.1.7.1

24

Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang

diperdagangkan di bursa - 1,142,910 482,485 2,156,266 2,645,524 - 742,053 597,465 1,823,453 2,219,695 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,787,726 284,386 28,088,664 30,131,561 - 3,566,677 210,973 28,898,816 30,513,272 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1

28

Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central

counterparty (CCP) - - - 5.2

29 NSFR aset derivatif - 854,970 757,112 5.3

30

NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation

margin - - - 5.4

31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,932,755 284,386 28,088,664 29,276,591 - 2,809,565 210,973 28,898,816 29,756,160 5.5 s.d. 5.12

32 Rekening Administratif - 932,281.68 841,659 12

33 Total RSF - - - - 161,951,160 162,261,799 13

34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 116.55% 119.42% 14

LAPORAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2021) Posisi Tanggal Laporan (Juni 2021)

854,970 - 87,529,246

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2021) Posisi Tanggal Laporan (Juni 2021)

(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang

-

No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF

Komponen RSF No. Ref. dari

Kertas Kerja NSFR

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:

instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas

757,112 - 83,933,527