آزمون عقلانیت در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در ایران

نومزآ شیپ رد تینلاقع

ناریا رد یتایلام یاهدمآرد ینیب

تزع نایسابع هلا



دکشناد ة نادمه انیس یلعوب هاگشناد ،یعامتجا مولع و داصتقا )لوئسم ةدنسیون(

abbasian@basu.ac.ir

یناکدرا رکاش نامیا

نادمه انیس یلعوب هاگشناد iman.shaker65@yahoo.com

:تفاي د خي ات 13

/ 3 / 3668 :شريذپ خي ات

6 / 8 / 3661

هدیکچ يم افيا يمومع شخب ة ادا س تيريدم د مهم يشقن هجدوب متهم ا يكي .دنك

هتجدوب يازتجا نيرتت

شيپ شيتپ د م لا تید نت اد نسدب س تسا دمآ د ينيب تتلسد ،دتمآ د يتنيب

ا يريگوتلج د اته

ناوتاتن نآ اتب هلباقم وظنم هب يگدامآ س يرسك شهاتك ا مدرتم س دتنا

،يتمهم س ي سرتض تامدتخ

يم هئا ا تلسد هك ،... س ت ادهب ،ش ومآ نوچمه شهساتپ نتيا د .دت دنهاوخ ناي لمحتم ،دنك

شيپ د ييلقع تا اظتنا ةيضرف يتم هتفرگ اك هب يتايلام ياهدمآ د ا تلسد ينيب

ا وتظنم .دوت

د سرتسد د تاعلطا ا ايآ هك تسا عوضوم نيا يس رب تينلقع نوم آ شيپ عویس نام

هتب ينيب

؟هن اي تسا هد هدافتسا ا اك يلك شس ا نآ هتب طوبرم لدم هك ،في ض تينلقع نوم آ جياتن ناتشن ،تتسا هدرتك د سآرتبOLS

يم يمن هك تسا يیوقح صاخ ا رب تايلام يارب طقف يتايلام ياهدمآ د نيب د دهد تتينلقع ناوت

نوتم آ جياتتن ،نيتتنچمه .درتك د ا في تض شس ا نآ هتب طوتبرم لدتتم هتك ،يوتی تتتينلقع

شيپ يارب يوی تينلقع هك تسا نيا رگنايب ،تسا هدرك د سآربSURE

تاتيلام ا يت ان دمآ د ينيب

يم دييأت يیوقح صاخ ا رب شيتپ هك تسا موهفم نيدب نيا .دو

دتمآ د ا هتجدوب ناتحارط يتنيب

يلقع س ش وت نسدب يیوقح صاخ ا رب تايلام ا ي ان سرتتسد د تاتعلطا ا اهنآ س تسا هدوب ي

هدرك هدافتسا ا اك يلك هب .دنا

هقبط یدنب :JEL

F62, H30, H68, E27

.

هژاودیلک اه

شيپ ،تينلقع نوم آ : هتب ينويتسرگ تلادات م ،ش وتت ،يتاتيلام ياهدمآ د ،ينيب

.طبترمان رهاظ

خ ،نادمه

:نفلت ،داصتیا هسرگ ،يعامتجا مولع س داصتیا ةدكشناد ،انيس يلعوب هاگشناد ،هيدهم 86315815681

2 همدقم . مهم ا يكي هجدوب دنيارف يازجا نيرت

يزي شيپ شيتپ .تتسا دتمآ د ينيب يياتضف د دتمآ د يتنيب

يم ت وص ،تسا يداهن س يداصتیا ،يسايس تاريرأت ا ي ان هك ينانيمطاان ا ا رس نتيا هب .دريذپ

تايلام ، وظنم هب

ةلزنم مهم نيرت عبنم يدمآ د تلسد اه شقن هايس يا نيمأت د افيا اهنآ ةجدوب يلام

يم .دنك دها ا يكي هك ا نآ ا فا

همانرب يداصتیا ة سوت ياه

يداصتیا نارتيا د يعاتمتجا–

دنتس

مشچ ادنا ياهدتمآ د مهتس شيازتفا ،نيارباتنب ،تتسا نآ ياهدتمآ د س يتتفن رياخذ هب اكتا شهاك

.تسا يتفن ياهدمآ د هب وشك ياكتا شهاك يارب هوي نيرتهب تلسد ةجدوب د يتايلام مهم ا يكي ،رگيد فرط ا نيرت

هصخشم تتسايس يتقطنم تياده د تلسد يياناوت ياه ياته

شيپ )تيفيك( يگنوگچ يلام هجدوب ياهدمآ د ينيب

شيپ دوجس اب ،هسلع هب .تسا يا ينونای ينيب

هژسرپ س حرط اهنت هن تلسد ياهدمآ د د هرظتنمريع تارييغت ،هجدوب د لدا ت يارب نسدم س يياه

هيامرس يارب هك همانرب ي اذگ

يزي هد حرط تسا نكمم هكلب ،دنا ارتی ريرأتت تتحت زتين ا يياه

هب ًلبی هك دهد هد ما نا يبوخ

شيپ د اطخ کي بیاوع ،ه يتن د .دنا يم ينيب

يرتسك د دناوت

ةتئا ا د للخا س يتايلام اشف ،م وت نوچمه يبولطمان تاريرأت هب س دباي وهظ هرظتنمريع ةجدوب ادهب ،ش ومآ( ي سرض تامدخ هتفیس اتب ا يداتصتیا ة تسوت دنيارف س دو ر نم تلسد )... س ت

هبس .دنك س ينيمخت س هنيزه رب دمآ د مدقت لصا سد دافم هد لوصا ا اهدمآ د ندوب

هتب طوتبرم هتجدوب ةناگ

شيپ ثحبم ما نا د تید س دمآ د ينيب

تسا نآ نداد .3

شيپ يباي ا يارب رتشيب ييلقع تا اظتنا ي و ت اخ ينيب

هاگنب س اه اون يم هدافتسا اه

د س دوت

شيپ هب طوبرم ثحابم د ا ي و ت نيا مي اد دصی شهساپ نيا هتب تتلسد يتاتيلام ياهدمآ د ينيب

اتيآ هتك تتسا نتيا ،ميتتسه نآ هتب ييوگختساپ ددتص د هتك يساسا شسرپ ،نياربانب .ميريگ اك شيپ ينيب ايآ ،رگيد ت ابع هب ؟دن اد وخرب تينلقع ا اه نام د دوجوم تاعلطا ا هجدوب ناحارط

شيپ يم هدافتسا ا اك يلك هب ينيب

؟دننك

،نياربانب نيا هيضرف س لدم ا هدافتسا اب س يتاعلطا ييا اك هاگديد نتفرگرظن د اب ،ه لاطم ياته

شيپ د تينلقع ،هطوبرم ة سد يط تلسد يتايلام ياهدمآ د ينيب

3658 - 3606 يم نوم آ ا .دتنك

نيدب وظنم سپ ا يس رب تايبدا ة ا ا ،عوضوم يرصتخم

شهساپ هب يلخاد ياه

دتهاوخ يج اخ س

د .د

،همادا اب يفر م شس ا هدافتتسا اتب اتهنآ د سآرتب س يوی س في ض تينلقع ياهوگلا سOLS

شيپ د يتاعلطا ييا اك س يبي اان ،SURE

.د دهاوخ نوم آ يتايلام ياهدمآ د ينيب

3 . ( ايدنفسا ،دنس جرف 3605

)

1 . یرظن ینابم

نادداصتیا يياه

دن اد ساب ييلقع تا اظتنا هب هك

، ديقع ة ياپ رب ا دوخ ة

ارف نيا جتيا س د ادناتسا

يم انب يداصتیا هوي هب دارفا هك دننك

يم اتف يياه اي دوس هك دننك

رثكادتح هتب ا اتهنآ تيبولطم

يم نيا .دنناس ار ک د يارب ييلقع تا اظتنا موهفم ا دارفا

هدرك هدافتسا يفلتخم طي دتنا

د هتك

اهنآ هاگديد ياه مادیا نيي ت د يساسا يتيمها ا هدنيآ هب عجا دارفا .تسا اد وخرب ينونك

لاس د 3633 ، م ناج و يياكيرما نادداصتیا ت د ا ييلقع تا اظتنا ةيضرف ،تسخن

بوچ اتچ

يرظن ة نايب درخ داصتیا درك

. م و لاقم د ت ة

تيلسا ة يتم اتهظا دوتخ تا اتظتنا هتك ات نآ ا هتك د اد

شيپ هدنيآ عيایس ينيب ا

ًامازلا دن

، شيپ اب ينيب هيرظن ياه ناسكي هطوبرم يداصتیا ياه

دنا . نيتلسا توم

تميی ة اب د ا ييلقع تا اظتنا ةيضرف اب :درك حرطم ري ت وص هب اه

t t t

t P

P_1  0 ) ( _tI_t1  E ( 3 )

( ةطبا 3 ققحت حطس هك تسا نيا رگنايب ) ةفاتضا هتب تتميی ي اظتنا حطس يساسم تميی ةتفاي

شيتپ هتك تتسا موهفم نيدب نيا .تسا رفص نيگنايم اب يفداصت س ني مان ياطخ زج کي د يتنيب

يارب ام ينهذ اظتنا .تسا ش وت نسدب د سآرب س نيمخت کي لااب ةطبا Pt

تطبا د يساتسم لااتب ة

في تض لكت .تتسا ييلقع تا اظتنا في ض لك رگنايب لااب ةطبا .تسا ينيع س يقيقح نيگنايم ش وت نسدب مزلتسم ًافرص )في ض تينلقع( ييلقع تا اظتنا س يوی لك ،نيا رب هسلع .تسا ندوب

شيپ عویس د هك تسا نيا مزلتسم ييلقع تا اظتنا لماك وخ ناوت تياهن ا ينيب

س ميتنك هدافتسا د

شيپ نيرتهب عیاس د شيتپ نيرتهب .مي اب هت اد ا نكمم ينيب

س بتيكرت سرتگ د نيتمخت س يتنيب

لك ا هچ ره .تسا ي اج س دوجوم تاعلطا ةمه ش ادرپ تمتس هتب يتيلقع تا اظتنا يوی ياه

لك يتم اری ريرأت تحت رتشيب اطخ ةلمج سناي اس ،مينك تكرح نآ في ض ياه س درتيگ

شيازتفا

يم ندوبرفتص يكي :تسا زيچ سد مزلتسم ييلقع يوی س لماك تا اظتنا ققحت ،رگيد ت ابع هب .دباي

لیادح يرگيد س اهاطخ ي اظتنا ش ا .اطخ ةلمج سناي اس )ندوبرفص اي( ندوب

يضرف هتبلا ة

يم يداصتیا نلاا ف هك تسين ان م نيا هب ييلقع تا اظتنا ًاتقيید ا هدتنيآ دتنناوت

شيپ .دننك ينيب هتك ا نآ ا

، نيارباتنب دنتتسين لتماك سرتتسد د تاتعلطا

، د يداتصتیا لتماوع

شيپ د دنهاوخ اطخ اچد دوخ ينيب ،

ًافرتص اطخ نيا اما ا اد

ي دتنيارف ي س دوتب دتهاوخ يفداتصت

دن ادرب د زگره ة

اطخ ي يضرف دننام کيتامتسيس ي ة

يتضرف ساتسا رتب .تتسين يتقيبطت تا اتظتنا ة

لقع تا اظتنا هتتفرگ لكت حيحتص طسوتم وط هب يداصتیا لماوع تا اظتنا ،يي

تتسا اتب رتبارب س

دوب دهاوخ نآ ي یاس ش ا ؛

رگيد ت ابع هب ،

هتب هتك داد دنهاوخن لك ا يتا اظتنا يداصتیا لماوع

اب طلع نام يط کيتامتسيس وط ن

.د اچد کيتامتسيس وط هب دارفا ،ييلقع تا اظتنا ةيرظن د

يمن اطخ ةطبا د يضاي نايب هب ؛دنو د ب هحفص

:

( 1

) t

e t

t X

X  

t

شيپ ياطخ(

س تسين کيتامتسيس )ينيب Xt

شيپ يحيحص وحن هب يم ينيب

هتناگي .دوت

شيپ ياطخ ليلد ( ينيب

e t t

t X X

کو دوجس ) فتير ت هتب انب کو س تسا يداصتیا ياه

هرداح شيپ لبایريع يا شيپ ييلقع تا اظتنا ةيرظن د .تسا ينيب

ينيب بي اان اه نيگناتيم ين ي ،دنا

شيپ ياطخ ( ينيب

t

) ميمتصت ،يتيلقع تا اتظتنا ةتيرظن رب ينتبم .تسا رفص ه اومه ناگدتنريگ

ريغتم ه اومه يداصتیا Xt

شيپ ت وص نيرتهب هب ا يم ينيب

هتك رتي ت ابع ،هك ي وط هب ،دننك

:دو لیادح تساطخ ةلمج يطر سناي اس نامه (

6

)



1



)2

(X_t X_t^e I_t

MinE

1

It

نام د دوجوم تاعلطا ةمه 3

t- سرتتسد د تاتعلطا هتب هتجوت اتب دارفا ين ي .تسا

شيپ ياطخ عبرم نيگنايم يم لیادح ا ينيب

يم .دننك لیادتح ةل تسم ة يتن داد ناشن ناوت

ي اتس

:تسا ري ت وص هب وف )

( _1

 _{t t}

e

t E X I

X

شيپ نيرتهب هك تسا نيا رگنايب ه يتن نيا م ا ينيب

ريغت Xt

رتب طسرتشم ،ريغتم نآ نيگنايم ،

نام تاعلطا 3

t- شيپ تلاح نيا د ،هسلع هب .تسا ينيب

بي اان ه اومه اه هتب هتجوت اتب ارتي ،دتنا

:مي اد لااب ة يتن (

3

) _t X_t X_t^e _t X_t E⁽X_t I_t1⁾

( ةطبا فرط سد ا 3

نام تاعلطا طر هب ) 3

- يتم يتضاي دتيماt رتيگ

هتك متي اد هتجوت .مي

نيگنايم Xt

نام تاعلطا هب طسرشم 3

- ،تتسا شدوخ ربارب نآ نيگنايم س تسا يمول م ادقمt

:مي اد سپ 0

) ( ) ( )

( _tI_t1 E X_tI_t1 E X_tI_t1 X_t^eX_t^e 

E 

شيپ ياطخ يلك وط هب ( ينيب

t

)

3iid ناتم د تاتعلطا هعوم م ا لقتسم س 3

- ،تتساt

شيپ ت وص نيا ريع د ينيب

هدركن هدافتسا سرتسد لبای تاعلطا يمامت ا ناگدننك .دنا

في ض تينلقع نوم آ لما ييلقع تا اظتنا ميقتسم نوم آ يوتی تينلقع نوم آ س1

.تتسا6

نوم آ نيا ا يرصتخم حر هب همادا د يم اه

يتم في تض تينلقع نوم آ وظنم هب .مي ادرپ ناوتت

ا م :درك د سآرب ا ري ةلد (

5

) Xt₀₁Xt_1,tt

1. independent and identically distributed

.1 تينلقع في ض مرف اي في ض تينلقع

6 تينلقع يوی مرف اي يوی تينلقع.

( ةطبا د 5

) Xt

س ريغتم ي یاس ادقم

t

Xt_1,

شيپ ادقم ريغتم ينيب

Xt

نام د هك تسا

3 t- يتتم ت وتتص يتتم ا في تتض يتتيلقع تا اتتظتنا لاتتح .درتتيگ

ةيتتضرف رتتب يتتنتبم ناوتتت

1 , 0

: _{0 1}

0    

هوي هب تا اظتنا رگا ارف هب انب اري ،درك نوم آ H ،درتيگب لكت يتيلقع يا

شيپ ياطخ ( ينيب

t

) ريغتم ا س تساiid

t

Xt_1,

م رتثكا .تتسا لقتسم ( ةتطبا ا ناتققح

5 س )

هدرك هدافتسا في ض تينلقع نوم آ يارب نآ هب طوبرم رفص ةيضرف

3دنا .

شيپ ياطخ ،تا اظتنا يوی لك د اما يم ينيب

ة سد تاعلطا ةمه رب تسياب 3

t- .دت اب دومع

يم رظن د ا ري ينويسرگ تلادا م رتشيب حيضوت يارب :ميريگ

( 3

) Xt₀₁W₁₂W₂...nWnt (

8

) Xt_1,t ₀ ₁W₁₂W₂ ...nWnt

ياتتهريغتم لااتتب طتتباس د W3

، W1

،... ، W_n هتتعوم م ناتتم تاتتعلطا ا يا 3

t- يتتن ي I_t-1 ا

يم ليكشت هتك تسا نآ نمضتم يوی تينلقع .دنهد

n

n 









₀ ₀, ₁ ₁,....,  ارتي ،دت اب

يم ( ةطبا ناوت 1

( ةطبا د ا ) 3

( ةطبا هب س درك ي اذگياج ) 8

نوتم آ( وكذم نوم آ يارب .ديس )

يم )نويسرگ سد يساست ( ةتطبا قتبط اما ،درك هدافتسا ساچ نوم آ ا ناوت

3 يتم ) داد ناتشن ناوتت

سناي اس

t

کچوك سناي اس ا رت

t

يم ،سپ تسا نوتم آ ا لتبی ا سناتي اس يساتستان تتسياب

يتم وتف تلادات م د سآرب ياج هب ،دباي شهاك هل سم تيمومع هكنآ نسدب .درك عف وكذم ا ناوتت

نويسرگ يم لصاح وكذم تلادا م لضافت ا هك ري ياه

:درك هدافتسا ،دنو (

0

) XtXt_1,t ₀₁W₁₂W₂....nWnt

:هك ي وط هب

:تسا ري ت وص هب يوی تينلقع نوم آ وظنم هب رفص ةيضرف 0

...

: _{0 1}

0    _n 

H   

شيپ د يوی تينلقع ،درك د ا لااب ةيضرف ناوتن هك يت وص د يم دييأت ينيب

.دو يكدتنا اتب

يم تارييغت درك هدافتسا يوی تينلقع نوم آ وظنم هب زين يرگيد ينويسرگ ةلدا م ا ناوت

:1

( 6

) Xt ₀₁W₁₂W₂....nWn^*Xt_1,t t

يم ليدبت ري ت وص هب يوی تينلقع نوم آ وظنم هب رفص ةيضرف :دو

3 . يم لاثم يارب ا ناوت

شنا اكمه س گربنيف (

3606

،) دا آ س ناكم (

3665 ) س لافير دمحم (

3666 .درب مان )

1 . دمع تسافت ة لدم ( ياه 0 ( س ) 6 تسباس ياهريغتم د ) ة

.تساهنآ ( لدم د 0 شيتپ ياتطخ هتتسباس ريغتم ) د س يتنيب

( لدم 6 ي یاس ادقم هتسباس ريغتم ) .تسا )هتفاي ققحت(

1,

1

1  

  

0,

0

0  

   ....,_n _n_n و_t _t _t

1 , 0 ...

: _{0 1} ^*

0    _n   

H

تينلقع ،درك د ا لااب ةيضرف ناوتن هك يت وص د شيتپ د يوی

يتم دتييأت يتنيب ةتتكن .دوت

( ينويسرگ تلادا م هك تسا نيا هجوت وخ د 0

( س ) 6 ( تلادا م رب ) 3

( س ) 8 د اري ،تسا حجرم )

سناي اس تسافت نارگن رگيد ت وص نيا

t

س

t

.ميتسين

3 قیقحت ةنیشیپ .

شيپ ياطخ ليلحت س ينيب

شيپ تید يس رب ميمصت د يديلك س مهم ياه ازبا ا يكي ينيب

س يريگ

تسايس يارجا نيا ا يخرب همادا د .تسا هدرك بلج دوخ هب ا ناققحم ا ي ايسب هجوت هك تساه

شهساپ شيپ ةنيم د ًًًًً ًاتدمع هك ،اه شيپ نيا د تينلقع س هجدوب ياهدمآ د ينيب

ينيب هتب ،تتساه

ب يلامجا وط عوتضوم ندوبدتيدج هتب هتجوت اب ،هك تسا نيا هجوت وخ د ةتكن .د دنهاوخ يس ر

ه لاطم نونكات ،تينلقع .تسا هدشن هدهاشم د اب هتخادرپ ثحب نيا هب ًاقيید هك يلخاد يا

3 2.

یلخاد تاعلاطم . ( نا اكمه س ي ادملع يديمح 3603

هتلاقم د ) ناوتنع اتب يا

« شيتپ س يتطخريع ي اتسوگلا يتنيب

هكب درب اك( ناريا داصتیا د لعاشم رب تايلام ياهدمآ د اتب نآ ةتسياقم س يعونتصم يبتصع ياه

)ينام يرس س يطخ نويسرگ ياهوگلا »

يرس يوگلا ينام

نويتسرگ س س يتطخ

يوتگلا ةكبت

رب ا يبصع هداد ساسا

ياه دوجوم د ة سد 3630 - 3680 يارب ا نآ س دندرك يس رب شيپ

يتنيب

دمآ د ان تايلام ا ي رب

لعاشم د ناريا يط لاس ياه 3686 - 3606 .دنتفرگ اك هب

( گنهرف 3605 ناياپ د ) ناونع اب دوخ ةمان

« شيپ س د سآرب ةوقلاتب يتاتيلام دتمآ د نازتيم ينيب

م اهچ ةمانرب س موس ةمانرب د ليبد ا ناتسا

» باسح هب طوبرم تاعلطا اب ، هتقطنم ياته

ش ا س يا

شخب ةدسزفا اه

ناتسا يداصتیا فلتخم ي ياهدتمآ د ،فتلتخم شس هتس کتمك هتب س وتشك ياته

( ه سوت م اهچ ةمانرب ناياپ ات ليبد ا ناتسا يتايلام 3600

شيپ ا ) .تسا هدرك ينيب

3 1.

یجراخ تاعلاطم. گربنيف ( شنا اكمه س3

3606 هلاقم د ) ناونع اب يا

« شيتپ د تتينلقع نوتم آ ياهدتمآ د يتنيب

تلسد

» شيپ ياطخ ليلحت هب ، ياياده س عبانم رب تيكلام ا ي ان ياهدمآ د تينلقع نوم آ س ينيب

تسوچاسام ،يسرجوين تلايا هس يارب يزكرم تلسد داد ناشن اهنآ قيقحت جياتن .دنتخادرپ دنليرم س

هك شيپ يارب يوی س في ض تينلقع دمآ د يارب س دييأت يزكرم تلسد ياياده ا ي ان دمآ د ينيب

يم د تيكلام ا ي ان .دو

1. Feenberg

دا آ س ناكم (3

3665 هلاقم د ) ناوتنع اب ،يا

« شيتپ د تتينلقع س تتید يتس رب دتمآ د يتنيب

هيامرس هداد يوتگلا ا هدافتتسا اب تلسد يا يتقيفلت ياته

» وع نيتي ت نمتض ، ياتطخ د ررؤتم لتما

شيپ .دتندرك يتس رب ا اهد سآرب ييا اك )يوی س في ض تينلقع( لدم سد ا هدافتسا اب ،دمآ د ينيب

شيپ ريداقم س ي یاس ريداقم ا هدافتسا اب اهنآ يتنيب

تتلايا تتسيب يموتمع ةتجدوب ياهدتمآ د ةدت

ة سد يط ي اتخاس س يسايس ،يداصتیا ياهريغتم يخرب س اكيرما 3603

- 3661 نيا ا کي ره ررا

شيپ ش وت د ا اهريغتم .دندرك يس رب تلسد ياهدمآ د ينيب

لافير دمحم (1

3666 ناونع اب ،دوخ يارتكد ةلاس د )

« شيتپ درتكلمع يس رب دتمآ د يتنيب

تلسد اداناك د يلحم ياه

» شيپ د تينلقع يس رب هب ، ،دتمآ د رتب تايلام ا ي ان ياهدمآ د ينيب

رب تايلام تكر

شت يارب تلااقتنا س لقن س ي يبط عبانم ا دمآ د ،تخوس س شسرف رب تايلام ،اه

شيتيرب :لما اداناك تلايا

،ناوچاكساس ،وي اتنسا ،ابوتينام ،ايبملك کبك

لاس يط اتربلآ س ياه

3688

- 3603 خادرپ .تسا هت

وك گناي وي (6

1883 هلاقم د ) ناونع اب ،يا

« شس ،دنيارف شيتپ يناسنا لماوع س اه

دتمآ د يتنيب

اكيرما ةدحتم تلاايا د

» شس س دنيارف يس رب هب ، شيپ ياه

س اتكيرما يزتكرم تلسد د دمآ د ينيب

شيپ نيا د يناسنا لماوع ريرأت ينيب

ك داد ناشن قيقحت نيا جياتن .تخادرپ اه يلتصا رتيغتم اهچ ه

شيپ د ينونای س يداهن ،يسايس ،يداصتیا ياهريغتم لما ليخد دمآ د ينيب

ياتطخ أتشنم س دتنا

شيپ کينكت هب ،اهريغتم رب هسلع ،ينيب شس س اه

هتفرگ اك هب ياه .تسا طوبرم زين هد

سپما د نيليا (3

1883 هلاقم د ) ناونع اب ،يا

« د د يداهن لماوع ريرأت يس رب شيپ تی

:يتنيب

شيپ يد وم ة لاطم نتگن اس تلايا د هجدوب ينيب

» تتید س يداهن تارييغت نيب طابت ا يس رب هب ،

شيپ د يم ينيب يم نايب س د ادرپ د يتسايسريع يتنف هسرگ اتك س لقتتسم يداهن دا يا اب هك د اد

شيپ دنيارف شيپ س ناسان اك نيب طابت ا دوبهب س ينيب

ينيب د تید ناگدننك شيتپ

شيازتفا يتنيب

يم ناشن شهساپ نيا جياتن .تفاي دهاوخ شيپ طسوتم وط هب ،ًلاسا دهد

ينيب ش ياه تبتسن هتهام

شيپ هب ينيب کي ياه شيپ تید ،ًاينار س د اد يرتشيب تید هلاس هتميب ياهدتمآ د ينيب

ا رتتشيب يا

هميبريع ياهدمآ د .تسا نتگن اس يتلايا تلسد د يا

س يت اباركاچ اهنيس

(5

1880 هلاقم د ) ناونع اب ،يا

« شيپ س ازتجا ياتطخ :دتنه د هجدوب ينيب

ييلقع تا اظتنا نوم آ

» صخا يخرب ا هدافتسا اب ، س هتيز ت هتب ينويسرگ تلادا م س ي امآ ياه

شيپ ياطخ ليلحت لاس يارب هجدوب يازجا ينيب

ياه 3668 - 1886 يتم دتنه د جياتتن .دتن ادرپ

1. Mocan and Azad 2. Mohammad SHariful 3. Yu-ying kuo 4. Elaine Deschamps 5. Chakraborty and Sinha

اشن اهنآ قيقحت يم ن

شيتپ د ياتطخ هجدوب ةنيزه س دمآ د زج سد ره يارب هك دهد دوتجس يتنيب

دسدح ،نينچمه .د اد 36

شيپ ياطخ ا دص د ،يدمآ د عبانم ينيب

33 شيپ ياطخ ا دص د يتنيب

هيامرتس عبانم ،يا

08 شيتپ ياتطخ ا دتص د هتنيزه يتنيب

س يدتمآ د ياته 81

ياتطخ ا دتص د

شيپ هنيزه ينيب هيامرس ياه

ا يفداصت ي .دنا

8 اهوگلا یفرعم . شيپ د تينلقع يس رب وظنم هب د س درتك باتختنا ا بتسانم يوتگلا دتياب لسا ةتلحرم د ينيب

هيضرف نوم آ هب د ب ةلحرم ةطبا ا هتفرگرب في ض تينلقع نوم آ يارب يباختنا يوگلا .تخادرپ اه

تميی ة اب د توم ناج ةيلسا اس تتميی ياتج هتب طتقف .تساه

س يت یاس ريداتقم ا ي اتظتنا س يت ی

شيپ يم هدافتسا يتايلام ياهدمآ د ينيب .دو

يتاتعلطا ييا اتك هاگديد ييلقع تا اظتنا يوی لك يارب ييا اتك هاگدتيد د .تتسا حرتطم3

يتيهام هك يياهريغتم اي يداصتیا ياهريغتم ا ًافرص دياب ،يوی تينلقع نوم آ وظنم هب ،يتاعلطا ي سرتض هتتكن سد رتكذ يوی س في ض تينلقع ياهوگلا نيب طابت ا د .درك هدافتسا دن اد يداصتیا :تسا 3 . ينام يوی لامتحا هب ،دو د في ض تينلقع هك

؛د دهاوخن دييأت زين يوی تينلقع

1 . .دوشن دييأت اي دو دييأت تسا نكمم يوی تينلقع ،دو هتفريذپ في ض تينلقع هك ينام

8 2.

فیعض تینلاقع نومزآ یارب ییوگلا . ( شنا اتكمه س گربنيف هك يلدم ،في ض تينلقع نوم آ وظنم هب 3606

( دا آ س ناتكم ،) 3665

س )

( لافير دمحم 3666

سا ) يم هتفرگ اك هب دندرك هدافت :دو

( 38

) t

f t i t

i R

R_, ₀ _{1 ,1}

t

Ri_,

لوصس( ي یاس ادقم : عون يتايلام دمآ د )ةد

لاس دi

؛t

f t

Ri_,1

شيپ ادقم : يتايلام دمآ د ينيب

iعون ( لبی ة سد کي د هك 3

t- يم ت وص )

؛دريگ

t

.ديفس زيون : ( ةلدا م نيمخت ا سپ ،في ض تينلقع نوم آ وظنم هب 38

ره يارب ،) 5

يتاتيلام دتمآ د عوتن

يم نوم آ ري رفص ةيضرف :دو

1 ,

0

: _{0 1}

0    

H

شيپ د في ض تينلقع ،درك د ا رفص ةيضرف ناوتن هك يت وص د يتم دتييأت يتنيب

هتب .دوت

1. Informational Efficiency Approach

هك يت وص د ،رگيد نايب :د اب اریرب رفص ةيضرف

t f

t i t

i R

R_,  _{, 1} 

:مي اد لااب ت ابع ا يضاي ديما نتفرگ اب 0

) ( )

(R_i,t R_i,^f_t1 E _t 

E 

شيپ ياطخ )يضاي ديما( ي اظتنا ش ا هك تسان م نيدب نيا د عتیاس د .تتسا رفتص يتنيب

يمن کيتامتسيس ياطخ اچد هجدوب ناحارط تي ضس نيا م وط هب س دنو

شيپ طسوت يقيید ينيب

يم لصاح يتايلام ياهدمآ د ا يم ا في ض تينلقع نوم آ ،نياربانب .دو

زتين يبي اان نوم آ ناوت

.ديمان

8 1.

. یوق تینلاقع نومزآ یارب ییوگلا

هتفرگ رظن د ياهريغتم يوتی تينلقع لدم يارب هد

يتاتعلطا ييا اتك هاگدتيد هتب هتجوت اتب ،

اتخاتس

وشك يداصتیا لدم س

هد باختنا رگيد ناققحم ياه :تسا ري ت وص هب لدم باختنا دنيارف .دنا

t t i t

t t

t t

it

R OILINCOME

NT UNEMPLOYME EXCHANGE

GCPI GDP

R













































1 , 6 1 5

1 4

1 3

1 2

1 1 0

( 33 )

( 31 )

( تلادا م 33

) ( س 31 يم ناشن ) شيپ س ي یاس ريداقم هك دنهد

ا ي باتت يتايلام ياهدمآ د ينيب

شيپ عویس نام د دوجوم ياهريغتم ينيب

اتب هتلدا م سد هتك تتسا نآ مزلتتسم يوتی تينلقع .دنا

يتايلام دمآ د ره يارب ،رگيد ت ابع هب .دن اب ربارب رگيدكي ،i

i

i 

  يساتستان هتب هجوت اب .د اب

سناي اس ياه

t

س

t

سناي اس يرباربان نويسرگ سد يساست نوم آ ا لبی ناتمه .دو عف دياب اه

،د ناونع هك وط يم وف تلادا م د سآرب ياج هب ،دباي شهاك هل سم تيمومع هكنآ نسدب

ا ناوتت

ك ري نويسرگ يم لصاح وكذم تلادا م لضافت ا ه

دو ، درك هدافتسا :

( 36 )

( ةلدا م د رگا 36

:ميهد اری )

0 0

0  

   ،111،222،333،444،555،

6 6

6  

  

س ttt

t t i t

t t

t t

f t i

R OILINCOME

NT UNEMPLOYME EXCHANGE

GCPI GDP

R















































1 , 6 1 5

1 4

1 3

1 2 1 1 0 1 ,

) ( ) ( )

( )

(

) ( )

( )

( ) (

1 , 6 6 1 5

5 1 4

4

1 3

3 1 2

2 1 1 1 0 0 1 , ,

t t t i t

t

t t

t f

t i t i

R OILINCOME

NT UNEMPLOYME

EXCHANGE GCPI

GDP R

R

















































































يم ليدبت ري ت وص هب هطبا :دو

( 33 )

ت ابع لاقتنا اب ،يوی س في ض تينلقع ياهوگلا نيب طابت ا ي اریرب وظنم هب

f t

Ri_,1

تمتس هب

يم فير ت ري ت وص هب يوی تينلقع نوم آ يارب يياهن لدم ،هلدا م تسا :دو

it f

t i i t i i t i

t i

t i

t i t i i t i

R R

OILINCOME

NT UNEMPLOYME EXCHANGE

GCPI GDP

R



















































1 , 7 1 , 1

1 1

1 1

,

6 5

4 3

2 1

0

( 35 )

( لدم د 35 ت ابع هدافتسا د وم ياهريغتم ) : ا دنا

t

Ri_,

: ققحت ادقم لوصس( هتفاي

عون يتايلام دمآ د )هد

؛i

تميی هب تفن نسدب يلخاد صلاخان ديلوت :GDP لاس تبار ياه

3683

؛

تميی صخا تارييغت دص د :GCPI فرصم

؛)م وت خرن( هدننك

EXCHANGE يقيقح ) لاد( ا خرن :

؛3

NT UNEMPLOYME

؛ي اكيب خرن :

OILINCOME

؛يتفن ياهدمآ د :

1 ,t

Ri

ققحت ادقم : عون يتايلام دمآ د ةتفاي

؛لبی ة سد دi

f t

Ri_,1

شيپ ادقم : عون يتايلام دمآ د )يد سآرب( ينيب

؛لبی ة سد د هجدوب ةحيلا دi

it

.للخا زج : ( ةتلدا م نيتمخت ا سپ يوی تينلقع نوم آ وظنم هب يتاعلطا ييا اك هاگديد هب هجوت اب 35

)

يم نوم آ ري رفص ةيضرف يتايلام دمآ د عون جنپ ره يارب :دو

1 , 0

: _{0 1 2 3 4 5 6 7}

0          

H

يضرف ناوتن هك يت وص د ة

،درك د ا رفص شيپ د يوی تينلقع

يتم دتييأت ينيب .دوت

دتييأت

شيپ نام د دوجوم تاعلطا هجدوب ناحارط هك تسا ين م نيدب يوی تينلقع يلكت هب ا ينيب

ا اك هتفرگ اك هب .دنا

1 هداد . هدافتسا دروم یاه لدم د سآرب س تينلقع نوم آ وظنم هب يفر م ياه

رتب تاتيلام ا يت ان دتمآ د يت یاس ريداقم ،هد

3 . ا خرن ) لاد(

لصاح اب تسا ربارب يقيقح فرتصم تميی صخا تبسن د يمس ريع ا اب د ا خرن برض

د هدتننك

صخا هب اكيرما فرصم تميی

هدننك .ني م لاس کي د ناريا د

t t i t

t t

t t

f t i t i

R OILINCOME

NT UNEMPLOYME EXCHANGE

GCPI GDP

R R

















































1 , 6 1 5

1 4

1 3

1 2 1 1 0 1 , ,

ا شسرف س فرصم رب تايلام س تاد اس رب تايلام ،تسرر رب تايلام ،دمآ د رب تايلام ،يیوقح صاخ ا شيپ ريداقم س ي امآ ةمانلاس ينيب

ميدتقت هلاتس رته تتلسد هتك ،هتجدوب ةحيلا ا اهنآ ةد ستل م

يم تسا هد جارختسا ،دنك لدم د .3

يتح دو ي س دياب تينلقع ياه هتك يياتهريغتم ا سدقملا

يلاتم لاس ناياپ د صخشم س ني م ريداقم يا اد س دنتسين يد سآرب س ينيمخت .درتك هدافتتسا دتنا

تفن نسدب يلخاد صلاخان ديلوت ياهريغتم ام ،نياربانب فرصم تميی صخا ،1

خرن ،هدننك خرتن ، ا

يتفن ياهدمآ د س ي اكيب هب ا 6

هدرتك باتختنا يحيضوت ريغتم ةلزنم کتناب ا ا اتهنآ ريداتقم س متيا

يرس تاعلطا هد سآ تتسد هب يزكرم کناب ينام ياه

نتيا د يتس رب د وتم ة سد ،نيتنچمه .متيا

لاس ا ه لاطم 3658

- 3606 .تسا

5 هیضرف . قیقحت یاه

قيقحت نيا د هيضرف سد :تسا حرطم

3 شيپ .

؛تسا اد وخرب في ض تينلقع ا تلسد يتايلام ياهدمآ د ينيب 1 شيپ . .تسا اد وخرب يوی تينلقع ا تلسد يتايلام ياهدمآ د ينيب

1 اهوگلا دروآرب شور . يلوم م تا برم لیادح شس ا ادتبا ه لاطم نيا د (OLS)

يم هدافتسا3

في تض تتينلقع ات دو

شيپ د نوم آ س يس رب يتايلام ياهدمآ د ينيب دو

سپس

، ا يوتی تتينلقع نوتم آ وتظنم هتب

طبترماتن رهاتظ هب ينويسرگ تلادا م شس (SURE)

هدافتتسا هتطوبرم يوتگلا نيتمخت يارتب5

يم شس ا هدافتسا يارب .دو مه نوم آ هبSURE

مه يگتسب .تسا اين نام

هتبلا لتبی ا د سآرتب

لدم اه اهريغتم دياب تسخن هب

ظاحل يياياپ س دوجس ةطبا مه يت مج نيتب ياتهريغتم لقتتسم

اتهوگلا س

ققحت ريداقم يتايلام ياهدمآ د ةتفاي

يس رب .دنو نوتم آ ا هدافتتسا اتب اهريغتم يياياپ يس رب جياتن

يكيد - رلوف ميم ت يم ناشن هتفاي مه هك دهد

ة لضافت اب کي اب س انامان حطس د اهريغتم اتنام يريگ

يم .دنو حطس د اهريغتم هك يتیس انام

کي اب يلس دنتسين

لضافت اب يريگ

انام يم ،دنوت طتقف د

اهريغتم هك يت وص مه

يم دن اب هت ابنا .درك نانيمطا حطس د اهريغتم يد سآرب نويسرگ هب ناوت

لگنا شس ا -

سد ر نرگ لحرم ه مه يا يوی س في ض تينلقع لدم سد ره يارب اهريغتم نيب يگت ابنا

3 . لاي نويليم بسح رب ريداقم نيا دحاس تسا

.

1 . .تسا لاي د ايليم بسح رب ريغتم نيا دحاس

6 . .تسا لاي د ايليم بسح رب ريغتم نيا دحاس 4. Ordinary least squares

5. Seemingly Unrelated Regression Equations

يس رب هد تسا ا يكاح جياتن . مه

بذاك س اهريغتم نيب يگت ابنا ن

يد سآرب نويسرگ ندوب .تسا

4 هیضرف نومزآ و اهوگلا دروآرب جیاتن . اه

بذاك ا هكنآ ا د ب نويسرگ ندوبن

،د لصاح نانيمطا في ض تينلقع نوم آ يارب يد سآرب ياه

يم ناونع ًلبی هك وط نامه .درك د سآرب يتايلام ياهدمآ د عاونا يارب ا في ض تينلقع لدم ناوت

عون يتايلام دمآ د ي یاس ادقم لدم نيا د هتسباس ريغتم ،د قم يحيضوت ريغتم سi

شيپ اد يتنيب

عون يتايلام دمآ د لدم نيا د سآرب جياتن .تساi

لسدج د اه 3

هتفاي ساك نا

3تسا .

لودج 2 یتایلام یاهدمآرد یارب فیعض تینلاقع لدم دروآرب جیاتن .

رب تايلام يیوقح صاخ ا رب تايلام

دمآ د رب تايلام

تسرر رب تايلام

تاد اس رب تايلام

شسرف س فرصم

بيرض C 3856866

6350613 3836538

3688600 3333163

ة امآ 36 t

/ 1 60

/ 3 33 / 3 86 / 6 33

/ 6

f

Ri

بيرض 03

/ 8 35

/ 8 83 / 8 13 / 8 66

/ 8

ة امآ 81 t

/ 33 33

/ 3 36 / 3 33 / 1 80

/ 6

R2 05

/ 8 08

/ 8 80 / 8 80 / 8 33

/ 8

83 D.W / 3 08

/ 3 30 / 1 03 / 3 88

/ 1

F(prob) 88

/ 8 88

/ 8 88 / 8 88 / 8 88

/ 8

P (₀0,₁1⁾ 83

/ 8 88

/ 8 88 / 8 88 / 8 88

/ 8

هتفاي :ذخأم قيقحت ياه

لسدج جياتن 3

يم ناشن ة امآ هب هجوت اب لدم جنپ ره هك دهد د هتطوبرم يتنارحب ريداتقم سF

حطس 5 ين م ي امآ ظاحل ا دص د لدم ةمه د أدبم ا ارع .دن اد

يارتب يد سآرتب لدم زج هب اه

ين م تسرر س دمآ د رب تايلام ة اتمآ هتب هتجوت اتب .تسا تبثم بيرض يا اد س اد

ريداتقم رتيغتم ،t

شيپ ( يتايلام ياهدمآ د ينيب

f

Ri

يارب ) رتب تايلام س تاد اس رب تايلام ،يیوقح صاخ ا رب تايلام

ين م س تبثم بيرض يا اد شسرف س فرصم يا اد تسرتر تايلام س دمآ د رب تايلام يارب س تسا اد

يب يبيرض ،تتسا في تض تتينلقع نوم آ شهساپ نيا د ام يلصا فده هكنيا هب هجوت اب .تسان م

ةيضرف نوم آ جياتن رب دياب ام زكرمت ة اتمآ في تض تتينلقع نوتم آ وتظنم هب .د اب نآ هب طوبرم

يچ شريذپ اي شريذپ يارب سد رفص ةيضرف ندركن

( 1 , 0 ₁

0  

) يم اك هب هب يبايتسد يارب .دس

مرن د دلاس نوم آ ا فده نيا ازفا

Eviews يم هدافتسا

.دو يتضرف دياب دلاس نوم آ د ة

00



3 . نايب جياتن لسدج د هد 3

رب لدم ساسا تسا يياه مهدوخ مدع هك

يگتسب س دتييأت اتهنآ يناتسمهان سناتي اس مدتع

هد .تسا

س

11

مه وط هب  نوم آ هناگادج ت وص هب هن س نام

دو . لسدتج رتخآ فيد 3

اتي د لاتمتحا

حطس د ا وكذم رفص ةيضرف شريذپ 5

يم ناشن سد يچ ة امآ ساسا رب س دص د .دهد

يم ناشن في ض تينلقع نوم آ جياتن شيپ اهنت يتايلام ياهدمآ د نيب د هك دهد

تايلام ينيب

ة امآ ادقم اري ،تسا اد وخرب في ض تينلقع ا يیوقح صاخ ا رب

2

( 03 / 5 يتنارحب ادقم ا )

( نآ 66 / 5 کچوك ) حطس د ين ي ،تسا رت 5

يمن دص د ا رفتص ةيتضرف ناوت

نيدتب نتيا .درتك د

شيپ ياطخ ي اظتنا ش ا هك تسان م طتسوتم وتط هتب هتجدوب ناتحارط يتن ي ،تسا رفص ينيب

شيپ س ش وت نسدب يد سآرب هت اد يیوقح صاخ ا رب تايلام ا لصاح دمآ د ا قيید ينيب

.دنا

ترماتن رهاظ هب ينويسرگ تلادا م شس ا هدافتسا يارب ،د ناونع ًلبی هك وط نامه اتين طب

مه نوم آ هب مه يگتسب

مته نوتم آ جياتتن .تسا نام اتنارگلا بيرتض ة اتمآ سد يگتتسب

تبتسن س3

ييامنتسا لسدج د1

1 يدا آ ةتج د اتب سد يتچ عتي وت يا اد ه اتمآ سد ره .تسا هدمآ

2 ) 1 (m m

.دنتسه

لودج 1 مه نومزآ . مه یگتسب

نامز

ه امآ ادقم ينارحب ادقم

ه يتن

انارگلا بيرض 33

/ 36 63

/ 30 مه دييأت

مه يگتسب نام

ييامنتسا تبسن 68

/ 13 63

/ 30 مه دييأت

مه يگتسب نام

هتفاي :ذخأم قيقحت ياه

لسدج جياتن 1

ة امآ ادقم هك تسا نيا رگنايب گ زب نآ ينارحب ادقم ا LM

هتب نيا س تسا رت

مه دييأت س رفص ةيضرف د ين م مه يگتسب

ا ييامنتتسا تبتسن ة اتمآ ادقم نينچمه .تسا نام

گ زب نآ ينارحب ادقم مه زين نوم آ نيا انارگلا بيرض نوم آ دننامه س تسا رت

مته يگتتسب ناتم

يرطیريع(

سناي اس سيرتام ندوب -

ا )سناي اسوك يم دييأت

يتم جياتتن هتب هتجوت اب .دنك تتفگ ناوتت

شس ا هدافتسا شيازتفا ببتس س تتسا بتسانم رظن د وم تلادا م متسيس نيمخت ياربSURE

نيمخت ييا اك يم اه

ام هكنيا هب هجوت اب .دو 5

دتمآ د رته يارتب ،نياربانب مي اد يتايلام دمآ د عون

3 يم هبساحم ري ت وص هب انارگلا بيرض ة امآ ادقم . :دو









 ^m

i i

j

rij

T LM

1 1

1 2

نآ د هك س هنومن م حT

مه بيارضrij هدناميیاب نيب يگتسب س تلادا م ياه

.تسا تلادا م داد تm

1 . يم هبساحم ري ت وص هب ييامنتسا تبسن ة امآ ادقم :دو



 



 

 

 m i

i

i ols

l l LR

1

) , ( ) (

2  

ناشن بيترت هب ه سرك لخاد ت ابع ةدنهد

عبات مميزكام ادقم عبات مميزكام س ديقمريع لدم ياربLL

لدتم يارتبLL

.تسا ديقم