ﺶﻴﭘ ناﺮﻳا يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ خﺮﻧ و ﺪﺷر خﺮﻧ ﻲﻨﻴﺑ
يﺮﻴﻟد مﺎﺳ ﺪﻤﺣا ∗
نﺎﻴﻠﻴﻠﺧ قدﺎﺻ ﺮﺘﻛد
∗
∗
ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ :
8 / 11 / 84 شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ :
17 / 12 / 84
هﺪﻴﻜﭼ
يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ رد ،هزوﺮﻣا -
ﺶﻴﭘ ،ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ
ﻢﻬﻣ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،ﻲﻨﻴﺑ
ﻪﺧﺎـﺷ ﻦﻳﺮﺗ
ﻲـﻤﻠﻋ يﺎـﻫ
و ﻪﻌـﺳﻮﺗ ،زور ﻪﺑ زور و ﺖﺳا هﺪﺷ حﺮﻄﻣ
ﻲـﻣ ﺖﻓﺮﺸـﻴﭘ
ﺪـﻨﻛ .
ﺶـﺨﺑ ناﺮﻳﺪـﻣ و يدﺎﺼـﺘﻗا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ،راﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ هﻮﺒﻧا دﻮﺟو ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ،ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ
،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد رﺎﻴﺘﺧا رد ار ﻲﻣﺰﻴﻧﺎﻜﻣ ﺪﻨﻫد
نآ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻛ
ﻢﻴﻤﺼﺗ رﻮﻣا رد ار ﺎﻫ
ﺪـﻨﻛ يرﺎـﻳ يﺮـﻴﮔ .
ةﺪـﻨﻨﻛﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶـﺨﺑ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ،يزروﺎﺸـﻛ ﺶـﺨﺑ
يدﺮﺒﻫار تﻻﻮﺼﺤﻣ )
ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘﺳا ( ﺮﻴﺛﺎـﺗ ،ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﺪﺷر ﻪﺑ ور ﺖﻴﻌﻤﺟ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ ةﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻣﺎﺗ و
ﻢﻴﻤﺼﺗ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد يدﺎﻳز يﺮﻴﮔ
دراد ﻲﺳﺎﻴﺳ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ .
ﺮﻴﺛﺎـﺗ ﻞـﻣاﻮﻋ دﻮـﺟو ﺰـﻴﻧ و رﻮﺸـﻛ دﺎﺼﺘﻗا رد يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
و توﺎـﻔﺘﻣ راﺬـﮔ
ﺮﻧ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ، لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ ﺪـﻧور زا ﻲﻫﺎـﮔآ و يزروﺎﺸـﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ خﺮﻧ و ﺪﺷر خ
نآ
هداد ﻦﻳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﺘﺧﺎﺳ ﺮﻳز يﺎﻫﻮﮕﻟا ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺰﻴﻧ و هﺪﻨﻳآ رد ﺎﻫ ﻲـﻣ ،ﺎﻫ
هار ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﺸـﮔ و ناﺰـﻳر
ﺖﺳﺎﻴﺳ ﺪﺷﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ تﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ذﺎﺨﺗا ياﺮﺑ ناراﺪﻣ .
ﺶﻴـﭘ ياﺮـﺑ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ لﺪﻣ بﺎﺨﺘﻧا ﺮﺑ ﻲﻌﺳ ،ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد
ﺪـﺷر ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﻲـﻨﻴﺑ ﺶـﺨﺑ رد مرﻮـﺗ و
ﺖـﺳا هﺪﺷ ناﺮﻳا يزروﺎﺸﻛ .
لﺪـﻣ زا ،رﻮـﻈﻨﻣ ﻦـﻳا ﻪـﺑ لﺪـﻣ و زﺮـﺘﻨﻳو ﺖـﻟﺎﻫ ﻲﻳﺎـﻤﻧ يزﺎـﺳراﻮﻤﻫ يﺎـﻫ
ARIMA هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
ﺖﺳا . هداد مرﻮﺗ خﺮﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ يﺎﻫ PPI ,WPI)
( ةرود ياﺮﺑ ، 1383
-
1338
هداد و ةرود ياﺮﺑ ﺪﺷر خﺮﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻠﺼﻓ يﺎﻫ 1383
- 1368
هﺪـﺷ يروآ ﻊـﻤﺟ ﺪـﻧا
. رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ
ﺶﻴــﭘ ﺖــﻗد ﺔﺴــﻳﺎﻘﻣ لﺪــﻣ ﻲــﻨﻴﺑ
ﻲﺒﺼــﻋ ﺔﻜﺒــﺷ لﺪــﻣ ﻚــﻳ ﻲــﺣاﺮﻃ ﻪــﺑ ،ﻲــﻄﺧﺮﻴﻏ و ﻲــﻄﺧ يﺎــﻫ
ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ANN) ( لﺪﻣ و نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ، ARIMA
ﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ .
ﺖﻟﺎﻫ ﻲﻳﺎﻤﻧ يزﺎﺳراﻮﻤﻫ لﺪﻣ ﻪﻛ ﺪﻧاد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ -
ﺶﻴﭘ ﺖﻗد ياراد ،زﺮﺘﻨﻳو لﺪـﻣ زا يﺮﺗﻻﺎـﺑ ﻲﻨﻴﺑ
ARIMA هدﻮﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ و
هداد ﺎﺑ و يﺮﺘﺸـﻴﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ ناﺮﻳا يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ و ﺪﺷر يﺎﻫ
دراد .
لﺎـﺳ ياﺮـﺑ يزروﺎﺸـﻛ ﺶﺨﺑ رد ﺪﺷر خﺮﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،لﺪﻣ ﻦﻳا ،ار ﻪﻌـﺳﻮﺗ مرﺎـﻬﭼ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎـﻫ
7 % و
،ار يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ خﺮﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ 5
/ 10 % ﺶﻴﭘ ﺖﺳا هدﺮﻛ ﻲﻨﻴﺑ .
يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ : JEL
.H12
هژاو ﺪﻴﻠﻛ : لﺪﻣ ،يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ ﻫ
ﺶﻴﭘ يﺎ مرﻮﺗ ،ﺪﺷر ،ﻲﻨﻴﺑ .
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﻮﺠﺸﻧاد∗
ﺪﺷرا .
∗
سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﻛ دﺎﺼﺘﻗا هوﺮﮔ رﺎﻳدﺎﺘﺳا∗
.
1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ و ﺪﺷر ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد
يدﺎﺼـﺘﻗا ﺔﻌﺳﻮﺗ
،
ﺖـﺳاﻮﺧ ﻪـﻠﻤﺟ زا
ﺖـﻠﻣ ﺔـﻤﻫ يﺎـﻫ و ﺎـﻫ
ﺖﻣﻮﻜﺣ
ﻲﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺎﻫ
دور . ﻪﺘﺳاﻮﺧ ﻦﻳا
، دﻮـﺧ نﺎﻴﻣ ﻪﻛ مﻮﺳ نﺎﻬﺟ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد
ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺸﻛ و
ﻢﺸﭼ فﺎﻜﺷ ﻪﺘﻓﺎﻳ
ﻲﻣ سﺎﺴﺣا يﺮﻴﮔ
ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺐـﺗاﺮﻣ ﻪـﺑ ،ﺪـﻨﻨﻛ
ﺖﺳا . يﺎﻫرﻮﺸﻛ
،
ﺳﻮﺗ لﺎﺣرد ﻪﻌ
، هﺪﻴﺷﻮﻛ ﺪﻧا
، رد ﻪـﻛ ﻲﻳﺎﻫداﺪـﻳور ﺪـﻧور فﻼﺧﺮﺑ ﺎﺗ
ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ نﺎﻬﺟ
ﻪﺘﺷاد ﻲﭘ رد ار ﻲﻳﺎﻫ ﺪﻧا
ﻪـﻳﺮﻈﻧ ﻲﺧﺮﺑ زا يوﺮﻴﭘ ﺎﺑ ،
رد حﺮـﻄﻣ يﺎـﻫ
نﺎﻴﻣ ﻲﻫار زا ،ﻪﺘﻓﺮﺸﻴﭘ ﻊﻣاﻮﺟ ﺪﻨﺑﺎﻳ ﺖﺳد فﺪﻫ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺮﺑ
.
ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣرد يﺎﻫرﻮﺸﻛ
،
فﺪﻫ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﻪﻳﺮﻈﻧ زا يوﺮﻴﭘ رد دﻮﺧ يﺎﻫ
يﺎـﻫ
ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷر
، هار
هدﺮﻛ ﻞﻤﻋ نآ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ و هﺪﻳﺰﮔﺮﺑ ار ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ
ﺪـﻧا . ﺔـﺑﺮﺠﺗ
نآ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ و ﺖﺴﻜﺷ
ﻲﺘﻌﻨـﺻ بﻼـﻘﻧا عﻮـﻗو زا هﺪﺳ ﻪﺳ ﺖﺷﺬﮔ زا ﺲﭘ ﺎﻫ
، نﺎﺸـﻧ
ﻲﻣ
يدﺎﺼـﺘﻗا ﺔﻌـﺳﻮﺗ و ﺪﺷر ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﻪﻛ ﺪﻫد
، و زﺎـﺳ ﻲـﺧﺮﺑ ياﺮـﺟا ﺪـﻨﻣزﺎﻴﻧ
ﻪﺻﺮﻋ رد صﺎﺧ يﺎﻫرﺎﻛ ﺖﺳا يدﺎﺼﺘﻗا و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ
) ،اﻮﻴﺷ 1375 .(
ﺶﺨﺑ يزروﺎﺸﻛ
، ﺶﺨﺑ و يدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷر رد يرﻮﺤﻣ ﺶﺨﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
هار يدﺎـﻳز ﺖﻴﻤﻫا زا ،رﻮﺸﻛ ﺪﺷر ﻪﺑ ور ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻦﻴﻣﺎﺗ رد يدﺮﺑ رد
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
ﻲﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ
. ﺶﺨﺑ ﻦﻳا
، ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺻرد هدﺰﻧﺎﭘ دوﺪﺣ
و ﻲﻠﺧاد
ﺮـﺑ رد ار رﻮﺸـﻛ نﻼﻏﺎﺷ ﻞﻛ ﻢﺠﻨﭘ ﻚﻳ اد
تﻻﻮﺼـﺤﻣ ﺪـﺻرد دﺎﺘﺸـﻫ و در
ﻣ ﻲﻳاﺬﻏ
ﻲﻣ ﻦﻴﻣﺎﺗ ار ﻲﻠﺧاد زﺎﻴﻧ درﻮ
ﺪﻨﻛ .
ﺖﻴﻌﻗاو ﻦﻳا ﻢﻏر ﻪﺑ ﺪﻫﺎـﺷ ﻪﺘـﺷﺬﮔ رد ﺎﻫ
ناﺪﻨﭼ لﻮﺤﺗ ﻢﺸﭼ
ﺮﻴﮔ
هدﻮـﺒﻧ يدﺎﺼﺘﻗا ﺶﺨﺑ ﻦﻳا رد ي
ﻢـﻳا . ﻪـﺑ و بﻼـﻘﻧا زا ﺲـﭘ
ﻪﺑ تﻻﻮﺤﺗ لﺎﺒﻧد ﺶـﺨﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،رﻮﺸﻛ ﻲﺳﺎﻴﺳ و يدﺎﺼﺘﻗا ﻂﻳاﺮﺷ رد هﺪﻣآ دﻮﺟو
ﺷ ﺶﻴﭘ زا ﺶﻴﺑ يزروﺎﺸﻛ ﺪ
ﻲﻟو ، رد ﺶـﺨﺑ ﻦـﻳا ﻲﺒﺴـﻧ يﺎـﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ عﻮـﻤﺠﻣ رد
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
ﺖـﻴﻓﺮﻇ ﺎﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ناﺪﻨﭼ ،بﻼﻘﻧا زا ﺪﻌﺑ ﺔﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ هدﻮـﺒﻧ نآ هﻮﻘﻟﺎـﺑ يﺎـﻫ
ﺖﺳا . ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ
ﻲـﻣ نﺎﺸـﻧ ﻪﻌـﺳﻮﺗ يﺎﻫ
ﺪـﻫد
، ﺮـﻳز زا ﻲـﺧﺮﺑ رد ﻪـﻛ ﺪـﻨﭼﺮﻫ
ﺶﺨﺑ يزروﺎﺸﻛ يﺎﻫ
ﻪﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ
راﺪﻘﻣ زا ﺶﻴﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد هدﻮـﺑ هﺪـﺷ ﻦﻴـﻴﻌﺗ فﺪﻫ
،ﺖﺳا
ﺶﺨﺑ ﺮﻳز زا ﻲﺧﺮﺑ رد ﻲﻟو ﺰﻴﻧ نآ يﺎﻫ
، رﺎﻴﺴـﺑ فﺪـﻫ و دﺮـﻜﻠﻤﻋ ﻦﻴـﺑ ﺔﻠﺻﺎﻓ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ بﻮﭼرﺎﻬﭼ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا تﺎﻣاﺪﻗا و هدﻮﺑ دﺎﻳز
فﺪﻫ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ ،ﺎﻫ ﺎـﻫ
ي
دزﺎﺳ ﻖﻘﺤﻣ ار ﺮﻈﻧ درﻮﻣ .
،ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﺑ
ﻪ هﺪﻤﻋ رﻮﻃ
، ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ زا
ﻒﻌـﺿ و ﺎـﻫ يﺎـﻫ
يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻣ ﻲﺷﺎﻧ
ﻮﺷ د . ) ﻲﻤﻴﻜﺣ ،رﻮﭘ 1383 .(
زا
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮـﻫ ﻢـﻬﻣ و ﻲﻠـﺻا ياﺰﺟا
، ﻪﻌـﺳﻮﺗ
، ﺶﻴـﭘ نﻼـﻛ يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲـﻨﻴﺑ
ﺶـﺨﺑ رد ﺰﻴﻧ و ﻲﻠﻣ ﺢﻄﺳ رد يدﺎﺼﺘﻗا
ﻲـﻣ يدﺎﺼـﺘﻗا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
ﺪـﺷﺎﺑ . ﺪـﺷر
مرﻮﺗ و يدﺎﺼﺘﻗا
، ﻢﻬﻣ زا ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳﺮﺗ
ﻗا نﻼﻛ يﺎﻫ ﺪـﻧور زا ﻲﻫﺎـﮔآ و هدﻮـﺑ يدﺎﺼﺘ
ةﺪﻨﻳآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﻢﻬﻣ ﻲﻣﺎﮔ ،ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ﻪﻘﻄﻨﻣ و ﻲﻠﻣ ﺔﻌﺳﻮﺗ و يﺰﻳر
ا ﻲﻣ ي ﺪﺷﺎﺑ .
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد
،
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ لﺪﻣ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ بﺎﺨﺘﻧا ﺮﺑ ﻲﻌﺳ
ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﻲﻨﻴﺑ
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ و هﺪﺷ مرﻮﺗ و ﺪﺷر
،
لﺪـﻣ زا يﺎـﻫ
ARIMA
،
ﻲﻳﺎـﻤﻧ يزﺎـﺳراﻮﻤﻫ و
ﻪﻜﺒﺷ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ .
2 - ﺔﻨﻴﺸﻴﭘ ﻪﺘﺷﺎﮕﻧ
ﺎﻫ
لﺪﻣ ﻮﻴﺳﺮﮔرﻮﺗا يﺎﻫ )
(AR
، لﺎﺳ رد لﻮﻳ ﻂﺳﻮﺗ رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا 1929
، ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻓﺮﻌﻣ .
ﺲﭙﺳ
، لﺎﺳ رد ﻲﻜﺴﺗﻼﺳا 1937
،
لﺪﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺎﺑ
كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ يﺎﻫ )
(MA
، ﻪﺑ
لﺪﻣ ﻦﻳا ﻞﻴﻤﻜﺗ
ﺖﺧادﺮﭘ ﺎﻫ .
ﺮﻫ ﻪﺑ لﺎﺣ
، لﺎﺳ رد ﺪﻟو 1938
،
لﺪـﻣ ﺐـﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ يﺎـﻫ
كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و نﻮﻴﺳﺮﮔر دﻮﺧ
،
لﺪـﻣ ﻲـﻓﺮﻌﻣ ﻪـﺑ
يﺎـﻫ )
(ARMA
و ﺖـﺧادﺮﭘ
لﺪﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺎﻫ
ﻴـﺳو ةدر ياﺮﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ يﺮـﺳ زا ﻲﻌ
ﺎﺘﺴـﻳا ﻲﻧﺎـﻣز يﺎـﻫ
،
ﺑ ﻪ
ﺪـﻧور رﺎﻛ .
مﺎﺠﻧاﺮـﺳ
، لﺎـﺳ رد ﺰـﻨﻴﻜﻨﺟ و ﺲﻛﺎـﺑ 1978
،
لﺪـﻣ ﻲـﻓﺮﻌﻣ ﺎـﺑ
يﺎـﻫ
)
ARIMA
( ﺔﺨﺴــﻧ ، هﺪــﺷ ﻞــﻴﻤﻜﺗ هزوﺮــﻣا ﻪــﻛ ﺪــﻧدﺮﻛ ﻪــﺋارا ار يا
، زا يرﺎﻴﺴــﺑ رد
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻲﻣ رﺎﻛ
دور
1.
ﺮﻠﻴﻣ
نارﺎﻜﻤﻫ و
، ﺑ ﺎﺑ ﻪ لﺪﻣ يﺮﻴﮔرﺎﻛ
يﺮﺳ يﺎﻫ ﻲﻧﺎﻣز
،
ﺶﻴﭘ ﻪﺑ ﻨﻴﺑ
مرﻮـﺗ خﺮﻧ ﻲ
ﺪــﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺪــﻨﻟﺮﻳا رد .
ﻖــﻴﻘﺤﺗ ﻦــﻳا رد ود ،
ﻦﻳﺰﮕﻳﺎــﺟ شور
، ﺺﻴﺨﺸــﺗ ياﺮــﺑ
لﺪﻣ يﺎﻫ
ARIMA
هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻧا
: ﺲﻛﺎﺑ شور -
ﺟ ﻨ ﻊﺑاﻮﺗ شور و ﺰﻨﻴﻜ ﺒﻨﺗ
فﺪﻫ ﻪﻴ .
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺮﺑ ،
ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ و ﻪﻧﻮﻤﻧ رد شزاﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﺶﻳاﺰﻓا جرﺎﺧ رد ﻲﻨﻴﺑ
Makridikis, 1997.) (
1 -
ﻲﻣ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا ﺪﻨﻛ
.
ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد
، زا 6 ﺳ ﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﻣز يﺮ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮ
يﺎـﻫ
فﺮﺼﻣ ﺖﻤﻴﻗ ﻲﻧزو رد هﺪﻨﻨﻛ
ﺖﻟﺎﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ )
داﻮـﻣ ﺎـﺑ هاﺮﻤﻫ ،ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ نوﺪﺑ
و يژﺮﻧا نوﺪﺑ ،ﻲﻳاﺬﻏ (...
ﻲﻣ ﺑ ﺷﺎ ﺪ . ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
، لﺪـﻣ ﻚﻳ )
1 0,
1,
(
ARIMA
بﺎـﺨﺘﻧا
ﺖﺳا هﺪﺷ .
ﺶﻴﭘ ناﻮﺗ ﻲﺑﺎﻳزرا
هداد ﻲﻨﻴﺑ
لﺪﻣ ﺔﻧﻮﻤﻧ زا جرﺎﺧ يﺎﻫ
،
ﻆـﻔﺣ ترﻮـﺻ ﻪﺑ
هﺪﺸـﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ رد ﻪﻛ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﻳﺎﻬﺘﻧا تاﺪﻫﺎﺸﻣ زا يداﺪﻌﺗ
مﺎـﺠﻧا ،ﺪـﻧا
ﺰﻴﻧ و ﺖﺳا هﺪﺷ
، لﺪﻣ ﻲﺘﺸﮔزﺎﺑ ﻦﻴﻤﺨﺗ شور ﻚﻳ زا )
Recursively
( ﺶﻴﭘ و ﻲـﻨﻴﺑ
يﺪﻌﺑ تاﺪﻫﺎﺸﻣ زا ﻲﺻﺎﺧ داﺪﻌﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ،
هﺪﺷ ﺖﺳا
1.
ند ﺮﺠﻳر لﺎﺳ رد رﻻو و 2003
،
ﻲـﻘﻴﻘﺤﺗ رد
،
شور ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﻪـﺑ
ياﺮـﺑ ﻲﻳﺎـﻫ
ﻴــﭘ ﺶ ﺎﻣ ﻲــﻨﻴﺑ
،ﺪــﻨﻠﻫ رد مرﻮــﺗ ﺔــﻧﺎﻴﻫ ﺎــﺑ
زا هدﺎﻔﺘــﺳا لﺪــﻣ ود
و VAR VECM
ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﺪﻧا . ﺖﻳدوﺪﺤﻣ
ﻢﻫ و لﺪﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ داﺪﻌﺗ نﻮﭼ ﻲﻳﺎﻫ ﻦﻴﻨﭼ
راﺪﻘﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ،
ﻪﻔﻗو لﻮﻃ )
ًﻻﻮﻤﻌﻣ 12 ( ﺖﺣاﺮﺻ ﻪﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ، هﺪـﺷ ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ
ﺪـﻧا . ﻦﻴـﻴﻌﺗ ياﺮـﺑ
لﺪﻣ رد ﻪﻔﻗو لﻮﻃ
، VAR
هرﺎﻣآ زا يﺎﻫ
،AIC
و SIC
ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا HQIC
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد
، زرا خﺮـﻧ ،ﻲـﺗادراو يﺎـﻫﻻﺎﻛ ﺖﻤﻴﻗ ﺺﺧﺎﺷ نﻮﭼ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ
ﺪﻴﻟﻮﺗ فﺎﻜﺷ ،ﻲﻤﺳا ﺮﺛﺆﻣ
،(x)
ﺖﻤﻴﻗ
،تﺎﻣﺪـﺧ يﺎـﻫ ةﺮـﻬﺑ خﺮـﻧ و ﻲﮕﻨﻳﺪـﻘﻧ ﻢـﺠﺣ
هﺎﺗﻮﻛ ﻲﻤﺳا تﺪﻣ
، ﺑ ﻪ
ﻪﻔﻗو ﺎﺑ ﻲﺤﻴﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ
،
لﺪﻣ دراو ﻪﺑ و هﺪﺷ VAR
ﺢﻴﺿﻮﺗ
مرﻮﺗ خﺮﻧ
(CPI)
ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻧا
ﺪ . ﻧ ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﻛ
ةﺮـﻬﺑ خﺮـﻧ و تﺎﻣﺪﺧ يﺎﻫ
هﺎﺗﻮﻛ ﻪﺑ ،تﺪﻣ راﺰﺑا ناﻮﻨﻋ
ﺎﻫ ﻲﻳ
ﺪـﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨـﺷ مرﻮـﺗ ﺎـﺑ ﮓـﻨﺟ ياﺮـﺑ ﺪﻧ
. ﻢـﻫ ﻦﻴـﻨﭼ
،
زرا خﺮﻧ و ﺎﻫدﺰﻤﺘﺳد
، ﺑ ﻪ ترﻮﺻ ﺶﻴﭘ اﺰﻧوﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ
2.
ﻄﻣ ﺔﻌﻟﺎ ﺮﮕﻳد
، ﺖﻳاو و نﻮﺴﻧاﻮﺳ ﺶﻫوﮋﭘ )
1997 ( ﺖﺳا
، ﻪﻛ رد نآ
، شور يﺎﻫ
ﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲ
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ ﻨﻴﺑ
ﻲ 9
ﺎـﻜﻳﺮﻣآ دﺎﺼـﺘﻗا نﻼﻛ ﺮﻴﻐﺘﻣ
، يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ
ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﺪﻧﺪﺷ
. شور
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ
، ترﺎﺒﻋ ا ﺪـﻧ
زا :
ﻮﻴـﺳﺮﮔرﻮﺗا لﺪـﻣ ،ﻮﻴـﺳﺮﮔرﻮﺗا لﺪﻣ
ﻪﻜﺒـﺷ ،يرادﺮـﺑ
ﺶﻴـﭘ ﻲﺒﺼـﻋ يﺎـﻫ ،رﻮـﺧ
.) Mayler& et al, 1998 (
- 1
.) Reiger & Valaar, 2003 (
- 2
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ﻪﻓﺮﺣ يﺎﻫ ﻲـﻄﺧ لﺪـﻣ ﻚـﻳ و نﺎـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺮـﻈﻧ عﺎـﻤﺟا سﺎـﺳا ﺮـﺑ يا
ﻴﻏ ﻲﻘﻴﺒﻄﺗﺮ .
نآ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻛ
،
ﻪﻜﺒﺷ ﻪﭼﺮﮔا
ﻪﺘﺷاد ﻲﻟﻮﻘﻌﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ
،ﺪـﻧا ﺎـﻣا
عﻮﻤﺠﻣ رد
، لﺪﻣ
هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ﻲﻄﺧ يﺎﻫ
،
زا ﺮﺘﻬﺑ ﻲﻛﺪﻧا
ﻪﻜﺒـﺷ لﺪـﻣ
ﻲﺒﺼـﻋ يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﺷﺎﺑ ﺪﻨ
1. مارﺎﻛ و چرﺎﭼ ﺶﻫوﮋﭘ )
1996 (
، ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳا يا
رد ﻪﻛ نآ
، ﻪﻜﺒﺷ
ﻲﺒﺼـﻋ يﺎـﻫ
،
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ
يدﺎﺼﺘﻗا نﻼﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻨﻴﺑ
، ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻖﻴﻗد زا يﺮﺗ لﺪﻣ ﻪﺋارا ﻲﻄﺧ يﺎﻫ
ﺪﻧدﺮﻜﻧ . نآ ﺎﻫ
،
ﻪﻜﺒﺷ ﺖﻗد
ار ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ
،
لﺪﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺖﻗد ﺎﺑ
ﻲـﻄﺧ يﺎـﻫ
، ياﺮـﺑ
ﺶﻴﭘ
ﺮﺼﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻨﻴﺑ ف
ةﺪﺤﺘﻣ تﻻﺎﻳا رد ﻲﻌﻤﺟ
ﺎـﻜﻳﺮﻣا ﺔـﻫد ﻲـﻃ ، 80
ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ
ﺪﻧدﺮﻛ . نآ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻛ
،
لﺪـﻣ رد ﻪﺑﺎﺸـﻣ ﻲﺤﻴـﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
،ﻲـﻄﺧ يﺎـﻫ
ﻪﻜﺒﺷ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ
، ﻴﭘ ﺶ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪـﻧدﺮﻛ ﻪـﺋارا ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ
،
نآ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺎـﻣا
زا ﺮـﺘﻬﺑ ﺎـﻫ
لﺪﻣ
دﻮﺒﻧ ﻲﻄﺧ يﺎﻫ .
ﺶﻫوﮋﭘ ﮔ ﺮ
فﺮﺻ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد نا ،ﻲـﻨﻴﻤﺨﺗ لﺪـﻣ عﻮـﻧ زا ﺮﻈﻧ
ﻲﺤﻴﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا
، ﺶﻴﭘ ﺖﻗد رد ار ﻲﻠﺻا ﺶﻘﻧ ﻲﻨﻴﺑ
ﻲﻣ ﺎﻔﻳا ﺎﻫ ﺪﻨﻛ
.
ﻪﻜﺸﺧ يرﺎﺑ
،
ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ا
ي
، از لﺪـﻣ لﺪـﻣ ،ﻲﻧﻮﻴـﺳﺮﮔر يﺎـﻫ لﺪـﻣ و VAR
ARIMA
،
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ
ﻲـﻣ هدﺎﻔﺘـﺳا ناﺮـﻳا رد مرﻮـﺗ خﺮﻧ ﻲﻨﻴﺑ ﺪـﻨﻛ
. هداد ﻦـﻳا يﺎـﻫ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
، يﺎـﻫرﺎﻣآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻠﺼـﻓ
ﻲ CPI
لﺎـﺳ يﺎـﻫ 1340
ﺎـﺗ 1380
ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ . وا
ﺖﻳوﺪﺤﻣ
ار لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ ياﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ
، و ﻞـﺒﻗ رد يرﺎﺘﺧﺎـﺳ ﺖﺴـﻜﺷ لﺎﻤﺘﺣا
ﻧاد ﮓﻨﺟ ﺰﻴﻧ و بﻼﻘﻧا زا ﺪﻌﺑ ﺴ
اﺬـﻟ و ﻪﺘ
، يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا ﻪﺘﺧﺎﻨـﺷﺎﺗ
ا ي هدﺎﻔﺘـﺳا ﺰـﻴﻧ
ﻲﻣ ﺪﻨﻛ . لﺪﻣ يﺎﻫ ) 1 2,
4,
(
ARIMA
و ) 4 1,
4,
(
ARIMA
، ﺑ ﻪ لﺪﻣ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ناﻮﻨﻋ ﺎﻫ
بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ
ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و
،
ﻲﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ
نﺎﻨﭼ ﻪﻛ دﺮﻴﮔ
ﺔـﻳور ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﭼ رد ﻲﺘـﺳﺎﻴﺳ
ﺮﺷ ﻲﻣﺎﻤﺗ تﺎﺒﺛ ضﺮﻓ ﺎﺑ و ﺪﻫﺪﻧ خر ﻪﻌﻣﺎﺟ
لﺎـﺳ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻂﻳا
ﺔـﻣادا و ﻲـﺗآ يﺎـﻫ
ﺪﻧور
ﺔﻣﺎﻧﺮﺑ لﻮﻃ رد ،مرﻮﺗ ﻲﻠﻌﻓ ﻬﭼ
ﻪﻌﺳﻮﺗ مرﺎ
، ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ ﻲﻣرﻮﺗ ﺪﻫﺎﺷ 15
ﺪـﺻرد
دﻮﺑ ﻢﻴﻫاﻮﺧ )
ﻪﻜﺸﺧ ،يرﺎﺑ 1383 .(
ﻲﻤﻳﺪﻗ و يﺮﻴﺸﻣ )
1381 (
، رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ يا )
لﺪﻣ
ﺶﻴﭘ و يزﺎﺳ ﻲـﻨﻴﺑ
Swanson & White, 1997.) (
1-
ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر
، ﻪﻜﺒﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
ﻲﻋﻮﻨﺼـﻣ ﻲﺒﺼـﻋ يﺎـﻫ ) ١
( ANN
، ﻪـﺑ
ﺶﻴﭘ اﺮﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر خﺮﻧ ﻲﻨﻴﺑ لﺎﺳ رﺎﻣآ ﻂﺳﻮﺗ ن
يﺎﻫ 1380 - 1315 ﺘﺧادﺮﭘ ﺪﻨ .
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ
،
ﺧ لﺪﻣ ﻚﻳ اﺪﺘﺑا
ﺔﻜﺒﺷ لﺪﻣ ﻚﻳ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷر نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻲﻄ
ﻲﺒﺼﻋ
، هدز ﻦﻴﻤﺨﺗ هﺪﺷ
ود ﻲﻳارﺎﻛ و
،ﺖـﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ لﺪﻣ ﻦـﻳا رد
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
،
ـﺷر خﺮـﻧ نﻮـﭼ ﻲﺤﻴـﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا خﺮـﻧ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ،ترﺎـﺠﺗ ﻢـﺠﺣ ﺪ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ ﺪﺷر ،يراﺬﮔ
ﺎﺒﺛ ﻲﺑ و ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻲﺗ
ﺐﻴﺗﺮﺗ
،
حﻮﻄﺳ رد 5
، 6 ، 8 ، 5
ﻲﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺪﻧاراد
:
ﺰﻴﻧ مرﻮﺗ خﺮﻧ ﺮﻴﻐﺘﻣ
، ﺢﻄـﺳ رد 12
ﻲﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺖﺳا راد
.
ﺔﻜﺒﺷ ﻲﺣاﺮﻃ رد
ﺰﻴﻧ ﻲﺒﺼﻋ
، يدورو يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ
ﺔﻳﻻ ﻚﻳ ﺎﺑ
ﻲﺟوﺮﺧ نوﺮﻧ و نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳﻻ رد ﻚﻴﻟﻮﺑﺮﭙﻴﻫ ﺖﻧاﮋﻧﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ و نﺎﻬﻨﭘ هدﺎﻔﺘﺳا
ﺑ و ﺪﺷ
رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎ ﻄﺧ
ﺎ،
ةرود ياﺮـﺑ ﺮﻳدﺎﻘﻣ نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﻪﺑﺎﺸـﻣ
ﺪﺷ هدز ﻦﻴﻤﺨﺗ )
1374 - 1380 .(
ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
،
ﺶﻴﭘ ترﺪﻗ
لﺪﻣ ود ﻲﻨﻴﺑ
، هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا
، ﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ .
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ
، لﺪـﻣ ﺮﺗﻻﺎـﺑ ﻲﻳارﺎﻛ
ﻪﻜﺒﺷ ار ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ
، ﻧ ﺒﺴ ﺖ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﻪﺑ ﻫد
ﻨ ﺪ .
2 - فﺪﻫ ﻪﻴﺿﺮﻓ و ﺎﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ
ﺑ ﻪ ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ
، ﺮﻳز فاﺪﻫا رد ﻲﻣ لﺎﺒﻧد ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
ﺪﻧﻮﺷ :
1 . ﭘ ﺶﻴ
ةﺪﻨﻳآ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻨﻴﺑ يزروﺎﺸـﻛ ﺶـﺨﺑ رد مرﻮـﺗ خﺮـﻧ و ﺪﺷر خﺮﻧ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ
ناﺮﻳا .
2 .
ﺶﻴﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ لﺪﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻲﻨﻴﺑ
،
لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﻗد ﺎﺑ
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ ،
ﺎـﺗﻮﻛ ﻲﻨﻴﺑ ه
تﺪـﻣ
ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ .
ﻪﻴﺿﺮﻓ ﻲﻣراﺮﻗ نﻮﻣزآ درﻮﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ترﺎﺒﻋ ﺪﻧﺮﻴﮔ
ا زا ﺪﻧ :
1 .
ﺶﻴﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ
ﻴﺑ
ر خﺮﻧ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻲﻨ
ﺶﻴـﭘ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ زا ،يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ ﺪﺷ ﻲـﻨﻴﺑ
ﺪﻧاﺮﺘﻤﻛ ﻪﻌﺳﻮﺗ مرﺎﻬﭼ ﺔﻣﺎﻧﺮﺑ رد هﺪﺷ .
1- Artificial Neural Network.
2 . ﺶﻴﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ
ﻴﺑ ﻨ
ﺶﻴـﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ زا ،مرﻮﺗ خﺮﻧ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻲ
ﺔـﻣﺎﻧﺮﺑ رد هﺪـﺷ ﻲـﻨﻴﺑ
ﻬﭼ ﻌﺳﻮﺗ مرﺎ ﺪﻧاﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪ
.
3 .
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ ،ﻲﻄﺧةﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ شور
يﺮـﺳ ةﺪﻨﻳآ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻨﻴﺑ يﺎـﻫ
خﺮﻧ ﻳا يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ خﺮﻧ و ﺪﺷر ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ ناﺮ
.
3 - يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد مرﻮﺗ و ﺪﺷر
ﺖﺳﺎﻴﺳ زا ﻲﻳاﺬﻏ و يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺖﻤﻴﻗ يﺮﻳﺬﭘﺮﻴﺛﺎﺗ
نﻼﻛ يﺎﻫ
، ﻮـﺤﻧ ﻪﺑ
ﻲﻌﻴﺳو
، دﺎﺼﺘﻗا تﺎﻴﺑدا رد ي
،
ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ نﺎﻧاددﺎﺼـﺘﻗا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ .
ﺖـﻤﻴﻗ
ﻪﺑ ﻲﻳاﺬﻏ و يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ رﻮﻃ
،
ﺖﺳﺎﻴﺳ ﻖﻳﺮﻃ زا
ﺶـﺨﺑ صﺎﺧ يﺎﻫ
يزروﺎﺸﻛ ﺪﻨﻧﺎﻣ
ﺖﻤﻴﻗ ﺖﺳﺎﻴﺳ
ﻪـﺑ ﺎـﻳ و ﻲﻳاﺬﻏ و يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ يراﺬﮔ
رﻮـﻃ
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ
، ﺖﺳﺎﻴﺳ ﻖﻳﺮﻃ زا نﻼﻛ يﺎﻫ
، ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ دﺮﻴﮔ
.
ﺖﺳﺎﻴﺳ
ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ
،
ﻲﻳاﺬـﻏداﻮﻣ ﺮـﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﺎﻳ ﻪﻧارﺎﻳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا
، ﻪـﺑ رﻮـﻃ
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
،
هدﺎﻬﻧ ﺮﺑ ﻪﻧارﺎﻳ ﺖﺧادﺮﭘ ﻖﻳﺮﻃ زا و
ﻪـﺑ يزروﺎﺸـﻛ يﺎـﻫ
ﻢﻴﻘﺘﺴـﻣﺮﻴﻏ رﻮـﻃ
،
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار داﻮﻣ ﻦﻳا ﺖﻤﻴﻗ ﺪﻨﻫد
. ﻢﻫ ﻦﻴـﻨﭼ
، ﺖـﺳﺎﻴﺳ
يرﺎـﺒﺘﻋا يﺎـﻫ زا ،
ﺔﻨﻳﺰﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
ﺖﺳﺎﻴﺳ و يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد يراﺬﮔ
ﺎﻫ ﻪـﻛ ،يزرا ي
ﻲﻣ اﺮﺟا زرا خﺮﻧ ندﺮﻛ ﻲﻌﻗاو رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
داﻮـﻣ تادراو ﺖﻤﻴﻗ ﺮﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا ،ﺪﻧﻮﺷ
داﻮﻣ ﺖﻤﻴﻗ ،نﺎﮔﺪﻨﻨﻛﺪﻴﻟﻮﺗ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﺔﻴﻟوا داﻮﻣ ﺎﻳ و ﻲﻛارﻮﺧ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار ﻲﻛارﻮﺧ
ﻲﻣ راﺮﻗ دﻮﺧ ﺪﻨﻫد
.
ﻪﺑ رﻮﻃ ﻲﻠﻛ
،
ﺖﺳﺎﻴﺳ ذﺎﺨﺗا
ﺖﻤﻴﻗ يﺎﻫ
يزروﺎﺸـﻛ تﻻﻮﺼـﺤﻣ يراﺬـﮔ
، ﻲﻓاﺪـﻫا
ﺖﻴﺒﺜﺗ نﻮﭼ ﺖﻤﻴﻗ
ﺰـﻴﻧ و ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻚﺴـﻳر ﺶﻫﺎـﻛ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ فﺮﺼـﻣ زا ﺖـﻳﺎﻤﺣ
ارد ﺶﻳاﺰﻓا ،هﺪﻨﻨﻛ
ﺑﺎﻴﺘﺳد ،نﺎﮔﺪﻨﻨﻛﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﻣ
ارد ﺶﻳاﺰﻓا ،ﻲﻳﺎﻔﻛدﻮﺧ ﻪﺑ ﻲ ﺖـﻟود ﺪﻣ
ﻪﻓﺮﻌﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا
تادراو ﺶﻫﺎﻛ ﻖﻳﺮﻃ زا يزرا ﺮﻳﺎﺧذ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ﻚﻤﻛ ،ﻲﺗاردﺎﺻ يﺎﻫ
زﺎﻴﻧ ﻦﻴﻣﺎﺗ ياﺮﺑ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﺔﻜﺒﺷ دﺎﺠﻳا و
ا داﻮـﻣ ﻪـﺑ ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ يﺎﻫ
لﺎـﺒﻧد ار ﻪـﻴﻟو
ﻲﻣ ﻨﻛ ﺪ .
ﺖﺳﺎﻴﺳ كاﺮﺘﺷا ﻪﺟو
ﺖﻤﻴﻗ يﺎﻫ
رﻮﺸـﻛ رد يراﺬﮔ
ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
،
ﻚـﻳدﺰﻧ ﺮـﺗ
ندﺮﻛ ﺖﻤﻴﻗ فﺮﺼﻣ يﺎﻫ
ﻪـﻧﺎﻨﻴﺒﻌﻗاو حﻮﻄـﺳ ﻪـﺑ هﺪﻨﻨﻛﺪﻴﻟﻮﺗ و هﺪﻨﻨﻛ
ﻲـﻣ ﺮـﺗ ﺪـﺷﺎﺑ .
نﺎﺸﻧ ﻲﺑﺮﺠﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻣ
ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶﻨﻛاو ﻪﻛ ﺪﻨﻫد
ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻞﻛ )
ﺶﺸﻛ (
، ﻢـﻬﻣ ﺶﻘﻧ
ﺖﻤﻴﻗ
ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺎﺗ ار ﺎﻫ
ﺪﻨﻛ .
ﻴﻗ رﺎﻨﻛ رد و
ﺖﺧﺎﺳﺮﻳز دﻮﺟو ،ﺖﻤ
ياﺮﺑ ﺰﻴﻧ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ
ﺖﺳا مزﻻ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا .
ﻦﺘﻳﺮﺘﺳا
،
ار رازﺎـﺑ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﺘﻤﻴﻗ ﺮﻴﻏ ﻞﻣاﻮﻋ
ﻞﻣﺎـﺷ ﺞﻨـﭘ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻞﻣﺎﻋ هﺰﻴﮕﻧا و تﺎﻋﻼﻃا ،تارﺮﻘﻣ و ﻦﻴﻧاﻮﻗ ،تﺎﻋاﺮﺘﺧا ،يراﺬﮔ
، ﻲﻣ ﺪﻧاد
1.
،هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﻪﺑ يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ
،
ﺖـﻤﻴﻗ بﻮﻠﻄﻣﺎـﻧ فاﺮـﺤﻧا زا
، ﺐﻴـﺳآ
هﺪﻳد ا
،ﺪﻧ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﻪـﻛ
، رد يزروﺎﺸـﻛ تﻻﻮﺼـﺤﻣ ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﻲـﻌﻗاو ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﺐﻳﺮـﺿ
رﻮﺸﻛ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫ
، ﻲﻣ ﻲﻔﻨﻣ ﺪﺷﺎﺑ
)
،مدآ مدﺎﺧ 1373
.(
نﺮﻗ نﺎﻳﺎﭘ ﺎﺗ 19
ﺔﻤﻫ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،
ﺑ يزروﺎﺸﻛ تاﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪ
زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺮﻃﺎـﺧ
ﻦﻴﻣز
هدﻮﺑ ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ ﺪﻧا
نﺮﻗ رد ﺎﻣا ، 20
ا ﻦﻳ ﺶﻳاﺰﻓ
، ﻪﺑ
ﻮﻟﻮﻨﻜﺗ و ﻢﻠﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا يژ
ﻣ ﻲﻣ طﻮﺑﺮ ﺷ
دﻮ . هزوﺮﻣا
ارد ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،
ترﺎﺠﺗ و ﺎﻫﺪﻣ ﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫ
يزروﺎﺸـﻛ ﺪـﺷر ،ﻲ
ﻪﺑ 4 ﺎﺗ 6 ﻴﺳر ﺪﺻرد هﺪ
ﺖﺳا
، ﻲﻨﻌﻳ 50 ﻴﺑ ﺪﺻرد نآ زا ﺶ
ﻞـﺒﻗ ﺔـﻫد ﻪـﺳ ﻪـﻛ ﻪﭼ
ﻲﻣ رﻮﺼﺗ
ﺪﺷ . ﻪﻫد ﻲﻃ يﺎﻫ ﻪﺘﺷﺬﮔ
،
يزروﺎﺸﻛ ﺪﺷر خﺮﻧ
، ﻪﻧﻻﺎﺳ 3 / 4 % ،ﺖـﺳا هدﻮـﺑ
،ﻲﻟﺎﺣ رد
ﻴﻘﺑ ﺪﺷر خﺮﻧ ﻪﻛ ﺶﺨﺑ ﻪ
ﺎﻫ 6 / 2 % هدﻮﺑ ﻧ و ﻴ ﺰ ﻚﻤﻛ ﻪـﺑ يزروﺎﺸـﻛ ﺶـﺨﺑ
ﻴﻤﻫ ،GDP
زا ﻪﺸ ﻛ ﻤ ﻚ گرﺰﺑ ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺗ
2.
لﺪﻣ
ياﺮﺑ يزروﺎﺸﻛ ﺔﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ
ﺪـﺷر ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﺮﻴﺴﻔﺗ
، ﺮـﻳز حﺮـﺷ ﻪـﺑ
ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ :
1 -
هﺮﻬﺑ يﻮﮕﻟا
ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادﺮﺑ :
هرﺎـﻗ ﺶﻳاﺪـﻴﭘ ،هﺪـﺷ ﺖﺸـﻛ ﻲﺣاﻮﻧ ﺔﻌﺳﻮﺗ
يﺎـﻫ
و ﺶﻳآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تارﺮﻘﻣ ياﺮﺟا ،ﺪﻳﺪﺟ . ...
2 -
ﺖﻇﺎﻔﺣ يﻮﮕﻟا :
و ﻲﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ نﺎﻤﺘﺧﺎـﺳ ﺖﻳﻮﻘﺗ و كﺎﺧ ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ
ﺑ ﺮﺑرﺎﻛ ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ ﻞﻴﻜﺸﺗ ،كﺎﺧ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻪ
هز ترﻮﺻ و رﺎﺸـﻓ ﺖـﺤﺗ يرﺎـﻴﺑآ ،ﻲﺸـﻛ
ﻪﻨﻴﻬﺑ كﺎﺧ و بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا يزﺎﺳ .
3 - ﺖــﻴﻌﻗﻮﻣ يﻮــﮕﻟا )
نوو - ﻦﻧﺎــﺗ :(
ﻦﻴــﻣز ﻲــﻜﻳدﺰﻧ ﺸــﻛ يﺎــﻫ
ﺰــﻛاﺮﻣ ﻪــﺑ يزروﺎ
.) Norton, 2004 (
1 -
.) Norton, 2004 (
2-
ﺎﺿﺎﻘﺗ ) ﺮﻬﺷ ﺎﻫ ( ﺒﺳ ، ﻻﺎﺑ ﺪﺷر ﺐ ﻲﻣ يﺮﺘﺸﻴﺑ شزرا و ﺮﺗ
دﻮﺷ .
4 -
ﺮﺸﻧ يﻮﮕﻟا :
،هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﻪﺑ
شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺑ
يزروﺎﺸـﻛ ﺮﺘﻬﺑ يﺎﻫ
، سﺎـﺳا ﺮـﺑ
دراد ﻪﻴﻜﺗ ﻲﺑﺮﺠﺗ تاﺪﻫﺎﺸﻣ .
5 - هدﺎﻬﻧ يﻮﮕﻟا
هدزﺎﺑﺮﭘ يﺎﻫ :
،هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﻪﺑ دراد ﺪﻴﻛﺎﺗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﺑ
.
6 -
ﺰﻴﮕﻧا ﺔﻌﺳﻮﺗ لﺪﻣ
ه
ﻲﻳﺎﻘﻟا يروآﻮﻧ لﺪﻣ ﺎﻳ يا :
لﺪﻣ ﻦﻳا
،
ﻣﺎﻴﻫ ﻂﺳﻮﺗ ﻦـﺗور و ﻲ
ار ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يزروﺎﺸﻛ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ ﻲﭘ رد و هﺪﺷ ﻪﺋارا
، ﺖﻤـﺳ ﻪﺑ
ﺪﻫد قﻮﺳ ﺶﻧاد ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يزروﺎﺸﻛ .
لﺪـﻣ ﻦـﻳا
، اﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻪـﺑ ار ﻲﻜﻳژﻮـﻟﻮﻨﻜﺗ ت
ﻐﺘﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ نورد ﺮﻴ
ﻲﻣﺮﻈﻧ رد از
دﺮﻴﮔ . نآ داﺪـﺧر ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻲﭘ رد و
ﺖﺳا ) ،ﻲﻫﺎﭘﻮﻛ 1378
.(
4 - ﻖﻴﻘﺤﺗ شور
رد ﺖﻤﺴــﻗ ﻦــﻳا ﺶﻴــﭘ شور ﻪــﺳ ﻲــﻓﺮﻌﻣ ﻪــﺑ ،
ﻦــﻳا رد هﺪــﺷ هدﺎﻔﺘــﺳا ﻲــﻨﻴﺑ
ﻖﻴﻘﺤﺗ )
ﻪﻜﺒﺷ شور ،يزﺎﺳراﻮﻤﻫ شور ،ﺎﻤﻳرآ شور
ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ (
ﺪـﻫاﻮﺧ ﻪـﺘﺧادﺮﭘ ،
ﺪﺷ .
5 - شور
ARIMA
ﺶﻴﭘ ﻚﻳ مﺎﺠﻧا
ﻲﻨﻴﺑ
، ةﺪﻫﺎﺸـﻣ ﻚـﻳ ﻲﻟﺎـﻤﺘﺣا ﻊـﻳزﻮﺗ طﺎﺒﻨﺘﺳا زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﻳ ندﻮﺑ مﻮﻠﻌﻣ طﺮﺷ ﻪﺑ ،ﻪﻌﻣﺎﺟ زا هﺪﻨﻳآ )
ﻞﺜﻣ (z
ﮔ ﺮﻳدﺎﻘﻣ زا ﻪﺘﺷﺬ
) ،ﺪـﻨﻣوﺮﻴﻧ
1372 .(
رﺎﻛ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ
، هار ﻪﺑ
ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ ﻒﻴﺻﻮﺗ يﺎﻫ ١
يﺮﺳ و يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻣز
ﻢﻫ و ،ﺪﺷﺎﺑ
هدر ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭼ
لﺪﻣ زا يا ﻒﻴـﺻﻮﺗ داﺪﻌﺘـﺳا ﻪـﻛ ﻲﻓدﺎﺼـﺗ يﺎﻫ
ﺖﻴﻌﺿو
ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﻞﻤﻋ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﺘﻓا
ﻨ ﺪﻨﺷﺎﺑ اراد ار ﺪ ﺖﺳا زﺎﻴﻧ
. ةدر ﻚـﻳ زا ﻢـﻬﻣ
ﺪﻨﻳاﺮﻓ ،ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ ﺎﺘﺴﻳا يﺎﻫ
ﺪﻧا . اﺮﻓ زا ﻪـﻛ ﻲﺻﺎﺧ يﺎﺘﺴﻳا ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺎﻫﺪﻨﻳ
يﺮﺳ لﺪﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ظﺎﺤﻟ ﺪﻨﺷزرا ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ
ﺪﻧا . زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ اﺮﻓ ،
،ﻮﻴـﺳﺮﮔرﻮﺗا يﺎﻫﺪـﻨﻳ
اﺮﻓ و كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ـﻮﻴﺳﺮﮔرﻮﺗا طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫﺪﻨﻳ
كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ .
1- Stochastic or Random process.
لﺪﻣ
ARIMA
، ﻊﻗاو رد
ﻪﺻﻼﺧ ﻞﻜﺷ ، هﺪﺷ
لﺪﻣ زا يا
ادﺮﺑ يﺎﻫ رد و هدﻮﺑ ير
ترﻮﺻ
هداد دﻮﺟو
يﺎﻫ ﻲﻓﺎﻛ
، ﻲﻣ
لﺪﻣ ﻲﺑﻮﺧ نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ،ﺪﻧاﻮﺗ
،يرادﺮـﺑ يﺎﻫ يﺎﻬﻳﺮـﺳ
ﺶﻴﭘ ار ﻲﻧﺎﻣز ﻨﻛ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪ .
يﺮﺳ يﺎﻫﻮﮕﻟا
ﻲﻧﺎﻣز
،
ﻲﺠﻨـﺳ دﺎﺼـﺘﻗا يﺎـﻫﻮﮕﻟا فﻼـﺧ ﺮـﺑ
، تﺎـﻋﻼﻃا زا ﻪـﻛ
ﻪﻳﺮﻈﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
ﺘﻗا يﺎﻫ
هداد و يدﺎﺼ
ﻲـﻣ دﻮﺳ يرﺎﻣآ يﺎﻫ
ﻂـﻘﻓ ،ﺪـﻧﺮﺑ تﺎـﻋﻼﻃا زا
هداد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
ﺎﻔﺘﺳا يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﻲﻣ هد
ﺪـﻨﻨﻛ .
يﺮـﺳ يﺎـﻫﻮﮕﻟا
ﻲﻧﺎـﻣز
ﻂـﻘﻓ ﻪـﻛ يا
ار ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﻳ ﻲﻠﻌﻓ ﺮﻳدﺎﻘﻣ
،
ﮔ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﺔﺘﺷﺬ
ﻪﺘـﺷﺬﮔ و لﺎـﺣ يﺎـﻄﺧ ﺮﻳدﺎﻘﻣ و نآ
ﻲﻣ طﺎﺒﺗرا
ﻲـﻣ هﺪﻴﻣﺎﻧ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﺎﻫﻮﮕﻟا ،ﺪﻨﻫد
ﺪﻧﻮـﺷ . ﺎـﻫﻮﮕﻟا ﻦـﻳا
زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ اﺮﻓ ،
ﺢﻴـﺿﻮﺗ دﻮﺧ يﺎﻫﺪﻨﻳ )
(AR
اﺮﻓ ، كﺮـﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ يﺎﻫﺪـﻨﻳ )
(MA
،
اﺮﻓ ﺪﻨﻳ دﻮﺧ يﺎﻫ
كﺮـﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗ )
(ARMA
اﺮﻓ و ﺢﻴـﺿﻮﺗ دﻮـﺧ يﺎﻫﺪـﻨﻳ
كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻌﻤﺟ )
ARIMA
) ( ،ﻲﺘﺳﺮﻓﻮﻧ 1378
.(
شور
ARIMA
ﺲﻛﺎﺑ يژﻮﻟوﺪﺘﻣ نﺎﻤﻫ ﺎﻳ -
ﺰﻨﻴﻜﻨﺟ )
(BJ
ﺔﻠﺣﺮﻣ رﺎﻬﭼ ،١
ﺮـﻳز
ﻲﻣ ﻞﻣﺎﺷ ار دﻮﺷ
:
1 - ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺺﻴﺨﺸﺗ
ﻲﺸﻳﺎﻣزآ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﻳ :٢
زا ﺲـﭘ ﻲﻧﺎـﻣز يﺮﺳ ﻚﻳ ﺮﮔا ﻪـﺒﺗﺮﻣ d
ﻞﺿﺎﻔﺗ ﺮﻴﮔ ﺔﺒﺗﺮﻣ ي لوا
اﺮﻓ ﻂﺳﻮﺗ ار نآ ﺲﭙﺳ و دﻮﺷ ﻦﻛﺎﺳ ، ﺪﻨﻳ
ARMA(p,q)
لﺪﻣ
ترﻮﺻ ﻦﻳا رد ،ﻢﻴﻨﻛ يزﺎﺳ
، يﺮﺳ ﻲﻠﺻا ﻲﻧﺎﻣز
ARIMA(p,d,q)
، ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .
ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا رد
، ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ
p,d,q
رﻮـﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ و هدﻮﺑ
، زا
ﺰﺑا ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ رادﻮﻤﻧ را ﻢﻴﻨﻛ
ﺮﮔا .
rk
ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ار ) k
ﻪﻔﻗو ﺎﻫ ( ﻢـﺳر
ﻢﻴﻨﻛ ﺑ رادﻮﻤﻧ ، ﻪ
يﺮﺳ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ رادﻮﻤﻧ ،هﺪﻣآ ﺖﺳد دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻧﺎﻣز
.
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ دﻮﺧ )
(SAC
ﺎﺑ ﻪﻔﻗو k
، زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ :
) 1 (
( ) ( )
( )
∑
∑
=
−
= +
−
−
⋅
−
= n
b t
t k
n
b t
k t t
k
Z Z
Z Z Z Z r
2
1-Box and Jenkins. 2- tentative identification.
لﻮﻣﺮﻓ ﻦﻳا رد :
rk
: ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ دﻮﺧ ﺐﻳﺮﺿ
:Z
ﺮﻣ زا ﺎﺘﺴﻳا ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﺔﺒﺗ
b
:b
ﻞﺿﺎﻔﺗ ﻞﺣاﺮﻣ داﺪﻌﺗ ياﺮﺑ يﺮﻴﮔ
ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻲﻳﺎﺘﺴﻳا
:k
و ﺎﻫ ﻪﻔﻗو داﺪﻌﺗ :n
تاﺪﻫﺎﺸﻣ داﺪﻌﺗ .
ﻲﺋﺰﺟ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ دﻮﺧ )
(SPAC
ﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻔﻗو K
، زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ :
) ۲ (
j j k k
j k
j
j k j k k
kk
r r
r r r
r
, 1 1
1 1
1 , 1
1 −
−
=
−
= − −
∑
∑
−
−
=
لﻮﻣﺮﻓ ﻦﻳا رد :
rkk
: ﻲﺋﺰﺟ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ دﻮﺧ ﺐﻳﺮﺿ
نآ زا
ﺮﻫ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ
اﺮﻓ زا ﻚﻳ زا ﻲـﺻﺎﺧ يﻮـﮕﻟا ،ﻚﻴﺘﺳﺎﻛﻮﺘﺳا يﺎﻫﺪﻨﻳ
و SAC
SPAC
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار
ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ يﻮﮕﻟا ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﺪﻨﻫد )
،ﻲـﻟوﺰﻧ ﻲﻳﺎـﻤﻧ
ﻲﺳﻮﻨﻴﺳ جﻮﻣ
ودﺮﻫ زا ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﻳ ﻲﻟوﺰﻧ (
ةرﺎﻤﺷ و ﻪﻔﻗو زا ﻲﻳﺎﻫ و SAC
ﻪـﻛ SPAC
ﺔﻄﻘﻧ ياراد
ﻲـﻣ جوا
ﻲـﻣ ،ﺪﻨـﺷﺎﺑ
ﺺﻴﺨﺸـﺗ ار رﻮـﺑﺰﻣ ﻲﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ ﺪـﻨﻳاﺮﻓ ﻢﻴﻧاﻮـﺗ
ﻫد ﻢﻴ ) ،اﻮﻴﺷ 1375 .(
عﺎﻄﻘﻧا و جوا ﺔﻄﻘﻧ :
ﻲﻣ ﻢﻴﻳﻮـﮔ ﺎـﻳ SAC
SPAC
ﻪـﻔﻗو رد
ﻪـﻄﻘﻧ ياراد ﻲﻳﺎـﻫ
جوا ا ةرﺎﻣآ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ ﺪﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ t
rk
ﻪﻔﻗو نآرد
ﺎﻫ
،
گرﺰﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺪﺣ زا ﺮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ ) لوﺪﺟ 1 ( . ﻢﻫ ﻲﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻴﻳﻮـﮔ
، ﺎـﻳ و SAC SPAC
ﺔـﻔﻗو زا ﺪـﻌﺑ ﻊـﻄﻘﻨﻣ k
ﻲﻣ ﻮﺷ ﻧ ﺪ
،
ﻪﻔﻗو ياﺮﺑ ﺮﮔا
گرﺰﺑ يﺎﻫ زا ﺮﺗ
k
ﺔﻄﻘﻧ ﭻﻴﻫ ، رد ﻲﺟوا
ﺎـﻳ و SAC SPAC
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو .
ﻪــﻔﻗو يﺎــﻫ 1 و 2 ﻻﺎــﻤﺘﺣا و 3
ﻪــﻔﻗو ار ﻪــﻔﻗو و ﻲﻠﺼــﻓﺮﻴﻏ ﻦﻴﺋﺎــﭘ يﺎــﻫ
يﺎــﻫ
4 5,
...,
−3
) L
=L
ﻲﻠﺼﻓ هرود لﻮﻃ (
ار
، ﻪﻔﻗو
ﺪـﻨﻳﻮﮔ ﻲﻠﺼـﻓﺮﻴﻏ يﻻﺎـﺑ يﺎﻫ )
،اﻮﻴـﺷ
1375 (.
لوﺪﺟ 1 . ﺤﺑ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻧاﺮ
دﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ رد جوا طﺎﻘﻧ ﺺﻴﺨﺸﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ t
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ
ﻪﻔﻗو رد يﺎﻫ
ﺮﻴﻏ يﻻﺎﺑ ﻲﻠﺼﻓ ﻪﻔﻗو رد يﺎﻫ
ﺮﻴﻏ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻲﻠﺼﻓ ﻪﻔﻗو رد يﺎﻫ
ﻲﻠﺼﻓ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
ﻪﻔﻗو رد ﻪﺑ يﺎﻫ
ﻖﻴﻗد رﻮﻃ ﻲﻠﺼﻓ 3 K>
3 K≤
2 6
/ 1
2
6 / 1 ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ
trk
ياﺮﺑ ﻲﻠﺼﻓ ﺮﻴﻏ SAC
2 2 ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ trkk
ياﺮﺑ ﺮﻴﻏ SPAC
ﻲﻠﺼﻓ
6 / 1 25
/ 1
ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ trk
2 2
ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ trkk
لﻮﻓا : و SAC
SPAC
ﻮﺧ لﻮﻓا ﻦﻴﻳﺎﭘ فﺮﻃ ﻪﺑ دﺮﻛ ﺪﻨﻫا
، و هﺪﺸـﻧ ﻊـﻄﻘﻨﻣ ﺮـﮔا
ﺪﺑﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﺖﺧاﻮﻨﻜﻳ ﻲﺘﻟﺎﺣ ﺎﺑ ضﻮﻋ رد .
2 . ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ :
ﺔﻠﺣﺮﻣ زا ﺪﻌﺑ ﺺﻴﺨﺸﺗ
، ﻪـﺘﺧادﺮﭘ لﺪـﻣ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻪﺑ
ﻲﻣ دﻮﺷ .
ﻦﻴـﻤﺨﺗ ياﺮـﺑ
، ﻲﻟﻮـﻤﻌﻣ تﺎـﻌﺑﺮﻣ ﻞﻗاﺪـﺣ شور زا )
(ols
راﺰـﻓا مﺮـﻧ و
Eviews
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ هدﺎﻔﺘﺳا .
3 . ﻲﺼــﻴﺨﺸﺗ لﺮــﺘﻨﻛ :١
ﻪــﻠﺣﺮﻣ ﻦــﻳا رد ﻧا ﺎــﺑ ،
ةرﺎــﺑرد رد ﻲﻳﺎﺘﺴــﻳا نﻮــﻣزآ مﺎــﺠ
ﻲﻗﺎﺑ هﺪﻧﺎﻣ لﺪﻣ يﺎﻫ
ARIMA
ـﺘﻨﻛ شزاﺮـﺑ ﻲﺑﻮـﺧ ظﺎﺤﻟ زا لﺪﻣ ،
ﻲـﻣ لﺮ دﻮـﺷ .
ﻲﺗرﻮﺻرد هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ ﻪﻛ
ﺧا ﺎﻫ
يﺬﭘ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا لﺪﻣ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﺳ لﻼﺘ
ﻲﻣ ﻪﺘﻓر ،دﻮـﺷ
ﻦﻳا ﺮﻴﻏ رد ترﻮﺻ
، ﻲﻣ راﺮﻜﺗ ﻞﺒﻗ ﻞﺣاﺮﻣ و هﺪﺷ در لﺪﻣ ﺪﻧﻮﺷ
..
4 . ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ :
ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا رد
،
ا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻬﻧ لﺪﻣ ز
،
ﺶﻴﭘ ﻪﺑ ﻲـﻨﻴﺑ
هﺎﺗﻮﻛ يﺮﺳ تﺪﻣ
ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ ﻪـﺘﺧادﺮﭘ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ .
زا يرﺎﻴﺴـﺑ رد
دراﻮﻣ
، ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ
لﺪﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ
يﺎﻫ
ARIMA
، ﺑ ﻪ
هﺎـﺗﻮﻛ ياﺮـﺑ هﮋـﻳو
تﺪـﻣ
لﺪــﻣ شور زا ﺶﻴــﺑ و ﺖــﺳا دﺎﺼــﺘﻗا ﻲﺘﻨــﺳ يزﺎــﺳ
ــﻨﻴﻤﻃا ﻞــﺑﺎﻗ ﻲﺠﻨــﺳ ﺎ
ن
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .) ،ﻲﻤﺸﻳﺮﺑا 1378
.(
1-Diagnostic checking.
6 - ور يزﺎﺳراﻮﻤﻫ ش
يﺮﺳ
ﺪـﻧراد دﻮﺟو يرﺎﻴﺴﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ
،
ﻲـﻤﻧ ﻪـﻛ
ﺪـﻨﭼ ﻚـﻳ ﺔﻠﻴـﺳو ﻪـﺑ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
ﻪﻠﻤﺟ ﺑ يا ﻪ
لﺪﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ رﻮﻃ
ﺪﻧﻮﺷ يﺪﻨﺑ .
يﺮﺳ ﻚﻳ ﻼﺜﻣ
ﺎـﻳ ﻲﻠﺼﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻲﻧﺎﻣز
ار ﻲﻠﻜﻴﺳ ﻲﻤﻧ ،
ﺔﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺳآ ﻪﺑ ناﻮﺗ
ﻪـﻠﻤﺟ ﺪﻨﭼ لﺪﻣ ﻚﻳ
ﻣ يا
دﺮـﻛ ﻲـﻓﺮﻌ .
رد
شور ،ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳا
،يزﺎﺳراﻮﻤﻫ
و ﻪﻳﺰﺠﺗ ياﺮﺑ هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ
ﻲﻠﺼـﻓ ﻲﻧﺎـﻣز يﺮﺳ يﺎﻫ
ﻲﻣ نﺎﻴﺑ دﻮﺷ :
- بﺮﺿ ﻲﻠﺼﻓ لﺪﻣ ﺮﻳﺬﭘ
شور ﻦﻳا
، ﺮﺑ ﺶﻴﭘ يا
ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻲﻠﺼﻓ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻲﻨﻴﺑ
ﺖﻟﺎﻫ رﺎﻛ 1
زﺮﺘﻨﻳو و ﺖﺳا 2
ﻲﻣ هﺪﻴﻣﺎﻧ زﺮﺘﻨﻳو شور ﺐﻠﻏا و دﻮﺷ
.
) 3
t (
t
t a b t C
x =( 1+ 2 ) +ε
Ct
: بﺮﺿ ﻲﻠﺼﻓ ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳ ﺖﺳا ﺮﻳﺬﭘ
.
ﺼﻓ لﺪﻣ بﺮﺿ ﻲﻠ
ﺮﻳﺬﭘ
،
يﺮﺳ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣز
يا ﺎـﻳ ﻪـﻨﻣاد نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ
ﻲﻠﺼﻓ يﻮﮕﻟا عﺎﻔﺗرا
، ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ
ﺪﺷﺎﺑ يﺮﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ .
ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ
ةزاﺪـﻧا ،ﺮـﮕﻳد
ﻲﻠﺼﻓ ﺮﺛا
،
دراد ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ .
شور ﻦﻳا رد
، ﺑ ﻪ رﻮـﻃ هرود
،يا ﻦﻴـﻤﺨﺗ
لﺪﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
،
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻳﺪﺠﺗ درﻮﻣ
دﺮﻴﮔ . يﺎﻬﺘﻧا رد
يرﺎـﺟ دﻮﻳﺮﭘ زا ﺲـﭘ ،T
ةﺪﻫﺎﺸﻣ نآ ياﺮﺑ داﺪﺧر هرود
) (xT
ﻲﻣ مﺎﺠﻧا ﺮﻳز تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ ، ﻮﺷ
د :
1 . حﻼﺻا ﺖﺑﺎﺛ ﺔﻔﻟﻮﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ :
) 4 (
[
( 1) ( 1)]
) 1 ) ( ) (
( 1 2
1 + − − + −
= − a T b T
L T C T x
a
T
T ) )
) α ) α
نآ رد ﻪﻛ
1 0<a<
،
ﺖﺳا يزﺎﺳراﻮﻤﻫ ﺖﺑﺎﺛ .
ﻢﻴﺴﻘﺗ
xT
ﺮـﺑ
) 1 (T− C)T
، ﻪـﻛ
ياﺮﺑ ﻲﻠﺼﻓ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻴﻤﺨﺗ ةرود
T
ﻞـﺒﻗ ﻞﺼـﻓ ﻚﻳ ﻪﻛ هدﻮﺑ )
هرودL
ﻞـﺒﻗ ( ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ
ﻲــﻣ جرﺎــﺧ ندﻮــﺑ ﻲﻠﺼــﻓ زا ار هداد ،ﺖــﺳا هﺪــﺷ ﻪــﻛ يﻮــﺤﻧ ﻪــﺑ ﺪــﻨﻛ
، ﺪــﻨﻳاﺮﻓ رد
حﻼﺻا
)
1(T a)
ﺔﻔﻟﻮﻣ ﻂﻘﻓ،
ﺒﻗ راﺪﻘﻣ و ﺪﻧور
ﻲﻣ دراو ﺖﺑﺎﺛ ﺔﻔﻟﻮﻣ ﻲﻠ
ﺪﻧﻮـﺷ . ﻦـﻳا رﺎـﻛ
،
1- holt.
2-Winters.
يﺎﻬﺘﻧا ﻪﺑ ار نﺎﻣز اﺪﺒﻣ د
ةرو ﻲﻣ ﻞﻘﺘﻨﻣ يرﺎﺟ ﺪﻨﻛ
.
2 . حﻼﺻا ﺪﻧور ﻪﻔﻟﻮﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ :
) 5
[
( ) ( 1)]
(1 ) ( 1) ()
( 1 1 2
2 T = a T −a T− + − b T−
b) β ) ) β )
نآ رد ﻪﻛ
1 0<β <
ﺖﺳا مود يزﺎﺳراﻮﻤﻫ ﺖﺑﺎﺛ .
3 . ياﺮﺑ ﻲﻠﺼﻓ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻴﻤﺨﺗ حﻼﺻا ةرود
:T
) 6 (
) ( ) 1 ) ( ) (
(
1
L T T C
a T x
CT = T + − )T −
) γ ) γ
نآ رد ﻪﻛ
1 0<γ <
ﻮﺳ يزﺎﺳراﻮﻤﻫ ﺖﺑﺎﺛ ﺖﺳا م
.
4 . ﺶﻴﭘ هﺪﻨﻳآ ةرود ﺮﻫ ةﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻨﻴﺑ τ
T+
:
) 7 (
[
( ) ( )]
( ))
(T a1 T b2 T C T L
x)T+τ = ) + ) τ )T+τ +τ−
ﺶﻴﭘ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺔﻌﺳﻮﺗ
ﻲﻨﻴﺑ
،
زﺮـﺘﻨﻳو شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ
، ﺔـﻴﻟوا ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ
يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
) 0 ( ), ( ),
( 2
1 T a T Ct
a) ) )
يازا ﻪﺑ
L t=1,2,3,...,
دراد .
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ
،
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ار ﺮﻳز شور زﺮﺘﻨﻳو ﺪﻨﻛ
:
) 8 (
L m
x
b xm
) 1 ) (
0
( 1
2 −
= − ) )
0 2 ( )
0
( 1 2
1 Lb
x a) = − )
∑
== L
t t t t
C C L C
1
) 0 ) (
) 0
2( b)
ﺔــﻔﻟﻮﻣ و ﺪــﻧور
) 0
1( a)
ﺔــﻔﻟﻮﻣ ، ﻦﻴــﻟوا عوﺮــﺷ رد ار ﺖــﺑﺎﺛ هرود
ﻦﻴــﻤﺨﺗ
ﻲﻣ ﻨﻧز ﺪ . ،m
ﻞﺼﻓ داﺪﻌﺗ ﻲﻣ ﺎﻫ
و ﺪﺷﺎﺑ
،L
لﻮﻃ ﺖﺳا ﻞﺼﻓ )
هداد ياﺮﺑ ﻼﺜﻣ ﻪـﻧﺎﻫﺎﻣ يﺎﻫ
هﺪﺷ ﻊﻤﺟ لﺎﺳ ود ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا
L=12
و ﻲﻣ m=2
ﺪﺷﺎﺑ .(
ﺮﻳدﺎﻘﻣ β γ α, ,
، ترﻮﺻ ﻪﺑ
ﻲﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ يرﺎﻴﺘﺧا ﺪﻧﻮﺷ
)
،ﻲﻤﻗ ﻲﻤﻃﺎﻓ 1373
(.
- ﻊﻤﺟ ﻲﻠﺼﻓ لﺪﻣ ﺮﻳﺬﭘ
لﺪﻣ ﻦﻳا
،
يﺮﺳ ياﺮﺑ
ﻲﻧﺎﻣز
ﺔﻨﻣاد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ يا
ﻲﻠﺼﻓ يﻮﮕﻟا
، زا ﻞﻘﺘﺴﻣ
ﻣ ﺢﻄﺳ ﺪﺷﺎﺑ يﺮﺳ ﻂﺳﻮﺘ .
ﻲﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ يﺮﺳ ﻦﻳا ياﺮﺑ ار ﺮﻳز ﺔﻄﺑار ﻢﻴﻨﻛ
:
) 9
t (
t
t b b t c
x = 1+ 2 + +ε
ﻊﻗاو رد
،
ﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﻲﻠﺼﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﮔرﺰﺑ ،يﺮﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﻄﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﻲ
ﺪﻧﺎﻣ .
