計量経済学とは？

(1)

計量経済学とは？

Econometrics (Ragnar Frisch

の造語

) Econometrics (Ragnar Frisch

の造語

)

-metric:

計量、測定

計量経済学

(Econometrics)

とは、観察可能な経済データからその資料の発生メカニズムを経済理論にもとづいて推測する方法を示すものである

る方法を示すものである。

経済データを経済理論に基づいて解釈し、統計的な方法を用経済デタを経済理論に基づいて解釈し、統計的な方法を用

いることで

①理論の立証･反証

←

科学としての経済学

②理論に基づいた意思決定の実施

を通じて経済理論に実証的な内容を持たせるため方法

(2)

マクロ経済変数の動向マクロ経済変数の動向

110

5 5.5 105

4 100 4.5

3 95 3.5

全産業指数

2 2.5 85

90 ^{全産業指数}

失業率

2 85

90.01 90.10 91.07 92.04 93.01 93.10 94.07 95.04 96.01 96.10 97.07 98.04 99.01 99.10 100.07 101.04 102.01 102.10 103.07 104.04 105.01 105.10 106.07 107.04 108.01 108.10 109.07

(3)

ガソリン価格の推移

200 180

小売価格卸売価格

140 160

120

80 100

60

91 94 97 0 .02 .05 .08 .11 .02 .05 .08 .11 4.02 4.05 4.08 4.11 .02 .05 .08 .11 .02 .05 .08 .11 .02 .05 .08 .11 .02 .05 .08 .11 .02 .05 .08

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9

(4)

株価の推移（トヨタ自動車）

(5)

経済分析の流れ経済分析の流れ

観察者観察者

デ

真の構造

(

資料発

経済理論に

よる解釈立証

応用

データ

(

資料の発

生ﾒｶﾆｽﾞﾑ

)

よる解釈

(

モデル

)

立証反証

政策戦略戦略

(6)

データを解釈する方法としての経済学デタを解釈する方法としての経済学

•

マクロ変数の動向：マクロ経済学ク変数の動向ク経済学ガ価格変動ク経済学

•

ガソリン価格の変動：ミクロ経済学

•

株価の動向：ファイナンス理論

☆三田では労働経済学公共経済学国際

☆三田では、労働経済学、公共経済学、国際経済学など様々な応用理論を学ぶ

(7)

経済学になぜ数量分析が必要なのか？

経済学になぜ数量分析が必要なのか

１理論の発展には実証分析を通じた不断の１理論の発展には実証分析を通じた不断の

検証が必要である（科学としての経済学）

「デタにもとづく理論の検証を繰り返しおこ

「データにもとづく理論の検証を繰り返しおこなうことで新しい理論が生まれる」

２戦略

or

政策の実施には定性的な情報だけ２戦略

or

政策の実施には定性的な情報だけ

でなく定量的な情報が不可欠である

(8)

マクロ消費関数 (1980-2007) ( )

310000.0

270000.0 290000.0

250000.0

210000.0 230000.0

170000 0 190000.0

150000.0 170000.0

300000 0 350000 0 400000 0 450000 0 500000 0 550000 0 1980

300000.0 350000.0 400000.0 450000.0 500000.0 550000.0

(9)

消費関数論争消費関数論争

•

絶絶対所得仮説

C=F(Y)

↓↓

•

恒常所得仮説

C=F(Y1,Y2,…)

•

流動資産仮説

C=F(Y, W

）

•

相対所得仮説

C=F(Y Yo)

•

相対所得仮説

C=F(Y, Yo)

外部効果の存在、習慣形成の存在

(10)

科学における理論発展のながれ

－－環境変化（技術進歩など）－－＞

↓

資料の発生メカニズム資料の発生メカズム

↓

観察事実１観察事実２観察事実３観察事実４観察事実１

..

観察事実２

..

観察事実３

..

観察事実４

..

↓

検証

↓

反証

↓ ↓

理論１

→

理論１

→

理論１‘

→

理論２

↓

一般化

↓

パラダイムシフト

↓

般化

↓

パラダイムシフト理論１’ 理論２

(11)

経済予測の事例経済予測の事例

(12)

日本通運

(13)

日本通運のアナリスト予測

(14)

需要予測の方法

(15)

需要予測と企業の諸決定

(16)

なぜ統計学ではなく計量経済学なのか？

単純な観察からは何も見つけることはできない単純な観察からは何も見つけることはできない

•

利子率が下がると投資は増加する価格が下がると需要量は増加する

•

価格が下がると需要量は増加する

↓

「資料の発生メカニズム」はそれほど単純ではない。

現実はテキストに出ているような理想的な状態（完全現実はテキストに出ているような理想的な状態（完全

競争市場≒物理における真空状態）ではなく、不完全競争市場であったり、理論には登場しないような全競争市場であったり、理論には登場しないような要因（気温など）の影響下にある。

(17)

計量経済学の難しさ：投資関数？

8.5 1980

1990

6.5 7.5

5.5 6.5

4.5

2.5 3.5

1.5 2.5

50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 2000

50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000

(18)

計量経済学の難しさ：需要関数（ガソリン）？

170.0

150.0 160.0

140.0

1980

120.0

130.0 1991

110.0

1997

90.0 100.0

200 0 250 0 300 0 350 0 400 0 450 0 500 0 550 0 1997

200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0

(19)

計量経済学の難しさ：需要関数（牛肉）？

330

1991輸入自由化

310 320

1980

300

1980

280 290

270

250

260 1995

2001BSE問題 2000 250

6500 9000 11500

(20)

経済学の困難：他の諸科学との違い

（１）実験が可能な科学：自由な観察者物理学化学など

物理学、化学など

（２）実験が不可能な科学：手を縛られた観察者天文学気象学など

天文学、気象学など

①物理法則を援用できる

②外部環境変化がさ

②外部環境の変化が小さい経済学では

…

(21)

経済学の困難

（１）人間の意思決定は物理法則では説明できない。個人や企業の合理性だけでなく、共謀や協調を含んだ「戦略」の存在、さらには「限や協調を含んだ戦略」の存在、さらには限定合理性」の問題もある。

←

物理学との違い

（２）技術などの外部環境の変化が顕著であるため、「他の事情を一定」にした効果を見つけ出すことが難しい。

←

天文学との違い

出すことが難しい。

←

天文学との違い

(22)

計量経済学で学ぶこと

一般に経済分析に登場するデータは自然科学のように条件をよくコントロールされた実験よう条件をよくンされ実験データではないため、経済分析固有の統計的問題がおこりうる

的問題がおこりうる。

この授業では、統計学で学んだ知識を確認しながら、経済分析固有の問題を実例を交えてがら、経済分析固有の問題を実例を交えて紹介していく。

(23)

授業の進め方

1.

レジュメの配布､質問の受け付けは

Web

上で行なう。

本講義のクラスペジは本講義のクラスページは

http://web.econ.keio.ac.jp/staff/hk/ecmt/

2.

情報の共有、疑問の解決のため積極的に掲示板

（匿名です）を活用してください。

3.

レポートでは

Excel

を利用する

(

成績評価

)

(

成績評価

)

レポート

(1

回、

2

割

)

と学期末試験（

8

割）で評価する

(

テキスト

)

(

テキスト

)

浅野･中村『計量経済学

(

第２版

)

』有斐閣

計量経済学とは？