Black Scholes
Penentuan Harga Opsi dengan Menggunakan Model Fraksional Black Scholes. - Repositori UIN Alauddin Makassar
... Black Scholes. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model Fraksional Black Scholes untuk mengetahui seberapa besar nilai opsi jual tipe Eropa yang dihasilkan, dengan menggunakan model ...
76
PENENTUAN HARGA OPSI DAN NILAI HEDGE MENGGUNAKAN PERSAMAAN NON- LINEAR BLACK- SCHOLES.
... model Black-Scholes dikembangkan oleh Myron Scholes dan Fischer ...model Black-Scholes, volatilitas bersifat konstan atau tetap selama usia opsi diketahui ...pasar, Black dan ...
45
PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA
... model Black Sc- ...model Black Scholes menggunakan persamaan diferensial stokastik dan penentuan opsi call dan opsi put tipe Eropa dengan menggunakan data harga penutupan saham Sony Cor- poration ...
10
PENENTUAN HARGA OPSI MULTI ASET TIPE EROPA MELALUI MODEL MULTIDIMENSIONAL BLACK-SCHOLES
... Pada penelitian ini, digunakan metode finite difference skema implisit untuk menyelesaikan persamaan diferensial model Black-scholes untuk opsi lebih dari satu underlying aset. Pada penelitian ini, ...
16
Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option
... persamaan Black Scholes pada Persamaan 2, se- dangkan model Brennan Schwartz berarti mendiskritkan persamaan awal Brennan Schwartz pada Persamaan ...
12
PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA.
... model Black Scholes ...model Black Scholes untuk opsi saham tipe Eropa dengan menggunakan persamaan diferensial stokastik, serta penerapan model Black Scholes tersebut pada suatu ...
7
PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BLACK- SCHOLES MENGGUNAKAN METODE LAX-FRIEDRICH
... model Black Scholes. Model Black Scholes merupakan persamaan diferensial ...pada Black Scholes dibutuh suatu metode untuk ...
100
PENENTUAN NILAI VOLATILITIES MELALUI MODEL BLACK SCHOLES DENGAN METODE NEWTON RAPHSON DAN STEEPEST DESCENT
... Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai volatilitas tersebut, khususnya bagaimana cara menaksir volatilitas suatu harga saham dengan menggunakan beberapa metode numerik. Metode yang digunakan untuk ...
9
Penentuan Harga Opsi Barrier Call pada Model Black–Scholes - Repositori UIN Alauddin Makassar
... Perusahaan PT. Tri Bayan Tirta ini dapat menggunakan opsi barrier untuk melakukan kontrak karena di dalam pasar modal mengalami pergerakan saham yang cenderung naik drastis atau turun drastis sehingga perlu adanya ...
95
Determination of Hedge Ratio for European Call and Put Option with Black- Scholes Model.
... Fisher Black dan Myron Scholes telah berhasil menyelesaikan masalah tentang penilaian ...Fisher Black dan Myron Scholes dikenal dengan model ...
74
Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga Forward Time Central Space - Repositori UIN Alauddin Makassar
... Model Black-Scholes adalah suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan nilai opsi yang sudah banyak digunakan di dunia ...Fischer Black dan Myron Scholes, model ...
70
ANALISIS PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO, QUASI MONTE CARLO DAN REDUKSI RAGAM DALAM BLACK – SCHOLES OPTION PRICING MODEL
... DALAM BLACK – SCHOLES OPTION PRICING MODEL ” ini, disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Ganda Teknik Informatika dan Statistika, jenjang pendidikan Strata 1 di Universitas Bina ...
11
View of KAJIAN MATEMATIS DAN SIMULASI NUMERIK TENTANG KEKONVERGENAN HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MODEL BINOMIAL KE MODEL BLACK-SCHOLES
... Jika harga saham pada saat sertifikat opsi dibeli adalah S 0 dengan harga kesepakatan (exercise price) adalah K , suku bunga bebas resiko per tahun adalah r c , volatilitas harga saham per tahun adalah dan waktu ...
10
PERBANDINGAN METODE BLACK SCHOLES DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EROPA
... model Black Scholes dan simulasi Monte ...metode Black Scholes dan simulasi Monte Carlo. Metode Black Scholes yang digunakan untuk menghitung harga opsi adalah dengan asumsi ...
10
ANALISIS FLEKSIBILITAS EKONOMI MENGGUNAKAN BLACK-SCHOLES- MERTON FORMULA PADA PROYEK TAMBANG BIJIH BESI
... Pada dasarnya persamaan Black- Scholes-Merton menghitung nilai pendapatan dikurangi dengan modal atau biaya kapital. Namun, persamaan tersebut memasukkan nilai peluang resiko yang dinotasikan dengan ( ) dan ...
12
MODEL BLACK SCHOLES PUT CALL PARITY HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN
... Dividen adalah pembagian keuntungan suatu perusahaan terhadap para pemegang saham. Jika dividen dibagikan maka harga opsi beli akan menurun sedangkan harga opsi jual meningkat. Apabila waktu pembagian dividen dapat ...
63
HARGA OPSI DENGAN RETURN STOKASTIK MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES
... Black-Scholes model is a model used to determine an option price that has accepted by finance sector. The assumptions of this model are an option that used with European type, no dividend payment, no ...
52
Pemodelan Harga Saham Menggunakan Model Lévy dan Model Black-Scholes
... Fisher Black dan Myron Scholes tahun 1973 yang menghasilkan model Black-Scholes dan penelitian yang dilakukan oleh Paul Pierre Lévy tahun 1913 yang menghasilkan model ...Model ...
33
Penanganan Masalah Heteroskedasitas dengan Model ARCH-GARCH dan Model Black-Scholes.
... Model Black-Scholes merupakan pemodelan data dengan asumsi utama adalah suku bunga dan ragam dari harga saham adalah konstan (Bodie et ...Model Black-Scholes yang diperkenalkan oleh Fischer ...
136