1 Karakteristik Risiko dan Regulasi Perbankan
1.5 Risiko-risiko lainnya
1.5 Risiko-risiko lainnya
Walaupun dalam Basel II risiko Operasional tidak mencakup risiko Bisnis, Strategik dan Reputasi,namun pembebanan modal untuk “other risks" tetap perlu diperhatikan di dalam perhitungan modal yang berbasis risiko (risk-based capital).
Lingkup kerja Basel II sangat spesifik untuk risiko-risiko yang dikategorikan sebagai “other risks". Walaupun secara tidak langsung tercakup dalam peraturan, other risks ini penting untuk diperhatikan karena bank perlu mengetahuinya dalam upaya menghitung modal bank yang berbasis risiko.
Ada tiga jenis yang masuk kategori “other risks”, yaitu: • risiko bisnis (business risk)
• risiko strategik (strategic risk) • risiko reputasi (reputational risk)
73
1.5.1 Risiko bisnis
Business risk adalah risiko yang berkaitan dengan posisi kompetitif bank serta prospek kemajuan bank di dalam menghadapi pasar yang selalu berubah.
Walaupun risiko Bisnis tidak masuk dalam definisi Risiko Operasional dari Basel II, namun sangat jelas risiko ini merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Manajemen Senior dan Dewan Direksi bank.
Risiko Bisnis mengacu juga, sebagai contoh, pada prospek jangka pendek dan panjang dari produk dan jasa bank yang telah ada.
1.5 Risiko-risiko lainnya
1.5.1 Risiko bisnis – contoh
Bank A menyediakan pinjaman KPR kepada nasabahnya. Manajemen Senior bank terse but memutuskan untuk secara agresif menaikkan pangsa pasar KPR dengan memberikan potongan harga properti disamping memberikan nilai pinjaman sebesar 100% dari nilai agunan (DP 0%).
Keputusan bisnis ini membawa tingkat risiko yang tinggi karena Bank A tidak terlindungi dipasar properti dan rentan terhadap kenaikan tingkat suku bunga.
Hal ini dapat menyebabkan biaya pinjaman KPR bagi peminjam naik yang dapat menyebabkan terjadinya gagal bayar. Selanjutnya, penurunan dalam harga properti akan mengakibatkan nilai jaminan lebih rendah dari nilai pinjaman
75
1.5.1 Risiko bisnis – contoh
Mempertimbangkan bahwa kenaikan suku bunga pinjaman dan kejatuhan harga properti dapat terjadi secara
bersamaan maka keputusan bisnis ini jelas mempunyai risiko.
Walau Bank A secara teratur menaikkan pangsa pasarnya namun kualitas nilai agunannya menjadi rendah.
Pada saat suku bunga pinjaman naik. Bank A mendapati bahwa banyak nasabahnya yang meminjam secara berlebihan (over borrowed) dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya.
1.5 Risiko-risiko lainnya
1.5.1 Risiko bisnis – contoh 2
BestBank, Boulder, Colorado, US
Pada bulan Juli 1998 BestBank di Boulder Colorado ditutup oleh Federal Deposit Insurance Corporation sebagai akibat rugi sebesar USD 200 juta. Kerugian ini disebabkan kebijakan BestBank yang berani menyetujui proposal kartu kredit bagi nasabah yang memiliki kualitas kredit “rendah”. Kebijakan kartu kredit BestBank's adalah contoh klasik bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah yang berisiko tinggi dengan suku bunga yang tinggi untuk ekspansi bisnisnya. Sebagai hasil dari kebijakan kartu kredit yang ekspansif ini neraca BestBank tumbuh dari USD 10juta di tahun 1994 menjadi USD 348 juta di tahun 1998.
Meskipun pendapatan BestBank meningkat. namun mereka gagal untuk mencadangkan dana yang memadai bagi pinjaman bermasalahnya.
77
1.5.2 Risiko Strategik
Strategic risk adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh manajemen senior bank. Hal ini dapat juga berhubungan didalam implementasi keputusan strategik tersebut.
Risiko Strategik dan risiko Bisnis pada dasarnya hampir serupa, namun keduanya berbeda dalam durasi dan pentingnya keputusan yang diambil. Risiko Strategik berhubungan dengan keputusan seperti :
• akan melakukan investasi dalam bisnis apa. • bisnis apa yang akan diakuisisi.
• dimana dan bagaimana bisnis akan dijalankan atau dijual.
1.5 Risiko-risiko lainnya
1.5.2 Risiko Strategik – Midland Bank, UK
Di bulan Oktober 1981 Midland Bank membayar USD 597juta untuk membeli 51% saham Crocker Bank.
Pada bulan Februari 1986 saham Crocker Bank yang dibeli tersebut dijual kembali kepada Wells Fargo Bank seharga USD 1.100 juta. Walau terlihat investasi di Croker Bank menjadi berlipat dua bagi Midland Bank namun hal-hal dibawah ini tidak diperhitungkan yaitu : • Pencadangan USD 760 juta untuk kredit bermasalah yang dilakukan
Midland Bank.
• Dana sebesar USD 700 juta yang diinvestasikan Midland Bank di Crocker Bank pada tahun 1981.
Diperkirakan bahwa kerugian secara total di Crocker Bank mencapai USD 1.700 juta. Masalah utama Midland Bank's dengan Crocker Bank sebagian disebabkan juga karena membeli bank asing yang mempunyai standard dan sifat bisnis yang berbeda.
79
1.5.3 Risiko Reputasi
Reputational risk adalah risiko potensial yang dapat merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif.
Dalam ilustrasi risiko reputasi di awal. telah dicontohkan terjadinya pelarian dana dalam jumlah besar karena adanya persepsi bank sedang kesulitan dana. Reputasi bank tersebut rusak karena adanya suatu riskevent yang menyebabkan para nasabahnya khawatir sehingga tercipta suatu krisis kepercayaan.
Pada masa kini risiko reputasi yang dihadapi bank serta dapat merugikan bank telah meningkat kehebatan dan kecepatannya. Hal ini disebabkan pasar finansial yang bersifat global sehingga trading dapat berlangsung terus selama 24 jam/hari. Sehingga kerusakan yang dapat terjadi pada banyak bank bereputasi internasional dapat terjadi setiap saat. dibagian manapun didunia serta dapat diberitakan saat itu juga secara real time.
1.5 Risiko-risiko lainnya
1.5.3 Risiko Reputasi
Risiko reputasi tidak hanya terbatas dan terjadi pada reputasi di satu bank saja, namun dapat mencakup pada seluruh sektor industri perbankan, seperti bank perkreditan atau
internet banking.
Risk event yang terjadi pada satu bank dimana kontrol risikonya rendah, dapat berdampak terhadap reputasi dari bank individu tersebut serta industri perbankan secara keseluruhan.
Apa yang dimulai sebagai kejadian yang terbatas pada satu bank, berdasarkan apa yang diberitakan. dapat pada akhirnya merusak reputasi industri perbankan.
81
1.5.3 Risiko Reputasi – contoh 1
Risiko reputasi berskala industri (Industry-wide reputational risk)
Bank C suatu internet banking. Menyusul peningkatan keamanan perangkat lunak (software)mereka secara online, satu kesalahan kecil yang terjadi pada software mereka mengakibatkan Bank Statement beberapa nasabah dapat terbaca oleh nasabah yang lain. Meskipun tidak dapat melakukan otorisasi transaksi apapun terhadap Bank
Statement tersebut. kejadian ini dilaporan sebagai pelanggaran
terhadap sistim keamanan internet secara online.
Berita ini kemudian muncul di media masa yang mempertanyakan “seberapa aman uang anda secara online?" Potensi terjadinya kejahatan perbankan secara online memberi kesan bahwa internet banking secara alamiah tidak aman. Meskipun tidak terjadi kerugian apapun bagi nasabah. kepercayaan publik terhadap online banking turun dan reputasi dari internet banking ambruk sehingga jumlah nasabah pada bank yang berbasis internet turun dramatis yang memaksa beberapa bank pada akhirnya tutup.
1.5 Risiko-risiko lainnya