commit to user
ANALISIS KONTRIBUSI RESTRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2007
–
2011
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Magister
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Perbankan & Kebanksentralan
Oleh:
SURAWAN
NIM : S 4211041
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
commit to user
commit to user
commit to user
commit to user
commit to user
vi
MOTTO
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu,
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan
(Mario Teguh)
Setiap pengalaman yang menakutkan Anda, akan menambah keberanian,
kekuatan, dan keyakinan diri anda
.
commit to user
vii
P E R S E M BA H A N
Karya ini kupersembahkan kepada
Orangtua, Suami dan kedua anakku tercinta
commit to user
viii
ABSTRAK
Semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 jumlah kredit perbankan terus mengalami penurunan. Pada tahun 1997 pertumbuhan kredit mencapai 29.09%, Pada Tahun 1998 pertumbuhan kredit menurun menjadi 28,90%, dan pada Tahun 1999 penyaluran kredit nasional mengalami pertumbuhan negatif sebesar 53,81 %.
Tujuan penelitian ini adalah untuk : Menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, dan mengetahui perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang di analisis dari Tahun 1990-2011. Data diperoleh dari Bank Indonesia, alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, Tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, Indeks produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Krisis ekonomi menyebabkan kondisi usaha menjadi tidak kondusif. Kurs mata uang yang tidak stabil, daya beli mayarakat yang melemah, ditambah dengan kondisi hukum dan politik yang tidak stabil memperkecil minat indek produksi. Hal ini menyebabkan pengajuan kredit kepada bank mengalami penurunan. Pada sisi yang lain, jumlah kredit yang diajukan tersebut sebagian besar juga tidak disetujui, tidak diambil oleh debitur
Kesimpulan bahwa hanya indek produksi dan dana pihak ketiga saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Ada perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis.
commit to user
The purpose of this study is to: Analyze the effects of inflation, interest rate, credit, production index, and third-party funds to bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, and know the difference of the effects of inflation, interest rate, credit, production index, and party funding the third of the bank credit offers in Indonesia before and after the crisis.
The data used in this study is a secondary data analysis of the period in the year 1990 to fiscal year of 2011. Data obtained from Bank Indonesia, an analysis tool used is Multiple Linear Regression.
The results showed that inflation has negative and significant impact on bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, the rate of credit interest rate but no significant negative effect on bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, the production index has positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia in 1990 to 2011. Third party funds have a positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia the year 1990 to 2011. The economic crisis cause business conditions become conducive. The exchange rate is not stable, society is weakened purchasing power, coupled with the legal conditions and the unstable political interests minimize production index. This led to the bank's credit application declined. On the other hand, the amount requested is most also not approved, not taken by the debtor.
The conclusion that only the index of production and third party funds are positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia the year 1990 to 2011. There are differences in the effects of inflation, interest rate, index of production, and third-party funds to bank credit offers in Indonesia before and after the crisis.
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapakan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penawaran
Kredit Bank Sebelum dan Sesudah Krisis Di Indonesia (Tahun 1990-2011).
Penulisan Tesis ini merupakan kewajiban yang harus di selesaikan bagi setiap
Mahasiswa dalam rangka meraih gelar Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
pada Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Pasca Sarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta . Selain itu, Tesis ini juga tidak akan berhasil tersusun
apabila penulis tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari pihak-pihak yang
telah berjasa selama masa studi penulis di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima
kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. AM. SOESILO, M, selaku Ketua Program Studi Pembangunan Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, juga sebagai dosen
pembimbing I atas petunjuknya dalam penyusunan tesis ini;
3. Dr. SITI AISYAH , M.Si, selaku dosen pembimbing II atas segala arahan
dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
4. Ayahanda SOEJONO, S.Sos, yang telah memberikan dukungan dan
commit to user
xi
dengan penuh cinta memberi tanpa pamrih yang telah diberikan padaku
sejak kecilku sampai dewasa;
5. My lovely soulmate and my motivator, Widya Decky H, segala motivasi,
pengertian, cintamu, serta anak-anakku Rebbeca, Kezia yang mewarnai
kehidupanku, jadikan ini sebagai motivasi kalian untuk maju dan mencapai
kesuksesan;
6. Teman-teman Angkatan 18 “Tetap semangat dan selalu berjuang!
Akhirnya, tesis ini dapat terwujud karena doa dari semua orang yang
mendukung dan berdoa untukku agar tetap melangkah mencapai cita-citaku.
Penyajian hasil Tesis ini masih memerlukan koreksi dan kritik dari pembaca.
Maka dari itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan dalam
penulisan penelitian berikutnya. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi
semua orang yang membaca dan bagi pengembangan ilmu.
Surakarta, 2013
Penulis
commit to user
xii DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN PERSETUJUAN...ii
HALAMAN PENGESAHAN... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN...iv
HALAMAN MOTTO...v
PERSEMBAHAN...vi
ABSTRAK...vii
ABSTRACT...viii
KATA PENGANTAR...ix
DAFTAR ISI...xi
DAFTAR TABEL...xiv
DAFTAR GAMBAR...xv
DAFTAR LAMPIRAN...xvi
BAB I. PENDAHULUAN...1
A. Latar Belakang Masalah...1
B. Rumusan Masalah... 5
C. Tujuan Penelitian... 5
D. Manfaat Penelitian...6
commit to user
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Suku Bunga...15.
c. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit...15
4. Inflasi...16
a. Pengertian Inflasi...16
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi...17
c. Pengaruh Inflasi terhadap Penyaluran Kredit...17
5. Indek Produksi...18
a. Pengertian Indek Produksi...18.
b. Pengaruh Indeks Produksi terhadap Penyaluran Kredit...19
6. Dana Pihak Ketiga...19
a. Pengertian DPK...19
b. Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Kredit...20
B. Penelitian Terdahulu... 21
C. Kerangka Pemikiran...22
D. Hipotesis...23
commit to user
xiv
A. Tipe Penelitian...24
B. Sumber Data...24
C. Metode Pengumpulan Data...24
D. Tehnik Analisis Data...25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...33
A. Deskripsi Data...33
B. Pengujian Model Empirik...37
C. Pengujian Hipotesis...44
BAB V. PENUTUP...60
A. Kesimpulan...60
B. Saran...62
C. Implikasi Kebijakan...63
DAFTAR PUSTAKA...68
commit to user
xv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Total Kredit Konsumsi, Kredit investasi, dan Kredit Modal
Kerja……… 1
Tabel 1.2 : NPL Perbankan di Indonesia 3
Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif Data Penawaran Kredit Bank……… 33
Tabel 4.2 : Statistik Deskriptif Data Inflasi……… 34
Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif Data Suku Bunga
Kredit……….. 35
Tabel 4.4 : Statistik Deskriptif Data Indek Produksi ……. 36
Tabel 4.5 : Statistik Deskriptif Dana Pihak Ketiga ………. 37
Tabel 4.6 : Hasil Uji Park untuk menguji Heteroskedastisitas ………. 38
commit to user
xvi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
commit to user
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Data Penelitian
Lampiran 2 : Deskriptiv Statistik
Lampiran 3 : Hasil Uji Asumsi Klasik
commit to user
ABSTRAK
Semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 jumlah kredit perbankan terus mengalami penurunan. Pada tahun 1997 pertumbuhan kredit mencapai 29.09%, Pada Tahun 1998 pertumbuhan kredit menurun menjadi 28,90%, dan pada Tahun 1999 penyaluran kredit nasional mengalami pertumbuhan negatif sebesar 53,81 %.
Tujuan penelitian ini adalah untuk : Menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, dan mengetahui perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang di analisis dari Tahun 1990-2011. Data diperoleh dari Bank Indonesia, alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, Tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011, Indeks produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Krisis ekonomi menyebabkan kondisi usaha menjadi tidak kondusif. Kurs mata uang yang tidak stabil, daya beli mayarakat yang melemah, ditambah dengan kondisi hukum dan politik yang tidak stabil memperkecil minat indek produksi. Hal ini menyebabkan pengajuan kredit kepada bank mengalami penurunan. Pada sisi yang lain, jumlah kredit yang diajukan tersebut sebagian besar juga tidak disetujui, tidak diambil oleh debitur
Kesimpulan bahwa hanya indek produksi dan dana pihak ketiga saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011. Ada perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis.
commit to user
The purpose of this study is to: Analyze the effects of inflation, interest rate, credit, production index, and third-party funds to bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, and know the difference of the effects of inflation, interest rate, credit, production index, and party funding the third of the bank credit offers in Indonesia before and after the crisis.
The data used in this study is a secondary data analysis of the period in the year 1990 to fiscal year of 2011. Data obtained from Bank Indonesia, an analysis tool used is Multiple Linear Regression.
The results showed that inflation has negative and significant impact on bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, the rate of credit interest rate but no significant negative effect on bank credit offers in Indonesia in 1990 - 2011, the production index has positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia in 1990 to 2011. Third party funds have a positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia the year 1990 to 2011. The economic crisis cause business conditions become conducive. The exchange rate is not stable, society is weakened purchasing power, coupled with the legal conditions and the unstable political interests minimize production index. This led to the bank's credit application declined. On the other hand, the amount requested is most also not approved, not taken by the debtor.
The conclusion that only the index of production and third party funds are positive and significant impact on bank credit offers in Indonesia the year 1990 to 2011. There are differences in the effects of inflation, interest rate, index of production, and third-party funds to bank credit offers in Indonesia before and after the crisis.
commit to user
1 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebuah dampak krisis ekonomi memunculkan situasi kegentingan
kredit yakni pada satu sisi adalah menurunnya fungsi perbankan sebagai
lembaga keuangan sehingga perkembangan sektor riil akan terhambat dan
pada sisi yang lain adalah ancaman terjadinya kredit macet akibat tingkat
suku bunga yang terus meningkatdan tidak terkendali sehingga memicu
terjadinya krisis ekonomi. Inflasi merupakan fenomena yang dialami oleh
hamper semua Negara. Karena inflasi akan membawa dampak kehancuran
Perekonomian dan usaha perbankan di Indonesia. Hal ini meninggalkan
kredit macet yang cukup besar turunnya jumlah kredit yang di salurkan oleh
perbankan.
Semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 jumlah
kredit perbankan terus mengalami penurunan . Pada tahun 1997 pertumbuhan
kredit mencapai 29.09%, Pada Tahun 1998 pertumbuhan kredit menurun
menjadi 28,90%, dan pada Tahun 1999 penyaluran kredit nasional mengalami
pertumbuhan negatif sebesar 53,81 %. (Kuncoro, 2006:484).
Jika Kredit naik maka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
proses kapasitas produksi dan sebagai alat pengendali mineter, alat pengendali
commit to user Tabel 1.1
Total Kredit Konsumsi, Kredit Investasi, Dan Kredit Modal Kerja
(Trilyun Rupiah)
Tahun Kredit Konsumsi Kredit Investasi Kredit Modal Kerja
1990 19,9
Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai edisi (data diolah)
Dari tabel di atas, terjadi penurunan pada kredit konsumsi di tahun
1998 dan 1999; kredit investasi meningkat pada tahun 1998 namun kembali
turun pada tahun 1999; sedangkan kredit modal kerja mengalami fluktuasi
setiap tahunnya.
Krisis ekonomi tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis
multi dimensi membawa dampak kehancuran usaha perbankan di Indonesia.
Hal ini meninggalkan kredit macet yang cukup besar, dan sampai saat ini
belum terselesaikan oleh badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
maupun oleh bank pemberi kredit, sehingga membawa dampak terhadap
kerugian negara dan rakyat yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari nilai
commit to user Tabel 1.2
NPL Perbnkan di Indonesia
Tahun NPLs-gross (%) NPLs-net (%)
1998 48,6 34,7
1999 32,8 7,3
2000 18,8 5,8
2001 12,1 3,6
2002 8,3 2,9
Rendahnya kemampuan manajemen risiko merupakan salah satu
kelemahan yang teridentifikasi dari krisis perbankan 1997/1998, selain
masalah permodalan dan good corporate governance. Jasa perkreditan
sebagai produk usaha perbankan merupakan salah satu penyumbang
pendapatan terbesar Bank dibanding beberapa produk jasa perbankan lainnya.
(Wilopo, 2000).
Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama
pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit
perbankan. Dengan demikian wajar apabila melambatnya penyaluran kredit
perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu
penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia
lainnya yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand). Meskipun kondisi
makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir relatif membaik, namun kredit
yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong
commit to user
bahwa fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi
disintermediasi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari tabel perkembangan
pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1994-2000.
Pada dasarnya penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh dua
sebab yaitu kondisi permintaan dan kondisi penawaran. Rendahnya
penyaluran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi penawaran
kredit tetapi karena tidak adanya permintaan kredit dari pihak pengusaha.
Pada tahun 2007 bank merencanakan pertumbuhan kredit hingga
mencapai 23 persen. Namun demikian, dari laporan Bank Indonesia, jumlah
kredit bank yang sudah disetujui tetapi tidak diambil di awal tahun 2007
meningkat dibanding tahun 2006, yaitu mencapai Rp. 179 triliun pada Januari
2007, sementara pada Januari 2006 hanya mencapai Rp. 143 triliun
(Republika, 2007: 13). Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil
kredit tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah prospek
investasi, iklim usaha, indek produksi, dan juga tingkat suku bunga kredit
yang dibebankan oleh perbankan.
Inflasi adalah salah satu bentuk penyakit ekonomi yang sering muncul
dan dialami oleh hampir semua Negara. Dampak dari inflasi menyebabkan
para pelaku ekonomi akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam
berinvestasi. Dan hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya permintaan
kredit.Dengan semakin tinggi inflasi akan menyebabkan turunnya jumlah
kredit yang di salurkan oleh perbankan, dan semakin rendah inflasi akan
commit to user
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini
mengambil judul “Penawaran Kredit Bank Sebelum dan Setelah Krisis di
Indonesia (Tahun 1990 – 2011)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penawaran kredit bank di Indonesia
tahun 1990 – 2011?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap penawaran kredit
bank di Indonesia tahun 1990 – 2011?
3. Bagaimana pengaruh indeks produksi terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011?
4. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011?
5. Apakah ada perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks
produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia sebelum dan setelah krisis.
C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011.
commit to user kredit bank di Indonesia tahun 1990 – 2011.
3. Menganalisis pengaruh indeks produksi terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011.
4. Menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank
di Indonesia tahun 1990 – 2011.
5. Mengetahui perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks
produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia sebelum dan setelah krisis.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menamah pengetahuan di bidang
perbankan.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam
mengambil kebijakan di bidang moneter.
b. Bagi instuisi Perbankan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instuisi
perbankan yang menangani masalah penyaluran kredit
c. Bagi masyarakat
commit to user
masyarakat tentang pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks
produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit.
d. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti lain untuk
commit to user BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
E. Kajian Teoritis
1. Bank
a. Pengertian Bank
Kasmir (2006: 11) menyatakan bahwa bank adalah lembaga
keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta
memberikan jasa bank lainnya.
Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:
1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran
Klasifikasi Bank Sentral.
Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, dikatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
commit to user
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Bentuk Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang
tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, yaitu selisih antara
pendapatan dan biaya (Nopirin, 2000:21). Usaha pokok bank adalah
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti
tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan
tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk
kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.Bank sebagai perantara
keuangan (financial intermediary) Maksudnya adalah bank menjadi
perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit)
dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank memiliki
fungsi sebagai “Agen Pembangunan” (Agent of Development) Sebagai
badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (profit
oriented), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial.Bank sentral
di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang
bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang,
stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.
Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank
commit to user
stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank
Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol
keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang
beredar terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan
instrumen antara lain namun tidak terbatas pada uang inti (base
money), suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan
jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk
menggerakkan roda perekonomian.
b. Fungsi Bank
Menurut Boediono (2001: 112) salah satu usaha bank yang
penting adalah menerima simpanan uang dari nasabah dan memberi
pinjaman kepada nasabahnya yang lain. Bank menjadi penyalur dana
dari unit ekonomi yang surplus kepada unit ekonomi yang defisit.
Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi intermediasi keuangan dari
bank dan lembaga-lembaga keuangan yang serupa.
Fungsi intermediasi perbankan tersebut bersifat penting bagi
perekonomian suatu negara. Tanpa adanya bank, kemungkinan unit
yang surplus dana akan menyimpan kelebihan dananya sendiri,
sedangkan unit yang defisit dana atau investor tidak bisa memperoleh
dana yang diperlukan untuk perluasan usahanya. Apabila hal ini
terjadi maka perekonomian tidak bisa tumbuh dan berkembang secara
lancar. Sebaliknya intermediasi keuangan yang efisien akan bisa
commit to user
Fungsi financial intermediary tersebut merupakan salah satu
bentuk dari peran bank sebagai agent of development atau agen
pembangunan yang mampu menunjang upaya pemerataan
pembangunan tetapi tetap memperhatikan keuntungan yang wajar
(Achwan dkk, dalam Tangkilisan, 2003: 270. Salah satu perwujudan
peran perbankan tersebut dapat dilihat dari upayanya untuk
menyalurkan kredit. Penyaluran kredit, terutama kredit yang bersifat
produktif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha yang
pada gilirannya mampu membuka lapangan kerja dan menciptakan
pemerataan pendapatan.
2. Kredit
a. Pengertian Kredit
Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang
memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang
untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka
waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit,
commit to user
Menurut Siamat (1995: 97) tujuan utama pemberian suatu
kredit bagi bank antara lain:
a. Kredit komersil merupakan kredit yang diberikan untuk
memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.
b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk
memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
c. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank dalam
rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapa
memperlancar produksi.
b. Manfaat kredit
Kredit bermanfaat bagi pihak bank yang menyalurkan kredit.
Hal ini disebabkan oleh karena bank memperoleh penghasilan atau
keuntungann salah satunya adalah lewat penyaluran kredit yaitu
melalui bunga yang dikenakan atas setiap nilai kredit.
Kredit juga bermanfaat bagi pemerintah, yaitu berperan
sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses
kapasitas produksi dan sebagai alat pengendali mineter, alat
pengendali pagu kredit, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan Negara.
Kredit juga bermanfaat bagi sektor industri, dengan bantuan
modal berupa kredit maka maka dapat memproduksi dan
commit to user
3. Suku Bunga
a. Pengertian Suku Bunga
Menurut Nopirin (1992:176) fungsi tingkat bunga dalam
perekonomian yaitu alokasi faktor produksi untuk menghasilkan
barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian hari.Menurut
Ramirez dan Khan (1999:96) ada dua jenis faktor yang menentukan
nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal
meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan inflasi.
Sedang faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat
perubahan nilai valuta asing yang diduga.
Menurut Prasetiantono (2000:10) mengenai suku bunga adalah
: jika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan
dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang
menguntungkan. Dan pada posisi ini, permintaan masyarakat untuk
memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk
mengalokasikannya ke dalam bentuk portfolio perbankan (deposito
dan tabungan). Seiring dengan berkurangnya jumlah uang beredar,
gairah belanja pun menurun. Selanjutnya harga barang dan jasa umum
akan cenderung stagnan, atau tidak terjadi dorongan inflasi.
Sebaliknya jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak
tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank. Beberapa aspek yang
dapat menjelaskan fenomena tingginya suku bunga di Indonesia
commit to user
yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (perantara), kebiasaan
masyarakat untuk bergaul dan memanfaatkan berbagai jasa bank
secara relatif masih belum cukup tinggi, dan sulit untuk menurunkan
suku bunga perbankan bila laju inflasi selau tinggi
( Prasetiantono, 2000 : 99-101).
Menurut Djaslim Saladin (2004) , Konsep Dasar Ekonomi Dan
Lembaga, menguraikan pendapat David Ricardo yang berpendapat
bunga adalah jika memang banyak yang dapat dilakukan dengan
mengunakannya, banyak pula yang diberikan dengan mengunakannya.
Sedangkan Bohm Bawaer mengangap bahwa bunga itu timbul karena
orang lebih menyukai barang di masa datang, dan menganggap bunga
adalah diskonto yang harus dibayarkan. Bunga ditentukan oleh
penyediaan dan permintaan akan dana yang dipinjam.
Menurut Manuharawati dan Rudianto Artiono (2000:96))
dalam Matematika Keuangan, bunga adalah suatu jasa yang berbentuk
uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap
orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan
bersama.
Menurut M. Farid M (2006) dalam tesisnya menguraikan
bahwa dalam literatur ekonomi, yang dimaksud dengan suku bunga
adalah „harga‟ yang terjadi dipasar uang dan modal. Harga disini
adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang
commit to user
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga
Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yang ditetapkan
oleh bank adalah : (Muhammad, 2005)
1. Kebutuhan dana
2. Target laba yang diinginkan
3. Kualitas Jaminan
4. Kebijaksanaan pemerintah
5. Jangka waktu
6. Reputasi Perusahaan
7. Produk yang kompetitif
8. Hubungan baik
9. Persaingan
c. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit
Besar kecilnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh
besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin tinggi
bunga simpanan maka semakin besar pulabunga pinjaman kredit.
Sebaliknya, semakin kecil bunga simpanan maka semakin kecil pula
bunga pinjaman.
Tingkat suku bunga mempengaruhi keinginan orang atau
pengusaha untuk mengajukan kredit kepada pihak bank. Keinginan
orang atau badan usaha untuk mengadakan pinjaman kepada bank
berhubungan erat dengan keuntungan yang diharapkan dari investasi
commit to user
harus dibayar dari modal yang dipinjam. Apabila bunga pinjaman
semakin besar, maka ada kecenderungan tertahannya aktivitas yang
pembiayaannya didasarkan atas pinjaman dari kreditur.
Tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap
pertumbuhan kredit dari sisi permintaan. Tingginya suku bunga yang
melebihi kemampuan membayar nasabah menyebabkan nasabah
enggan mengajukan kredit kepada perbankan yang berdampak
menurunnya kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dengan demikian
kenaikan suku bunga bank mengurangi keinginan pengusaha untuk
mengajukan kredit dari bank yang berarti besarnya kredit yang
disalurkan oleh bank juga akan mengalami penurunan (Agung, et.al,
2001: 21).
4. Inflasi
a. Pengertian Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang
secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang
lama terus-menerus (Waluyo,2004:119). Harga barang yang ada
mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku
di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama. Dijelaskan
banyak pengertian inflasi yang disampaikan para ahli. Inflasi menurut
A.P. Lehnerinflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan
permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam
commit to user
memberi pengertian inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus
menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang
saja dan sesaat). Sedangkan menurut Boediono, inflasi sebagai
kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus
menerus.
b. Faktor-faktor penyebab inflasi
Inflasi timbul disebabkan oleh berlebihnya permintaan dari
masyarakat, maupun dari adanya kenaikan biaya produksi
(Boediono,2001:162-163).
Faktor penyebab inflasi antara lain :
1) Pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber
ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan Pemerintah pada
tingkat harga yang berlaku.
2) Adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga
permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada
tambahan keluarnya
3) Pengaruh inflasi Luar Negeri
c. Pengaruh Inflasi Terhadap Kredit
Kebutuhan akan uang yang meningkat dapat dopenuhi dari
pinjaman atau kredit yang diberikan bank. Dan jika permintaan akan
uang meningkat menyebabkan jumlah jumlah pinjaman/kredit yang
disalurkan juga akan meningkat.
commit to user
Juttner &Tuckwell, 1974 dalam Iswara dan Nopirin, 1996: 154)
menyimpulkan bahwa inflasi merupakan determinan yang paling
penting bagi permintaan akan uang. Penelitian tersebut
mengungkapkan bahwa terdapat subtitusi antara uang dan assets riil
sedemikian rupa sehingga jumlah uang yang dibutuhkan semakin kecil
apabila tingkat inflasi semakin tinggi.
5. Indeks Produksi
a. Pengertian Indeks Produksi
Indeks Produksi merupakan indeks kuantitas (quantity index)
yang pada prinsipnya sama dengan penghitungan indeks harga (price
index). Indeks Produksi dihitung dengan melihat perubahan atau
membandingkan kuantum produksi (hasil survei) bulan berjalan
terhadap kuantum produksi bulan sebelumnya sehingga indeks
produksi bulan berjalan menggambarkan perkembangan produksi
terhadap bulan sebelumnya. Dalam formulasi penghitungan, harga
harus dikonstantir agar perubahan kuantitas dapat diukur bebas dari
pengaruh perubahan harga. Secara matematis formulasi
penghitungannya adalah ;
QIm = {(Σqm . w)/(Σq(m-1) . w)} x 100
dimana ;
QIm = Indeks Produksi bulan berjalan
Qm = Kuantum Produksi bulan berjalan
q(m-1) = Kuantum Produksi bulan sebelumnya
commit to user
Biasanya yang masuk dalam daftar Index antara laim:
1. Barang-barang konsumsi
2. Peralatan untuk usaha/bisnis.
3. Persediaan Barang Non Industri
4. Bahan-bahan material
5. Hasil Pertambangan
6. Barang-barang mentah
b. Pengaruh indek Produksi terhadap penyaluran kredit perbankan
Interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi secara
langsung melalui penyaluran kredit perbankan akan berpengaruh
terhadap perkembangan berbagai aktivitas perekonomian. Dari sisi
produksi perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan
akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha
sehingga akan menentukan tingkat output riil dari berbagai sektor
ekonomi.
6. Dana Pihak Ketiga
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi
kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika
mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana
dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber
lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang
commit to user
seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari
sumber ini tidak terlalu sulit.Kemudian keuntungan lainnya adalah
dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas.
Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini relatif lebih
mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga
maupun biaya promosi. Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan
sering disebut dengan nama rekening atau account, dimana artinya
sama dengan memliki simpanan atau rekening berarti memiliki
sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain
simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk
dititipkan di bank. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk
simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening
tabungan untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan
ke masyarakat.Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank
dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening).
b. Pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit perbankan
Agung et al (2001:19) menyatakan bahwa dana pihak ketiga
yang berhasil dihimpun oleh perbankan nasional selama periode
1994-1996 merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan
kredit hingga mencapai rata-rata 24,9%.Namun demikian, krisis yang
terjadi sejak pertengahan 1997 telah menyebabkan turunnya DPK
yang berdampak pada penurunan lending capacity dan pertumbuhan
commit to user
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan oleh agung et al (2001)
dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masih lambatnya
penyaluran kredit. Penelitian ini dilakukan dengan analisis empiris secara
mikro mempergunakan data individual perbankan. Dan bahwa penurunan
kredit yang disalurkan oleh perbankan disebabkan oleh faktor-faktor
penawaran.
Fransisca dan Siregar (2008) meneliti bahwa Dana Pihak Ketiga
(DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit.
Pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap volume kredit
sebesar 0,912 artinya setiap kenaikan dana pihak ketiga sebesar satu satuan
(1%) akan diikuti kenaikan volume kredit sebesar 91,2%. Pada penelitian
Siregar (2006), membuktikan bahwa faktor makro ekonomi (Suku Bunga BI,
pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah) berpengaruh signifikan
terhadap permintaan kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara.
Pada penelitian Haryati (2009) dengan sampel bank nasional dan bank
asing dalam penelitiannya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank nasional dan berpengaruh
tidak signifikan terhadap bank asing.
Mongid (2008) meneliti tentang “The Impact of Monetary Policy on
Bank Credit during Economic Crisis: Indonesia’s Experience”. Hasil
penelitiannya diperoleh bahwa BI rate dan nilai tukar mempunyai pengaruh
commit to user
pengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa krisis,
kebijakan moneter dari kredit perbankan kurang mampu berjalan secara
optimal. Pengaruh yang cukup tinggi mengindikasikan selama periode krisis
perlu dilakukan pengendalian kredit melalui penurunan BI rate untuk
menghindari terdepresiasinya nilai tukar.
G. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Inflasi
Indek Produksi
Suku Bunga
DPK
Krisis Ekonomi
commit to user
H. Hipotesis
Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka
hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit bank di Indonesia
tahun 1990 – 2011.
2. Tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap penawaran kredit
bank di Indonesia tahun 1990 – 2011.
3. Indeks produksi berpengaruh positif terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011.
4. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penawaran kredit bank di
Indonesia tahun 1990 – 2011.
5. Ada perbedaan pengaruh inflasi, tingkat suku bunga kredit, indeks
produksi, dan dana pihak ketiga terhadap penawaran kredit bank di
commit to user BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti
bermaksud mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dan
seberapa besar hubungan tersebut. Penelitian ini merupakan pengujian
hipotesis (hypotyhesis testing) yang menguji hipotesis yang telah dirumuskan
di awal. Menurut dimensi waktunya, penelitian ini bersifat pooled yaitu
observasi yang melibatkan data time series dan cross section.
B. Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yang bersumber dari Bank Indonesia, berupa data inflasi, data jumlah dana
pihak ketiga ,tingkat suku bunga, dan data jumlah kredit.
C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi dan studi pustaka. Data dokumentasi untuk memperoleh
data inflasi, data jumlah dana pihak ketiga, tingkat suku bunga, dan data
jumlah kredit. Dan studi pustaka untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan
commit to user
D. Teknik Analisis Data
1. Teknik Uji Hipotesis Penelitian
Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan Regresi Linier
Berganda dengan model sbb:
Kt = a1+b1IFt+b2SBt+b3IPt + b4 DBKt+b5 D+et
a = Konstanta
IF = Inflasi
SB = Suku Bunga Kredit
IP = Indeks Produksi
DPK = Dana Pihak ketiga
Kt = Total Kredit yang Ditawarkan
D = Variabel Dummy
b1, b2, b3, b4 =Koefisien parameter variabel bebas 1,2,3,4
e = Stohastic disturbance terms
2. Definisi Operasional Variabel
a. Penawaran kredit adalah jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank
yang diukur dalam satuan rupiah. Data tentang penawaran kredit
diperoleh dari Bank Indonesia.
b. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara
umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama
terus-menerus. Prosentase angka inflasi per bulan diperoleh dari Bank
commit to user
c. Tingkat suku bunga adalah alokasi faktor produksi untuk
menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian
hari.
d. Indek produksi adalah merupakan indeks kuantitas (quantity index)
yang pada prinsipnya sama dengan penghitungan indeks harga (price
index). Dalam penelitian ini indek produksi berupa jumlah indek
produksi per bulan.
e. Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat
untuk dititipkan di bank. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam
bentuk simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan
rekening tabungan untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara
disalurkan ke masyarakat. Dana pihak ketiga diukur dalam satuan
rupiah. Dalam penelitian ini data dana pihak ketiga diperoleh dari
Bank Indonesia.
3. Teknik Uji Model Regresi
f. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi pokok dalam model regsresi linear
klasik adalah bahwa varians setiap disturbance term sama dengan
2
. Inilah yang disebut asumsi homoskedastisitas. Alat uji yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Park.
Uji Park mengasumsikan bahwa metode variance
commit to user
dimana vi = gangguan stokastik
Karena 2 i
tidak diketahui, maka uji park mengasumsikan
agar 2
Jika signifikan, maka heteroskedastisitas dalam data
sebab hipotesis pengujian heteroskedastisitas adalah:
H0 = tidak ada heteroskedastisitas
H1= ada heteroskedastisitas
2) Uji Autokolarelasi
Penaksiran model linier mengandung asumsi bahwa tidak
terdapat autokorelasi atau korelasi serial diantara disturbance term
-nya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi akan digunakan uji
dari Breusch-Godfrey atau (BG) Test. Uji ini menyatakan jika nilai
2
-hitung lebih kecil dari nilai 2-tabel berarti hipotesis alternatif
commit to user (Gujarati, 2003; 474)
d < dL = menolak Ho
d > 4 dL = menolak Ho
dU < d < 4-dU = tidak Menolak Ho
dL< d < dU atau 4 – dU < d < 4 – dL = pengujian tidak
menyakinkan.
(Gujarati, 1995: 217)
3) Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu situasi di mana terdapat
korelasi variabel-variabel independen di atara satu dengan lainnya.
Dalam hal ini dapat disebut variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar
sesamanya adalah nol. Uji yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan melakukan regresi parsial masing-masing
variabel independen, kemudian dibandingkan dengan nilai R2
utama,. Jika lebih tinggi, maka terdapat multikolinearitas di dalam
model. (Gujarati, 2003: 360).
g. Uji Kebaikan Model
commit to user
individu (uji t), uji signifikasi parameter secara bersamaan (uji F), dan
uji goodness of fit (uji R2).
1) Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya suatu variabel
independent dalam mempengaruhi variabel dependen.
a)Uji sisi kanan:
Hipotetsis nol yang biasa digunakan adalah.
o
Hipotetsis nol yang biasa digunakan adalah.
o
Jika nilai t dari parameter yang diestimasi signifikan dibandingkan
commit to user
berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t hitung dapat dicari
dengan rumus (Gujarati, 2003; 9-13)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
independent secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam
mempengaruhi variabel dependen. Apabilah nilai F hitung lebih
besar pada nilai F tabel, maka variabel-variabel independent secara
keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai
Fhitung dirumuskan sebagai berikut: (Gujarati, 2003; 9-13)
)
k = jumlah parameteryang diestimasi termasuk konstanta
N = jumlah observasi
3) Uji Goodness of ft ( 2
R )
Uji R2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen
commit to user
sampai 1. semakin besar nilai R2 berarti semakin besar variasi
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi
variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R2 berarti
semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh
variasi variabel independen. Nilai R2 dihitung dengan (Gujarati,
2003; 218).
Penaksiran OLS bertujuan memaksimumkan R2. Meskipun
demikian R2 yang tinggi belum tentu menunjukkan estimasi yang
baik. R2 dapat juga rendah karena tingginya variabel penganggu
dan estimasi parameter tetap dapat dikatan baik dari keriteria lain.
Masalah yang dapat dihadapi oleh R2 adalah bahwa penanbahan
variabel independen kedalam permasalahan tidak akan menurunkan
nilai R2. Selain itu penambahan variabel baru memerlukan
estimasi koefesien lain. Hal ini mengurangi derajat kebebasan
(degree of freedom), yaitu selisih jumlah observasi dengan jumlah
koefesien parameter yang diestimasi termasuk konstanta, atau nilai
N-(k+1). Penurunan ini mengandung unsure biaya karma semakin
commit to user
estimasi suatu persamaan. Dengan demikin, meningkatkan dengan
kesesuaian yang disebabkan oleh penambahan variabel baru harus
dibandingkan dengan penurunan derajat kebebasan
(adjustmentR2).
Nilai R2 yang disesuaikan (adjusted R2) yaitu nilai R2 yang telah
memperhitungkan derajat kebebasan adalah (gujarati,1995,208)
commit to user BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Penawaran Kredit Bank
Data penawaran kredit adalah data jumlah kredit yang ditawarkan
oleh bank dalam setiap bulan mulai kurun waktu tahun 1990 sampai
dengan tahun 2011. Tabel berikut ini adalah statistik deskriptif data
penawaran kredit bank.
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Data Penawaran Kredit Bank (Rupiah)
Penawaran Kredit Sebelum Krisis Setelah Krisis Tahun 1990 - 2011
Maksimal 262.627.00 639.152.00 639.152.00
Minimal 49.599.00 130.637.00 49.599.00
Rata-rata 127.494.06 305.401.14 244.751.00
Std. Deviasi 60.037.80 1.44 1.48
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa penyaluran kredit
mengalami perubahan dari masa sebelum krisis dengan masa sesudah
krisis. Pada masa sebelum krisis nilai maksimal penyaluran kredit
mencapai jumlah Rp. 262.627,00 sedangkan pada masa sesudah krisis
jumlah maksimal mencapai nilai Rp. 639.152,00. Secara sekilas
commit to user
penyaluran kredit sesudah krisis ekonomi justru mengalami peningkatan
yang cukup besar.
2. Data Inflasi
Data inflasi adalah tingkat inflasi perbulan selama kurun waktu
tahun 1990-2011. Berikut ini adalah tabel yang memuat statistik deskriptif
data inflasi.
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Data Inflasi (%)
Penawaran Kredit Sebelum Krisis Setelah Krisis Tahun 1990 - 2011
Maksimal 2,92 12,76 12,76
Minimal -0,61 -1,05 -1,05
Rata-rata 0,64 0,94 0,84
Std. Deviasi 0,64 1,65 1,40
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa inflasi mengalami
kenaikan yang sangat tinggi pada masa sebelum krisis ekonomi. Sebelum
krisis ekonomi, nilai inflasi tertinggi mencapai 2,92%, sedangkan pada
masa sesudah krisis ekonomi, tingkat inflasi mencapai 12,76%.
3. Data Suku Bunga Kredit
Data suku bunga kredit adalah data suku bunga kredit perbankan
nasional perbulan mulai kurun waktu 1990 sampai dengan tahun 2011.
Berikut ini adalah tabel yang memuat statistik deskriptif data tingkat suku
bunga kredit.
commit to user
Statistik Deskriptif Data Suku Bunga Kredit (%)
Penawaran Kredit Sebelum Krisis Setelah Krisis Tahun 1990 - 2011
Maksimal 19.50 30.80 30.80
Minimal 14.00 13.40 13.40
Rata-rata 17.12 18.83 18.25
Std. Deviasi 39.24 4.67 3.98
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai tingkat suku
bunga tertinggi pada masa sebelum krisis ekonomi mencapai 19.50%, dan
terendah mencapai 14.00% sedangkan pada masa sesudah krisis ekonomi
nilai suku bunga tertinggi mencapai 30,80% dan nilai terendah mencapai
13,40%.
4. Data Indek Produksi
Data indek produksi adalah data jumlah indek produksi per bulan
kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2011. Berikut ini adalah
tabel yang memuat statistik deskriptif data tingkat suku indek produksi.
Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Data Indek Produksi
commit to user
Maksimal 343 297 343
Minimal 109 110 109
Rata-rata 155,39 175 168,31
Std. Deviasi 39,27 54,49 50,61
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai indek produksi
tertinggi pada masa sebelum krisis ekonomi mencapai 343, dan terendah
mencapai 109, sedangkan pada masa sesudah krisis ekonomi nilai indek
produksi tertinggi hanya mencapai 297 dan nilai terendah mencapai 110.
5. Data Dana Pihak Ketiga
Data dana pihak ketiga adalah jumlah dana yang berhasil dihimpun
oleh perbankan baik melalui simpanan tabungan, deposito maupun giro
perbulan selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan 2011.
Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Dana Pihak Ketiga (Rupiah)
Penawaran Kredit Sebelum Krisis Setelah Krisis Tahun 1990 - 2011
commit to user
Minimal 25.867 126.804.00 25.867.00
Rata-rata 109.491.98 649.387.45 465.332.18
Std. Deviasi 85.184.25 2.38 1.48
Tabel di atas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mengalami
peningkatan pada masa sesudah krisis ekonomi. Peningkatan ini dapat
dilihat dari naiknya nilai rata-rata pada masa sebelum dan sesudah krisis
ekonomi yaitu dari Rp.109.491.98 menjadi Rp.649.387.45.
B. Pengujian Model Empirik
1. Uji Asumsi Klasik
a. Heteroskedastisitas
Hipotesis yang diuji adalah hipotesis null yang menyatakan
bahwa residual bersifat homoskedastisitas heteroskedastisitas
melawan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa residual bersifat
heteroskedastisitas.
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan
mempergunakan uji Park dengan bantuan program SPSS 17.0 For
Windows. Berdasarkan perhitungan dengan uji park diperoleh hasil
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.6
Hasil uji Park untuk menguji Heteroskedastisitas
Variabel Dependen: Residu2
Variabel Koefisien Standar
Error
t-hitung Tingkat
commit to user
Konstanta 1.695E9 2.365E9 .717 .474
Suku bunga kredit 6.786E7 1.204E8 .564 .574
Indek produksi 1836.104 1648.507 1.114 .266
Dana pihak ketiga 3670.774 2520.817 1.456 .147
Kondisi ekonomi 1.413E9 1.694E9 .834 .405
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua
koefisien variabel bebas berada pada kondisi tidak signifikan secara
statistik. Karena nilai tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5%. ini
berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel-variabel
yang digunakan penelitian ini.
b. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan
melihat nilai Durbin-Watson hasil penghitungan dengan program
SPSS 17.00 For Windows untuk dibandingkan dengan nilai tabel
Dubin-Watson. Adapun nilai tabel Durbin-Watson pada taraf
kepercayaan 5% untuk n=264 dan k=4 adalah dL=1,728 dan
dU=1,810.
Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai DW sebesar
1,949. Nilai DW tersebut berada di antara nilai dU (1,810) dan 4-dU
(4-1,810=2,190). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.
c. Uji Multikolinearitas
commit to user
terdapat hubungan multikolinearitas antara variable bebas dalam
penelitian melawan hipotesis alternatif yang menyatakan tidak
terdapat hubungan multikolinearitas antara variable bebas dalam
model penelitian.
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai
VIF hasil perhitungan dengan program SPSS 17.00 For Windows.
Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak
terjadi multikolinearitas.
Berdasarkan hasil penghitungan dengan SPSS 13.00 For
Windows diperoleh nilai VIF sebesar 1,058; 1,220; 1,091; 4,507, dan
4,682. Nilai VIF tersebut jauh lebih kecil dari 10. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara
variable bebas dalam model penelitian.
2. Uji Kebaikan Model
a. Uji Statistik t
Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen penawaran
kredit. Apabila t hitung > -t tabel maka variabel independen tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya,
apabila t hitung < -t tabel maka berarti variable independen berpengaruh
secara signifikan terhadap variable dependen. Hasil uji t sebagai
berikut.
commit to user
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa variabel
Inflasi diperoleh nilai t hitung adalah -4,000 dengan nilai t tabel -1,969
(-t hi(-tung &l(-t; -(-t (-tabel), yang berar(-ti bahwa Ho di(-tolak dan Ha di(-terima.
Dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap
penawaran kredit.
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa variabel suku
bunga kredit diperoleh nilai t hitung adalah 0,283 dengan nilai t tabel
1,969 (t hitung < t tabel), yang berarti bahwa Ho diterima dan Ha
ditolak. Dapat disimpulkan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh
signifikan terhadap penawaran kredit.
3) Variabel Indek produksi
commit to user
Ho Ditolak
1,969 3,400
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa variabel
indek produksi diperoleh nilai t hitung adalah 3,400 dengan nilai t tabel
1,969 (t hitung > t tabel), yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Dapat disimpulkan bahwa indek produksi berpengaruh
signifikan terhadap penawaran kredit.
4) Variabel Dana Pihak Ketiga
H0 Diterima
1,969 14,875
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa variabel dana
pihak ketiga diperoleh nilai t hitung adalah 14,875 dengan nilai t tabel
1,969 (t hitung > t tabel), yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh
signifikan terhadap penawaran kredit.
b. Uji Statistik F
Merupakan pengujian bersama-sama variable independent yang
dilakukan untuk melihat pengaruh variable indeoenden secara bersama-sama
terhadap vartiabel dependen (Gujarati,2004:140). Uji F dilakukan untuk
commit to user
Ho Ditolak terhadap variabel dependen penawaran kredit.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai F statistik
sebesar 131,732. Untuk mengetahui signifikan nilai F tersebut dapat diketahui
dengan membandingkan nilai F statistik tersebut dengan nilai F dalam tabel
untuk dk (k; n-k-1=5; 259)=2,41 atau dengan membandingkan nilai
signifikansi hasil perhitungan dengan komputer dengan nilai tingkat
kepercayaan 0,05%. Apabila nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi
hitung < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa F adalah signifikan.
Perbandingan nilai F menunjukkan bahwa nilai F hitung > nilai F
tabel (131,732 > 2,41). Perbandingan nilai signifikansi < tingkat kepercayaan
(0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai F signifikan
atau berarti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
H0 Diterima
2,41 131
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F
tabel (131,732 > 2,41) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi, suku bunga kredit, indek
produksi, dana pihak ketiga dan kondisi ekonomi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap penawaran kredit perbankan di Indonesia.
commit to user
Koefisien determinasi atau R2 adalah koefisien yang menggambarkan
tingkat hubungan antara variabel independen dengan variable dependen.
Suatu model penelitian dianggap semakin baik atau semakin tepat jika nilai
R2 yang diperoleh semakin mendekati nilai I.
Berdasarkan hasil penghitungan dengan bantuan program SPSS 17.0
For Windows diperoleh nilai Adjust R2 sebesar 0.714. Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa 71,4% variasi penawaran kredit perbankan
dipengaruhi oleh variasi inflasi, tingkat suku bunga, indek produksi, dana
pihak ketiga, dan krisis ekonomi. Adapun sisanya sebesar 28,6% dipengaruhi
oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.
d. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji t statistik, F statistik dan koefisien determinasi,
maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang dipakai dalam
penelitian ini adalah sudah baik. Nilai F yang signifikan menunjukkan bahwa
regresi yang dianalisis signifikan untuk dijadikan landasan prediksi. Nilai
koefisien determinasi yang mendekati angka 1, yaitu sebesar 0.714
menunjukkan bahwa model penelitian yang dipakai mencukupi.
C. Pengujian Hipotesis
1. Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda
Tabel 4.7
commit to user
Variabel Koefisien t statistik Probabilitas Keterangan
Konstanta 5.095 10.310 0.000 Signifikan positif
Inflasi -0.002 -4.000 0.000 Signifikan negatif
Suku bunga kredit -0.002 -0.283 0.777 Tidak signifikan negatif
Indek produksi 0.053 3.400 0.001 Signifikan positif
Dana pihak ketiga 0.600 14.875 0.000 Signifikan positif
Kondisi Ekonomi -0.301 -3.192 0.002 Signifikan negatif
Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi, yaitu PK = 5,095
– 0,002 If – 0,002 Sb + 0,053 Ip + 0,600 DPK – 0,136 KE.
Model persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa apabila
inflasi, suku bunga, indek produksi dan dana pihak ketiga dianggap konstan
maka besarnya penawaran kredit adalah sebesar 5,095 (ribu)
2. Uji Hipotesis Penelitian
Pengujian hipotesis 1-5 dilakukan dengan mempergunakan hasil
analisis regresi berganda dengan data keseluruhan dari tahun 1990 sampai
tahun 2011.
a. Uji Hipotesis 1
Hipotesis pertama yang diuji adalah hipotesis alternative yang
menyatakan bahwa inflasi (If) berpengaruh secara negative dan
signifikan terhadap penawaran kredit perbankan (PK).
Ketentuan signifikansi dapat dilihat melalui perbandingan antara t
hitung dengan t tabel. Apabila t hitung < t tabel maka koefisien inflasi
signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum
-commit to user
1,969). Dengan demikian t hitung adalah signifikan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa inflasi (If)
berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit
perbankan (PK). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap
penawaran kredit perbankan terbukti kebenarannya.
b. Uji Hiptesis 2
Hipotesis kedua yang diuji adalah hipotesis alternative yang
menyatakan bahwa suku bunga kredit (Sb) berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap penawaran kredit perbankan (PK).
Ketentuan signifikansi dapat dilihat melalui perbandingan antara t
hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel maka koefisien suku
bunga kredit signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil penghitungan
diperoleh nilai t hitung sebesar -0,283. Nilai tersebut kemudian
dibandingkan dengan nilai t tabel untuk df 264 = -1,969. Dengan
demikian nilai -t hitung < nilai t tabel (-0,283 > 1,969), sehingga nilai t
hitung adalah tidak signifikan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa suku bunga kredit
(Sb) tidak berpengaruh terhadap penawaran kredit perbankan (PK).
Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat suku
bunga kredit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
