PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

HADI SUSILO DWI CAHYONO 2011210295

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

HADI SUSILO DWI CAHYONO 2011210295

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(3)

(4)

(5)

(6)

MOTTO

“KEJUJURAN”

“

KEJUJURAN

ADALAH KUNCI

KESUKSESAN

DALAM KEHIDUPAN”.

“BERUSAHALAH SELALU BERBUAT DAN

BERKATA JUJUR WALAUPUN SULIT

UNTUK DILAKUKAN”

.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kuucapkan kepadamu ya Allah, karena aku dapat

menjalani pendidikan hingga S1 yang kuselesaikan dalam waktu 3 setengah

tahun (7 semester). Tak lupa pula

S K I P S I

ini aku persembahkan

kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah

memberikan kelancaran dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini

hingga tepat waktu.

2. Keluarga:



Ayah dan Ibuku Bpk. Abdul Wahid, Spd, dan Ibu Astutik, Spd yang

telah membiayai pendidikanku mulai TK hingga Sarjana (S1).

(7)



Keluarga di surabaya Bpk. Drs. Ec. Iswanto (papa Iwan), Bpk.

Winarkono (lek Nar), Mama Irine, Mas Prada, dan Nesa.

3. Dosen:



Ibu Hj. Anggraeni, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.



Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen penguji skripsi.



Ibu, Dra. Ec. Sri Haryati selaku dosen penguji skripsi.



Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku dosen penguji

proposal.



Ibu Laela Saleh Marta, Si., MMT selaku dosen wali.

4. Teman-teman:



Buat teman-teman seperjuangan sejak semester 1 dan seangkatan 2011

: Arde, Made, Fadli, Rahmadiyah E, Hendra, Beni, Afan, Viki (STMJ),

Fabio, dll ...



Buat teman-teman 1 bimbingan skripsi: Khoiruman, Mas Wahyu,

Fani, Haryo, Pandu, Wahyu, Anisa, Ria, & Nisrima, tetap semangat

dan jangan pernah menyerah.



Buat teman-teman Pengurus UPKM KOMTIF STIE Perbanas

Surabaya periode 2012

–

2013.



Semua teman-temanku di banyuwangi terima kasih banyak buat

doa-doa nya.

5. Lain-lain:

1)

Laptopku

“TOSHIBA”

yang selalu menemaniku dalam menyelesaikan

tugas kuliah mulai awal hingga akhir.

(8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas

Terhadap Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap CAR pada Bank Umum

Swasta Nasional Devisa Go Public”.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah

satu syarat penyelesaian program pendidikan S1 Jurusan Manajemen Perbankan

STIE Perbanas Suirabaya.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis menyadari

bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang

telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Maka, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Anggraeni, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan

arahan kepada penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Meliza Silvi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan S1 Manajemen STIE

Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Ibu Dr. Muazaroh, S.E., MT

selaku Ketua Jurusan S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014 –

2018.

3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya

periode 2010 – 2014 dan Bapak Lutfi, S.E., M.Fin. selaku Ketua STIE

(9)

4. Ibu Laela Saleh Marta, Si., MMT selaku dosen wali yang banyak memberikan

bimbingan, arahan, dan masukan hingga penulis dapat menempuh pendidikan

di STIE Perbanas Surabaya dengan lancar.

5. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah mengajar dan

memberikan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat selama penulis menjalani

perkuliahan.

6. Seluruh Staf Karyawan dan Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terma kasih dan berharap penulisan

skripsi ini dapat menambah pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi

pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Februari 2015

(10)

DAFTAR ISI

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 50

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 53

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 55

3.7 Teknik Analisis Data ... 55

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 62

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 62

(11)

BAB V PENUTUP ... 120

5.1 Kesimpulan ... 120

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 124

5.3 Saran ... 125

(12)

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Perkembangan CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go

Public Per 2010 – 2014 ... 3

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang ... 44

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Berdasarkan Total Modal Per Juni 2014 ... 54

Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Total Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Berdasarkan Kriteria Per Juni 2014 ... 55

Tabel 4.1 Posisi CAR Sampel Penelitian Periode TW I 2010 – TW II 2014 71 Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ... 87

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Simultan (Uji F) ... 90

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji T) ... 92

(13)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 44

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji F ... 57

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji t Sisi Kanan ... 60

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji t Sisi Kiri ... 60

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji t Dua Sisi ... 60

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F ... 91

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 variabel X1 ... 92

(14)

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 8 : Perhitungan BOPO Lampiran 9 : Perhitungan FBIR Lampiran 10 : Perhitungan ROA Lampiran 11 : Perhitungan ROE

Lampiran 12 : Perhitungan rata-rata trend CAR Lampiran 13 : Perhitungan rata-rata trend LDR Lampiran 14 : Perhitungan rata-rata trend IPR Lampiran 15 : Perhitungan rata-rata trend APB Lampiran 16 : Perhitungan rata-rata trend NPL Lampiran 17 : Perhitungan rata-rata trend IRR Lampiran 18 : Perhitungan rata-rata trend PDN Lampiran 19 : Perhitungan rata-rata trend BOPO Lampiran 20 : Perhitungan rata-rata trend FBIR Lampiran 21 : Perhitungan rata-rata trend ROA Lampiran 22 : Perhitungan rata-rata trend ROE Lampiran 23 : Posisi Suku Bunga (BI Rate) Lampiran 24 : Posisi Nilai Tukar Valas Lampiran 25 : Hasil Analisis SPSS Lampiran 26 : Tabel F

(15)

THE INFLUENCES OF LIKUIDITY, ASSETS QUALITY, SENSITIVITY TOWARD MARKET, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY

TOWARD CAR ON NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANK FOREIGN Capital for bank that used to absorb loss emerged from banking activities, and as basic from some policies releasead by Indonesia Bank.

This research have purpose that for determine whether the independent variables LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, and ROE in simultaneously or partially have significant influences toward CAR variable, and variables which give the dominant influence toward CAR.

This research using secondary data from financial statement publication from period I Quarterly of 2010 until II Quartely in 2014 Go Public National Private Banks. Sample used are PT. Internasional Indonesia Bank, Tbk, PT. Permata Bank, Tbk, and PT. Pan Indonesia Bank, Tbk. Data processed from SPSS 11,5 input result, by using F-test to looking simultaneously influences as well as t-test to know partially on independent variabel toward dependent variabel that used in this research.

Analysis result indicating that variable of LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, and ROE simultaneously have significant influences toward CAR variable. While partially only variable IPR, APB, and PDN which have significant influences toward CAR. Highest dominant variable is APB 23,45 percent.