RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH: MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

(1)

19

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH: MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN & AKUTANSI

2015

(2)

29

Nama Mata Kuliah

: Manajemen Risiko Perbankan

Kode Mata Kuliah/sks

:

/ 3 sks

Program Studi

Semester

:

Akutansi dan Manajemen Keuangan Perbankan

Mata Kuliah Prasyarat

: Statistik dan Manajemen Keuangan

Deskripsi Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran/

Learning Outcomes

Referensi

Matakuliah Manajemen Risiko Perbankan membahas tentang konsep dan pemahaman tentang

manajemen risiko khususnya di sektor perbankan. Mahasiswa tidak hanya memahami risiko pasar,

risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko lainnya, tetapi juga mampu

mengukur risiko tersebut serta keterkaitan antar risiko-risiko tersebut. Matakuliah ini juga sejalan

dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) khususnya No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI

No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan juga mengetahui

risiko-risiko dalam proses bisnis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Matakuliah ini

menggabungkan presentasi, analisis kasus, studi komprehensif dan diskusi aspek penting dalam

pengelolaan risiko perbankan.

1. Memahami Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang manajemen risiko perbankan

2. Memahami dan mampu menerapkan manajemen risiko perbankan

3. Menjelaskan konsep risiko dan manajemen risiko perbankan serta paham dengan konsep dasar

dan terminologi.

4. Memahami bagaimana dan mengapa manajemen risiko perlu dimasukkan ke dalam

pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan korporat.

5. Mampu menerapkan perangkat yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai dan mengukur

risiko.

6. Mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat dan teknik kuantitatif.

7. Mengatasi masalah manajemen risiko dan mampu untuk memitigasi risiko.

8. Mengetahui bagaimana menerapkan ISO 31000 Manajemen Risiko 2009 di industri Perbankan

1. Indonesia Certificate in Banking And Regulation Level 1 & Level 2 (ICBR)

2. Imam Ghozali (2007), Manajemen Risiko Perbankan; Pendekatan Kuantitatif Value at Risk,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (IG)

3. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett (2008), Financial Institutions Management ; A Risk

Management Approach, 6nd Edition, McGraw-Hill, (AM)

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI

No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. (PBI)

(3)

39

Evaluasi Hasil Belajar

Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini:

1) Ujian tengah semester (UTS)

25 %

2). Ujian akhir semester (UAS)

30%

3). Tugas terstruktur

45 %

Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut:

Nilai Angka

Nilai Huruf

Bobot

Nilai Angka

Nilai Huruf

Bobot

≥ 90

A

4,00

60,00 – 64,99

C +

2,25

80,00 – 89,99

A -

3,75

55,00 – 59,99

C

2,00

75,00 – 79,99

B +

3,25

50,00 – 54,99

C -

1,75

70,00 – 74,99

B

3,00

45,00 – 49,99

D

1,00

(4)

49

Rencana Perkuliahan

Mingg

u Ke-

Kemampuan Akhir yang

_Diharapkan

Pokok Bahasan dan Sub Pokok

_Bahasan

_Pembelajaran

Metode

_Pembelajaran

Media

Sumber

_Ajar

Deskripsi Tugas

1

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman tentang risiko, tidak hanya dilingkungan sekitar tetapi juga dalam proses bisnis. 2. Bagaimana penerapan

manajemen risiko dalam proses bisnis dan keterkaitan masing-masing risiko.

Pengantar Manajemen Risiko  Definisi risiko dan implementasi  Manfaat dan kegagalan dalam

penerapan manajemen risiko.  Best practice manajemen risiko

di industri  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector ICBR IG (1) PBI  Kuis  Tanya jawab



Penyelesaian soal

2

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian risiko-risiko perbankan, Tiga Pilar

Basel Acoord II dan jenis

pengukuran risiko.

2. Mahasiswa juga paham mengenai Road Map

Perbankan Indonesia dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Manajemen Risiko Perbankan  Jenis risiko perbankan

 Definisi risiko Pasar, Kredit, Operasional dan risiko lainnya  3 Pillar Basel Acoord II

 Jenis pengukuran Risiko Bank



Road Map Perbankan Indonesia

 Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector ICBR IG (2 & 4) PBI  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

3

1. Mahasiswa mampu memahami pentingnya kecukupan modal perbankan untuk membantali risiko yang akan terjadi pada bank sesuai dengan PBI dan Basel

Kecukupan Modal Bank berdasarkan ketentuan PBI dan Basel Acoord II.  Menjelaskan mengenai modal

perbankan

 Menjelaskan mengenai konsep kecukupan modal perbankan sesuai PBI  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector IG (4) AM  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

(5)

59

Acoord II.

2. Bagaimana penggunaan modal perbankan untuk mengantisipasi jika terjadi risiko.

 Menjelaskan mengenai menghitung kecukupan modal perbankan sesuai PBI



Menjelaskan mengenai risiko-risiko pada modal perbankan

4

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami risiko pasar di perbankan.

2.

Mahasiswa mampu

memahami keterkaitan risiko pasar dengan risiko perbankan lainnya

.

Risiko pasar

 Menjelaskan risiko pasar berdasarkan Basel I dan II

 Menjelaskan metode mengukur risiko ; Standard Approach dan

Internal Measurement Approach (IMA)



Mengukur Capital Requirement untuk risiko pasar



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector ICBR IG (9) PBI  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

5

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Value at

Risk dan manfaat serta

penggunaannya

2.

Mahasiswa mampu dan mengerti Value at Risk dalam mengukur risiko perbankan.

Konsep konsep Value at Risk

 Menjelaskan Konsep Value at Risk (VaR)

 Menjelaskan Metode-metode VaR untuk mengukur risiko



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector IG (7) PBI  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

6

1. Mahasiswa mampu menghitung kuantitatif risiko perbankan dengan pemenggunakan Value at

Risk.

2. Mahasiswa mampu

menghitung risiko perbankan dengan metode historical

Simulation dan variance covariance dengan

pendekatan Value at Risk .

Mengukur risiko pasar :

 menggunakan VaR metode

Historical Simulation

Variance Covariance  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector IG (9)  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

(6)

69

7

1. Mahasiswa mampu mengukur

capital charge untuk risiko

pasar menggunakan Value at

Risk.

2. Mahasiswa mengerti konsep metode Monte Carlo

Simulation dan mampu

menggunakan untuk menghitung capital charge risiko pasar.

3. Mahasiswa mampu melakukan Backtesting

Mengukur risiko pasar :

Monte Carlo Simulation

 Mengukur Capital Charge dari risiko pasar  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



8

Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis manajemen risiko perbankan

Ujian Tengah Semester (UTS)

Tertulis

9

1. Mahasiswa dapat dapat memahami konsep dan penyebab terjadinya risiko likuiditas

2. Mahasiswa dapat

menjelaskan langkah yang dilakukan untuk memitigasi risiko likuiditas.

3. Mahasiswa dapat mengetahui dampak terjadinya risiko likuiditas terhadap kelangsungan bank.

Risiko likuiditas :

 Menjelaskan konsep risiko likuiditas dan penyebabnya terjadi risiko likuiditas.

 Menjelaskan hubungannya Asset Liabilities Management (ALM) dan risiko likuiditas

 Mengukur eksposur likuiditas bank



Menjelaskan liquidity plan



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector AM  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

10

1. Mahasiswa dapat memahami risiko kredit.

2. Mahasiswa dapat

menjelaskan terjadinya risiko kredit.

3. Mahasiswa dapat

Risiko kredit

 Menjelaskan konsep risiko kredit  Perangkat untuk mengukur

risiko kredit



Pendekatan model standar dan



(7)

79 mengetahui jenis pengukuran

risiko kredit.

4.

Mahasiswa dapat memahami Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Basel Acoord II terkait risiko kredit

model internal

11

1. Mahasiswa dapat menggunakan perangkat menghitung risiko kredit.

2.

Mahasiswa menghitung risiko

kredit dengan pendekatan model standard an model internal

Menghitung Risiko kredit

 Menghitung risiko kredit dengan Pendekatan model standar  Menghitung risiko kredit dengan

Pendekatan model internal



12

1. Mahasiswa dapat memahami risiko operasional.

2. Mahasiswa dapat menjelaskan terjadinya risiko operasional. 3. Mahasiswa dapat mengetahui jenis pengukuran risiko operasional.

4. Mahasiswa dapat memahami Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Basel Acoord II terkait risiko operasional.

 Menjelaskan konsep risiko operasional Perbankan

 Menjelaskan kerangka kerja risiko operasional Perbankan  Perangkat Mengukur risiko

operasional  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



13

1. Mahasiswa dapat menggunakan perangkat menghitung risiko operasional.

2.

Mahasiswa menghitung risiko operasional dengan

pendekatan model standar an model internal

Menghitung risiko operasional  Menghitung risiko operasional

dengan pendekatan model standar

 Menghitung risiko operasional dengan pendekatan model internal  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



(8)

89

14

1. Mahasiswa mengerti risiko berbasis Internal Audit serta serta peran internal audit

dalam penerapan

manajemen risiko perbankan. 2. Mahasiswa dapat Menjelaskan metode penilaian risiko obyek audit

Risk Based Internal Audit :

 Menjelaskan Risk Based Auditing  Menjelaskan Risk Based Auditing

dan Audit konventional

 Menjelaskan metode penilaian risiko obyek audit



15

1. Mahasiswa mampu dan

mengerti Enterprise Risk Management berbasis ISO

31000 : 2009

2. Mahasiswa mampu dan dapat menerapkan Enterprise

Risk Management berbasisi

ISO 31000 untuk industri perbankan.

Konsep Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 : 2009

 Menjelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko korporat (ERM)

 Menjelaskan kerangka kerja manajemen risiko korporat (ERM)



Menjelaskan proses manajemen risiko berbasis ISO 31000 di Perbankan  Perkuliahan  Diskusi  Audio/video



Soal-tugas  Laptop  White Board  Spidol  LCD Projector ISO  Kuis  Tanya jawab  Penyelesaian soal

16

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan manajemen risiko perbankan dan paham tentang Enterprise Risk Management