Abnormal return and trading volume activity analysis before and after stock splits at companies listed on Indonesia Stock Exchange
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada trading cost , volume perdagangan saham, dan abnormal return saham pada saat sebelum dan sesudah pengumuman stock split.
Hasil penelitian terhadap abnormal return menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah stock split.. Dengan
Hipotesis yang dikemukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah reverse stock split dan terdapat perbedaan trading
Trading volume activity sebelum dan sesudah stock split dilihat dari hasil uji beda pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sehingga dapat
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split, adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split dan
Hasil penelitian ini mengidikasikan bahwa terdapat tidak terdapat perbedaan antara Abnormal Stock Return (ASR) sebelum dengan Abnormal Stock Return (ASR)
Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Kejadian Pemecahan Saham Stock Split Tahun 2017 Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public Yang Terdaftar
Respon pasar terhadap aksi ini dapat terlihat dari adanya perbedaan pada abnormal return, trading volume activity, stock price, bid-ask spread, serta systematic risk saat sebelum dan
