PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET , SENSITIVITAS PASAR DAN EFISIENSI, TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR DAN EFISIENSI, TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

AGIL ROZANDI DHARMA 2013210668

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

Diajukan Oleh :

(3)

S K R I P S I

Diajukan Oleh :

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 7 Februari 2017

Tim Penguji

Ketua : Drs. Ec. HERIZON, M.Si. ………

Sekretaris : Dr. Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M. ...

(4)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agil Rozandi Dharma

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 12 April 1994

N.I.M : 2013210668

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar dan Efesiensi Terhadap ROA Pada Bank Umum Nasional Devisa Go Public

Disetujui dan diterima baik oleh : Dosen Pembimbing

Tanggal:...

(Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M.)

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, Tanggal:...

(5)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Saya Panjatkan PujiSyukur Atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan nikmatnya dalam beraktivitas dan berikhtiar hingga sampai saat ini, serta Nabi Muhammad SAW yang merupakan tuntunan disetiap langkah hidup saya.

Saya berterimakasih pada kedua orang tua saya Ayah Wahyudi Supranoto dan Ibu Suharti yang selama ini tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan menjadi contoh utama bagi saya untuk selalu menjadi orang tua yang baik dan berguna untuk orang sekitarnya. Trimakasih banyak Ayah dan Ibu maaf kalau selama ini banyak salah kepada kalian.

Saya berterimakasih kepada Kakak saya Andhi Reza Pranata, Azam Magribi , Avriyonita Ayu Afnani, dan Adik saya Alvian Ferry Mahandi yang memberi dukungan yang tidak henti-hentinya kepada saya.

Saya berterimakasih kepada Wendy Nerissa Oktaviana yang selalu mensupport saya dan selalu ngingetin saya waktu saya melakukan perbaikan skripsi dan pada akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.

Saya berterimakasih kepada Teman-teman saya Arief, Fauzan, Nasrul, Yanuar, Ageng, Bagas, Bagus, Cindi, Riga, Vina, Manda, Tita, dan Teman SMAN 3 saya Ragil dan Prasetya dan seluruh rekan-rekan STIE Perbanas Surabaya Angkatan 2013 yang telah menuntun dan membantu saya selama ini.

(6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT atas berkat rahmat serta kehendak-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar dan Efesiensi Terhadap ROA Pada Bank Umum Nasional Devisa Go Public_”_{untuk memenuhi salah satu} syarat penyelesaian program pendidikan sarjana program studi manajemen.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait sehingga dengan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing

2. Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya

3. Dr. Lutfi, SE, M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya 4. Dra.Psi. Tjahjani Prawitowati, M.M. selaku dosen wali

5. Seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya berserta seluruh civitas. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu peneliti masih mengharapkan adanya kritik maupun sarandari semua pihak yang diharapkan bersifat membangun kedepannya. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Surabaya, Maret 2017

(7)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vi

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 8

1.3 Tujuan Penelitian ... 9

1.4 Manfaat Penelitian ... 10

1.5 Sistematika Penulisan ... 11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Penulisan Terdahulu... 13

2.2 Landasan Teori... 18

2.3 Kerangka Pemikiran... 35

2.4 Hipotesis Penelitian... 36

BAB 3 METODE PENELITIAN... 38

3.1 Rancangan Penelitian ... 38

3.2 Batasan Penelitian ... 38

3.3 Identifikasi Variabel... 39

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 39

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ... 42

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 44

3.7 Teknik Analisis Data... 44

BAB 4 GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA... 51

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 51

4.2 Analisis Data ... 59

(8)

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Posisi ROA pada Bank Umum Swasta Devisa

Go Public 2

Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Persamaan Penelitian

Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 18

Tabel 3.1 : Daftar Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Go Public 43

Tabel 3.2 : Daftar Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public

dengan assets diatas 181 Trilliun 44

Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian 60

Tabel 4.2 : Posisi LAR Sampel Penelitian 61

Tabel 4.3 : Posisi IPR Sampel Penelitian 63

Tabel 4.4 : Posisi NPL Sampel Penelitian 64

Tabel 4.5 : Posisi APB Sampel Penelitian 65

Tabel 4.6 : Posisi IRR Sampel Penelitian 66

Tabel 4.7 : Posisi PDN Sampel Penelitian 67

Tabel 4.8 : Posisi BOPO Sampel Penelitian 69

Tabel 4.9 : Posisi FBIR Sampel Penelitian 70

Tabel 4.10 : Posisi ROA Sampel Penelitian 72

Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Linier Berganda 73

Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji F 76

Tabel 4.13 : Hasil Perhitungan Uji t 80

(9)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 36

(10)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposito Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Loan to Assets Ratio (LAR) Lampiran 3 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 4 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 5 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 6 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)

Lampiran 7 : Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN)

Lampiran 8 : Perhitungan Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 9 : Perhitungan Fee Base Income Ratio (FBIR)

Lampiran 10 : Perhitungan Return on Asset (ROA) Lampiran 11 : Hasil SPSS

Lampiran 12 : Daftar F table Lampiran 13 : Daftar t table

(11)

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, MARKET SENSITIVITY AND EFFICIENCY OF RETURN ON ASSET

(ROA) ON FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS GO PUBLIC

Email: agilrozandi@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR have significant influence simultaneously and partial to ROA on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. The sample of this research are three banks, namely: Bank Central Asia, Tbk, Bank CIMB Niaga and Bank Permata, Tbk. Data and collecting data method in this research is secondary data which is taken from financial report of Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. Bank started from the first quarter period of 2011 until the second quarter period of 2016. The technique of data analyzing is descriptive analyze and using multiple regression linier analyze, f test and t test. The result of the research show that LDR, , IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR have significant influence simultaneously to ROA on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. LAR and NPL partially have positive unsignificant influence to ROA on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. LDR, IPR, APB, IRR, PDN and FBIR partially have negative unsignificant influence to ROA on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. BOPO partially have negative significant influence to ROA on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public.