ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
Zulfa Nahdia Rahmi 201610180311217
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020
v
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penentu Simpanan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, para mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas mecintai dan menjunjung sunnahnya.
Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Hendra Kusuma, SE., M.S.E selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Pembimbing 1 dalam melaksanakan pengerjaan Skripsi saya.
5. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua tercinta dan sangat saya sayangi serta sanak saudara yang telah membantu mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi saya.
7. Rekan-rekan seperjuangan saya di Kelas Ekonomi Pembangunan D angkatan 2016 serta rekan-rekan dekat lainnya di Universitas Muhammadiyah Malang.
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang dapat saya persembahkan, semoga segala yang sudah mereka berikan kepada saya tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. Amiin.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih.
Billahitaufiq Wal Hidayah
Malang, 14 Maret 2020
Penulis
vi DAFTAR ISI
Kata Pengantar ... v
Daftar Isi... vi
Daftar Grafik ... viii
Daftar Tabel ... ix
Daftar Lampiran ... x
Daftar Pustaka ... xi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Rumusan Masalah ... 8
C. Pembatasan Masalah ... 8
D. Tujuan Penelitian ... 8
E. Manfaat Penelitian ... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 10
A. Penelitian Terdahulu... 10
B. Landasan Teori ... 12
1. Deposito Mudharabah ... 12
2. Return On Asset (ROA) ... 13
3. Bagi Hasil ... 13
4. Inflasi ... 14
5. Produk Domestik Bruto ... 15
C. Hubungan Antar Variabel ... 16
1. Pengaruh Variabel ROA terhadap Deposito Mudharabah ... 16
2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah ... 17
3. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah ... 17
4. Pengaruh PDB terhadap Deposito Mudharabah ... 18
D. Kerangka Pemikiran ... 19
E. Hipotesis ... 19
BAB III METODE PENELITIAN ... 20
A. Jenis Penelitian ... 20
B. Obyek Penelitian ... 20
C. Jenis dan Sumber Data ... 20
1. Jenis Data ... 20
2. Sumber Data ... 21
D. Teknik Pengumpulan Data ... 21
E. Populasi dan Sampel ... 21
1. Populasi ... 21
vii
2. Sampel ... 22
F. Definisi Operasional Variabel ... 23
1. Variabel Dependen ... 23
2. Variabel Bebas ... 24
G. Teknik Analisis Data ... 25
1. Uji Kesesuaian Pada Model ... 25
2. Analisis Regresi Data Panel ... 26
3. Penentuan Model terbaik pada Data Panel... 27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 30
A. Gambaran Umum Bank Syariah ... 30
B. Analisis Data Penelitian ... 34
C. Hasil Analisis ... 37
D. Interpretasi Hasil Regresi Data Panel ... 41
E. Pengujian Hipotesis ... 44
F. Pembahasan Hasil Penelitian ... 49
BAB V PENUTUP ... 54
A. Kesimpulan ... 54
B. Saran ... 56
LAMPIRAN ... 58
viii
DAFTAR GRAFIK
Gambar 1.1 Grafik Negara dengan Pasar Keuangan Islam Paling Berkembang .... 2
Gambar 1.2 Grafik Negara Aset Keuangan Syariah Terbesar ... 6
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia ... 34
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Syariah di Malaysia ... 34
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan ROA Bank Syariah di Indonesia ... 35
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan ROA Bank Syariah di Malaysia ... 35
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia ... 37
Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Bagi Hasil Bank Syariah di Malaysia ... 37
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Bank Syariah di Indonesia Sesuai dengan Kriteria ... 22
Tabel 3.2 Bank Syariah di Malaysia Sesuai dengan Kriteria ... 22
Tabel 4.1 Model CE, FE, RE ... 38
Tabel 4.2 Model CE, FE, RE ... 38
Tabel 4.3 Hasil Pemilihan dengan Uji Chow ... 39
Tabel 4.4 Hasil Pemilihan dengan Uji Hausman ... 40
Tabel 4.5 Hasil Pemilihan dengan Uji LM Breusch Pagan ... 41
Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Terbaik ... 41
Tabel 4.7 Hasil Uji F ... 45
Tabel 4.8 Hasil Uji T ... 46
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 ... 58
Lampiran 2 ... 60
Lampiran 3 ... 62
Lampiran 4 ... 68
xi
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 11(4), 595–604. https://doi.org/10.1016/j.entcs.2012.11.002
Al Arif, M. N. R., & Hanifah, H. (2017). Determinan Deposito Pada Bank Umum Syariah: Model Regresi Panel. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 39–45.
https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i01.p05
Ali, S., Hassan, A. A., & Kasim, K. (2012). Macroeconomics Variables and Its Impact to Mudharabah Investment Deposits in Malaysia. Journal Finance Management, ISSN, 51, 10866–10869.
Ascarya. (2011). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Empat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ekonometrika, M. (2018). Modul Praktikum Ekonometrika Dengan Software EVIEWS Universitas Muhammadiyah Malang. Malang (labolatori). 2018.
Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 44. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700
Indrajati, P. (2014). Analisis Return On Equity, Return On Asset, FDR, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah (Studi Bank Umum Syariah) 2012-2014. (11), 23–40.
Isna, A. K., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh Return on Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 29–42.
Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 3(1), 36–42.
https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1/art5
Karim. (2008). Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 22(2), 181–201.
Meyliana, D. (2017). Pengaruh Produk Domestik Bruto ( PDB ), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 Pendahuluan Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat ,. Jurnal Ekonomi Islam, 8, 263–284.
xii
Mukhlis. (2015). Ekonomi Keuangan & Perbankan. jakrta selatan: Salemba Empat.
Muttaqiena, A. (2013). Analisis Pengaruh Pdb, Inflasi, Tingkat Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008- 2012. Economics Development Analysis Journal, 2(3), 175–186.
https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1971
Nur, M. I., & Nasir, M. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 3, 266–278.
Nurhasanah. (2015). Mudharabah. Bandung: Refika Aditama.
Pimada, L. M., Mawardi, I., & Herianingrum, S. (2017). Determinants of islamic bank deposit in indonesia. Academic Research International, 8(2)(June).
Rachman R, A, D. (2013). Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. Accounting Analysis Journal, 2(4), 413–422. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i4.4167
Rudiasnyah, A. (2014). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Pdb Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 2(2).
Setyowati, dkk. (2004). Ekonomi Makro Pengantar. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045 Sinambela, lijan poltak. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif (Pertama).
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sukirno, sadono. (2010). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta.
Thoifah. (2015). Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang:
Madani Media.
Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 1.
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17
Wirdyaningsih, D. (2007). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana.
Abdullah. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 11(4), 595–604. https://doi.org/10.1016/j.entcs.2012.11.002
Al Arif, M. N. R., & Hanifah, H. (2017). Determinan Deposito Pada Bank Umum
xiii
Syariah: Model Regresi Panel. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 39–45.
https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i01.p05
Ali, S., Hassan, A. A., & Kasim, K. (2012). Macroeconomics Variables and Its Impact to Mudharabah Investment Deposits in Malaysia. Journal Finance Management, ISSN, 51, 10866–10869.
Ascarya. (2011). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Empat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 44. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700
Indrajati, P. (2014). Analisis Return On Equity, Return On Asset, FDR, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah (Studi Bank Umum Syariah) 2012-2014. (11), 23–40.
Isna, A. K., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh Return on Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 29–42.
Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 3(1), 36–42.
https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1/art5
Karim. (2008). Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 22(2), 181–201.
Labolatorium, E. P. (2018). Modul Praktikum Ekonometrika Dengan Software EVIEWS (labolatori). 2018.
Meyliana, D. (2017). Pengaruh Produk Domestik Bruto ( PDB ), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 Pendahuluan Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat ,. Jurnal Ekonomi Islam, 8, 263–284.
Mukhlis. (2015). Ekonomi Keuangan & Perbankan. jakarta selatan: Salemba Empat.
Muttaqiena, A. (2013). Analisis Pengaruh Pdb, Inflasi, Tingkat Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008- 2012. Economics Development Analysis Journal, 2(3), 175–186.
https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1971
Nur, M. I., & Nasir, M. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat
xiv
Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 3, 266–278.
Nurhasanah. (2015). Mudharabah. Bandung: Refika Aditama.
Pimada, L. M., Mawardi, I., & Herianingrum, S. (2017). Determinants of islamic bank deposit in indonesia. Academic Research International, 8(2)(June).
Rachman R, A, D. (2013). Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. Accounting Analysis Journal, 2(4), 413–422. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i4.4167
Rudiasnyah, A. (2014). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Pdb Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 2(2).
Setyowati, dkk. (2004). Ekonomi Makro Pengantar. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045 Sinambela, lijan poltak. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif (Pertama).
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sukirno, sadono. (2010). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta.
Thoifah. (2015). Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang:
Madani Media.
Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 1.
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17
Wirdyaningsih, D. (2007). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana.
https://data.worldbank.org/ (data Inflasi dan PDB Negara Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2018)
https://www.bnm.gov.my/ (data laporan keuangan Bank Syariah di Malaysia 2010- 2018)
xv
BUKTI LOLOS PLAGIASI SKRIPSI
xvi
