C
CP 15.2: Ma CP 15.4: Be CP 2.5 melip
B. Untuk menca
Matematika Probabilitas (VaR) metod
scoring cred
Kolektif; Tail membahas M
C. Deskripsi C
CAPAIAN PEMBELAJA PENGUASAAN PENG
KEMAMPUAN KERJA
KEMAMPUAN MANA
SIKAP DAN TATA NI
ampu mengelola dan be rtanggung jawab atas h puti 8 sub Capaian Pem
apai CP di atas diperlu Keuangan, antara lain & Eksposur Kematian A de Historis, analitis, sim
dit, RAROC & Penuruna l Value at Risk antara Metode Bayes, Credibil
CP secara umum KKNI
ARAN (Learning Outc
GETAHUAN 6.1
6.2
A 6.3
6.4 6.5
AJERIAL 6.6
6.7 6.8
ILAI 6.9
ekerja dalam tim hasil kerja mandiri dan mbelajaran, yaitu: CP2.5
ukan POKOK BAHASA n Analisis Investasi (Nila Awal & Interaksi Proba mulasi serta pemodelan an resiko kredit melalui lain membahas Sifat C lity Premium, Model Bu
I Level 6
come):
Menjelaskan pengg Menjelaskan prosed Mengaplikasikan ma Menentukan metode Dapat beradaptasi t Mampu mengambil Mampu memberikan Bertanggung jawab Etika profesi, kerjas
kelompok
5T1 s.d CP2.5T8 dicap
AN sebagai berrikut : ai Tunai & Nilai Mendat abilitas Kematian Awal &
VaR, Diversifikasi Port
Term Structer), Credit
Coherent Pengukuran R uhlman & Model Buhlma
unaan konsep Manajem dur pengelolaan resiko
ajanemen resiko dalam e yang sesuai dalam pe terhadap berbagai situa keputusan yang tepat b n petunjuk dalam mem pada pekerjaan sendir ama, menghargai oran
pai
tang, Anuitas), Identifik & Severity Kerugian; Re tofolio & Backtesting; R
Metrics & Pendekatan Resiko, Pengukuran Tai
an-Straub.
men Resiko secara khu dalam industry keuang m permasalahan industr
engelolaan resiko asi yang dihadapi
berdasarkan analisis in ilih berbagai alternatif s ri dan dapat diberi tangg
g lain, patuh aturan, ce
kasi, Pengukuran & Pen esiko Pasar antara lain Resiko Kredit antara la
Teori Opsi; Aggregate l Value-At-Risk (TVaR)
usus pada industri keua gan
ri keuangan
nformasi & data serta m solusi secara mandiri da
gung jawab atas penca erdas, amanah dan krea
ngelolaan Resiko; Resi n membahas Metode D ain membahas Penilaian e Loss Models antara l ) & Generalized Pareto
angan
mampu mengkomunikas an berkelompok apaian hasil kerja organ
atif
ko Kematian antara la Deviasi Standar, Metode
n Kualitatif & Kuantitatif lain membahas Model Distribution; Credibilit
sikan hasil analisis baik
nisasi
ain mengenai Tabel Kem e Pengukuran Value at f (Rating perusahaan, M Resiko Individu & Resik ty Theory antara lain
k secara lisan maupun t matian,
Risk Model ko
1 6.1 K T A O 2
3 6.1 6.2
P l ( r 4
5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6
P
T
E P K 6
7 6.1
6.2 P
o p H
Konsep Analisis Investa Tunai, Nilai Mendatang Akhir, Anuitas Awal & A Obligasi.
Pengertian Manajemen langkah dalam identifik (Likelihood & Severity) resiko.
Pengertian & bentuk Ta
Table), Kematian Awal, Eksposur Kematian Aw Probabilitas Kematian A Kerugian.
Pengertian & terjadinya overview metode-metod pasar (metode deviasi s Historis VaR, Analitis V
asi, antara lain Nilai g, Anuitas (Anuitas Anuitas Tertunda) serta
n Resiko, langkah-kasi, pengukuran
serta pengelolaan
abel Kematian (Mortalit
, Probabilitas & wal, Interaksi
Awal & Severity
a resiko pasar, serta de pengukuran resiko standar, metode VaR, Simulasi Monte
a
Mampu menerapk Investasi, antara l Mendatang & Anu Mampu menerapk Investasi Anuitas Tertunda serta Ob Mampu menguasa pengertian Manaje langkah-langkah d pengukuran resiko Mampu menguasa langkah-langkah d resiko.
ty Mampu menguasa
mengenai Tabel K & 2001, Kematian Probabilitas & Eks Awal.
Mampu menjelask menerapkan Inter Kematian Awal & Mampu menguasa pengertian & terja serta metode-met resiko pasar.
kan konsep Analisis ain Nilai Tunai, Nilai uitas Akhir. kan konsep Analisis
Awal, Anuitas bligasi.
ai serta menjelaskan emen Resiko, dalam identifikasi & o.
ai serta menjelaskan dalam pengelolaan
ai serta menjelaskan Kematian CSO 1980 n Awal, serta
sposur Kematian
kan serta raksi Probabilitas
Severity Kerugian. ai serta menjelaskan adinya resiko pasar
tode pengukuran
Pendahuluan: 1. Review Matematika
Keuangan: Analisis Investasi (Nilai Tun Nilai Mendatang, Anuitas) 2. Identifikasi Resiko 3. Pengukuran Resik 4. Pengelolaan Resik
Resiko Kematian: 1. Tabel Kematian 2. Probabilitas & Eksp
Kematian Awal 3. Interaksi Probabilita
Kematian Awal &
Severity Kerugian
Resiko Pasar: 1. Metode Deviasi Sta 2. Metode Pengukura Value at Risk (VaR
a s nai &
ko o
[3]
posur
as
[1] Bab 8 [2]
andar an R)
[1] Bab 3.5
Diskusi & PBL D O
Diskusi & PBL La
PBL La
PBL & Responsi
La
Diskusi & PBL D O
PBL La
Diskusi & PBL D O
iskusi & Observasi
5%
atihan & Tugas
atihan
5
1
atihan
iskusi & Observasi
10
20
atihan & Tugas
iskusi &
Observasi
5%
25
%/5%
5%/
10%
0%/
0%
C
8 6.1 6.2;6.3; 6.4;6.6
M S 9 k
9-10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9
M V k k
11-12 M
M s
13-14 M
P p V 15-16 6.1
6.2 6.8 6.9
P d a s p
Carlo & Pemodelan Va
Metode pengukuran res Standar dan Metode Hi 95%, tingkat kerugian, kekurangan)
Metode pengukuran res VaR (rata-rata & devias korelasi tingkat return p kerugian portofolio). Metode pengukuran res Monte Carlo (distribusi simulasi, distribusi freku
Metode pengukuran res Pemodelan VaR (perub perubahan tingkat bung VaR 95%).
Pengertian & karakteris diversifikasi portofolio, a asset dependen, rata-ra serta backtesting (valid presisi model).
R).
siko: Metode Deviasi istoris VaR (return, VaR kelebihan &
siko: Metode Analitis si struktur return, portofolio, VaR 95%,
siko: Metode Simulasi probabilitas return, uensi, VaR 95%).
siko: Metode bahan harga obligasi, ga, harga portofolio,
stik portofolio, asset independen, ata & deviasi portofolio dasi model, akurasi &
R
Mampu menjelask menerapkan meto resiko antara lain Standar dan Meto Historis VaR) Mampu menjelask menerapkan meto resiko dengan Me Analitis VaR)
Mampu menjelask menerapkan meto resiko dengan Me Simulasi Monte C Mampu menjelask menerapkan meto resiko dengan Me Pemodelan VaR) Mampu menguasa portofolio & divers Aset Independen, serta Backtesting.
kan serta ode pengukuran
Metode Deviasi ode VaR (Metode
kan serta ode pengukuran etode VaR (Metode
kan serta ode pengukuran etode VaR (Metode
arlo) kan serta ode pengukuran etode VaR (Metode
ai & menjelaskan sifikasi portofolio, Aset Dependen .
a. Metode Historis b. Metode Analitis V c. Metode Simulas
Monte Carlo d. Pemodelan VaR 3. Diversifikasi Portofo
a. Aset Independen b. Asset Dependen 4. Backtesting.
VaR VaR i
R olio n n
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL La
Observasi &
atihan
5%
30
Observasi &
atihan
5%
35
Observasi &
atihan
5%
40
Observasi &
atihan
5%
45
atihan & Tugas
5%
50
%/
0%
%/
5%
%/
0%
%/
5%
Pengertian & terjadinya kualitatif (Return, Repa Risk ability, Character, Collateral, Conditions/ 3 Penilaian resiko kredit K perusahaan & model sc diskriminan, model prob probabilitas logit).
Penilaian resiko kredit K (Risk Adjusted Return O
modal, capital at risk, ri rating migration.
Penilaian resiko kredit K Resiko Kredit dengan T curve/term structure, sl probability, marginal de forward looking charact
Penilaian resiko kredit:
risk volatility, return pas
metrics asset individu &
unsecured, default, disc
a resiko kredit, penilaian
ayment capacity, bearin Capacity, Capital,
3R & 5C). Kuantitatif: Rating coring credit (model babilitas linear & mode
Kuantitatif: RAROC
On Capital) mencakup
isk weighted assets &
Kuantitatif: Penurunan
Term Structure (yield lope, default risk, defau efault probability,
teristic).
Credit Metrics meliputi sar, return kredit, credit
& portofolio, senior count rate, forward zero
n
ng
Mampu menguasa pengertian & terja serta penilaian ku
l
Mampu menjelask penilaian resiko kr Rating perusahaa credit antara lain m model probabilitas probabilitas logit. Mampu menjelask penilaian resiko kr RAROC.
ult
Mampu menjelask penilaian resiko kr Penurunan Resiko
Term Structure.
t
o
Mampu menjelask penilaian resiko kr
Metrics baik untuk maupun portofolio
ai & menjelaskan adinya resiko kredit
alitatif (3R & 5C). 1 2
3 4 kan & menerapkan redit Kuantitatif: an & model scoring
model diskriminan, s linear & model
kan & menerapkan redit Kuantitatif:
kan & menerapkan redit Kuantitatif: o Kredit dengan
kan & menerapkan redit melalui Credit
k asset individu o.
Resiko Kredit: 1. Penilaian Kualitatif 2. Penilaian Kuantitatif
a. Rating perusahaa b. Model scoring cre
Model diskrimin
Model probabil linier
Model probabil logit c. RAROC d. Penurunan resiko
kredit melalui Term Structer
3. Credit Metrics
4. Pendekatan Teori O
Observasi & atihan
Observasi & atihan
Observasi & atihan
Observasi & atihan
Observasi &
c j
26 P
m &
y
27 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9
M M T P
28 M
C D
29 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6
T p a
curve, upgrade & down joint probability, percen
Penilaian resiko kredit: meliputi opsi call, opsi p
& hutang serta model p
yield, tingkat laverage.
Model Aggregate Loss: Model Resiko Individu m Translated Gamma & P Power
Model Resiko Kolektif m Compund Distribution, Distribusi Klaim yg besa
Tail Value at Risk: sifat pengukuran resiko sert at-risk (TVaR)
ngrade, forward rate, ntile.
pendekatan teori opsi
put, analisis nilai saham penilaian hutang, sprea
:
meliputi Pendekatan Pendekatan Normal
meliputi Model Stop-Loss Insurance & arnya diketahui
t coherent dalam ta pengukuran tail value
m
d
Mampu menjelask penilaian resiko kr pendekatan teori O nilai saham & huta penilaian hutang. Mampu menjelask model aggregate individu melalui pe Translated Gamm Normal Power.
&
Mampu menjelask model aggregate kolektif melalui mo distribution, stop-l distribusi klaim ya diketahui.
e-Mampu menjelask coherent dalam pe serta menerapkan Value-at-Risk (TV resiko.
kan & menerapkan redit melalui Opsi baik analisis ang maupun model
kan & menerapkan loss untuk resiko endekatan ma & pendekatan
kan & menerapkan loss untuk resiko odel compound
oss insurance & ang besarnya
kan mengenai sifat engukuran resiko n pengukuran tail VaR) dalam analisis
Aggregate Loss Mod Model Resiko Individu Model Resiko Kolektif
Tail Value at Risk: a. Sifat Coherent
Pengukuran Resik b. Pengukuran Tail
Value-At-Risk (TV
dels: u f
[1] Bab 9
ko
VaR)
[1] Bab 5.5
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Observasi & atihan
Observasi & atihan
10
80
Observasi & atihan
Observasi &
atihan
10
90
0%/
0%
P
1 2 3
30 6.7 6.8 6.9
T D
31 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9
C m P
32
C m S
33-36 U
Pust aka:
1. Klugman et. Al 2. Jorion, P. (200
3. Basel II Accord
Tail Value at Risk: Gen Distribution
Credibility Theory melip mengenai Moetode Bay Premium
Credibility Theory melip mengenai Model Buhlm Straub
UAS
l (2008). Loss Mod 07). Value at Risk: T
d documentation, h
eralized Pareto
puti pembahasan yes & Credibility
puti pembahasan man & Model
Buhlman-del : From Data to D
The New Benchma
ttp://www.bis.org/p
Mampu menjelask Generalized Paret perhitungan Capit lain resiko operas value theory. Mampu menjelask credibility theory a metode bayes: dis distribusi margina bersyarat, distribu distribusi prediktif: premium. Mampu menjelask credibility theory a model Buhlman da straub: hypothetic hypothetical mean hypothetical mean
Decision, McGraw-H
rk for Managing Fin
ubl/bebs107.htm
kan& menerapkan to Distribution dalam tal Charge, antara
ional & extreme
kan & menerapkan antara lain mengenai stribusi bersama,
l, fungsi density usi posterior &
: serta credibility
kan & menerapkan antara lain mengenai
an model Buhlman-cal mean, ekspektasi n serta variance n.
Hill.
nancial Risk, 3rd ed
c. Generalized Pare Distribution
Credibility Theory: a. Metode Bayes b. Credibility Premiu c. Model Buhlman d. Model Buhlman-S
dition, McGraw-Hill
to [1] Bab 5.6
um
Straub
[1] Bab 20
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Diskusi & PBL O La
Observasi & atihan
Observasi & atihan
10
10
Observasi & atihan
