ANALISIS PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, INFLASI, DAN TINGKAT IMBALAN SBIS (SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH) TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2012 – JUNI 2015
THE INFLUENCES ANALYSIS OF PROFIT SHARING RATIO, INFLATION, RATE OF RETURN SBIS (SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH/INDONESIAN BANK SHARIA’S CERTIFICATE)
TOWARD MUDHARABAH DEPOSITS IN SHARIA BANK IN INDONESIADURING PERIODE AUGUST 2012 TO JUNE 2015
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oleh
MERLI NUR ATIQAH 20120430160
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016
MOTTO
“ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DI ANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU
PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT”
(Q.S AL MUJADALAH AYAT 11)
“BARANG SIAPA YANG BERTAQWA KEPADA ALLAH NISCAYA DIA AKAN MENGADAKAN BAGINYA JALAN KELUAR”.
(Q.S ATH THALAQ AYAT 2)
“JIKA MERASAKAN UJIAN SEBESAR KAPAL, MAKA YAKINLAH BAHWA NIKMAT ALLAH SEBESAR LAUTAN”
“TETAPLAH BERUSAHA DAN SEMANGAT, KARENA SEGALA SESUATU YANG DIUSAHAKAN SEKARANG AKAN BERMANFAAT PADA HARI
ESOK”
“ONCE YOU STOP LEARNING, YOU START DYING”
(ALBERT EINSTEIN)
Persembahan
Skripsi ini Kupersembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa Mba Lani, Mas Ivan dan Dek Nurul tersayang Mas Uwi, Mba Ayu, Bita, Galang dan seluruh keluarga besar Hangga Agung Bramantyo terkasih Sahabat-sahabatku tersayang Almamaterku tercinta Teman-teman di Fakultas Ekonomi UMY angkatan 2012 yang selalu bersama dalam menghadapi suka dan duka. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin..
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, dan Tingkat Imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) terhadap Jumlah Deposito Mudharabah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Objek kajian pada penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara keseluruhan dengan mengambil data per bulan dari Agustus 2012 sampai Juni 2015. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 35 data, yang diperoleh dari berbagai instansi seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis menggunakan metode analisis Error Correction Model (ECM).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat bagi hasil (TBH) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah, inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah deposito mudharabah, sedangkan tingka timbalan SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.
Kata kunci : Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, Tingkat Imbalan SBIS, dan Deposito Mudharabah.
ABSTRACT
This research aims to analyze the influences of the Ratio of Profit Sharing, Inflation, and Rate of Return SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah/Indonesian Bank Sharia’s Certificate) toward the Amount of Mudharabah Deposits in short- term or long-term. The object of this research was Sharia Bank (Bank Umum Syariah/BUS) in Indonesia overall by taking monthly data from August 2012 to June 2015. The research used samples as many as 35 data, which gotten from several agencies such as Indonesian Bank (Bank Indonesia/BI), Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Central Bereau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS). The analysis instrument of this res earch was analysis Error Correction Model (ECM) method.
Based on the analysis, it can be concluded that the Ratio of Profit Sharing (Tingkat Bagi Hasil/TBH) has signficant influence and negative influence toward the amount of mudharabah deposits. Inflation gives positive and significant influence toward the amount of mudharabah deposits. While the rate of return SBIS does not give significant influence toward the amount of mudharabah deposits.
Key Words: Ratio of Profit Sharing, Inflation, Rate of Return SBIS, and Mudharabah Deposits
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan segala kecerdasan, kemudahan, karunia, dan rahmat dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, INFLASI, DAN TINGKAT IMBALAN SBIS (SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH) TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2012 – JUNI 2015”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik yang menjadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Nano Prawoto, SE.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
4. Agus Tri Basuki, Drs., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ikhlas dan selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, selama penulis kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Muchofad Fauzi) dan Mamah (Lilik Muflichah) yang telah memberikan begitu banyak dukungan, semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Mba Lani, Mas Ivan dan Dek Nurul (almarhumah) yang selalu mendukung dan memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak iparku Mas Uwi dan Mba Ayu, kedua keponakanku Bita dan Galang, serta keluarga besarku yang tiada henti memberiku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Hangga Agung Bramantyo yang selalu memberiku bantuan, motivasi, semangat tiada henti, dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat kos “Mbah Masilah” Ayu, Ale, Emak (Vivi), Izza, Upil (Rofa) yang memberiku semangat dan selalu menghiburku saat aku mulai lelah dan putus asa mengerjakan sksipsi ini.
11. Sahabat-sahabat syantik aku Giras, Fani, Piak, Yutha yang selalu memberiku semangat dan nasehat yang tak pernah henti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik aku Gita, Putri, Bagus, Amel, Tika, yang telah memberiku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Pejuang Pimnas 28 yang memberiku banyak pelajaran dan motivasi.
14. Teman-teman KKN 89 yang memberiku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, dan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
Segala kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan demi penyempurnaan berikutnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisiNya, aamiin.
Yogyakarta, 26 Januari 2016
Merli Nur Atiqah
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ... iii
HALAMAN PENGESAHAN ... iv
HALAMAN PERNYATAAN ... v
HALAMAN MOTTO ... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ... vii
INTISARI ... viii
ABSTRACT ... ix
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xii
DAFTAR TABEL ... xiv
DAFTAR GAMBAR ... xv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Batasan Masalah... 7
C. Rumusan Masalah ... 7
D. Tujuan Penelitian ... 8
E. Manfaat Penelitian ... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 10
A. Landasan Teori ... 10
1. Perbankan Syariah ... 10
a. Definisi Perbankan Syariah ... 10
b. Tujuan Perbankan Syariah ... 11
c. Sistem Operasional Bank Syariah ... 12
2. Deposito Mudharabah... 15
3. Keterkaitan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Deposito Mudharabah... 16
4. Keterkaitan Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah ... 19 5. Keterkaitan Tingkat Imbalan SBIS terhadap Jumlah
Deposito Mudharabah... 20
B. Penelitian Terdahulu ... 22
C. Kerangka Pemikiran ... 25
D. Hipotesa... 26
BAB III METODE PENELITIAN... 28
A. Obyek Penelitian ... 28
B. Jenis Data ... 28
C. Teknik Pengumpulan Data ... 29
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian ... 29
E. Metode Analisis Data ... 31
BAB IV GAMBARAN UMUM ... 46
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 52
A. Hasil Penelitian ... 52
B. Interpretasi Koefisien Jangka Pendek dan Jangka Panjang ... 62
BAB VI SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN ... 68
A. Simpulan ... 68
B. Saran ... 69
C. Keterbatasan Penelitian ... 71
DAFTAR PUSTAKA ... 72
LAMPIRAN ... 75
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Inflasi di Indonesia pada Tahun 2008-2015 ... 4
Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Imbalan SBIS ... 6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ... 22
Tabel 5.1 Hasil Uji Akar Unit ... 52
Tabel5.2 Estimasi Jangka Panjang ... 53
Tabel 5.3 Hasil Uji Akar Unit Data Residu ... 54
Tabel 5.4 Model ECM... 55
Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas ... 56
Tabel 5.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas White ... 57
Tabel 5.7 Hasil Uji Autokorelasi Lagrange Multiplier ... 57
Tabel 5.8 Hasil Uji Normalitas Jarque-Berra... 57
Tabel 5.9 Hasil Uji Linieritas Ramsey Reset ... 58
Tabel 5.10 Hasil Regresi Persamaan ECM ... 59
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Sistem Operasional Bank Syariah ... 13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ... 26
Gambar 3.1 Data yang tidak Stasioner ... 34
Gambar 4.1 Perkembangan Deposito Mudharabah ... 47
Gambar 4.2 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil ... 48
Gambar 4.3 Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia ... 49 Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Imbalan
