1.
LAMPIRAN I
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
terhadap
bid-ask spread
pada masa sebelum dan sesudah
stock split
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
sebelum
stock split
pada perusahaan yang menjadi populasi penelitian
harga saham sebelum
volume perdagangan sebelum
varian return sebelum
202 1.1726 0.0761 0.025
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
sesudah
stock split
pada perusahaan yang menjadi populasi penelitian
harga saham sesudah
volume perdagangan
sesudah
varian return sesudah
2.
LAMPIRAN II
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
terhadap
bid-ask spread
pada masa sebelum dan sesudah
stock split
setelah transformasi
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
sebelum
stock split
pada perusahaan yang menjadi populasi penelitian setelah transformasi
Ln Harga sahamsebelum
Ln volume perdagangan sebelum
Ln varian return sebelum
Ln bid-ask spread sebelum
5.29 -0.42 -4.34
Nilai harga saham, volume perdagangan dan
varian return
sesudah stock split
pada perusahaan yang menjadi populasi penelitian setelah transformasi
Ln harga saham sesudah
Ln volume perdagangan sesudah
6.52 -2.19 -2.72
6.54 -2.26 -1.84 -2.86
6.49 -2.69 -1.8 -3.27
3.91 -1.17 -3.51
3.94 -1.27 -3.54
3.94
3.94 -1.45 -3.54
3.94 -2.13 -3.73
3.96
3.96 0.01 -2.22 -2.96
3.94 -0.16 -2.58 -3.54
6.01 -0.61 -3.73
6.02 -0.2 -3.04
6.05 -0.81 -3.06
6.05 -0.88 -3.35
6.09 -0.36 -3.38
6.1 -1.03 -2.88
6.13 -0.96 -3.02
3.
LAMPIRAN III
Data olah untuk harga saham, volume perdagangan dan
varian return
terhadap bid-ask spread
Statistik Deskriptif Sebelum Stock Split
Descriptive Statistics
N Min Max Mean Std. Deviation Hargasahamsebelum 184 197.5 8875.0 1963.364 2190.68091 Volumeperdagangansebelum 184 .0000 7.4405 .534891 .9060986 Varianreturnsebelum 184 .0000 .2035 .040278 .0583318
Bidaskspreadsebelum 184 .000 .185 .03358 .024377
Statistik Deskriptif Sesudah
Stock Split
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Hargasahamsesudah 184 50.0 3975.0 526.5689 856.53283 Volumeperdagangansesudah 184 .0000 7.8814 .529500 .9405832 Varianreturnsesudah 184 .0000 .3861 .041267 .0668101
Bidaskspreadsesudah 184 .000 .910 .04193 0.068099
Valid N (listwise) 184
Hasil Uji Normalitas Sebelum
Stock Split
(Grafik Histogram)
Hasil Uji Normalitas Sebelum
Stock Split
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual
N 184
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .02187218 Most Extreme
Differences
Absolute .130
Positive .130
Negative -.105
Kolmogorov-Smirnov Z 1.767
Asymp. Sig. (2-tailed) .004
a. Test distribution is Normal.
Hasil Uji Normalitas Sebelum
Stock Split
Transformasi Data
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 69
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .45791161
Most Extreme Differences Absolute .070
Positive .070
Negative -.049
Kolmogorov-Smirnov Z .585
Asymp. Sig. (2-tailed) .883
a. Test distribution is Normal.
Hasil Uji Normalitas Sesudah
Stock Split
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 184
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .06768491
Most Extreme Differences Absolute .271
Positive .271
Negative -.265
Kolmogorov-Smirnov Z 3.676
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
Hasil Uji Normalitas Sesudah
Stock Split
Setelah Transformasi Data (Uji
Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 69
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .60295387
Most Extreme Differences Absolute .104
Positive .104
Negative -.078
Kolmogorov-Smirnov Z .864
Asymp. Sig. (2-tailed) .444
a. Test distribution is Normal.
Hasil Uji Normalitas Sesudah
Stock Split
(Grafik Histogram)
Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum
Stock Split
(VIF-
Tolerance
)
Model Collinearity StatisticsTolerance VIF
Hargasahamsebelum .998 1.002
Volumeperdagangansebelum .977 1.023
Varianreturnsebelum .976 1.025
Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah
Stock Split
(VIF-
Tolerance
)
Variabel
Tolerance
VIF
Harga Saham Sesudah
.993
1.007
Volume Perdagangan Saham Sesudah
.957
1,045
Varian Return Saham Sesudah
.958
1.044
Hasil Grafik
Scatterplot
Sebelum
Stock Split
Hasil Grafik
Scatterplot
Sebelum
Stock Split
Setelah Transformasi Data
Hasil Grafik
Scatterplot
Sesudah
Stock Split
Hasil Grafik
Scatterplot
Sesudah
Stock Split
Setelah Transformasi Data
Autokorelasi Sesudah
Stock Split
(
Durbin Watson
)
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
LnVolumeperdagangansebelum .106 .043 .271 2.469 .016
LnVarianReturnsebelum .370 .104 .375 3.545 .001
a. Dependent Variable: LnBidaskSpreadsebelum
Hasil Regresi Linear Berganda
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
dimensio0 .442
a
.195 .182 .022054 1.838
a. Predictors: (Constant), Varianreturnsebelum, Hargasahamsebelum, Volumeperdagangansebelum
b. Dependent Variable: Bidaskspreadsebelum
Model
R R Square
Adjusted R
Square
a. Predictors: (Constant), Varianreturnsesudah, Hargasahamsesudah, Volumeperdagangan
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Volumeperdagangansesudah -.052 .043 -.143 -1.190 .239
Varianreturnsesudah .196 .115 .205 1.705 .093
Hasil Uji Hipotesis Secara Serempak Sebelum
Stock Split
(Uji F)
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5.999 3 2.000 9.116 .000a
Residual 14.258 65 .219
Total 20.258 68
a. Predictors: (Constant), LnVarian return, LnVolume Perdagangan, LnHarga Saham b. Dependent Variable: LnBid-Ask Spread
Hasil Uji Hipotesis Secara Serempak Sesudah
Stock Split
(Uji F)
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.503 3 .834 2.194 .037a
Residual 24.722 65 .380
Total 27.224 68
a. Predictors: (Constant), LnVarian return, LnVolume Perdagangan, LnHarga Saham b. Dependent Variable: LnBid-Ask Spread
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum
Stock Split
Model Summary
bModel R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .544a .296 .264 .46836
a. Predictors: (Constant), LnVolatilitasSaham, LnVolumePerdagangan, LnReturnSaham b. Dependent Variable: LnBidAskSpread
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sesudah
Stock Split
Model Summary
bModel R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .303a .092 .050 .61671
a. Predictors: (Constant), LnVolatilitasSaham, LnVolumePerdagangan, LnReturnSaham