PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

(1)

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL GO PUBLIC

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA 2011210206

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2014

brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Perbanas Institutional Repository

(2)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL GO PUBLIC

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA 2011210206

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

(3)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL GO PUBLIC

Diajukan Oleh :

SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA

NIM : 2011210206

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal : 16 Januari 2015

(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM)

(4)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL GO PUBLIC

Disusun Oleh :

SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA

NIM : 2011210206

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 11 Februari 2015

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ………

Sekretaris : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M ………

Anggota : Drs. Ec. Herizon M.Si ………

(5)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suci Chintiya Anindita Fortuna

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 3 November 1992

N.I.M : 2011210206

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

J u d u l : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

Dr. Muazaroh, SE,MT Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, MM

(6)

Motto

Jangan Pernah

Mempermainkan Hidup Jika Tidak Berani Untuk

Bertanggung Jawab , Karena Hidup Bukan Sebuah

“Dolanan” Yang Hanya Untuk

Dimainkan.

(7)

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerah yang berharga yaitu berupa kesehatan, kekuatan, ilmu yang bermanfaat, kemudahan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teriring doa yang tulus dan kupesembahkan skripsi ini kepada :

Terisitimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Tohir Santoso dan Ibu Siti Sholichah, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tulus ikhlas demi keberhasilan masa depan saya dan demi kelancaran studi saya selama 3,5 tahun di STIE Perbanas Surabaya. Semuanya sangat berarti bagi saya untuk melangkah ke masa depan.

Untuk saudara saya Mas Hery Supriyanto, Mas Lutfi Nayik, Mas Saifudin dan Mbak Mayang mustika, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya.

Untuk Adik keponakan saya Lyris Callista Pramesthi, Cielo akira Mahardika, Aruna Lutfi Shakirani, kelucuan kalian sangat berarti bagi saya untuk lebih semangat mengerjakan skripsi ini dikala saya sudah mulai lelah dan pusing untuk mengarjakannya.

Untuk my beloved boy Rommy Rifky R, yang telah banyak membantu saya selama mengerjakan skripsi ini dan membantu saya selama melaksanakan proses studi di STIE Perbanas Surabaya, terimakasih atas bantuan dan motivasi yang telah kau berikan.

Untuk teman dekat saya Anita dyah indraswari, Friskia ananda tiffani (jujuk) dan Nur rahmayanti terimakasih kalian telah banyak membantu selama perkuliahan dan menemani saya selama 3,5 tahun di STIE Perbanas surabaya ini.

Untuk teman satu bimbingan dengan saya mbak anny, mbak tyas, mbak tika, mbak anita, mas didit, mbak rindia, vinny, diah dan rani terimakasih telah menemani saya selama satu semester ini dengan menjalankan bimbingan

(8)

bareng, sehingga kita dapat melewati perjalanan skripsi ini dan dinyatakan lulus.

Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

(9)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta berkat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”.

Penulis menyadari bahwa te\rselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, MM selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bimbingan skripsi kepada penulis dan meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan arahan dan masukan dari awal penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Mellyza Silvi, S.E, M.Si. selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Dr. Muazaroh , S.E, M.T selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.

3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.

4. Dr.Dra.Ec. Wiwik Lestari, M.si selaku dosen wali.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu penyusunan skripsi ini.

(10)

Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada khusunya.

Surabaya, Maret 2015

Penulis

(11)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... ... x

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

ABSTRAK ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... .. 11

1.3 Tujuan Penelitian ... 13

1.4 Manfaat Penelitian ... 14

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... . 17

2.1 Penelitian Terdahulu ... 17

2.2 Landasan Teori ... 20

2.3 Kerangka Pemikiran ... 52

2.4 Hipotesis Penelitian ... 52

BAB III METODE PENELITIAN ... 54

3.1 Rancangan Penelitian ... 54

3.2 Batasan Penelitian ... 57

3.3 Identifikasi Variabel ... 58

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 58

3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 61

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 62

3.7 Teknik Analisis Data ... 63

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ... 70

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 60

4.2 Analisis Data ... 78

BAB V PENUTUP ... 131

5.1 Kesimpulan ... 131

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 135

5.3 Saran ... 136 DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

(12)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi Kecukupan Modal Inti pada BUSN Go Public ... 2

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu ... 21

Tabel 3.1 BUSN Go Public Berdasarkan Modal Inti Per Juni 2014 ... 62

Tabel 3.2 BUSN Go Public Berdasarkan Modal Inti Antara 2 – 10 triliun Per Juni 2014 ... 63

Tabel 4.1 Posisi NPL ... 80

Tabel 4.2 Posisi APB ... 82

Tabel 4.3 Posisi LDR ... 84

Tabel 4.4 Posisi IPR ... 86

Tabel 4.5 Posisi IRR ... 88

Tabel 4.6 Posisi PDN ... 89

Tabel 4.7 Posisi FBIR ... 91

Tabel 4.8 Posisi BOPO ... 93

Tabel 4.9 Posisi Kecukupan Modal Inti ... 95

Tabel 4.10 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda ... 96

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F ... 99

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji T ... 103

Tabel 4.13 Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori ... 110

(13)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 53

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 65

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H₀ Uji t sisi kanan……... 67

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t sisi kiri………... 67

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t dua sisi………... 68

Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H₀Uji F ... 101

Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X1 ... 103

Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H₀Uji X₃... 105

Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H₀Uji X₄... 105

Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H₀Uji X₆... 107

(14)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Non Performing Loans (NPL) Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Interest Rate Ratio (IRR) Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Fee Base Income Ratio (FBIR)

Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Kecukupan Modal Inti

Lampiran 10 : Hasil Perkembangan Non Performing Loans (NPL) Lampiran 11 : Hasil Perkembangan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 12 : Hasil Perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lampiran 13 : Hasil Perkembangan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 14 : Hasil Perkembangan Interest Rate Ratio (IRR) Lampiran 15 : Hasil Perkembangan Posisi Devisa Neto (PDN) Lampiran 16 : Hasil Perkembangan Fee Base Income Ratio (FBIR) Lampiran 17 : Hasil Perkembangan Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO)

Lampiran 18 : Hasil Perkembangan Kecukupan Modal Inti Lampiran 19 : Hasil Output SPSS

Lampiran 20 : Tabel F Lampiran 21 : Tabel t

Lampiran 22 : Tren Suku bunga Lampiran 23 : Tren Nilai tukar

(15)

The Influence Of Business Risk Toward Tier 1 Capital Adequacy On National Private Banks Go Public

ABSTRACT

Suci Chintiya Anindita Fortuna 2011210206

Email : sucichintya92@gmail.com

This research aims to analyze whether NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, FBIR and BOPO simultaneously and partially have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National private Banks Go Public. Samples in research are Bukopin Bank, Ekonomi Raharja Bank, Mayapada Internasional Bank, UOB Indonesia Bank. Data and data collecting method in this reserch uses secondary data. The data are taken from published financial report of National private Banks Go Public begun from first quarter at year 2010 until second quarter at year 2014. The technique of data analysis uses multiple regression analysis.

The result of the research showed that NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, FBIR and BOPO simultaneously have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National private Banks Go Public. It can be concluded that the credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk simultaneously have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public begun from first quarter of year 2010 until second quarter of year 2014. IPR partially have influence positive significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National Private Banks Go Public. IRR and PDN partially have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National Private Banks Go Public. NPL partially have influence negative significant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. And the other hand, APB and FBIR partially have influence positive unsignificant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. LDR and BOPO partially have influence negative unsignificant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. And of the eight variable most dominant variable was the PDN. It can be concluded that the risk of market of most dominant influence on bank research samples compared to other risks.

Key words : Business Risk.