1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Maret 2019
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Maret 2019 berada di angka 105,08% atau masih berada di atas batasan yang ditetapkan regulator yaitu 100%. Angka NSFR mengalami penurunan di bulan Maret 2019 dibandingkan posisi bulan Desember 2018 yang sebesar 105,63%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
ASF : Total Deposit tidak mengalami pergerakan signifikan bila dibandingkan posisi Desember 2018, tetapi komposisi dana pihak ketiga berubah dimana total Simpanan Berjangka turun sebesar eq. Rp 2,3 Triliun sedangkan total CASA naik sebesar eq. Rp 2,2 Triliun.
RSF : Total Pinjaman yang diberikan pada posisi Maret 2019 turun sebesar eq. Rp 579 Milyar apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2018.
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan turun :
Pergerakan NSFR bulan Maret 2019 turun jika dibandingkan posisi Desember 2018 dikarenakan penurunan nilai
tertimbang komponen ASF sebesar 1,91% atau eq. Rp 3,5 Triliun dan penurunan nilai tertimbang komponen RSF sebesar
1,40% atau eq. Rp 2,4 Triliun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan NSFR di bulan Maret 2019
dikarenakan penurunan nilai tertimbang komponen ASF lebih besar dibandingkan penurunan nilai tertimbang komponen
RSF.
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Penurunan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh:
Perpindahan bobot yang disebabkan turunnya Simpanan Non-Operasional tenor di bawah 6 bulan sebesar eq. Rp 5,7 Triliun dengan bobot 50% sedangkan pada tenor tanpa jangka waktu naik sebesar eq. Rp 2,6 Triliun. Sehingga total penurunan nilai tertimbang Simpanan Non-Operasional adalah eq. Rp 2,5 Triliun.
Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan MSME turun sebesar eq. Rp 905 Milyar atau eq. Rp 775 Milyar setelah bobot, dimana sebagian besar penurunan pada Simpanan kurang stabil dari nasabah Perorangan dengan bobot 90%.
Penurunan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
Penurunan jumlah kredit yang diberikan kepada perusahaan non-keuangan dan lainnya dengan bobot risiko > 35%
sebesar eq. Rp 1,5 Triliun terutama pada jangka waktu di bawah 6 bulan dengan bobot 50% dan dengan bobot risiko < 35% sebesar eq. Rp 568 Milyar terutama pada jangka waktu di atas 1 tahun dengan bobot 65%.
Penurunan penempatan pada lembaga keuangan lain sebesar eq. Rp 1,3 Triliun pada jangka waktu di atas 1 tahun dengan bobot 100%.
Bank terus mengembangkan produk mobile banking (Go Mobile) salah satunya dengan fitur pembukaan Deposito melalui
Go Mobile agar nasabah akan dapat menjalankan aktifitas perbankan nya dengan mudah dan tetap aman. Pengelolaan
Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang
telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Analisa secara Konsolidasi
NSFR Consolidated pada bulan Maret 2019 adalah 105.12% atau masih diatas batas Regulator 100%. Angka Konsolidasi NSFR mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember 2018 yang berada diangka 105.75%. Seperti yang sudah disampaikan dalam penjelasan diatas, Bank sebagai Induk perusahan memberikan dampak penurunan atas lebih besar terhadap penurunan nilai NSFR secara konsolidasi. Komposisi Anak Perusahaan terhadap perhitungan NSFR tidak
signifikan mengingat ukuran Aset Entitas Anak Perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga. Dampak
dari NSFR anak perusahaan terhadap rasio konsolidasi Bank adalah positif sebesar 0,04%.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Maret 2019
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 39,811,442 - - 2,507,813 42,319,255 40,637,450 - - 2,459,180 43,096,630
2 Modal sesuai POJK KPMM 39,811,442 - - 2,507,813 42,319,255 40,637,450 - - 2,459,180 43,096,630
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 55,585,775 40,060,847 4,499,198 10,465,783 103,770,986 54,906,863 38,945,677 5,012,879 10,840,893 102,996,101 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 42,154,133 19,888,333.59 1,436,825.95 1,167,875.19 61,473,203.19 42,393,571 19,898,117.86 1,234,923.10 1,150,394.79 61,500,676.28
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 13,431,642 20,172,513.31 3,062,372.07 9,297,908.02 42,297,783 12,513,292 19,047,558.89 3,777,956.40 9,690,498.60 41,495,425
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 36,460,256 46,965,323 1,235,356 418,908 31,099,835 39,843,842 42,285,180 1,755,365 472,496 28,984,145 4
8 Simpanan operasional 23,845,694.22 - - - 11,922,847.11 24,665,580.05 - - - 12,332,790.03 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 12,614,561.86 46,965,322.52 1,235,356.19 418,908.42 19,176,988.25 15,178,261.67 42,285,180.02 1,755,365.26 472,496.40 16,651,354.98 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 11,940,426.94 - - - - 8,879,899.95 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 0 0 0 0 0 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 365,477 9,512,940.66 1,593,000.00 5,922,546.45 7,084,523 358,683 11,125,681.30 827,000.00 4,909,896.35 5,682,080 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 184,274,599.16 180,758,955.69 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,366,025.56 2,675,431.45 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,119,180 - - - 1,559,590 2,266,389 - - - 1,133,194 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 21,303,359 10,430,529 155,564,117 142,822,049 - 19,932,458 10,881,612 155,811,687 142,047,124 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 593,593 - - 59,359 - 773,921 - - 77,392 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,331,725 1,013,430 5,397,367 6,103,841 - 1,681,371 962,595 4,062,690 4,796,193 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 17,486,952 7,387,043 120,882,395 114,333,014 - 15,606,738 7,516,245 121,275,300 113,712,508 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 34,544 34,617 684,957 479,802 - 8,035 9,227 169,196 118,608 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 262,142 280,210 3,293,082 3,070,296 - 320,657 338,581 4,294,245 3,979,728 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,247,547 1,329,446 21,947,240 15,554,203 - 1,274,700 1,333,679 22,721,864 16,073,402 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 346,856 385,783 3,359,076 3,221,534 - 267,037 721,285 3,288,391 3,289,293 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 1,436,658 12,530 25,218,667 26,565,977 - 1,636,340 21,007 23,947,466 24,909,428 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 423,895 338,155 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,012,763 12,530 25,218,667 26,142,081 - 1,298,185 21,007 23,947,466 24,571,272 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,141,945.22 1,254,179.63 12
33 Total RSF - - - - 174,455,586 172,019,357 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.63% 105.08% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
338,155 -
86,417,104 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang E40+G40+I40
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2018) Posisi Maret 2019
423,895 -
79,435,398 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2018) Posisi Maret 2019
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Maret 2019
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 41,211,617 - - 2,507,813 43,719,429 42,109,450 - - 2,459,180 44,568,630
2 Modal sesuai POJK KPMM 41,211,617 - - 2,507,813 43,719,429 42,109,450 - - 2,459,180 44,568,630
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 55,585,775 40,060,847 4,499,198 10,465,783 103,770,986 54,906,863 38,945,677 5,012,879 10,840,893 102,996,101 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 42,154,133 19,888,334 1,436,826 1,167,875 61,473,203 42,393,571 19,898,118 1,234,923 1,150,395 61,500,676
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 13,431,642 20,172,513 3,062,372 9,297,908 42,297,783 12,513,292 19,047,559 3,777,956 9,690,499 41,495,425
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 36,460,256 47,249,236 1,374,134 518,251 31,268,567 39,843,842 42,509,835 1,832,534 590,418 29,140,651 4
8 Simpanan operasional 23,845,694.22 - - - 11,922,847 24,665,580 - - - 12,332,790 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 12,614,561.86 47,249,236 1,374,134 518,251 19,345,720 15,178,262 42,509,835 1,832,534 590,418 16,807,861 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 11,940,427 - - - - 8,879,900 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 365,477 9,601,740 1,593,000 5,922,546 7,084,523 1,029,472 11,141,888 827,000 4,909,896 5,682,080 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 185,843,505 182,387,462 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,366,026 2,675,431 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,119,180 - - - 1,559,590 2,266,389 - - - 1,133,194 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 21,795,383 10,915,058 156,792,470 144,108,754 - 20,510,363 11,352,956 157,011,155 143,351,402 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 593,593 - - 59,359 - 773,921 - - 77,392 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,331,725 1,013,430 5,397,367 6,103,841 - 1,681,371 962,595 4,062,690 4,796,193 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 17,486,952 7,387,043 120,882,395 114,333,014 - 15,606,738 7,516,245 121,275,300 113,712,508 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 526,568 519,146 1,913,309 1,766,508 - 585,940 480,571 1,368,664 1,422,887 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 262,142 280,210 3,293,082 3,070,296 - 320,657 338,581 4,294,245 3,979,728 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,247,547 1,329,446 21,947,240 15,554,203 - 1,274,700 1,333,679 22,721,864 16,073,402 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 346,856 385,783 3,359,076 3,221,534 - 267,037 721,285 3,288,391 3,289,293 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : 101,878 1,334,780 12,530 25,218,667 26,565,977 - 1,636,340 21,007 24,125,003 25,086,964 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 423,895 338,155 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas 101,878 910,885 12,530 25,218,667 26,142,081 - 1,298,185 21,007 24,125,003 24,748,809 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,141,945.22 1,254,180 12
33 Total RSF - - - - 175,742,292 173,501,172 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.75% 105.12%14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
338,155 -
86,417,104 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
E40+G40+I40
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2018) Posisi Tanggal Laporan (Mar/2019)
423,895 -
79,435,398 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2018) Posisi Tanggal Laporan (Mar/2019)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
