1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Desember 2018
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Desember 2018 berada di angka 105,63% atau masih berada di atas batasan yang ditetapkan regulator yaitu 100%. Angka NSFR bergerak stabil di bulan Desember 2018 dibandingkan posisi bulan September 2018 yang sebesar 105,79%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
ASF : Total Deposit turun sebesar Rp 3,66 Triliun bila dibandingkan posisi September 2018, dimana penurunan terbesar pada CASA sebesar Rp 3,21 Triliun dan Simpanan Berjangka sebesar Rp 454,22 Milyar. Selama periode September sampai dengan Desember juga terdapat dua seri Obligasi Berkelanjutan jatuh tempo senilai total Rp 1,35 Triliun dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan baru (Sukuk) dan Obligasi Subordinasi baru dengan total nilai sebesar Rp 1,15 Triliun dengan tenor antara 1 tahun sampai dengan 7 tahun.
RSF : Total Pinjaman yang diberikan pada posisi Desember naik sebesar Rp 5,66 Triliun apabila dibandingkan dengan posisi
September 2018.
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan stabil :
Pergerakan NSFR bulan Desember 2018 stabil dibandingkan posisi September 2018 dikarenakan kenaikan nilai tertimbang komponen RSF sebesar 3,08% atau eq. Rp 5,22 Triliun dan kenaikan nilai tertimbang komponen ASF sebesar 2,93% atau eq. Rp 5,25 Triliun.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh:
Kenaikan Modal Tier 1 sebesar eq. Rp 1,02 Triliun dibandingkan posisi September 2018.
Simpanan operasional tanpa jangka waktu yang berasal dari nasabah korporasi naik sebesar eq. Rp 1,47 Triliun dengan bobot 50%. Sehingga kenaikan nilai tertimbang Simpanan operasional tanpa jangka waktu yang berasal dari nasabah korporasi adalah eq. Rp 733,52 Milyar.
Perpindahan bobot yang disebabkan turunnya Simpanan non-operasional tanpa jangka waktu sebesar eq. Rp 6,92 Triliun sedangkan pada tenor dibawah 6 bulan yang berasal dari perusahaan non-keuangan dan lembaga keuangan naik sebesar eq. Rp 425,47 Milyar dengan bobot 50% dan jangka waktu lebih besar sama dengan 6 bulan dan lebih kecil dari 1 tahun naik sebesar eq. Rp 234,76 Milyar dengan bobot 50%. Sehingga total kenaikan nilai tertimbang Simpanan non-operasional dari nasabah korporasi adalah eq. Rp 494,30 Milyar.
Selain itu juga penerbitan obligasi berkelanjutan (Sukuk) dan obligasi subordinasi yang sudah dijabarkan diatas juga menjadi faktor peningkatan nilai NSFR.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Kenaikan jumlah kredit yang diberikan kepada perusahaan non-keuangan dengan bobot risiko > 35% sebesar eq. Rp 3,54 Triliun terutama pada jangka waktu di atas 1 tahun dengan bobot 85%.
Perpindahan bobot untuk komponen penempatan pada lembaga keuangan dimana untuk jangka waktu di bawah 6 bulan turun sebesar Rp 422, 36 Milyar dengan bobot 15%, sedangkan jangka waktu di atas 1 tahun naik sebesar Rp 736,58 Milyar dengan bobot 100%.
Kredit Rumah Tinggal jangka waktu di atas 1 tahun dengan RWA ≤ 35% naik sebesar Rp 1,59 Triliun dengan bobot 65%.
Selain itu, total surat berharga non-HQLA turun sebesar eq. Rp 2,20 Triliun sebagian besar pada tenor di bawah 6 bulan dan di atas 1 tahun. Sehingga nilai tertimbang surat berharga non-HQLA turun sebesar eq. Rp 1,66 Triliun.
Bank terus mengembangkan fitur-fitur dari produk Deposito yang dapat melayani masyarakat. Sehingga diharapkan
nasabah akan dapat menjalankan aktifitas perbankan nya dengan mudah dan tetap aman. Pengelolaan Aset dan Liabilities
yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh
manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
4 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Analisa secara Konsolidasi
NSFR Consolidated pada bulan Desember 2018 adalah 105,75% atau masih di atas batas-batas Regulator yang 100%.
Angka Konsolidasi NSFR mengalami sedikit peningkatan dibandingkan bulan September 2018 yang berada diangka
105,56%. Komposisi Anak Perusahaan terhadap perhitungan NSFR tidak signifikan mengingat ukuran Aset Entitas Anak
relatif kecil dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga. Dampak dari NSFR anak perusahaan terhadap rasio konsolidasi Bank
naik 0,12%. Secara total, saldo Pinjaman Anak Perusahaan berkurang sebesar Rp. 158 Milyar.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Desember 2018
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 38,937,226 - - 2,358,956 41,296,182 39,811,442 - - 2,507,813 42,319,255
2 Modal sesuai POJK KPMM 38,937,226 - - 2,358,956 41,296,182 39,811,442 - - 2,507,813 42,319,255
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 54,427,126 41,063,663 4,269,225 10,474,129 103,467,454 55,585,775 40,060,847 4,499,198 10,465,783 103,770,986 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 41,979,557 20,787,894.10 1,418,792.05 1,306,771.22 62,283,701.98 42,154,133 19,888,333.59 1,436,825.95 1,167,875.19 61,473,203.19
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 12,447,569 20,275,769.06 2,850,432.61 9,167,358.00 41,183,752 13,431,642 20,172,513.31 3,062,372.07 9,297,908.02 42,297,783
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 41,910,804 46,539,858 1,000,601 404,728 29,872,015 36,460,256 46,965,323 1,235,356 418,908 31,099,835 4
8 Simpanan operasional 22,378,662.39 - - - 11,189,331.20 23,845,694.22 - - - 11,922,847.11 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 19,532,141.27 46,539,857.52 1,000,601.11 404,728.32 18,682,684.29 12,614,561.86 46,965,322.52 1,235,356.19 418,908.42 19,176,988.25 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 1,550,544.05 - - - - 11,940,426.94 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 0 0 0 0 0 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 488,208 12,212,702.86 766,000.00 3,521,000.00 4,392,208 365,477 9,512,940.66 1,593,000.00 5,922,546.45 7,084,523 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 179,027,858.99 184,274,599.16 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,570,357.44 2,366,025.56 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 2,756,469 - - - 1,378,235 3,119,180 - - - 1,559,590 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 21,650,560 10,217,547 152,382,185 140,473,260 - 21,303,359 10,430,529 155,564,117 142,822,049 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 643,101 167,463 - 148,042 - 593,593 - - 59,359 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,754,084 1,016,073 4,660,782 5,431,931 - 1,331,725 1,013,430 5,397,367 6,103,841 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 16,762,228 7,182,171 117,784,119 111,458,100 - 17,486,952 7,387,043 120,882,395 114,333,014 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 25,277 26,971 559,367 389,712 - 34,544 34,617 684,957 479,802 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 303,760 347,097 4,052,847 3,770,349 - 262,142 280,210 3,293,082 3,070,296 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,091,361 1,223,565 20,355,623 14,388,618 - 1,247,547 1,329,446 21,947,240 15,554,203 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,070,749 254,207 4,969,446 4,886,507 - 346,856 385,783 3,359,076 3,221,534 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : 368,674 1,184,194 22,440 22,349,452 23,556,086 - 1,436,658 12,530 25,218,667 26,565,977 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 347,814 423,895 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas 368,674 836,379 22,440 22,349,452 23,208,271 - 1,012,763 12,530 25,218,667 26,142,081 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,258,983.09 1,141,945.22 12
33 Total RSF - - - - 169,236,920 174,455,586 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.79% 105.63% 14
LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Sep/2018) Posisi Desember 2018
347,814 -
86,721,733 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Sep/2018) Posisi Desember 2018
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang E40+G40+I40
-
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
423,895 -
79,435,398 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Desember 2018
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 40,324,553 - - 2,358,956 42,683,509 41,211,617 - - 2,507,813 43,719,429
2 Modal sesuai POJK KPMM 40,324,553 - - 2,358,956 42,683,509 41,211,617 - - 2,507,813 43,719,429
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 54,427,126 41,063,663 4,269,225 10,474,129 103,467,454 55,585,775 40,060,847 4,499,198 10,465,783 103,770,986 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 41,979,557 20,787,894 1,418,792 1,306,771 62,283,702 42,154,133 19,888,334 1,436,826 1,167,875 61,473,203
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 12,447,569 20,275,769 2,850,433 9,167,358 41,183,752 13,431,642 20,172,513 3,062,372 9,297,908 42,297,783
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 41,910,804 46,539,858 1,000,601 404,728 29,872,015 36,460,256 47,249,236 1,374,134 518,251 31,268,567 4
8 Simpanan operasional 22,378,662.39 - - - 11,189,331 23,845,694 - - - 11,922,847 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 19,532,141.27 46,539,858 1,000,601 404,728 18,682,684 12,614,562 47,249,236 1,374,134 518,251 19,345,720 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 1,550,544 - - - - 11,940,427 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 0 0 0 0 0 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 488,208 12,806,066 766,000 3,521,000 4,392,208 365,477 9,601,740 1,593,000 5,922,546 7,084,523 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 180,415,186 185,843,505 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,570,357 2,366,026 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 2,756,469 - - - 1,378,235 3,119,180 - - - 1,559,590 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 22,227,333 10,699,155 153,627,141 141,811,671 - 21,795,383 10,915,058 156,792,470 144,108,754 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 643,101 167,463 - 148,042 - 593,593 - - 59,359 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,754,084 1,016,073 4,660,782 5,431,931 - 1,331,725 1,013,430 5,397,367 6,103,841 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 16,762,228 7,182,171 117,784,119 111,458,100 - 17,486,952 7,387,043 120,882,395 114,333,014 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 602,050 508,579 1,804,322 1,728,124 - 526,568 519,146 1,913,309 1,766,508 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 303,760 347,097 4,052,847 3,770,349 - 262,142 280,210 3,293,082 3,070,296 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,091,361 1,223,565 20,355,623 14,388,618 - 1,247,547 1,329,446 21,947,240 15,554,203 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,070,749 254,207 4,969,446 4,886,507 - 346,856 385,783 3,359,076 3,221,534 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : 368,674 1,184,194 22,440 22,680,257 23,886,891 101,878 1,334,780 12,530 25,218,667 26,565,977 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 347,814 423,895 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas 368,674 836,379 22,440 22,680,257 23,539,076 101,878 910,885 12,530 25,218,667 26,142,081 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,258,983.09 1,141,945 12
33 Total RSF - - - - 170,906,137 175,742,292 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.56% 105.75%14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
423,895 -
79,435,398 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang E40+G40+I40
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Sept/2018) Posisi Tanggal Laporan (Des/2018)
347,814 -
86,721,733 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Sept/2018) Posisi Tanggal Laporan (Des/2018)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
