بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه‎ی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقه‎ی خلیج فارس

يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺔﻠﺠﻣ /

ةرﺎﻤﺷ 91 / نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 89 / تﺎﺤﻔﺻ - 219

زا ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ﻪﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻲﮕﺘﺴﺑاو ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﮕﻨﺗ ﻪ ي ﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﺰﻣﺮﻫ ﻪ

ي

سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ

ﺮﺒﻫر دﺎﻫﺮﻓ

رﺎﻴﺸﻧاد ﺪﻜﺸﻧاد ه ي ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا

frahbar@ut.ac.ir

يﺪﻬﻣ ﻲﻃﺎﺑردﻮﻤﺤﻣ

ﺪﻜﺸﻧاد ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ ه

ي ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا

mahdi.mrobati@hotmail.com

:شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ 1386/12/19 : ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ 15

/ 10 / 1388

هﺪﻴﻜﭼ دوﺪﺣ 60 ـﻘﻄﻨﻣ رد نﺎـﻬﺟ مﺎـﺧ ﺖﻔﻧ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﻳﺎﺧذ ﺪﺻرد ﻪ

ي دراد راﺮـﻗ ﻪـﻧﺎﻴﻣروﺎﺧ

. . ﺪـﺷﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ ،ﻲﻧﺎﻬﺟ دﺎﺼﺘﻗا ياﺮﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا تﻻﺎﻌﻔﻧا ﻞﻌﻓ ﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ ﺐﺒﺳ ﺮﻣا ﻦﻴﻤﻫ

زا 90 ﻲﺗاردﺎـﺻ هﺎـﮔﻮﻠﮔ ﺰـﻣﺮﻫيﻪ ﮕﻨﺗ ﻪﻛ ﺎﺟنآ

و سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ ﻪﻴـﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﺖـﻔﻧ ﺪـﺻرد

ﻦﻴﻣﺄﺗ هﺪﻨﻨﻛ ي 40 ﻲﻣ نﺎﻬﺟ ﺖﻔﻧ ﺪﺻرد ﻢـﻫ ،ﺖﺳا نﺎﻣرﻮﺸﻛ رﺎﻴﺘﺧا رد نآ لﺮﺘﻨﻛ و ﺪﺷﺎﺑ

ﻦﻴـﻨﭼ

نآ زا ﻨﻣ ﻦﻳا ﺖﻔﻧ ﻪﺑ نﺎﻬﺟ دﺎﺼﺘﻗا ﺖـﻴﺳﺎﺴﺣ ﺶﺠﻨﺳ ﻪﻛ ﺎﺟ ﻪﺑ ﻪﻘﻄ

ياﺮـﺑ ﻲﻧﻮـﻨﻛ ﻂﻳاﺮﺷ رد هﮋﻳو

ﻲـﺘﻔﻧ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ زا يدروآﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺎﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ شﻼﺗ ،ﺖﺳا ﻲﺗﺎﻴﺣ نﺎﻣرﻮﺸﻛ ﻲﻣ ردﺎﺻ ﻪﮕﻨﺗ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﺶﺸﻛ ﺶﺠﻨﺳ ﻖﻳﺮﻃ زا دﻮﺷ

ﻪـﺑ يﺪﻣآرد و ﻲﺘﻤﻴﻗ يﺎﻫ ﺪـﻳآ ﺖـﺳد

. ﺎـﺑ

نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﻫرﺎﻣآ ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﻮـﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ و ﻲﻧﺎﻬﺟ و ﻲﻠﺧاد يﺎﻫ

ﻦﻴـﻤﺨﺗ ي

ARDL1

ﻊﺑﺎـﺗ

ﮕﻨﺗ زا ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪ

ي ﺖﺳا هﺪﺷ هدز ﻦﻴﻤﺨﺗ ﺰﻣﺮﻫ .

هﺪـﺷ هدز ﻦﻴـﻤﺨﺗ يﻮﮕﻟا ﻖﺒﻃ

ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﻲﻣ رﺎﻈﺘﻧا هﺪﻣآ ﺖﺳد

هﺎـﺗﻮﻛ رد ﺖـﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰـﻓا ﻪﻛ دور ﺪـﻣآرد ﺶﻳاﺰـﻓا ﺐـﺟﻮﻣ تﺪـﻣ

ًﺎﺘﺒـﺴﻧ ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳا تﺪﻣ زارد رد ﻦﻜﻴﻟ ،دﻮﺷ هﺪﻨﻨﻛردﺎﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رﻮـﺧرد

ﻲﻣ هﺪﻨﻨﻛردﺎﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺪﻣآرد ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪﺟﻮﺗ دﻮﺷ

. ﺖـﻔﻧ ياﺮـﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ

ﮕﻨﺗ زا هردﺎﺻ ﻪ

ي ﺰﻣﺮﻫ ﻲﺑ ﺖﺳا ﺶﺸﻛ .

يژﺮﻧا ﻲﻨﻴﺸﻧﺎﺟ ﺪﻧور ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ ﺪـﻨﻛ ﺖﻔﻧ يﺎﺟ ﻪﺑ ﻮﻧ يﺎﻫ

ﺖﺳا ﺪﺷر ﻪﺑ ور ﺎﻣا .

ﺺﻟﺎـﺧﺎﻧ ﺪـﻴﻟﻮﺗ زا تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ رد ﺖـﻔﻧ يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﺪﻳﺪـﺷ يﺮﻳﺬﭘ ﺮﺛا ﺖﻳﺎﻬﻧ رد

ﻲﻠﺧاد ﺖﺳا هﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺸﻛ .

ﻦـﻳا يﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ دﺎـﺼﺘﻗا دﻮـﻛر ﻪـﻛ

يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻲﺘﻔﻧ ﺪﻣآرد ﺮﺑ ﻲﻔﻨﻣ ﺮﺛا لﺎﻧﺎﻛ ﻦﻳا زا ﻲﻧﺎﻬﺟ هﺪﻨﻨﻛردﺎﺻ

ي و دراد ﻪـﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا رد ﺖﻔﻧ

ﺲﻜﻌﻟﺎﺑ ﻖﻧور نارود رد . :^JEL يﺪﻨﺑﻪﻘﺒﻃ

Q41 , C5 , F59

:هژاو ﺪﻴﻠﻛ

ﻗ ﺶﺸﻛ ،مﺎﺧ ﺖﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻦﻴﻤﺨﺗ يژﺮﻧا ،يﺪﻣآرد و ﻲﺘﻤﻴ

،سرﺎـﻓ ﺞﻴﻠﺧ ،ﻮﻧ يﺎﻫ

ﺖﻴﻤﻫا ﮕﻨﺗ ﻚﻴﺘﻴﻠﭘﻮﺋژ ﻪ

ي نﺎﻣزﺎﺳ ﻮﻀﻋ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ،ﺰﻣﺮﻫ شور ،OECD

. ARDL

1- Auto Regressive Distrubuted Lag.

1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ و ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ زا يدروآﺮﺑ ﻦﺘﺷاد ﻪﻏﺪﻏد زا ﻲﻜﻳ هراﻮﻤﻫ ﺖﻔﻧ يا

ﻲﻠـﺻا يﺎﻫ

ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺚﺤﺑ درﻮﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ و ﻪـﻨﻴﻣز ﻲﻣﺎـﻤﺗ رد يدﺎـﺼﺘﻗا و ﻲـﺳﺎﻴﺳ ناﺮـﻴﮔ

،ﺎـﻫ ﻲـﻠﻋ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ،يرﻮﺸﻛ يدﺮﺒﻫار تﺎﻤﻴﻤﺼﺗ رد صﻮﺼﺨﻟا ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ و يا

. يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺎﺑ ﺖﻔﻧ

،ﻲـّﻨﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻳﻻد ﻪﺑ ﺮﻣا ﻦﻳا رﺎﻨﻛ رد و ﺖﺳوﺮﺑور نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ فﺮﺼﻣ يﻮﺳ زا ﻲﻧوﺰﻓا زور ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﺎﺑ ﻲﺳﺎﻴﺳ و يدﺎﺼﺘﻗا ﻪـﺿﺮﻋ ﺐـﻧﺎﺟ زا ﻲﻳﺎـﻫ

ﻪـﺟاﻮﻣ ﺖـﻔﻧ دوﺪـﻌﻣ نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ

ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . ﻢﻬﻣ ﻊﺒﻨﻣ ﻦﻳﺮﺗ ﻦﻴﻣﺄﺗ

دوﺪـﺣ رد ،ﺖـﺳا ﻪـﻧﺎﻴﻣروﺎﺧ نﺎـﻬﺟ زﺎـﻴﻧ درﻮـﻣ ﺖﻔﻧ 60

دراد راﺮﻗ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﻳا رد نﺎﻬﺟ ﺖﻔﻧ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﻳﺎﺧذ ﺪﺻرد .

ﻴﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺖﻔﻧ ﻪ

ي :ﻞﻣﺎﺷ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ

و ﻲـﺑﺮﻋ هﺪـﺤﺘﻣ تارﺎـﻣا ،ﺖﻳﻮﻛ ،قاﺮﻋ ،ﺮﻄﻗ ،يدﻮﻌﺳ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ،ناﺮﻳا

ﺮﻄﻗ ﺦﺳﺎﭘ ﻮﮔ ﺖـﺳا ﺖـﻔﻧ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ زا ﻲﻤﻴﻈﻋ ﻢﺠﺣ ي .

نآ زا ﻲﻳﺎـﺟ ـﻛ ﻪ نﻮـﻨﻛ ﺎـﺗ

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎـﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎـﺗ ﻦﻴـﻤﺨﺗ و ﻲـﺳرﺮﺑ ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ،دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ مﺎﺠﻧا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ يا

ﻘﻄﻨﻣ ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﻪ

ي هدﺎـﻌﻟا قﻮﻓ ﺖﻴﻤﻫا زا سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ ياﺮـﺑ ﻢـﻫ يا

ﻲـﻣاﺰﻟا رﻮـﺸﻛ ياﺮـﺑ رﺎﻴـﺴﺑ و هدﻮـﺑ رادرﻮـﺧﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛردﺎﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ياﺮﺑ ﻢﻫ و ﻲﺘﻌﻨﺻ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﮕﻨﺗ ﻪﻛ ﻞﻴﻟد ﻦﻳا ﻪﺑ

ﻪ ي دوﺪﺣ ﻲﺗاردﺎﺻ ياﺮﺠﻣ ﺰﻣﺮﻫ 90

ﺪﺻرد

و سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ ﻪﻴـﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﺖﻔﻧ 40

ﻲـﻣ نﺎـﻬﺟ ﻲﻓﺮـﺼﻣ ﺖـﻔﻧ ﺪـﺻرد و ﺪـﺷﺎﺑ

لﺮﺘﻨﻛ ﺶﻛ ﺖﻔﻧ ددﺮﺗ يدروآﺮـﺑ ﺎﺗ هﺪﺷ شﻼﺗ ،ﺖﺳا ناﺮﻳا رﺎﻴﺘﺧا رد ﻪﮕﻨﺗ ﻦﻳا ﻖﻳﺮﻃ زا ﺎﻫ

ﻲﻣ ردﺎﺻ ﻪﮕﻨﺗ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﻲﺘﻔﻧ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ زا ﻪﺑ دﻮﺷ

ﺖﺳد ﺪﻳآ .

لﺪـﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ مود ﺶﺨﺑ رد

رد ﻪﺘـﺷﺬﮔ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ و هﺪـﺷ هدز ﻦﻴـﻤﺨﺗ يﺎـﻫ

ﻲﻣ ﻪﺘﺧادﺮﭘ مﺎﺧ ﺖﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪﻨﻴﻣز درﻮـﻣ ﺖﻔﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ رازﺎﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ مﻮﺳ ﺶﺨﺑ رد ،دﻮﺷ

ﻲﻣ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ حﺮﻃ ﻪﺑ ﻪﻣادا رد و دﺮﻴﮔ

ـﮕﻨﺗ ﺖـﻴﻤﻫا ﺶﻫﺎـﻛ ياﺮـﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﻪ

ي ﺶﺨﺑ رد ،دﻮﺷﻲﻣ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﺰﻣﺮﻫ

و هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮـﻣ ﻲﺠﻨـﺳ دﺎـﺼﺘﻗا يﻮـﮕﻟا ﻪﻟﺎﻘﻣ مرﺎﻬﭼ

ﻲﻣ نﺎﻴﺑ ﻦﻴﻤﺨﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ نآ ﻪﻣادا رد و هﺪﺷ نﺎﻴﺑ لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ شور ياﺮـﺑ ،دﻮـﺷ

هداد زا ﺚﺤﺑ درﻮﻣ لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ نﺎﻣزﺎﺳ يرﺎﻣآ يﺎﻫ

لﺎﺳ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫ يﺎـﻫ

1970 ﺎـﺗ

2006 ﻌﻣﺎﺟ و ﻪ ي سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ ﻪﻴـﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ و ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ يرﺎﻣآ هدﺎﻔﺘـﺳا

ﺖﺳا هﺪﺷ .

ﻪﺘﻓﺮﮔ اﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻢﺠﻨﭘ ﺶﺨﺑ رد

ﻪﺑ نﺎﻬﺟ دﺎﺼﺘﻗا ﻲﮕﺘﺴﺑاو ناﺰﻴﻣ نﺪﻴﺠﻨﺳ نﺎﻤﻫ ﻪﻛ ﺶﻫوﮋﭘ فﺪﻫ نﺪﺷ ﻖﻘﺤﻣ زا ﺪﻌﺑ و و ﻪـﻘﻄﻨﻣ ﻦـﻳا ياﺮـﺑ ﺖـﻔﻧ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﺖﻔﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺶﺸﻛ ﺶﺠﻨﺳ يﺪﻣآرد و ﻲﺘﻤﻴﻗ يﺎﻫ

ﺎـﺑ ﺢﻴـﺿﻮﺗ دﻮـﺧ ﻲﺠﻨـﺳ دﺎـﺼﺘﻗا شور ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ

ﻪﻔﻗو هﺪﺷ ﻊﻳزﻮﺗ يﺎﻫ نﺎﻣزﺎـﺳ يرﺎـﻣآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ1

ﻲـﻣ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎـﻫ ﺪـﺷﺎﺑ

. ﺞﻳﺎـﺘﻧ

ﻲﻣ نﺎﻴﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ دﻮﺷ

.

2 - ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ

مﺎـﺠﻧا رﻮـﺸﻛ زا جرﺎـﺧ و ﻞـﺧاد رد ﺖـﻔﻧ دﺎﺼﺘﻗا نﻮﻣاﺮﻴﭘ يﺪﻨﭼ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زوﺮﻣا ﻪﺑ ﺎﺗ ﺳرﺮﺑ ﻪﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد و هﺪﺷ ﺶﺸﻛ و ﺖﻤﻴﻗ ،ﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﻪﺿﺮﻋ ﻲ

هﺪـﺷ ﻪـﺘﺧادﺮﭘ نآ يﺎـﻫ

ﺖـﺳا هﺪـﺸﻧ مﺎـﺠﻧا نﻮﻨﻛﺎـﺗ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺶﻫوﮋﭘ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ ﺎﻣا ؛ﺖﺳا .

ﻪـﺑ ﺮـﻳز رد

ﻲﻣ ﻪﻛ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻢﻳزادﺮﭘ

. يﻪ ﻟﺎﻘﻣ رد²ﻦﻤﻟدآ

ـﺿﺮﻋ ﻲـﺘﻤﻴﻗ ﺶـﺸﻛ ندﻮﺑ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ ﺎﺑ دﻮﺧ ﻪ

ي ﺶـﺸﻛ ،ﺖـﻔﻧ

ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻲﺘﻤﻴﻗ لﺎـﺳ ﻪـﺳ ياﺮـﺑ ار ﻚـﭘوا و يدﻮﻌـﺳ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ﺖﻔﻧ

1973 ، 1976

و ﻲﻣ نﺎﺸﻧ وا .ﺪﻨﻛﻲﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ 1985

ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﻲـﺘﻤﻴﻗ ﺶـﺸﻛ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ ﺪﻫد

ﻪﺑ ،ﺖﻔﻧ هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﺖـﺤﺗ ار ﻚـﭘوا و يدﻮﻌﺳ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻲﺘﻤﻴﻗ ﺶﺸﻛ يا

ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻣ راﺮﻗ ﺪﻫد . ﺶﺸﻛ ياﺮـﺑ يو ﻂﺳﻮﺗ ﻚﭘوا ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻫ لﺎـﺳ ﻪـﺳ ﻦـﻳا

ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ 09 /0 و 24 /0 و 25 /0 ﺶﺸﻛ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ درﻮﻣ رد و ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﺑ ﺎﻫ

ﺐﻴﺗﺮﺗ

37 /0 و 86 /0 و 6/

0 ﺖﺳا هدﻮﺑ

. ﻪﻟﺎﻘﻣ رد ³ﻞﻴﻛ و ﻲﻠﺗﺎﮔ ﺿﺮﻋ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ يا

ﻪ ي ﺖـﻤﻴﻗ و ﻪـﺘﺧادﺮﭘ ﻚـﭘواﺮﻴﻏ مﺎﺧ ﺖﻔﻧ

يرﺎﻈﺘﻧا ﺮﻴﻏ ﻔﻗو ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﺎﺑ ار ﻚﭘوا ﻪ

ي نزو ﺎﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﻪﺑ هﺪﻨﻫﺎﻛ يﺎﻫ

هدروآ ﺖﺳد ﺪﻧا

. ﻢﻫ ﺎﻫنآ

ﻲـﻌﻗاو ﺖﻴﻓﺮﻇ ﺶﻳاﺰﻓا و يرﺎﻈﺘﻧا ﺖﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻴﻨﭼ

ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻪﻔﻗو ﻚﻳ ﺪﻴﻟﻮﺗ 8

دراد دﻮﺟو ﻪﻟﺎﺳ .

ﺶﻳاﺰـﻓا ﻚـﭘواﺮﻴﻏ يرﺎﻈﺘﻧا ﺖﻤﻴﻗ ﺮﮔا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ

ﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﺪﺑﺎﻳ ﻪ

ي ﺿﺮﻋ لﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﻪ

ي ﻲـﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻚﭘواﺮﻴﻏ ﺖﻔﻧ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ دﻮـﺧ ﻪـﻛ ﺪـﺑﺎﻳ

ﺿﺮﻋ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪ

ي ﻲﻣ ﺖﻔﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ دﻮﺷ

. ﺖـﻤﻴﻗ ﺮـﮔا ﺲﻜﻋﺮـﺑ ﺎﻣا ﻚـﭘواﺮﻴﻏ يرﺎـﻈﺘﻧا يﺎـﻫ

نآ ،ﺪﺑﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻤﻧ هزﺎﺟا ﺎﻫ

هﺎﺗﻮﻛ ﻪﺿﺮﻋ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺎﺗ ﺪﻨﻫد ﺖـﻛﺮﺣ ﻦﻴﺋﺎـﭘ و ﺐـﻘﻋ ﻪﺑ تﺪﻣ

ﺪﻨﻛ .

4ﺮﺷار ﻲﺳرﺮﺑ زا ﺲﭘ ،ﺖﻔﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲﺘﻤﻴﻗ ﺶﺸﻛ دروآﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ

ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﻚﭘوا يﺎﻀﻋا و ﺖﻔﻧ رازﺎﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ ﻲﻄﺧ مﺮﻓ

ﺖﺳا هدﺮﻛ دروآﺮﺑ ار ﺖﻔﻧ .

1- ARDL.

2- Adelman.

3- Gatley & Keyl.

4- Rusher.

رد ،ﺖـﻔﻧ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﺶﺸﻛ يو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 25

/0 ﺖـﻤﻴﻗ ﺐﻳﺮـﺿ و 16

/0 . ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ

نﻮﺴﻨﻴﺑار ﻦﻴﻟﺎﻛ و ﺰﻳرﻮﻛ جﺮﺟ راﺪـﻘﻣ ﻪﺘـﺴﺒﻤﻫ دﻮـﺧ لﺪـﻣ ﻚـﻳ ﺎـﺑ ،يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد1

هدروآﺮﻓ ياﺮﺑ ﻪﻧاﺮﺳ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫ

هدﺮﻛ دروآﺮﺑ ار ﻲﺘﻌﻨ ﺪﻧا

.

ﺖـﺳا هدﻮﺑ أﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ نوﺪﺑ و ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ مﺎﻤﺗ مﺮﻓ لﺪﻣ شزاﺮﺑ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ .

لﺪـﻣ ﻦـﻳا

ﺶﺸﻛ هﺎﺗﻮﻛ رد ار يﺪﻣآرد و ﻲﺘﻤﻴﻗ يﺎﻫ ﻪﺑ تﺪﻣ

ﺮـﺑاﺮﺑ ﺐـﻴﺗﺮﺗ 512

/0 و– 5174 /0 رد و

ﺮﺑاﺮﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ 583

/0 - و 994 /1 ﺖﺳا هدﺮﻛ شراﺰﮔ

. ﺖـﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺮﮕﻳد ياﻪ ﻌﻟﺎﻄﻣ رد لﺎـﺳ ياﺮـﺑ ﻦـﭘاژ رد مﺎـﺧ

يﺎـﻫ 1960 ﺎـﺗ

1978 رد ار ﻦـﭘاژ مﺎـﺧ ﺖـﻔﻧ يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﻲﺘﻤﻴﻗ ﺶﺸﻛ ﻪﺘﻓر رﺎﻛ ﻪﺑ هرود

ي ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ

03 /0 - ار يﺪﻣآرد ﺶﺸﻛ و 10

% ﺖﺳا هدﺮﻛ شراﺰﮔ .

رد ﻲﺘﻤﻫ ﺮﺘﻛد ﻪﻟﺎﺳر

ي لﺎﺳ رد دﻮﺧ ياﺮﺘﻛد 1372

ﻊﺑﺎـﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻳﺎﻧﺎﻣ ضﺮﻓ ﺎﺑ

يﺎﻀﻋا ياﺮﺑ ار ﺖﻔﻧ يﺎﻫﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﻴﻏ و ﻲﻄﺧ شور ود ﻪﺑOECD

هدﺮﻛ دروآﺮﺑ ﻲﻄﺧ

ﺖﺳا . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ي نﺎﺸﻧ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد رد داﮋﻧ ﻲﻧاﺮﻬﺗ ﻲﻣ

رد ﻢﻫ ﺖﻔﻧ يﺪﻣآرد ﺶﺸﻛ ﻪﻛ ﺪﻫد

هﺎﺗﻮﻛ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ رد ﻢﻫ و تﺪﻣ ﻚﭼﻮﻛ

ﺮﺗ ﺪﺣاو زا ﻲﻣ ﺪﻨﻠﺑ ﺶﺸﻛ ﻲﻟو ؛ﺪﺷﺎﺑ تﺪﻣ

گرﺰﺑ

ﺮـﺗ .ﺖﺳا تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﺶﺸﻛ زا

رد ﻢـﻫ هدﺎـﻣ ﻦـﻳا ،ﺖـﻔﻧ نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ فﺮـﺼﻣ هﺎﮔﺪـﻳد زا ﺲـﭘ

هﺎﺗﻮﻛ ﻲﻘﻠﺗ يروﺮﺿ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ رد ﻢﻫ و تﺪﻣ ﻲـﻣ

دﻮـﺷ . فﺮـﺼﻣ ،تﺪـﻨﻠﺑ رد ﺎـﺑ نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ

شور ﺎﺑ ﻞﺳﻮﺗ يژﺮـﻧا زا هدﺎﻔﺘﺳا و فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﻦﻴـﺸﻧﺎﺟ يﺎـﻫ

ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ،ﺖﻔﻧ ﺖﻤﻴﻗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺶﻴﺑ

ﺮﺗ نﺎﺸﻧ ي ﻲﻣ ﺪﻨﻫد .

لﺪﻣ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮕﻧ ﺎﺑ ﻲﻣ عﻮﻤﺠﻣ رد هﺪﺷ ﻪﺋارا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺎﻫ

ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ ناﻮﺗ :

لﺪﻣ ﻦﻳا • ﺎﻫ

ﻪﺑ ًﺎﺒﻟﺎﻏ نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺗرﻮﺻ ﻲﻧﺎﻣز ﻪﻔﻗو ﻚﻳ ﺎﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ

ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ دراو ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ .

مﺮﻓ ﻦﻳا بﺎﺨﺘﻧا ﺖﻠﻋ ﺰﻴﻧ ﺎﻫ

ﺖﺳا ﺖﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ رد ﻲﮔﺪﻨﺒﺴﭼ دﻮﺟو .ﻳ

لﺪﻣ زا ﻲﻜ زا ﻞﻜﺷ ﻦﻳا رد ﺮﺒﺘﻌﻣ يﺎﻫ

ﻦﻴﻤﺨﺗ لﺪﻣ ﺎﻫ ﻲﻣARDL

ﻦﻴﻤﺨﺗ ياﺮﺑ شور ﻦﻳا زا دﻮﺟﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ

ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .

فﺪﻫ • ﺶﻴﺑ ﺮﺗ ﺖﻔﻧ ﺖﻤﻴﻗ و ﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﻪﺿﺮﻋ ناﺰﻴﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ،هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ

ﺒﺳﺎﺤﻣ ﺰﻴﻧ و مﺎﺧ ﻪ

ي ﺶﺸﻛ ﺶﺸﻛ و ﺎﺿﺎﻘﺗ و ﻪﺿﺮﻋ ﻲﺘﻤﻴﻗ يﺎﻫ رد يﺪﻣآرد يﺎﻫ

1- Courise & Robinson.

هﺎﺗﻮﻛ ﻲﻣ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ و تﺪﻣ ﺪﺷﺎﺑ

. ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ لﺪﻣ مﺮﻓ رد ﺎﻫ دروآﺮﺑ Log

هﺪﺷ ﺪﻧا . هﺎﺗﻮﻛ رد ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ •

ًﺎﺘﺒﺴﻧ تﺪﻣ ﻲﺑ

ﺶﺸﻛ ﺎﺑ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ رد ﺎﻣا ،ﺶﺸﻛ

ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .

ﺖﻤﻴﻗ • ﺖﺤﺗ ﺖﻔﻧ ﻲﻠﻌﻓ يﺎﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ

ﺖﻤﻴﻗ ﺖﻤﻴﻗ و يرﺎﺟ يﺎﻫ هرود يﺎﻫ

ﻲﻠﺒﻗ يﺎﻫ

ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ .

3 - رازﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻔﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ

3 - 1 - ﮕﻨﺗ ﻲﺗاردﺎﺻ ﺶﻘﻧ و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﺖﻔﻧ ﺖﻴﻤﻫا ﻪ

ي ﺰﻣﺮﻫ

لﺎﺳ رد 2006 سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ هزﻮﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ، )

،ﺮـﻄﻗ ،ﺖـﻳﻮﻛ ،قاﺮـﻋ ،ناﺮـﻳا ،ﻦﻳﺮـﺤﺑ

تارﺎﻣا ،يدﻮﻌﺳ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ (

ﻲﻟﺎﺣ رد ﻪﻛ 55 ،ﺪـﻧراد رﺎـﻴﺘﺧا رد ار نﺎﻬﺟ ﺖﻔﻧ ﺮﻳﺎﺧذ ﺪﺻرد

28 ﺪﻧدﺮﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ار نﺎﻬﺟ ﺖﻔﻧ ﺪﺻرد .

لﺎـﺳ ﻦـﻳا رد ﻢـﻫ يور رﻮﻛﺬـﻣ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ

18.2 يﻪ ـﮕﻨﺗ هار زا نآ يﺎﺗ17 ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﻛ ردﺎﺻ ﺖﻔﻧ زور رد ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ هﺪـﺷ ردﺎـﺻ ﺰـﻣﺮﻫ

ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻢﻗر ﻦﻳا ﺖﺳا ﻪـﺿﺮﻋ ﻢﺠﻨـﭘ ﻚﻳ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻪﻛ ﺪﻫد

ي مﺎـﺠﻧا ﺰـﻣﺮﻫ زا نﺎـﻬﺟ ﻞـﻛ

ﻲﻣ دﻮﺷ . زا ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا تاردﺎﺻ ﻪﻴﻘﺑ ﻪﺑ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ ﻖﻳﺮﻃ

و ﻪـﻧاﺮﺘﻳﺪﻣ يﺎـﻳرد ﻪـﺑ ﻪـﻴﻛﺮﺗ

زا ﻪـﺑ ،2006 لﺎـﺳ رد^OECD يﺎﻫرﻮـﺸﻛ . دﻮـﺷ ﻲـﻣ مﺎـﺠﻧا خﺮﺳ يﺎﻳرد ﻪﺑ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ رﻮـﻃ

ﻂﺳﻮﺘﻣ 10.4 ﻪـﻛ ﺪﻧدﺮﻛ دراو سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ زا ﺖﻔﻧ زور رد ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ 31

ﻞـﻛ ﺪـﺻرد

ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا ﺖﻔﻧ تادراو ﺪﻫد

. لﺎـﺳ ﻲﻃ ﺎﻜﻳﺮﻣآ رﻮﺸﻛ 2006

، 17 ﺪـﺻرد

ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ار دﻮﺧ ﻲﺗادراو ﺖﻔﻧ 2.2

د ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ دراو سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ زا ار دﻮـﺑ زور ر

دﺮﻛ . ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺻرد سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺎﻴﻧد ﻞﻛ ﺖﻴﻓﺮﻇ و ﺪﻴﻟﻮﺗ ،ﺖﻔﻧﺮﻳﺎﺧذ زا يا

ﺪﻧراد رﺎﻴﺘﺧا رد ار .

ﻪﺑ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا ﺶﻴـﺑ ﻢﻈﻨـﻣ رﻮﻃ

ار ﻲﻓﺎـﺿا ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺖـﻴﻓﺮﻇ ﺮـﺗ ﻦﻴﻣﺄـﺗ

ﻲﻣ ﺪﻨﻨﻛ . ـﻘﻄﻨﻣ ﺖـﻴﻤﻫا ﺖـﻔﻧ هرﺎـﺑرد ﺮﻳز يﺪﻴﻠﻛ تﺎﻋﻼﻃا ﻪ

ي ﻳﺮـﺸﺗ ار سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ

ﺢ :ﺪﻨﻛﻲﻣ

ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﺖﻔﻧ هﺪﺷ تﺎﺒﺛا ﺮﻳﺎﺧذ • 728

زا ﺶﻴـﺑ هﺪـﻨﻫد نﺎـﺸﻧ ﻪـﻛ ﻪﻜـﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﺑ

ﻒﺼﻧ ) 55 (%

لﺎﺳ نﺎﻳﺎﭘ رد ﺎﻴﻧد ﻞﻛ ﺮﻳﺎﺧذ 2006

ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .

ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﻴﻓﺮﻇ • 25.4

زور رد ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﻛ

ي 33 ﺖـﻴﻓﺮﻇ ﺪـﺻرد

لﺎﺳ نﺎﻳﺎﭘ رد ﺎﻴﻧد ﻞﻛﺪﻴﻟﻮﺗ 2006

ﺖﺳا .

ﻞﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ • 23.6

ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ لﺎﺳ رد زور رد

2006

دوﺪﺣ رد • 2.9

- 2.4 سرﺎﻣ ﺦﻳرﺎﺗ زا ﻲﻓﺎﺿا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ 2007

ﻪـﻛ

1.9 و ﺖـﻳﻮﻛ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺞﻴﻠﺧ هزﻮﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ﻪﻴﻘﺑ و يدﻮﻌﺳ نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ رد نآ يﺎﺗ

دراد راﺮﻗ تارﺎﻣا .

لﺎﺳ رد • 2006 يدﺎـﻳز رﺎﻴﺴﺑ ناﺰﻴﻣ ، )

90 ﺪـﺻرد ( ﺞﻴـﻠﺧ زا هﺪـﺷ ردﺎـﺻ ﺖـﻔﻧ زا

ﮕﻨﺗ ﻖﻳﺮﻃزا سرﺎﻓ ﻪ

ي ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﻳﺰﻧاﺮﺗ .

يﺎﻫرﻮﺸﻛ • لﺎﺳ ﻲﻃOECD

2006 ﻪﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ 2.8

زا زور رد ﻪﻜـﺸﺑ نﻮـﻴﻠﻴﻣ

ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ دﺮﻛ دراو ﺖﻔﻧ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ 0.1

لﺎـﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زور رد ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ

2005 ﻢﻛ دﻮﺑ ﺮﺗ . ﺶﻴﺑ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ هﺪﺷ ردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ﻢﻬﺳ ﻦﻳﺮﺗ رﻮﺸﻛ

نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ )

44 (%

ﺖﺳا نآ زا ﺲﭘ و 33

رد و ﺖﺳا ناﺮﻳا ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻢﻬﺳ ﻦﻳا ﺪﺻرد

قاﺮﻋ ﺮﺧآ 17

ﺖﻳﻮﻛ و ﺪﺻرد 7

ﺪﻧراد رﺎﻴﺘﺧا رد ار روﺪﺻ ﻦﻳا ﺪﺻرد .

3 - 2 - حﺮﻃ ﮕﻨﺗ ﺖﻴﻤﻫا ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ يﺎﻫ ﻪ

ي ﺰﻣﺮﻫ

3 - 2 - 1 - ﻘﻄﻨﻣ رد ﻻﺎﻛ و ﺖﻔﻧ ﻞﻤﺣ يﻮﮕﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪ

ي سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ

ﺞﻴﻠﺧ زا ﺖﻔﻧ روﺪﺻ يرﺎﺠﻣ ندﺮﻛ ﻪﻧﺎﮔ ﺪﻨﭼ ﻪﺸﻳﺪﻧا ،نﺎـﻬﺟ ﻒـﻠﺘﺨﻣ طﺎـﻘﻧ ﻪﺑ سرﺎﻓ

ﺖﻟود ﻪﻛ دﻮﺑ يﺪﻳﺪﻬﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ ـﻘﻄﻨﻣ ﺖـﻔﻧ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛردﺎـﺻ ﺰـﻴﻧ و بﺮـﻏ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

ﻪ

ي ﻲﻣ سﺎﺴﺣا ،ﺰﻣﺮﻫ يﻪ ﮕﻨﺗ ياﺮﺑ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ

،ﺪـﻳﺪﺟ يرﺎـﺠﻣ دﺎـﺠﻳا زا ﻞـﺒﻗ اﺮـﻳز ؛ﺪﻧدﺮﻛ

ﮕﻨﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﺖﻔﻧ مﺎﻤﺗ ٌﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻪ

ي ﻲﻣ ردﺎﺻ ﺰﻣﺮﻫ ﺪﺷ

.

3 - 2 - 2 - دﺎﺻ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ رد ﺮﻴﻴﻐﺗ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ هزﻮﺣ ﺖﻔﻧ تار

ﺖﻔﻧ ﻞﻤﺣ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ ،ﺖﻔﻧ تاردﺎﺻ ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘﺳا و ﻲﺳﺎﻴﺳ ،يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ و ﻦﻴﻣﺄﺗ دراو يﺎﻫرﻮﺸﻛ ياﺮﺑ ﻢﻫ و هﺪﻨﻨﻛ ردﺎﺻ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ياﺮﺑ ﻪﻟﻮﻤﺤﻣ و ﺮﻴﺴﻣ ﺖﻴﻨﻣا

ﺖﺳا ﻲﺗﺎﻴﺣ هﺪﻨﻨﻛ .

ﻢﻬﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﺑ ﺎﻫﺮﻴﺴﻣ ﻦﻳﺮﺗ

ﻲﻣ ﻲﺳرﺮﺑ هﺎﺗﻮﻛ ترﻮﺻ دﻮﺷ

.

3 - 2 - 3 - ﮕﻨﺗ ﻪ ي بﺪﻨﻤﻟا بﺎﺑ

ﮕﻨﺗ زا رﻮﺒﻋ زا ﺲﭘ ﺶﻛ ﺖﻔﻧ ﻲﺘﺸﻛ ﻪ

ي ﻪـﭼ نﺎـﻨﭼ و ﻪﺘـﺷﺬﮔ ﻂﻘﺴﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ زا ﺰﻣﺮﻫ

و ﺪـﺣ ﻪـﻏﺎﻣد و هﺮﻴـﺼﻣ هﺮـﻳﺰﺟ رﺎﻨﻛ زا ﺪﻳﺎﺑ ،ﺪﻨﻛ ﺖﻛﺮﺣ ﺎﻜﻳﺮﻣآ و ﺎﭘورا ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺪﻫاﻮﺨﺑ ﺪـﺳﺮﺑ نﺪﻋ ﺞﻴﻠﺧ ﻪﺑ و درﺬﮕﺑ ﮓﻧﺮﻓ ﻪﻏﺎﻣد .

بﺎـﺑ ﺒـﺷ رد ﻦـﻤﻳ ﻦﻴـﺑ بﺪـﻨﻤﻟا ﻪ

ي هﺮـﻳﺰﺟ

ﻗ ﺎﻘﻳﺮﻓآ رد ﻲﺗﻮﺒﻴﺟ و نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ﻲﻣ خﺮﺳ يﺎﻳرد و نﺪﻋ ﺞﻴﻠﺧ ﻂﺑار و دراد راﺮ

ﺪﺷﺎﺑ .

3 - 2 - 4 - ﺰﺋﻮﺳ لﺎﻧﺎﻛ

درﺬـﮕﺑ ﺰﺋﻮـﺳ لﺎـﻧﺎﻛ زا ﺪﻳﺎﺑ ،بﺪﻨﻤﻟا بﺎﺑ زا رﻮﺒﻋ زا ﺲﭘ ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ﻞﻣﺎﺣ ﻲﺘﺸﻛ .

ﻲﻣ ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘﺳا و ﻢﻬﻣ ﻲﺑآ ﺮﺒﻌﻣ ﻚﻳ ﺰﺋﻮﺳ لﺎﻧﺎﻛ ﺪﺷﺎﺑ

.

3 - 2 - 5 - ﻪﻟﻮﻟ ﺖﻔﻧ يﺎﻫ

) 1 ( ﻦﻳﻻوﺮﺘﭘ ﻪﻟﻮﻟ طﻮﻄﺧ :

لﺎﺳ رد طﻮﻄﺧ ﻦﻳا 1980

ﻇ زا نﺎﺘـﺴﺑﺮﻋ قﺮـﺷ رد ناﺮﻬ

لﻮﻃ ﻪﺑ 1200 ﻊﺒﻨﻳ رﺪﻨﺑ ﻪﺑ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ هﺪﻴـﺸﻛ خﺮـﺳ يﺎـﻳرد رﺎـﻨﻛ رد نﺎﺘﺴﺑﺮﻋ بﺮﻏ رد1

ﻲﻣ و هﺪﺷ ﻪﻧازور ﺪﻧاﻮﺗ

2 يدﺎﻋ ﺖﻟﺎﺣ رد ﻪﻜﺸﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ )

ﺎﺗ راﺮﻄﺿا ترﻮﺻ رد و 5

نﻮـﻴﻠﻴﻣ

زور رد ﻪﻜﺸﺑ (

ﺪﻫد رﻮﺒﻋ ار زﺎﮔ و ﺖﻔﻧ .

ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻜﻣا ﻲﻃﻮﻄﺧ ندوﺰﻓا ﺎﺑ ﺰﻴﻧ قاﺮﻋ

ﻂﺧ ﻪﻟﻮﻟ ﻲﻣ اراد ار ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ

. :ﺪﻣﺎﺳ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ (2) ار خﺮـﺳ يﺎﻳرد و هﺪﺷ هﺪﻴﺸﻛ ﺰﺋﻮﺳ لﺎﻧﺎﻛ تازاﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ ﻦﻳا

ﻲﻣ ﻞﺻو ﻪﻧاﺮﺘﻳﺪﻣ يﺎﻳرد ﻪﺑ ﺪﻨﻛ

. (3)

نﺎﻬﻴﺟ رﺪﻨﺑ ﻪﺑ قاﺮﻋ كﻮﻛﺮﻛ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﺎﺑ ﻪﻴﻛﺮﺗ

800 زور رد ﻪﻜﺸﺑ راﺰﻫ

. 200 ﺖﻴﻓﺮﻇ ﺎﺑ سﺎﻴﻧﺎﺑ رﺪﻨﺑ ﻪﺑ ﻪﻳرﻮﺳ ﻖﻳﺮﻃ زا قاﺮﻋ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ (4) زور رد ﻪﻜﺸﺑ راﺰﻫ

. (5 )

ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﺸﻛ ﺰﻳﺮﺒﺗ و ارﺎﺘﺳآ ،ناﺮﻬﺗ ﻪﺑ نادﺎﺑآ و كرﺎﺧ هﺮﻳﺰﺟ زا ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ رﺎﻬﭼ و نﺎﮔرزﺎﺑ زﺮﻣ ﻪﺑ ﺰﻳﺮﺒﺗ زا زﺎﮔ ﻪﻟﻮﻟ ﻂﺧ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﻣ داﺪﺘﻣا ﻪﻴﻛﺮﺗ

ﺪﺑﺎﻳ

.

4 - ﻦﻴﻤﺨﺗ شور ﻲﻓﺮﻌﻣ

4 - 1 - شور

2ARDL

ـﺠﺣ زا ﻲﺷﺎﻧ شرﻮﺗ ﻦﺘﻓر ﻦﻴﺑ زا ﺖﻬﺟ ﺎﻳﻮﭘ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﻪـﻔﻗو ،ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢـﻛ ﻢ

زا ﻲﻳﺎـﻫ

ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد لﺪﻣ رد ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪـﻔﻗو داﺪـﻌﺗ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻪﻛ دﻮﺷ

ﺶﻴـﺑ ﺎـﻫ ﺪـﺷﺎﺑ ﺮـﺗ

ﻢﻛ شرﻮﺗ ﺐﻳاﺮﺿ ﺖﺷاد ﺪﻨﻫاﻮﺧ يﺮﺗ

. ﻪـﺑ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﻮﮕﻟا زا ﻲﻜﻳ ﻲـﻣ رﺎـﻛ

دور ﻲﻣ^(ARDL) هدﺮﺘﺴﮔ يﺎﻫﻪﻔﻗو ﺎﺑ ﺢﻴﺿﻮﺗ دﻮﺧ يﻮﮕﻟا ﻪـﺑ نﺪﻴـﺳر رد ار ﻖـﻘﺤﻣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ

فاﺪﻫا ﻲﻣ ﻚﻤﻛ قﻮﻓ ﺪﻨﻛ

. ﻲﻣ نآ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻪﺑ ﻮﮕﻟا ﻦﻳا ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﻬﺟ اﺬﻟ ﻢﻳزادﺮﭘ

.

(ﻲﻌﻄﻗ) ﻲﻓدﺎﺼﺗﺮﻴﻏيﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا يرادﺮﺑ wt ،ﻪﻔﻗو دﺮﻜﻠﻤﻋ^L نآ رد ﻪﻛ ضﺮﻋ ﺮﻴﻈﻧ

ﻪﻔﻗو ﺎﺑ يزﺎﺠﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،ﺪﻧور ﺮﻴﻐﺘﻣ ،أﺪﺒﻣ زا ﺖـﺳا ﺖـﺑﺎﺛ يﺎﻫ

. و ﻪﺘـﺴﺑاو ﺮـﻴﻐﺘﻣy Xt

ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ .

ﭘ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ قﻮﻓ يﻮﮕﻟا ﻪـﺸﻳر مﺎـﻤﺗ ﻪـﻛ ﺖـﺳا راﺪﻳﺎ

ﺪـﻨﭼ يﺎـﻫ

1-Yanbu.

2- Auto-Regressive Distributed Lag.

q iq 2

2 i 1 i 0 i

p p 2

2 1

k 1

i t t

t it 1 t

L ...

L L

) L (

L ...

L L

1 ) L ( A

u w x

) L ( y

) L ( A

β + + β + β + β

= β

α

− γ α

− α

−

=

+ σ + β

= ^∑

=

ﻪﻠﻤﺟ يا ﺪﻧﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺪﺣاو هﺮﻳاد زا جرﺎﺧA(L)

. تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ لدﺎﻌﺗ ،ﻮﮕﻟا يراﺪﻳﺎﭘ شﺮﻳﺬﭘ ﺎﺑ

ﺮﻴﺴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ ﻪﺑ نﺎﻣز لﻮﻃ ردy

دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﻳز ترﻮﺻ .

1

راﺰﻓا مﺮﻧ Microfit

سﺎﺳاﺮﺑ ار قﻮﻓ لﺪﻣ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ وOLS

دروآﺮـﺑ رﺎـﺑ

ﻲﻣ ﺪﻨﻛ . ﻪﻔﻗو داﺪﻌﺗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﻫ

و هﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻖﻘﺤﻣ ﻂﺳﻮﺗ(m) ﻲﺤﻴـﺿﻮﺗ يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑk

ﻲـﻣ لﺪﻣ رد زراﻮـﺷ ﺎـﻳ ﻚـﻴﺋﺎﻛآ ﻂﺑاﻮـﺿ زا ﻲـﻜﻳ سﺎـﺳاﺮﺑ ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ

زا ﻲـﻜﻳ ﻦﻳﺰـﻴﺑ–

نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻲﻣ بﺎﺨﺘﻧا قﻮﻓ يﺎﻫ

دﻮﺷ . نﺎﻤﻫ ﺪـﺷ هرﺎـﺷا ﻼﺒﻗ ﻪﻛ ﻪﻧﻮﮔ نﺎـﻨﭼ

ﻪـﭼ ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ

ﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻔﻗو ﺎﺑ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳاﺮﺿ ﻚﭼﻮﻛ ﻪﺘ

ﻪـﺑ ﺎـﻳﻮﭘ يﻮﮕﻟا ،ﺪﺷﺎﺑ ﻚﻳ زا ﺮﺗ

ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ﺶﻳاﺮﮔ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲﻟدﺎﻌﺗ يﻮﮕﻟا ﺖﻤﺳ .

مزﻻ ﻲـﻌﻤﺠﻤﻫ نﻮﻣزآ ياﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ

ﻴﺿﺮﻓ نﻮﻣزآ ﺖﺳا ﻪ

ي دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ﺮﻳز .

:ﺖﺳا ﺮﻳز ترﻮﺻﻪﺑ (^tيهرﺎﻣآ ناﻮﻨﻋﻪﺑ ) قﻮﻓيﻪ ﻴﺿﺮﻓ نﻮﻣزآ ياﺮﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ هرﺎﻣآ

ﻴﻤﻛ ﺎﺑ قﻮﻓيهرﺎﻣآ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ

ﺮﺘـﺴﻣ و ودﻻود ،ﻲـﺟﺮﻨﺑ ﻂـﺳﻮﺗ هﺪـﺷ ﻪﺋارا ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺖ

2

راﺪﻘﻣ ﺮﮔا و هﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ هرﺎﻣآ

ي ﺶﻴـﺑ ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺖﻴﻤﻛ زا قﻮﻓ ﻴـﺿﺮﻓ ﺪـﺷﺎﺑ ﺮـﺗ

ﻪ ي H0

در

ﻲﻣ تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﻪﻴﻀﻗ ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و هﺪﺷ ﻲﻟدﺎـﻌﺗ يﻮـﮕﻟا ﺖﻤـﺳ ﻪـﺑ ﺎـﻳﻮﭘ يﻮـﮕﻟا ﻪﻛ ﺪﺳر

ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ﺶﻳاﺮﮔ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ .

1- Hashem Pesaran, M and Shin, young Cheol, An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approch to Cointegration Analysis.

2- Banerjee, Dolado and Master.

) L ( A

) L ) (

1 ( D

x ) 1 ( D )

y ( E

i i

k 1

i i it

t

=β

=^∑

=

1

)

k

1 m ( +

⁺









<

−

≥

−

∑

∑

=

= p

i i p

i i

H H

1 1

1 0

0 1 :

0 1 :

α α

∑

∑

=

=

α

− α

= p 1

i i i

p 1

i i

S 1 t

شور ﻲﺘﻨﺳ ﻒﻳﺮﻌﺗ رد زا ﺎـﻳﺎﭘ ﺪـﻳﺎﺑ ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎﻤﺗ ،ARDL

ﻪـﺟرد ي ﺎـﺗ ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻚـﻳ

ددﺮﮔ ﻪﺋارا ﺐﻳاﺮﺿ زا ﻲﺷرﻮﺗ نوﺪﺑ دروآﺮﺑ .

ﻦﻴﺷ و ناﺮﺴﭘ ﺎﻣا ﻲﻣ ﺖﺑﺎﺛ1

دﺮﺑرﺎـﻛ ﻪـﻛ ﺪـﻨﻨﻛ

لﺪﻣ ﺪﻨـﺷﺎﺒﻧ ﺰـﻴﻧ ﻪـﺟرد ﻢﻫ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ،لﺪﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﺖﻬﺟARDL

ﺖﺳا دﺮﺑرﺎﻛ ﻞﺑﺎﻗ .

ﻪـﻔﻗو ﺢﻳﺮـﺼﺗ درﻮﻣ رد ﻦﻴﺷ و ناﺮﺴﭘ ﻪـﺑ ﻮـﮕﻟا يﺎـﻫ

رﺎـﻴﻌﻣ يﺮﻴﮔرﺎـﻛ

زارﻮـﺷ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﻲـﻣ دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ار ﻦﻳﺰـﻴﺑ–

ﺪـﻨﻨﻛ . يﺮﻴﮔرﺎـﻛ ﻪـﺑ هاﺮـﻤﻫ ﻪـﺑ قﻮـﻓ شور

نﻮﻣزآ ﻪـﺑ ﻂـﺑاور ﻪـﺑ دﺎـﻤﺘﻋا ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﻲﺠﻨﺳ دﺎﺼﺘﻗا هﺪﻨﻫد ﺺﻴﺨﺸﺗ يﺎﻫ ار هﺪـﻣآ ﺖـﺳد

ﺶﻴﺑ ﻲﻣ ﺮﺗ ﺪﻨﻛ .

لﺎﺳ رد ﻪﺑ يرﺎﻴﺴﺑ يﺎﻫرﺎﻛ ﺮﻴﺧا يﺎﻫ ﻚـﻴﻨﻜﺗ ﻪـﻛ ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ ﻪﻠﻴﺳو

ﻪﺑ ارARDL ﻋ ﻢﻫ ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻚﻳ ناﻮﻨ ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ حﺮﻄﻣ ﻦﻴﺸﻧﺎﺟ ﻲﻳاﺮﮔ

. ﻲﻣ نﺎﻴﺑ ﻪـﻛ دﻮـﺷ

شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧARDL ﺖـﻳﺰﻣ زا نﻮـﺴﻧاﻮﻳ ﻪـﻠﻤﺟ زا ﻲﮕﺘـﺷﺎﺒﻧا ﻢـﻫ فرﺎـﻌﺘﻣ يﺎـﻫ

يﺎـﻫ

ﺶﻴﺑ ﻲﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ

.

ﻲﻣ ﻪﻠﻤﺟ نآ زا ﻪﻛ دﺮﻛ هرﺎﺷا ناﻮﺗ

ﻪﻧﻮﻤﻧ ردARDL ﻂـﺑاور ﻦﺘﻓﺎـﻳ ياﺮﺑ ﻚﭼﻮﻛ يﺎﻫ

باﻮﺟ ياراد ﻲﮕﺘﺷﺎﺒﻧا ﻢﻫ يﺎﻫ

ﻲﻨﻌﻣ ﻲﻣ يﺮﺗراد ﻲﻟﺎﺣ رد ،ﺪﺷﺎﺑ

رﺎـﺒﺘﻋا ياﺮـﺑ نﻮﺴﻧاﻮﻳ ﻪﻛ

هداد زا ﻲﮔرﺰﺑ ﻢﺠﺣ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ دراد زﺎﻴﻧ ﺎﻫ

. ﻲﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ ﻲﻟﺎﺣ رد دﺮﻛ هرﺎﺷا ناﻮﺗ

ﺮﻳﺎـﺳ ﻪﻛ

ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻲﻣ نآ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻲﮕﺘﺷﺎﺒﻧا ﻢﻫ يﺎﻫ ياراد ﺎﻫرﻮﺳﺮﮔر ﻪﻤﻫ ﻪﻛ ﺪﻨﺷﺎﺑ

ﻪﺟرد ي نﺎﺴﻜﻳ

،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﮕﺘﺷﺎﺒﻧا ﻲﻣARDL

ﮔر دﻮﺟو ﺎﺑ ﻲﺘﺣ ﺪﻧاﻮﺗ زا يﺎﻫرﻮﺳﺮ

ﻪﺟرد ي ﻚﻳ ﺮﻔﺻ وI(1)

ﻪﺑ ﺰﻴﻧI(0) دور رﺎﻛ . ﺖﻘﻴﻘﺣ رد ﺞﻳﺎﺘﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ناﻮﺗARDL

دراد ﺰﻴﻧ ار ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ) .

ﻦﻳا ﻪـﻛ

ﺎﻫرﻮﺳﺮﮔر ﻪﺸﻳر

ي ﺎﻧﺎﻣ ﺎﻳ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺪﺣاو .(

ﻲـﻣ ﺐـﺟﻮﻣ ﺮـﻣا ﻦﻴـﻤﻫ رد ﻪـﻛ دﻮـﺷ

ARDL

ﻚﻴﻨﻜﺗ ﺮﻳﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ـﺟرد ﻦﺘﻓﺎﻳ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻲﮕﺘﺷﺎﺒﻧا يﺎﻫ

ﻪ ي ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﮕﺘـﺷﺎﺒﻧا ﺐـﺗﺮﻣ و

نآ ندﺮﻛ تﺎﺟرد رد ﺎﻫ

ﺎﻳI(1) ﻢﻴﺷﺎﺒﻧI(0)

.

4 - 2 -

2 شور ECM

نآ زا ﻚـﻳ ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﻊـﻤﺠﻤﻫ ﺮـﻴﻐﺘﻣ ود ﻲـﺘﻗو ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻦﺷور ﺪﺷ ﺚﺤﺑ نﻮﻨﻛﺎﺗ ﻪﭼ

ﻄﺑار ﻪ ي نآ ﻦﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ لدﺎﻌﺗ دراد دﻮﺟو ﺎﻫ

. هﺎـﺗﻮﻛ رد ﻪﺘﺒﻟا مﺪـﻋ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ تﺪـﻣ

لدﺎﻌﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو ﻲﻳﺎﻫ .

ﻲـﻣ ترﻮـﺻ ﻦﻳا رد ﻪـﻠﻤﺟ ناﻮـﺗ

ـﻄﺑار يﺎـﻄﺧ ﻪ

ي ار ﺮـﻳز

ﻪﺑ دﺮﻛ ﻲﻘﻠﺗ لدﺎﻌﺗ يﺎﻄﺧ ناﻮﻨﻋ .

1- Pesaeran and Shin.

2- Error Correction Model.

t t t

t t t

x y u

u x y

β

−

= + β

=

ﻲﻣ نﻮﻨﻛا هﺎﺗﻮﻛ رﺎﺘﻓر نداد ﺪﻧﻮﻴﭘ ياﺮﺑ ار ﺎﻄﺧ ﻦﻳا ناﻮﺗ

تﺪـﻣ

yt

ﻲﻟدﺎـﻌﺗ راﺪـﻘﻣ ﺎـﺑ

داد راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ نآ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ .

ﻲﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﻟا ناﻮﺗ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺮﻳز ترﻮﺻ

دﺮﻛ . ﺎﻄﺧ ﺢﻴﺤﺼﺗ يﻮﮕﻟا ﻪﺑ قﻮﻓ يﻮﮕﻟا (ECM)

ﺖﺳا فوﺮﻌﻣ .

رد تاﺮـﻴﻴﻐﺗ نآ رد ﻪﻛ

yt

رود لدﺎﻌﺗ يﺎﻄﺧ ﻪﺑ ه

ي ﺖﺳا هﺪﺷ هداد طﺎﺒﺗرا ﻞﺒﻗ .

يﻮﮕﻟا ﺐﻳاﺮـﺿ دروآﺮـﺑ ﺖﻬﺟECM

هﺎﺗﻮﻛ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا تﺪﻣ دﻮﺷ

. تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ يﻮﮕﻟا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﻛ ﺖﺳا ترﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ رﺎﻛ شور

ﻖﻳﺮﻃ زا ﻲﻣ دروآﺮﺑARDL

دﻮﺷ . ﺎﻄﺧ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻪﻠﻤﺟ ﺲﭙﺳ (ECT)

يﺎـﻄﺧ نﺎـﻤﻫ ﻪـﻛ

ﻪـﺑ ﻪـﻔﻗو ﻚﻳ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ يﺎﺘﺴﻳا يﻮﮕﻟا نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻋ

يﻮﮕﻟا رد هﺪﻨﻫد ﻲـﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣECM

دﺮـﻴﮔ . ﺐﻳﺮـﺿ ﻪـﺑ ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﺖﻋﺮـﺳECT

ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار لدﺎﻌﺗ ﺖﻤﺳ ﻲﻣ رﺎﻈﺘﻧا و ﺪﻫد

ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻔﻨﻣ ﻲﺘﻣﻼﻋ ﺮﻈﻧ زا دور

.

5 - زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺢﻳﺮﺸﺗ و لﺪﻣ ﺢﻳﺮﺼﺗ لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ

5 - 1 - نﻮﻣزآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ يﺎﻫ

ﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪ ي ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ ﻲﻌﺒﺗ مﺮﻓ زا ﺮﺿﺎﺣ -

ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﻦﻴـﻤﺨﺗ ياﺮﺑ ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ

ﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﻪ

ي ﮕﻨﺗ زا ﻪﻛ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻪ

ي ﺰﻣﺮﻫ ﻲﻣ ﺖﻳﺰﻧاﺮﺗ ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ

. ي ﻪـﺟرد زا نﺎﻨﻴﻤﻃا و،ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ 2يﻪﺟرد زا ﺎﻳﺎﭘ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻛﻦﻳا زا نﺎﻨﻴﻤﻃا ياﺮﺑ ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ

ﻚﻳو ﺮﻔﺻ نآ

نﻮﻣزآ ،ﺎﻫ يﺎﻫ

ﻪﺸﻳر ي ﺪـﺣاو لوﺪـﺟ رد ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﻛ ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧاADF

) 6

( . ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ^L لوﺪﺟ ﻦﻳا رد .ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ

لوﺪﺟ 6 - ﻲﻜﻳد ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺢﻄﺳ رد ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺮﻟﻮﻓ–

رد ﻲﻄﺧ ﺪﻧور و اﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ دﻮﺟو ﺖﻟﺎﺣ هداد

ﻲﻄﺧ ﺪﻧور دﻮﺒﻧ و اﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ دﻮﺟو ﺖﻟﺎﺣ ﺎﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎﻧ

ﺖﻴﻌﺿو ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ

ﺢﻄﺳ ردADF 95 ﺪﺻرد هرﺎﻣآ ي ADF رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ

SBC ﺖﻴﻌﺿو

ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ

ﺢﻄﺳ ردADF 95 ﺪﺻرد هرﺎﻣآ ي ADF رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ

SBC ﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎﻧ

ﺎﻳﺎﭘﺎﻧ 55 /3 - 96 /2 - ﺎﻳﺎﭘ 95

/2 - 23 /3 - LQPG

ﺎﻳﺎﭘ 55

/3 - 59 /3 - ﺎﻳﺎﭘ 95

/2 - 46 /3 - LPO

ﺎﻳﺎﭘﺎﻧ 55 /3 - 61 /1 - ﺎﻳﺎﭘ 95

/2 - 45 /8 - LGDP

ﺎﻳﺎﭘﺎﻧ 55 /3 - 45 /2 - ﺎﻳﺎﭘﺎﻧ 95 /2 - 17 /2 - LREP

) , 0 ( NIID u

x

y

_t

= α

₀

+ α

₁

∆

_t

+ α

₂

∆

_{t 1}

+ ε

_t

ε

_t

σ

²

∆

−

لوﺪﺟ ،ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد )6

( ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ،ﻲـﻄﺧ ﺪـﻧور دﻮﺒﻧ ﺖﻟﺎﺣ رد ﻪﻛ ﺪﻫد

ﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪ

ي سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ QPG

، يﺎﻫرﻮـﺸﻛGDP ﺖـﻤﻴﻗ وOECD

ﻞﺿﺎﻔﺗ نوﺪﺑ ﺖﻔﻧ ﺮﻴﮔ

زا و ي ﻪﺟرد ي ﺮﻔﺻ ﻲﻣ ﺎﻳﺎﭘI(0)

ﺪﻨﺷﺎﺑ . يژﺮـﻧا ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ و يﺎـﻫ

ﻲﻣ ﺎﻳﺎﭘﺎﻧ ﻦﻳﻮﻧ ﺪﺷﺎﺑ

. هداد رد ﻲﻄﺧ ﺪﻧور دﻮﺟو ﺖﻟﺎﺣ رد ﺎـﻧ ﺖـﻤﻴﻗ ﺰﺟ ﻪﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻤﻫ ﺎﻫ

ﻲﻣ ﺎﻳﺎﭘ نﻮﻣزآ اﺬﻟ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ـﺒﺗﺮﻣ ﻞـﺿﺎﻔﺗ سﺎـﺳاﺮﺑ ﺮـﮕﻳد رﺎﺑADF

ﻪ ي مﺎـﺠﻧا ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ لوا

ﻲﻣ دﻮﺷ . ﺘﻧ لوﺪﺟ رد ﺞﻳﺎ )

7 ( ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .

لوﺪﺟ ﻦﻳا رد ﻞـﺿﺎﻔﺗ هﺪـﻨﻫد نﺎـﺸﻧD

ﺒﺗﺮﻣ ﻪ ي ﻲﻣ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ لوا ﺪﺷﺎﺑ

.

لوﺪﺟ 7 - ﻲﻜﻳد ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺒﺗﺮﻣ ﻞﺿﺎﻔﺗ رد ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺮﻟﻮﻓ–

ﻪ ي ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ لوا

هداد رد ﻲﻄﺧ ﺪﻧور و اﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ دﻮﺟو ﺖﻟﺎﺣ ﺎﻫ

ﻲﻄﺧ ﺪﻧور دﻮﺒﻧ و اﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ دﻮﺟو ﺖﻟﺎﺣ ﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎﻧ

ﺖﻴﻌﺿو ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ

ﺢﻄﺳ ردADF 95 ﺪﺻرد رﺎﻣآ ه ي ADF

رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ SBC ﺖﻴﻌﺿو

ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ ﺢﻄﺳ ردADF

95 ﺪﺻرد رﺎﻣآ ه ي ADF

رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ SBC ﺮﻴﻐﺘﻣ مﺎﻧ

ﺎﻳﺎﭘ 55 /3 - 93

/3 - ﺎﻳﺎﭘ 95 /2 - 65

/3 - DQPG

ﺎﻳﺎﭘ 55 /3 - 62

/5 - ﺎﻳﺎﭘ 95 /2 - 71

/5 - DREP

ﺎﻳﺎﭘ 55 /3 - 45

/4 - ﺎﻳﺎﭘ 95 /2 - 06

/3 - DGDP

ﻲﻣ ار ﺞﻳﺎﺘﻧ دﻮﻤﻧ ﻪﺻﻼﺧ ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ناﻮﺗ

:

ﻲﻣ^I(0) ﺮﻔﺻيﻪﺟرد زا ﺎﻳﺎﭘ^Poﺮﻴﻐﺘﻣ- 1 ﺪﻨﺷﺎﺑ

.

2 - زا ﺎﻳﺎﭘ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺟرد

ي ﻲﻣ ﻚﻳ ﺪﻨﺷﺎﺑ

. نﺎﻤﻫ

ﻲـﻣ نﺎـﺸﻧ ﻦﻴـﺷ و ناﺮـﺴﭘ ،ﺪﻣآ ﺰﻴﻧ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﻪﻛ رﻮﻃ دﻮـﺟو ﺎـﺑ ﻲـﺘﺣ ﻪـﻛ ﺪـﻨﻫد

زا ﻪﺘﺷﺎﺒﻧا يﺎﻫرﻮﺳﺮﮔر ﻪﺟرد

ي ﻢﻫ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا نﺎﻜﻣا ،ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻚـﻴﻨﻜﺗ ﻚـﻤﻛ ﻪﺑ ﻲﻳاﺮﮔ

دراد دﻮﺟوARDL .

شور زا ﺰـﻴﻧ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد اﺬﻟ دﻮـﺟو نﻮـﻣزآ رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑARDL

ﻄﺑار ﻪ ي ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ضوﺮﻔﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ دﻮﺷ

.

ﻲﻣARDL(1.0.0.0) لﺪﻣ دﻮﺷﻲﻣ هﺪﻳﺰﮔﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻟﺪﻣ راﺰﻓا مﺮﻧ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ

M-Fit ﻂـﻘﻓ

ﻲﻣ ﺮﻈﻧ رد ﻪﻔﻗو ﻚﻳ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ياﺮﺑ دﺮﻴﮔ

. ﻪﺑ ﻪﻴﻟوا ﺞﻳﺎﺘﻧ

ﻲﻣ ﺶﺨﺑ ﺖﻳﺎﺿر ًﻼﻣﺎﻛ هﺪﻣآ ﺖﺳد سﺎـﺳاﺮﺑ ًﺎﻘﻴﻗد ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻢﻳﻼﻋ و ﺪﺷﺎﺑ

رﺎﻈﺘﻧا . زا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻴﻟوا لﺪﻣ رد ﻪﺟرد

ي يﻻﺎﺑ 99 % ﻲﻨﻌﻣ ﻲﻣ راد ﺪﻨﺷﺎﺑ .

5 - 2 - شور سﺎﺳاﺮﺑ لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ ARDL

5 - 2 - 1 - لﺪﻣ ﺢﻳﺮﺼﺗ

ﺚـﺣﺎﺒﻣ و ﺚـﺤﺑ درﻮـﻣ ﻪـﻨﻴﻣز رد ﺮـﺒﺘﻌﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻲﺑﺮﺠﺗ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ـﮕﻨﺗ زا ﻪـﻛ سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ ﻪﻴﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻚﻳرﻮﺌﺗ ﻪ

ي ﺰـﻣﺮﻫ

ﻲﻣ ردﺎﺻ ﻪﺑ دﻮﺷ ﻤﻴﻗ زا ﻲﻌﺑﺎﺗ ترﻮﺻ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ،ﻚﭘوا ﺪﺒﺳ ﺖﻔﻧ ﺖ

يژﺮﻧا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺪﻴﻟﻮﺗ وOECD هﺪﻧﻮﺷ ﺪﻳﺪﺠﺗ يﺎﻫ

دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد1

.

هﺪﺷ ﻪﺻﻼﺧ مﺮﻓ ﻪﺑ ﻦﻴﻤﺨﺗ درﻮﻣ لﺪﻣ2

ﻲﻣ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﺪﺷﺎﺑ

:

) D , REP , GDP , P ( f

Q_PG = o 1

:ﻪﻛ

QPG

= ﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪ

ي ﮕﻨﺗ زا ﻪﻛ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻪ

ي ﻲﻣ ردﺎﺻ ﺰﻣﺮﻫ دﻮﺷ

.

PO

= ﺖﻔﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﻤﻴﻗ )

ﻚﭘوا ﺪﺒﺳ .(

=GDP يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ .OECD

=REP يژﺮﻧا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺪﻴﻟﻮﺗ ناﺰﻴﻣ هﺪﻧﻮﺷ ﺪﻳﺪﺠﺗ يﺎﻫ

.

D1

= لﺎﺳ ياﺮﺑ يزﺎﺠﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ يﺎﻫ

1981 ﺎﺗ 2003 .

5 - 2 - 2 - ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺢﻳﺮﺸﺗ

: Qpg ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد زﺎﺑ رد ﺎﺿﺎﻘﺗ دازﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ

ﻪـﻛ را

ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ راﺪﻘﻣ ﻦﻴﺑ توﺎﻔﺗ ﺮﮕﻨﻳﺎﻤﻧ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺿﺮﻋ راﺪﻘﻣ و

ﺮﻴﻏ ﮕﻨﺗ زا ﻪ

ي . دﻮﺷﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺰﻣﺮﻫ

ﻲﺗرﺎﺒﻋ ﻪﺑ :

npg w

pg D S

Q = −

ﮕﻨﺗ زا ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪ

ي ﺰﻣﺮﻫ Qpg ⁼

ﻘﻄﻨﻣ زا ﺮﻴﻏ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪ

ي سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ +

زا سرﺎـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ يﺎﻫرﻮـﺸﻛ تاردﺎـﺻ

ﺮﮕﻳد يدﺎﺒﻣ +

ﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ فﺮﺼﻣ ﻪ

ي سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ Snpg=

^{Dw =} ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺎﺿﺎﻘﺗ يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﻦﻴـﺑ ﻞـﺿﺎﻔﺗ زا ًﺎـﺘﻴﻫﺎﻣ ،ﺖﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻴﺑدا رد يا

ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ نآ زا ﺮﻴﻏ ﺖﻔﻧ ﻪﺿﺮﻋ و ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻲﻣ ﺖﺳد

ﻌﻟﺎﻄﻣ ﺐﻠﻏا رد و ،ﺪﻳآ زا ﺰـﻴﻧ ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎ

1- Renewable Energy.

2- Reduced Form.

شور ﻦﻴﻤﻫ )

ﺪﺣاو يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻚﻳ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻲﻨﻌﻳ

1( ﻚﻳ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ نﺪﻴﺠﻨﺳ ياﺮﺑ

ﺖـﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻚﭘوا ًﻼﺜﻣ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ .

يﺎـﺿﺎﻘﺗ ﺖـﻴﻫﺎﻣ ،ﺰـﻴﻧ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺖـﺤﺗ يﻮـﮕﻟا رد

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﮕﻨﺗ زا ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ يا ﻪ

ي ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺰﻣﺮﻫ .

PO

: ﻲﻣ ﻚﭘوا ﻲﺘﻔﻧ ﺪﺒﺳ ﺖﻤﻴﻗ ﺪﺷﺎﺑ

نآ زا و ﻴﺷﺎﺣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻛ ﺎﺟ ﻪ

ي ﺞﻴـﻠﺧ

ﺪـﻤﻋ ﺖﻤﺴﻗ و هدﻮﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﻳا ﻮﻀﻋ سرﺎﻓ ه

ي ﻞﻴﻜـﺸﺗ ار نﺎﻣزﺎـﺳ ﻦـﻳا ﺖـﻔﻧ تاردﺎـﺻ

ﻲﻣ ﻪﺑ ﻚﭘوا ﻲﺗاردﺎﺻ ﺖﻔﻧ ﺖﻤﻴﻗ اﺬﻠﻓ ﺪﻨﻫد هداد راﺮـﻗ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﺖﻔﻧ ﺖﻤﻴﻗ ناﻮﻨﻋ

ﺪﺷ .

(PPP & Per Capita) GDP :

زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺖــّﻠﻋ ﻮــﻀﻋ يﺎﻫرﻮــﺸﻛGDP

OECD

ﻪﺑ ﺪﺻرد دﺎﺘﺸﻫ دوﺪﺣ روﺪﺻ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ رد ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺪﻣآرد ناﻮﻨﻋ ﻖـﻳﺮﻃ زا ﻪـﻘﻄﻨﻣ ﺖـﻔﻧ2

ﮕﻨﺗ ﻪ ي ﻲﻣ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺰﻣﺮﻫ ﺪﺷﺎﺑ

3.

:REP يژﺮﻧا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺪﻴﻟﻮﺗ ناﺰﻴﻣ ﻲﻣ هﺪﻧﻮﺷ ﺪﻳﺪﺠﺗ يﺎﻫ

ﻪـﺑ ﻲﺘﻌﻨـﺻ نﺎﻬﺟ ﻪﻛ ،ﺪﺷﺎﺑ

يژﺮﻧا ﻦﻳا ندﺮﻛ يدﺎﺼﺘﻗا و ندﻮﻤﻧ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﻲﻣ ﺖﻔﻧ يﺎﺟ ﻪﺑ يﺎﻫ

ﺑ ﺪﺷﺎ .

شﻼﺗ ﻦﻳا ﻪﭼﺮﮔ ﻪﺑ يدﺎﻳز ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ نﻮﻨﻛ ﺎﺗ ﺎﻫ

ﺪـﺷر ﻪـﺑ ور ﺪـﻧور ﺎـﻣا ،ﺖﺳا هدروﺎﻴﻧ ﺖﺳد

يژﺮﻧا ﻦﻳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﻣ ﺎﻫ

ﺪﻧاﻮﺗ يژﺮﻧا ﻦﻳا هﺪﻨﻳآ رد ﻪﺑ ار ﺎﻫ

حﺮـﻄﻣ ﺖـﻔﻧ يﺪﺟ ﻦﻴﺸﻧﺎﺟ ناﻮﻨﻋ

ﺪﻳﺎﻤﻧ . يژﺮﻧا ﻦﻳا زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺎﻫ

: يژﺮﻧا ﺲﻣﻮﻴﺑ يﺎﻫ يﺪﻴﺷرﻮﺧ و ﻲﻳﺎﻣﺮﮔ ﻦﻴﻣز يژﺮﻧا ،دﺎﺑ ،4

ﻪﻛ يژﺮﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻲﻣ ﺮﺑ رد ار ﻮﻧ يﺎﻫ

دﺮﻴﮔ .

D1

: يزﺎﺠﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ لﺎﺳ ياﺮﺑ5

يﺎﻫ 1981 ﺎﺗ 2003 ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .

ﻞـﻴﻟد

ﺖـﻔﻧ تاردﺎـﺻ ﺮﻔـﺻ ﻪـﺑ ﻞﻴﻣ و نﺎﺳﻮﻧ ،لﺪﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ رد ﻲﻣﻮﻫﻮﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ﻦﺘﺴﺑ رﺎﻛ ﻪﺑ لﺎـﺳ ﻦﻳا ﻲﻃ قاﺮﻋ ـﮕﻨﺗ ﻖـﻳﺮﻃ زا ﺎـﻫ

ﻪ ي ﻲـﻣ ﺰـﻣﺮﻫ ﺪـﺷﺎﺑ

. ﻮﻛ و ناﺮـﻳا ﺎـﺑ ﮓـﻨﺟ و ﺖـﻳ

ﻢﻳﺮﺤﺗ ﺎﻫ ﺐـﻟﺎﻗ رد قاﺮـﻋ ﺖـﻔﻧ تاردﺎـﺻ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﻪـﻛ ﺖﻳﻮﻛ ﺎﺑ ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ ﻲﻧﺎﻬﺟ ي

ﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪ ي ﻪﺑ ﻲﻠﺻا ﻞﻳﻻد ،ﺪﻳدﺮﮔ اﺬﻏ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻔﻧ ﻲﻣ قﻮﻓ ﺪﻧور نﺪﻣآ دﻮﺟو

ﺪﻨﺷﺎﺑ .

لﺪﻣ رد أﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ :

ﺖـﻟﺎﺣ رد لﺪـﻣ ﺮﺘﻬﺑ شزاﺮﺑ ﺮﻣا ﻦﻳا ﺖّﻠﻋ

ﻢﻫ و أﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ دﻮﺒﻧ ﺗ دﺎﻨﺘﺳا ﻦﻴﻨﭼ

ﻪـﻨﻴﻣز رد ﻪﺘـﺷﺬﮔ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻲﺑﺮﺠ ي

ﻦﻴـﻤﺨﺗ

1 - ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻚﻳ ﺖﻔﻧ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻦﻴﻤﺨﺗ ياﺮﺑ ،دوﺪﻌﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد )

ﻚﭘوا ( نآ ﺮـﻴﻏ ﻪﺿﺮﻋ ﻊﺑﺎﺗ ﺲﭙﺳ و ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ ،

ﻪﺑ ﻊﺑﺎﺗ ود ﻦﻳا ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ هدز ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ هﺪﺷ ﺮﺴﻛ ﻢﻫ زا يﺮﺒﺟ ترﻮﺻ

ﺪﻧا . ﻲـﻤﻧ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻦﻴـﻤﺨﺗ شور ﻦـﻳا ﺪـﺳر

ﺪﻫﺪﺑ ﺖﺳد ﻪﺑ ار ﺎﺿﺎﻘﺗ زا ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ .

2- Opec Statistical Bulletin,2006 & Annual Energy Review 2006 , eia.

3 - و فﺮـﺼﻣ ار ﻲﻧﺎـﻬﺟ ﺖﻔﻧ زا ﻲﻤﻛ ﺪﺻرد نﺎﻬﺟ يﺎﻫرﻮﺸﻛ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮕﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ زا ﻞﻴﻟد ﻦﻳﺪﺑ

ﻲﻣ يراﺪﻳﺮﺧ فﺮﺼﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺪﻨﻨﻛ

ﻲﻣ ﺪﺻرد هد ﺮﻳز ﻪﻛ ﺎﻘﻳﺮﻓآ هرﺎﻗ ﺪﻧور اﺬﻠﻓ ،ﺪﺷﺎﺑ

ﻞـﻴﻠﺤﺗ ياﺮـﺑ نﺎﻬﺟ يﺎﻫرﻮﺸﻛ مﺎﻤﺗGDP

دراﺪﻧ ﺮﺑ رد ار ﻲﺻﺎﺧ مﻮﻬﻔﻣ ﺮﺿﺎﺣ يدﺎﺼﺘﻗا .

4-Biomass.

5- Dummy Variable.

نآ رد ﻪﻛ ﺖﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﻊﺑﺎﺗ هﺪـﺸﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا أﺪـﺒﻣ زا ضﺮـﻋ زا ﺮﺘﻬﺑ شزاﺮﺑ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﺎﻫ

دﻮﺑ . راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ Microfit

شور و ﻟدﺎﻌﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗARDL

ﻪ ي ﻪـﻛ ﺖـﻓﺮﮔ مﺎـﺠﻧا قﻮﻓ

رﺎﻴﻌﻣ زا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻔﻗو ﻪﻨﻴﻬﺑ لﻮﻃ ياﺮﺑ (SBC)

ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .

ﻬﻧ رد نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﺖـﻳﺎ

رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻚﻳ ،SBC

) 0،0،0 ، 1 ( ﻲﻣARDL ﺪﺷﺎﺑ . نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﺞﻳﺎـﺘﻧ

ﻪﺑ لوﺪﺟ رد ﻪﺻﻼﺧ ترﻮﺻ )

8 ( ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ شراﺰﮔ .

- 8 لوﺪﺟ

نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺞﻳﺎﺘﻧ )

1،0،0.0 ( ARDL

ﺖﺒﺴﻧ ]t يرادﺎﻨﻌﻣ لﺎﻤﺘﺣا [

ﺐﺋاﺮﺿ ﺮﻴﻐﺘﻣ

76 / 13 ] 000 /0 [ 79

/0 LQPG(-1)

52 /6 - ] 000 /0 [ 16

/0 - LPO

41 /5 ] 000 /0 [ 2/

0 LGDP

53 /2 - ] 016 /0 [ 05

/0 - LREP

15 /4 - ] 000 /0 [ 18

/0 - D1

- 94

/0

- 93

/0

فﺮﺣ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ياﺪﺘﺑا ردL ي

نآ ندﻮﺑ ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ ﻲﻣ ﺎﻫ

ﺪﺷﺎﺑ . نﺎﻤﻫ رﻮـﻃ

ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ زا ﺐﻳاﺮﺿ ﻲﻣﺎﻤﺗ دﻮﺷ

يﻻﺎﺑ يراد 99

ﺖـﻣﻼﻋ و ﺪـﺻرد يﺎـﻫ

ﻲﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ رﺎﻈﺘﻧا ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻢﻫ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ

ﻦﻴﻨﭼ

2 %94

R =

ﺎﺸﻧ ن ﻲﮔﺪﻨﻫد ﺢﻴﺿﻮﺗ ترﺪﻗ ﺮﮔ

ﻲﻣ ﻮﮕﻟا ﺪﺷﺎﺑ . نﻮﻣزآ راﺰﻓا مﺮﻧ ﻪﻛ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ يﺎﻫ Microfit

ﻪـﺋارا ﻦﻴـﻤﺨﺗ ﺮﻫ زا ﺲﭘ دﻮﺧ

ﻲﻣ ﻲﻣ شزاﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ و ﻚﻴﺳﻼﻛ ﻲﻠﺻا ضوﺮﻓ ﺾﻘﻧ مﺪﻋ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻲﮕﻤﻫ ﺪﻫد ﺪﺷﺎﺑ

.

5 - 2 - 3 - نﻮﻣزآ يﺎﻫ ﻦﻴﻤﺨﺗ زا ﺲﭘ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ

نﻮﻣزآ ﻞﻛ رد لوﺪﺟ رد ار شزاﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﺖﻬﺟ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ

) 9 ( ﻲﻣ ﻪﺻﻼﺧ دﻮﺷ

. نﻮﻣزآ ﻂﺳﻮﺗ ﺐﻳاﺮﺿ يرادﺎﻨﻌﻣ و شزاﺮﺑ ﺖﺤﺻ زا نﺎﻨﻴﻤﻃا زا ﺲﭘ ﺎـﻳ دﻮﺟو قﻮﻓ يﺎﻫ

ﻄﺑار دﻮﺟو مﺪﻋ ﻪ

ي ﻲﻣ ﻲﺳرﺮﺑ لﺪﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲﻟدﺎﻌﺗ دﻮـﺷ

. ظﺎـﺤﻟ ﻦﻳﺪـﺑ

ﻴﺿﺮﻓ نﻮﻣزآ ﻪ

ي مﺪﻋ ﺮﻔﺻ ﻄﺑار دﻮﺟو

ﻪ ي » ﻲﻌﻤﺟ ﻢﻫ «

ﻲـﻣ مﺎـﺠﻧا تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ اﺮـﻳز ،دﻮـﺷ

نآ ﻪﻣزﻻ ﻪـﻔﻗو ﺎـﺑ ﻲﺘﺸﮔزﺎﺑ دﻮﺧ شور رد هﺪﺷ دروآﺮﺑ يﺎﻳﻮﭘ يﻮﮕﻟا ﻪﻛ ﻪـﺑ ﻲﻌﻳزﻮـﺗ يﺎـﻫ

رد ﻪﺘـﺴﺑاو ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳاﺮـﺿ عﻮـﻤﺠﻣ ﻪـﻛ ﺖـﺳا نآ ،ﺪـﺑﺎﻳ ﺶﻳاﺮﮔ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ لدﺎﻌﺗ ﺖﻤﺳ ﻪﻔﻗو ﻢﻛ توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ ﻚﻳ زا ﺮﺗ

. R2

R2

لوﺪﺟ 9 - نﻮﻣزآ زا ﺲﭘ يﺎﻫ ﻦﻴﻤﺨﺗ

نﻮﻣزآ مﺎﻧ نﻮﻣزآ شور

ﻪﺠﻴﺘﻧ

ﻲﻧﺎﺴﻤﻫﺎﻧ ﺲﻧﺎﻳراو نﻮﻣزآ

1- ARCH 2- LM

ﺪﻴﻳﺄﺗ ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ ﺲﻧﺎﻳراو ضﺮﻓ

ﻲﺘﻴﻟﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ

Jarque-Bera

ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻲﺘﻴﻟﺎﻣﺮﻧ

دﻮﺧ نﻮﻣزآ ﻢﻫ

ﻲﮕﺘﺴﺑ 1

- ﻦﻴﺑرود

2 - ﺪﻴﻳﺄﺗ LM

دﻮﺧ مﺪﻋ ضﺮﻓ ﻢﻫ

ﻲﮕﺘﺴﺑ

لﺪﻣ ﻂﻠﻏ ﺢﻳﺮﺼﺗ

Ramsey Rest

ﺪﻴﻳﺄﺗ لﺪﻣ ﻲﻌﺒﺗ مﺮﻓ

نﻮﻣزآ

non-nasted

ﻲﻄﺧ ﺮﺑ ﻲﻤﺘﻳرﺎﮕﻟ لﺪﻣ يﺮﺗﺮﺑ

يرﺎﺘﺧﺎﺳ تﺎﺒﺛ نﻮﻣزآ

CUSUM CUSUMS Q

ﺪﻴﻳﺄﺗ ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ ﺎﺑ ﺐﻳاﺮﺿ يرﺎﺘﺧﺎﺳ تﺎﺒﺛ يﺎﻫ

هﺎﺗﻮﻛ تﺪﻣ

رﺎﻣآ ﺖﻴﻤﻛ ه

ي ﻪﺑ قﻮﻓ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ زﺎﻴﻧ درﻮﻣt ﻲﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﻳز ترﻮﺻ

دﻮﺷ :

∑

∑

= α

=

− α

= _p

i ˆi p i

i

S ˆ t

1 1

1

i ﻪﻛ ﻲﻣ ﻪﻔﻗو ﺎﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳاﺮﺿ α ﺪﺷﺎﺑ

.

ﻲﻣ ﺮﻳز ترﻮﺻﻪﺑ ^tيهرﺎﻣآ ﺮﺿﺎﺣيﻪ ﻌﻟﺎﻄﻣ ياﺮﺑ ﺪﺷﺎﺑ

.

18 05746 4

0

1 9082

0 /

/

t / − =−

=

نآ زا نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد ﺮﺘﺴﻣ و ودﻻود ،ﻲﺟﺮﻨﺑ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﻪﻛ ﺎﺟ

99 % ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ 59 /4 - ﺢﻄﺳ رد و 95

% ﺎـﺑ ﺮﺑاﺮﺑ 82 /3 - ﻲـﻣ ﻲـﻣ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ،ﺪـﺷﺎﺑ ﻪـﻛ ﻢﻳﺮـﻴﮔ

ﻴﺿﺮﻓ ﻪ

o ي ﻄﺑار دﻮﺟو مﺪﻋ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ H ﻪ

ي ضﺮـﻓ و هﺪﺷ در ﻮﮕﻟا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ

ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ ﻞﺑﺎﻘﻣ دﻮﺷ

. ﻲﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺢﻴـﺿﻮﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺋارا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ

ـﻄﺑار ﻚـﻳ ﺖـﻔﻧ يﺎﺿﺎﻘﺗ رﺎﺘﻓر ﻪ

ي ـﻄﺑار ﻦـﻳا دراد دﻮـﺟو تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲﻟدﺎـﻌﺗ ﻪ

ي دﺎـﻌﺗ

ﻲﻟ. ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ10 لوﺪﺟ رد ،هﺪﺷ دروآﺮﺑ^Microfit راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ نﺎﻤﻫ اﺬﻟ ﻲﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻪﻛ رﻮﻃ

ﻲﻨﻌﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻤﻫ دﻮﺷ ﻖﺑﺎـﻄﻣ و بﻮـﺧ يراد

ﻄﺑار دﻮﺟو تارﺎﻈﺘﻧا ﺎﺑ ﻪ

ي ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،هﺪﺷ ﻪﺋارا يﺎﻳﻮﭘ يﻮﮕﻟا يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ار تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲﻟدﺎﻌﺗ

ﻲﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ رد يراد 99

% ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺪﻨﻫد

.