ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎزده ﻧﻘﺪي ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﭘ - نشریات

لﺪﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺶﯿﭘ رد ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ يﺎﻫ

ﯽﻨﯿﺑ ﺖﮐﺮﺷ مﺎﻬﺳ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ

شرآ ﺶﯾﺪﻧارود

1

- *

يﺪﯿﺣﻮﺗ ﻦﯿﺴﺣﺮﯿﻣا - 2

داﮋﻧ ﯽﻧﺎﻤﯿﻠﺳ ﻪﻧﺎﻤﺳ 3

ﺖﻓﺎﯾرد ﺦﯾرﺎﺗ :

03 / 08 / 1395

ﭘ ﺦﯾرﺎﺗ شﺮﯾﺬ : 25 / 10 / 1395

هﺪﯿﮑﭼ

ﺶﯿﭘ ﺖﮐﺮﺷ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ ﺖـﯿﻌﻄﻗ مﺪـﻋ و ﮏـﺴﯾر ﺶﻫﺎـﮐ و ﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﻊﯾزﻮﺗ ،ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﯽﻤﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺶﻘﻧ سرﻮﺑ رازﺎﺑ رد لﺎﻌﻓ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ

ﯽﻣ ﺎﻔﯾا يرازﺎﺑ ﺪﯾﺎﻤﻧ

. شور ﻪﻌﺳﻮﺗ ،ور ﻦﯾا زا ﺶﯿﭘ يﺎﻫ

دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ و ﯽﻨﯿﺑ شور ﻦﯾا

ﺖﮐﺮﺷ نﺎﺒﺣﺎﺻ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﻨﭽﻤﻫ و ﺎﻫ

يﺮـﻣا سرﻮـﺑ رازﺎـﺑ نﻻﺎـﻌﻓ ﻦﯿ

ﺖﺳا يروﺮﺿ .

شور ﺖﻗد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ،اﺬﻟ ﺶﯿﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

ﺖﮐﺮﺷ مﺎﻬﺳ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﻨﯿﺑ ناﺮـﻬﺗ رادﺎـﻬﺑ قاروا سرﻮـﺑ رد يزروﺎـﺸﮐ يﺎـﻫ

ﯽﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﯽﻠﺻا فﺪﻫ ﺪﺷﺎﺑ

. هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد هرود ﯽﻃ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ يﺎﻫ

ي ) 1(

1388 ﺗ ﺎ )1 ( 1394 و ﺖـﻗد يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ و

ﺶﯿﭘ ﺖﻗد ،ﻮﻧﺎﯾرﺎﻣ و ﺪﻟﻮﺒﯾاد نﻮﻣزآ شور ﯽﻨﯿﺑ

ﯽﻄﺧ يﺎﻫ )

ARIMA

و

ARIMAX

( ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ، ) وNAR

(NARX لﺪﻣ و ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ يﺎﻫ )

ARIMA-

وANN ARIMAX-ANN

( ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ .

خﺮﻧ ،هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ،زرا خﺮﻧ ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ﺎﺑ ﺖـﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ ،مرﻮﺗ

دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﯾآ ﻪﮐ دراد ار لاﺆﺳ ﻦﯾا ﻪﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ رد ﯽﻌﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ؛ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ و لﺪﻣ

ﺶﯿﭘ يﺎﻫ ﯽﻬﺟﻮـﺗ ﻞـﺑﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ و ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ،ﯽﻄﺧ ﯽﻨﯿﺑ

ﯽﻣ دﻮﺒﻬﺑ لﺪﻣ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ؟ﺮﯿﺧ ﺎﯾ ﺪﺑﺎﯾ ﺟﻮﻣ ﯽﺟرﺎﺧ ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ،ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ و ﯽﻄﺧ يﺎﻫ

ﺶﯿﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﺐ ﯽﻨﯿﺑ

ﯽﻣ لﺪﻣ ياﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﺎﻣا ؛ددﺮﮔ ﯽﻤﻧ راﺮﻗﺮﺑ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ يﺎﻫ

ﺪﺷﺎﺑ . لﺪﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺪﯾﺆﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ لﺪﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ يﺎﻫ

و ﯽـﻄﺧ يﺎﻫ

ﺶﯿﭘ رد يﺮﺘﻬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺖﻗد زا ،ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ﺖﮐﺮﺷ مﺎﻬﺳ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﻨﯿﺑ

ﯽﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﺪﻨﺷﺎﺑ

. ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ اﺬﻟ رازﺎـﺑ ناراﺪﻣﺎﻬـﺳ و ﺎـﻫ

ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ رادﺎﻬﺑ قاروا سرﻮﺑ لﺪﻣ زا ﻪﮐ ددﺮﮔ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ يﺎﻫ يﺰﯾر

ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺧ ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫ .

هژاو يﺪﯿﻠﮐ يﺎﻫ :

ﺶﯿﭘ ،سرﻮﺑ رازﺎﺑ ،ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ لﺪﻣ ،ﯽﻨﯿﺑ

ARIMAX

ﻪﻣﺪﻘﻣ 1 ياﺮﺑ ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﺮﯿﺴﻣ ﮏﯾ ندروآ ﻢﻫآﺮﻓ ﺎﺑ مﺎﻬﺳ يﺎﻫرازﺎﺑ ﺰـﯿﻬﺠﺗ

ﺲﭘ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺪﺷر ﺐﺟﻮﻣ ،ﯽﻠﺧاد زاﺪﻧا ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ،نآ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ و يراﺬﮔ

ﯽﻣ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﻧدﺮﮔ

. ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﺮﺘﻬﺑ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺎﺑ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ،ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا

) رﺎـﮐ ﻢﯿـﺴﻘﺗ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ تازﺎﯿﺘﻣا ﻖﯾﺮﻃ زا (

ﺶـﻘﻧ يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪـﺷر رد

ﯽﻣ ﺎﻔﯾا ار ﯽﻤﻬﻣ ﺪﯾﺎﻤﻧ

. ﺪـﺷر ﺮـﺑ مﺎﻬـﺳ رازﺎـﺑ ﺖـﺒﺜﻣ تاﺮـﺛا ﺮـﺑ نوﺰﻓا

يدﺎﺼﺘﻗا لﺎﻐﺘﺷا دﺎﺠﯾا رد ﯽﯾﻻﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ زا رازﺎﺑ ﻦﯾا ، )

رﻮـﻃ ﻪـﺑ

ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ (

ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ )

20 .(

ﯽﻣ ار مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ

ﺑ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﻠﻣﺎﻌﻣ ﺎﺑ ﺖﮐﺮﺷ ﮏﯾ نآ رد ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻣﻮﻤﻋ رازﺎ

،ﯽﻘﻓاﻮﺗ ﺖﻤﯿﻗ ﮏﯾ رد مﺎﻬﺳ ندﺮﮐ دﻮﺧ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﻟﺎﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳا ردﺎﻗ

ﻤﻧ بﺬــﺟ ار ﺪــﯾﺎ

. ﺎــﯾ ﺶــﺨﺑ ﮏــﯾ ﻪﻧﻻﺎــﺳ ،مﺎﻬــﺳ نﺎﺒﺣﺎــﺻ ،ﻊــﻗاو رد

ﻖﺣ ﯽﻣ ﺖﻓﺎﯾرد ار هﺎﮕﻨﺑ دﻮﺳ زا زﺎﯿﺘﻣﻻا ﺪﻨﻨﮐ

. نﺎﺒﺣﺎـﺻ ،ﻦـﯾا ﺮـﺑ هوﻼﻋ

1 ، 2 و 3 - يﻮﺠﺸﻧاد و رﺎﯿﺸﻧاد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻨﺷرﺎﮐ و اﺮﺘﮐد

دﺎـﺼﺘﻗا هوﺮـﮔ ﺪـﺷرا ﯽـﺳﺎ

ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﮐ

*) - لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ :

Email: dourandish@um.ac.ir

(

DOI: 10.22067/jead2.v31i1.59680

ﯽﻣ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ رد ار دﻮﺧ مﺎﻬﺳ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻣآرد ﺐﺴﮐ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ )

ﺎـﺑ

دﻮﺧ ﺪﯾﺮﺧ ﺖﻤﯿﻗ زا ﺶﯿﺑ ﯽﺘﻤﯿﻗ (

ﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺑ شوﺮﻓ ﻪﺑ )9

و 25 .(

ﻦـﯾا ﺮـﺑ

ﺶﯿﭘ ،سﺎﺳا ﺖﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ

ﻪﻟﺄﺴﻣ ،مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ رد رﺎﻤـﺷ ﻪﺑ ﺖﯿﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ يا

ﯽﻣ دور ) 27 ( ﻪﯾﺎﻣﺮـﺳ ياﺮـﺑ ار ﯽـﻤﻬﻣ تﺎـﻋﻼﻃا ﺮﻣا ﻦﯾا اﺮﯾز ؛ ناراﺬـﮔ

ﺮﻓ ا ﯽﻣ ﻢﻫ دروآ ) 26 .(

ﺶﯿﭘ ،يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫﻻﺎﮐ سرﻮﺑ رد ﺖـﻤﯿﻗ ﯽـﻨﯿﺑ

هژوﺮﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ﯽﻣ ﺎﻔﯾا ار ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﯽﺗآ يﺎﻫ

ﺶﯿـﭘ اﺮﯾز ؛ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺖﻤﯿﻗ ﺪﻧاﻮﺗ

،هﻮﻘﻟﺎـﺑ يﺎـﺿﺎﻘﺗ و ﻪﺿﺮﻋ ﺮﯾدﺎﻘﻣ

لﺎﻧﺎﮐ ﺪـﻫد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ار يزروﺎﺸﮐ دﺎﺼﺘﻗا و لﻮﺼﺤﻣ ﻊﯾزﻮﺗ يﺎﻫ .

ﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺶﯿـﭘ ﻪـﮐ دور

و نﺎـﻨﯿﻤﻃا مﺪـﻋ ،ﺖـﻤﯿﻗ ﯽـﻨﯿﺑ

اﺮﯾز ؛ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ار يرازﺎﺑ ﮏﺴﯾر ﯽـﻣ تﺎـﻋﻼﻃا ﻦـﯾا زا

ياﺮـﺑ ناﻮـﺗ

ﺎﯿﺳ ذﺎـﺨﺗا ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ و ﺎـﺿﺎﻘﺗ و ﻪﺿﺮﻋ ﯽﻤﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖـﺳ

يﺎـﻫ

دﻮـﻤﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ رازﺎﺑ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد راﺪﯾﺎﭘ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ) 30 .(

ﯽﻣ ،اﺬﻟ ﺶﯿـﭘ ﻪـﮐ دﻮﻤﻧ لﻻﺪﺘﺳا ﻦﯿﻨﭼ ناﻮﺗ ﺶـﺨﺑ ﮏـﯾ ،ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽﯾاﺪﺟ ﺖـﺳا ﺖـﻤﯿﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻻﺎﮐ ﻪﻟدﺎﺒﻣ زا ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ )

30 .(

،ﺎـﻣا

ﺖﻤﯿﻗ ﻢـﻈﻧ ﯽـﺑ و ﮏﯾﺮﺘﻣارﺎﭘﺮﯿﻏ ،ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ،ﺎﯾﻮﭘ ﯽﺘﯿﻫﺎﻣ زا مﺎﻬﺳ يﺎﻫ

رﻮﺧﺮﺑ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ و ﺪﻨﺘﺴﻫ راد ﯽﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ ﮏﯾ ﺎﺑ لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ناراﺬﮔ

ﯽﻣ ﻪﺟاﻮﻣ يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﮑﺷ ياراد و ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ ،ﺎﺘﺴﯾاﺮﯿﻏ ﺪﻨﺷﺎﺑ

. ،ﻊـﻗاو رد

ﺪﻠﺟ 31 هرﺎﻤﺷ ، 1 رﺎﻬﺑ ، 1396 ص ، . 104 - 95 Vol. 31, No. 1, Spring 2017, p. 95-104

ﻂﯿـﺤﻣ و ﯽﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ،يدﺎﺼﺘﻗا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ مﺎﻬﺳ شزرا ﯽﻣ راﺮﻗ ﯽﺳﺎﯿﺳ دﺮﯿﮔ

. ﺶﯿﭘ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﻟﺄـﺴﻣ ،مﺎﻬﺳ شزرا ﻖﯿﻗد ﯽﻨﯿﺑ

يا

و ﺰﯿﮕﻧاﺮﺑ ﺶﻟﺎﭼ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺐﻠﻏا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻪﺘﺒﻟا

ﺖﺳا رازﺎﺑ ناراﺬﮔ )

26 .(

ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ دﻮﺟو ﺎﺑ

ﮏـﯾ زﻮـﻨﻫ ،ﯽﻟﺎـﻣ تﺎﯿـﺿﺎﯾر رد ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ يﺎﻫ

رازﺎـﺑ رد ﺖـﻤﯿﻗ مﺰﯿﻧﺎـﮑﻣ ﻒﯿـﺻﻮﺗ ﻪﻨﯿﻣز رد لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ و ﯽﻤﺳر لﺪﻣ دراﺪﻧ دﻮﺟو مﺎﻬﺳ )

19 .(

،ﻊـﻗاو رد ﺶﯿـﭘ ﻞـﯿﻟد ﻪـﺑ مﺎﻬـﺳ هدزﺎـﺑ ﯽـﻨﯿﺑ

ﭘ يﺮﻣا ،تﺎﻋﻼﻃا ندﻮﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺖﺳا هﺪﯿﭽﯿ

. تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ،ﺎﺘﺳار ﻦﯾا رد

شور زا مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ

مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .

نارﺎـﮑﻤﻫ و وز ،لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ )

30 ( ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪـﺑ يا

ﻮــﮕﻟا دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻪــﺴﯾﺎﻘﻣ و ﯽــﺳرﺮﺑ ﯽﻋﻮﻨــﺼﻣ ﯽﺒــﺼﻋ ﻪﮑﺒــﺷ يﺎــﻫ

،1

كﺮﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﯽﻌﻤﺟ ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ لﺪﻣ و2

رد ﯽﻄﺧ يﺎﻫ ﺶﯿـﭘ

ﯽـﻨﯿﺑ

ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﻦﯿﭼ رد تﻼﻏ ﺖﻤﯿﻗ .

هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺖـﻤﯿﻗ ﻪـﻧﺎﻫﺎﻣ يﺎـﻫ

هرود ﯽﻃ ﻦﯿﭼ وژ ﮓﻧژ ﯽﺷوﺮﻓ هﺪﻤﻋ رازﺎﺑ رد مﺪﻨﮔ ي

) 1(

1996 ﺎﺗ )7 (

2005 ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ رﻮﮐﺬﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،

ﺶﯿﭘ رد يﺮﺘﻬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد ﺖﺳا ﺖﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ

. ﺲﮕﻧوارﺎﺳﻮﺑ و ﻮﮐ )8

(

ا ﺎﺑ ور زا هدﺎﻔﺘﺳ ش

ﺶﯿـﭘ ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ و يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﯽـﻨﯿﺑ

ﺪـﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺪـﻨﻠﯾﺎﺗ رد ﺞﻧﺮﺑ تاردﺎﺻ .

هداد ﻦـﯾا رد هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮـﻣ يﺎـﻫ

هرود ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ و ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ي

)1 ( 1996 ﺎـﺗ ) 12 ( 2005

ﯽﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ . نآ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺎـﺑ ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ شور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ

لﺪﻣ يﺎﻫ ﯽﯾﺎﻤﻧ يزﺎﺳراﻮﻤﻫ و

ARIMA

ﺪـﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖـﺳد ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ

ﺶﯿﭘ ﺖﻗد ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﻪﮐ دراد يﺮﺘﻬﺑ ﯽﻨﯿﺑ

. و ﮓﻨﺴﺗ

نارﺎﮑﻤﻫ ) 23 ( ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺎﺑ و

EGARCH

ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ناﻮﯾﺎﺗ رﻮﺸﮐ مﺎﻬﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﻨﯿﺑ .

هداد زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ -

ﯽﻃ ﻪﻧازور يﺎﻫ لﺎﺳ

يﺎﻫ 2005 و 2006 نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ، ﻪـﮐ داد

لﺪﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪﻣ رد يﺮـﺘﻬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ زا يﺮﯾﺬﭘﺮﯿﯿﻐﺗ يﺎﻫ

ﺶﯿﭘ ﺖـﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ مﺎﻬﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﻨﯿﺑ .

ﻦﯿـﺳرا و ﯽـﺴﯾﺮﯾﺪﻠﯿﺑ )5

( رد

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺶﯿﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يا لﺪـﻣ ،ﻪﯿﮐﺮﺗ رﻮﺸﮐ رد مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

يﺎـﻫ

ﺪﻧدﻮﻤﻧ مﺎﻏدا ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ار يﺮﯾﺬﭘﺮﯿﯿﻐﺗ .

نآ ﺎـﺑ ﺎﻫ

ﺘﺳا هداد زا هدﺎﻔ رادﺎﻬﺑ قاروا سرﻮﺑ رد مﺎﻬﺳ ﻪﻧازور هدزﺎﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ

هرود ﯽـﻃ لﻮﺒﻧﺎﺘﺳا ي

23 / 10 / 1987 ﺎـﺗ 22 /2 / 2008 ﻪـﺠﯿﺘﻧ ﻦـﯾا ﻪـﺑ

ﺶﯿـﭘ رد ﯽـﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪـﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ياراد ﯽﻫدزﺎـﺑ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﯽـﻨﯿﺑ

ﺖﺳا ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ .

ﯽﻔﻄـﺼﻣ ) 18 ( ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد يﺮﯿﮔرﺎـﮐ ﻪـﺑ ﺎـﺑ يا

لﺪﻣ ﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ يﺎﻫ ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ﯽﻋﻮ

رازﺎـﺑ رد مﺎﻬـﺳ ﺖـﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ

ﺖـﺧادﺮﭘ ﺖﯾﻮﮐ سرﻮﺑ .

هداد زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ هرود ﯽـﻃ ﻪـﻧازور يﺎـﻫ

ي 2003/11/30 ﺎﺗ2001/ /617

داد نﺎـﺸﻧ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،

لﺪﻣ ﻪﮐ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ يﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫراﺰﺑا ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ يﺎﻫ ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽﻣ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﺖﻤﯿﻗ ﺪﻨﺷﺎﺑ

. نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﻧا )

13 ( ﻪﺑ ﺶﯿﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﯽـﻨﯿﺑ

ﻪـﻠﺣﺮﻣ ﻪـﺳ ﻢﺘـﺴﯿﺳ ﮏـﯾ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ يا

زا ﻞﮑـﺸﺘﻣ

1- Artificial Neural Network (ANN)

2-Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

شور ﻪـﺷﻮﺧ ،ﻪـﻧﺎﮔﺪﻨﭼ نﻮﯿـﺳﺮﮔر ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺎﻫ ﻪﮑﺒـﺷ و يزﺎـﻓ يﺪـﻨﺑ

ﺪـﻧدﻮﻤﻧ ﯽـﻓﺮﻌﻣ ار يزﺎﻓ ﯽﺒﺼﻋ .

نآ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎـﺘﻧ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺎـﻫ

هداد هرود ﯽــﻃ ﻪـﻧﺎﻫﺎﻣ يﺎـﻫ ي

) 1(

1980 ﺎـﺗ )1 ( 2009

، نﺎـﺸﻧ هﺪــﻨﻫد

ﺶﯿﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺖـﺳا يدﺎﻬﻨـﺸﯿﭘ لﺪـﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ مﺎﻬﺳ ﺖﻤﯿﻗ

.

نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾرﻮﯿﻟواد )

10 ( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يا

ﺶﯿﭘ و ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﻞﯾزﺮﺑ سرﻮﺑ رد مﺎﻬﺳ ﺖﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ

.

نآ هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ ﯽـﻃ سﺮﺑوﺮﺘﭘ ﺖﮐﺮﺷ مﺎﻬﺳ ﺖﻤﯿﻗ ﻪﻧازور يﺎﻫ

هرود ي 4 /1 / 2000 ﺎﺗ 18 /8 / 2009 ﻪـﺑ ﻪـﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ،

ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ

مﺎﻬـﺳ ﺖـﻤﯿﻗ ﯽـﻨﯿﺑ

ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ .

نارﺎـﮑﻤﻫ و ﻦﺳرﻮﮔ )

16 ( لﺪـﻣ يﺮﯿﮔرﺎـﮐ ﻪـﺑ ﺎـﺑ يﺎـﻫ

ﻪﯾﻻﺪﻨﭼ نوﺮﺘﭙﺳﺮﭘ ،3

ﻪﮑﺒﺷ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪﻣ و ﺎﯾﻮﭘ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ

و ﯽﺒﺼﻋ

EGARCH

ﺶﯿـﭘ ﻪـﺑ ، رادﺎـﻬﺑ قاروا سرﻮـﺑ ﺺﺧﺎـﺷ ﯽـﻨﯿﺑ

كدﺰﻧ ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ . هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هداد زا

هرود ﯽﻃ ﻪﻧازور يﺎﻫ ي

7 / 10 / 2008

ﺎﺗ 26 /6 / 2009 رد ﻪﯾﻻ ﺪﻨﭼ نوﺮﺘﭙﺳﺮﭘ لﺪﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﺪﯾﺆﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،

شور ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺶﯿﭘ ﺮﮕﯾد يﺎﻫ

ﺖﺳا ﯽﻨﯿﺑ . نارﺎـﮑﻤﻫ و ﮓﻧاو )

26 ( رد

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ا ﺎﺑ يا هداد زا هدﺎﻔﺘﺳ ﻪـﺑ ﻦﯿـﭼ يﺎﻬﮕﻧﺎـﺷ مﺎﻬـﺳ ﺖﻤﯿﻗ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ

ﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻪــﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎــﻄﺧ رﺎــﺸﺘﻧا ﺲــﭘ لﺪــﻣ د

ﯽــﺒﯿﮐﺮﺗ دﺮــﮑﯾور و4

ﮏﺟﻮﻣ - هرود ﯽـﻃ ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ )

1(

1993 ﺎـﺗ ) 12 ( 2009 ﺪـﻨﺘﺧادﺮﭘ .

ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ يﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺖﻗد زا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺖـﺳا رادرﻮـﺧﺮﺑ ﺎـﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ لﺪﻣ .

نارﺎـﮑﻤﻫ و ﮏـﺸﯿﻬﺑآ )2

( ﺎـﺑ

ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا ـﺷ مﺎﻬـﺳ شزرا ﯽـﻨﯿﺑ

ﺖﮐﺮ

ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺖﻓﺎﺳوﺮﮑﯾﺎﻣ .

هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هرود ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻧازور يﺎﻫ

ي

1/

1/

2011 ﺎﺗ 31 / 12 / 2011 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ، ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ

ﺶﯿﭘ رد ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻖﻓﻮﻣ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﺪﻧور ﯽﻨﯿﺑ

ﺪﯾﺎﻤﻧ . و يﻮـﻨﯿﻧ

نارﺎﮑﻤﻫ ) 19 ( ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ لﺪـﻣ يﺮﯿﮔرﺎـﮐ ﻪـﺑ ﺎـﺑ يا

ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﺶﯿﭘ

ﺪـﻨﺘﺧادﺮﭘ ﻪﯾﺮﺠﯿﻧ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﺪﻧور ﯽﻨﯿﺑ .

نآ ياﺮـﺑ ﺎـﻫ

هداد زا ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ شزﻮﻣآ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻪﻧازور يﺎﻫ

ﺖـﻤﯿﻗ

ﮏﻧﺎﺑ مﺎﻬﺳ لﺎﺳ رد ﻪﯾﺮﺠﯿﻧ يﺎﻫ

2010 ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ و ﺪﻧدﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا

ﺶﯿـﭘ ياﺮﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽـﻣ ﺪـﻣآرﺎﮐ و ﺐـﺳﺎﻨﻣ ،مﺎﻬﺳ ﺖﻤﯿﻗ ﺪـﺷﺎﺑ

. نارﺎـﮑﻤﻫ و ﯽـﯿﺑدآ )3

( رد

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ لﺪﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ يا ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﯽـﻌﻤﺟ ﺢﯿـﺿﻮﺗدﻮﺧ يﺎـﻫ

كﺮﺤﺘﻣ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ و رازﺎـﺑ مﺎﻬـﺳ ﺖـﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ

ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ كرﻮﯾﻮﯿﻧ سرﻮﺑ .

هداد زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ هرود ﯽـﻃ ﻪـﻧازور يﺎـﻫ

17 /8 / 1988 ﺎﺗ 25 /2 / 2011 ـﺷ لﺪـﻣ ﻪـﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ، ﻪﮑﺒ

ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ

ARIMA

دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد يﺮﺘﻬﺑ

ﺖﺳا . ﻮﮕﻧﺎﮐا و ورﻮﻬﯿﮐ )

17 ( ،ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ

لﺎﺳ رد ﺎﯿﻨﮐ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﻪﻧازور ﺖﻤﯿﻗ 2011

ﺶﯿﭘ ار ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﯽﻨﯿﺑ .

ﺞﯾﺎﺘﻧ

ﺖـﻬﺟ رد ﻖﯿﻗد لﺪﻣ ﮏﯾ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ

3- Multi-Layer Perceptron (MLP) 4- Back Propagation (BP)

ﺶﯿﭘ زﺎﺑ ﺖﻤﯿﻗ ﯽﻨﯿﺑ ﺖﺳا مﺎﻬﺳ را

.

نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺐﻠﻏا ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮑﺒـﺷ لﺪﻣ يﺮﺗﺮﺑ هﺪﻨﻫد

ﺶﯿﭘ رد ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﺖﺳا مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

. تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﺧﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ

ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ لﺪﻣ ﺎﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻪﮐ ﺪﻫد

يﺎـﻫ

ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ يرﺎﻣآ ﯽﻄﺧ ﯽﻨﯿﺑ

ﻖﯿﻗد يﺎﻫ ﯽﻣ ﺮﺗ

ددﺮﮔ . تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد

لﺪﻣ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺶﯿﭘ رد ﺎﻫ

هﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﺻﻮﺗ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﻨﯿﺑ

لﺪﻣ ﻦﯾا ،اﺮﯾز ؛ﺖﺳا هزاﺪـﻧا ﻪﺑ ردﺎﻗ ﺎﻫ

ﯽـﻄﺧﺮﯿﻏ و ﯽـﻄﺧ ﺪـﻧور يﺮـﯿﮔ

هداد رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻣ ﺎﻫ

ﺶﯿﭘ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

ﻖﯿﻗد يﺎﻫ ﯽﻣ ﻪﺋارا ار يﺮﺗ

ﺪﻨﻫد .

،سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﺢﯿـﺿﻮﺗدﻮﺧ و ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ ﺪـﯾﺮﺒﯿﻫ لﺪﻣ

ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﯽﻌﻤﺟ كﺮﺤﺘﻣ

)

ARIMA-ANN

( ﯽـﮑﯾ ، ﺖـﻓﺎﯿﻫر زا ﯽﯾﺎـﻫ

راﺮـﻗ هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮـﻣ ﻦﯿـﻘﻘﺤﻣ ﻂـﺳﻮﺗ يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ )

4 ، 11 ، 14 ، 21 ، 24 ، 28 .(

يﺎـﻫزﺎﯿﻧ ﻦﯿﻣﺄـﺗ رد يزروﺎـﺸﮐ ﺶـﺨﺑ دﻮـﺟﻮﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﻪﻌﻣﺎﺟ لﺎﻐﺘـﺷا ،ﺶﺨﺑ ﻦﯾا رد دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا

،يزروﺎﺸﮐ يﻻﺎﺑ ﺮﯾﺎـﺳ ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد رﻮﺸﮐ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا رد ﻻﺎﺑ ﻢﻬﺳ

ﺶﺨﺑ ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺎﯾ ﯽﻧوﺰﻓ ﺶﺨﺑ ﻦﯾا ﺖﯿﻤﻫا ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ .

ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ

زا ﯽـﮑﯾ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ رادﺎﻬﺑ قاروا سرﻮﺑ زا ﺖﺳا مزﻻ ﻢﻬﻣ دﻮـﺒﻬﺑ ،ﺶـﺨﺑ ﻦـﯾا تﻼﮑـﺸﻣ و ﻊﻧاﻮﻣ ﻊﻓر ﺖﻬﺟ رد ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﯾﺮﺗ

ﻟﻮﺗ ناﻮـﺗ ﺶﯾاﺰـﻓا ،تﻻﻮﺼﺤﻣ رازﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐ ﯽﻟﺎـﻣ زﺎـﯿﻧ ﻦﯿﻣﺄـﺗ و يﺪـﯿ

ﺖﮐﺮـﺷ دﻮـﻤﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا رازﺎـﺑ ﻦـﯾا رد لﺎـﻌﻓ يزروﺎـﺸﮐ يﺎـﻫ .

سرﻮــﺑ

هدﺮﺘﺴﮔ زا يزروﺎﺸﮐ سرﻮﺑ ﻦﯾﺮﺗ

و مﺎﻬـﺳ ﻢـﺠﺣ ،مﺎﻬﺳ داﺪﻌﺗ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻫ

ﯽﻣ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ تﻻﻮﺼﺤﻣ عﻮﻨﺗ

1ﺪﯾآ . يدﺎـﺼﺘﻗا ﺖﯿﻌﺿو ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ياﺮﺑ

هﺎﮕﻨﺑ ﯽﻣ رادﺎﻬﺑ قاورا رازﺎﺑ رد لﺎﻌﻓ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ هدزﺎﺑ زا ناﻮﺗ

ـﻘﻧ

يﺪ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺪﻧور ﻦﯾا ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا رﺎﯿﻌﻣ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يﺰﯾر

ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ و ﯽﻟﺎﻣ ﯽـﻣ ﺎﻔﯾا ار ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ يراﺬﮔ

ﺪـﯾﺎﻤﻧ . ﻦـﯾا زا

،ناﺮﯾﺪﻣ ياﺮﺑ ،ور ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ

و ناراﺬﮔ نﺎﮔﺪﻨﻫدرﺎﺒﺘﻋا حﺮـﻄﻣ لاﺆـﺳ ﻦـﯾا

ﯽﻣ ﯽـﻣ ﯽـﺷور ﻪﭼ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﺖﮐﺮـﺷ مﺎﻬـﺳ يﺪـﻘﻧ هدزﺎـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ

يﺎـﻫ

ر يزروﺎﺸﮐ ﺶﯿﭘ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ ﺖﻗد ﺎﺑ هﺪﻨﯾآ رد ا

؟ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ رد ﺎﯾآ

ﯽﻨﯿﺑ

ﺮـﮕﯾد يﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ تﺎـﻋﻼﻃا زا ﻪﮐ ﺖﺳا مزﻻ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ شور ﺖـﻗد ﯽﺑﺎـﯾزرا ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﯽﻠﺻا فﺪﻫ ،اﺬﻟ ؟دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا يﺎـﻫ

ﺶﯿﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻨﯿﺑ

) ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ و ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ،ﯽﻄﺧ (

ﺮﯾدﺎﻘﻣ هدزﺎﺑ يﺪﻘﻧ مﺎﻬﺳ

ﺖﮐﺮﺷ يﺎﻫ لﺎﻌﻓ يزروﺎﺸﮐ رد

سرﻮﺑ قاروا رادﺎﻬﺑ ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ .

شور و داﻮﻣ ﺎﻫ

لﺪﻣ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﯽـﻣ ار مﺎﻬـﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

ود ﻪـﺑ ناﻮـﺗ

لﺪﻣ هوﺮﮔ يﺎﻫ ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ شﻮـﻫ و يرﺎﻣآ ﻢﯿـﺴﻘﺗ2

دﻮـﻤﻧ يﺪـﻨﺑ )

26 .(

1 - ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا و رﺎﻣآ نﺎﯿﺑ يﺎﻫ

رد لﺎـﻌﻓ يزروﺎـﺸﮐ سرﻮـﺑ

قاروا

رادﺎﻬﺑ جرﺎﺧ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ﻪﻠﺻﻮﺣ زا ناﺮﻬﺗ ﺖﺳا

. مﺮﺘﺤﻣ هﺪﻨﻧاﻮﺧ ،تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﮐ ياﺮﺑ

سرﻮﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﯾﺎﺷ قاروا

رادﺎﻬﺑ ﺪﻨﯾﺎﻣﺮﻓ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ناﺮﻬﺗ .

2-Artificial Intelligence

شور

ARIMA

لواﺪﺘﻣ زا ﯽﮑﯾ ﺖـﻓﺎﯿﻫر ﻦﯾﺮـﺗ

ﺶﯿـﭘ ياﺮـﺑ ﺎـﻫ ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ )

مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﺮﯿﻈﻧ (

ﺖﺳا . زا ﯽـﮑﯾ ﯽـﺳﺎﺳا تﺎـﺿوﺮﻔﻣ

شور

ARIMA

ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﮏﯾ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا

ﺖﺳا هﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﯽﻄﺧ )

21 ( لﺪﻣ رد ضﺮﻓ ﻦﯾا ،ﺎﻣا ؛ يزﺎﺳ

ﺶﯿﭘ و ﯽـﻨﯿﺑ

ﺐﺳﺎﻨﻣ ،مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻤﻧ

ﺪﺷﺎﺑ . ﺶﯿﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

لﺪــﻣ ،مﺎﻬــﺳ تﺎﯿــﺿﺮﻓ ﻦﺘــﺷاﺪﻧ ﺖــﻠﻋ ﻪــﺑ ﯽﻋﻮﻨــﺼﻣ شﻮــﻫ يﺎــﻫ

ﺘﻬﺑ هﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ لﺪﻣ زا ﺮ

ﯽـﻣ ﻞـﻤﻋ يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﺪـﻨﯾﺎﻤﻧ

. ﻪﮑﺒـﺷ شور

لﺪﻣ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ياراد ،ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ شﻮـﻫ يﺎﻫ

ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺎـﻄﺧ ﻞـﻤﺤﺗ و تﺎﻋﻼﻃا يزاﻮﻣ شزادﺮﭘ ،ﻢﯿﻤﻌﺗ ،يﺮﯿﮔدﺎﯾ يﺎﻫ

ﺖﺳا . ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ﻪﮑﺒﺷ يزﺎﺳﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻫ

ﯽﻋﻮﻨـﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻫ

ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﯿﭽﯿﭘ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻞﺣ رد )

26 .(

ﮑﺒﺷ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪ

ﻢﯿﻤﻌﺗ و يﺮﯿﮔدﺎﯾ رد هداد ﯽﻫد

ﺖـﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ﺪﻧور ﺎﺑ ﺎﻫ .

ﻦﯿـﺑ طﺎـﺒﺗرا يراﺮـﻗﺮﺑ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ،ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ يدورو ﺶﯿﭘ ﺖﻗد زا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺖﺳا ﯽﺟوﺮﺧ و ﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

ﻪﺑ شور ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يرﺎﻣآ يﺎﻫ )

25 .(

ﺖﻫﺎﺒـﺷ ﯽـﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﯾﺎـﻫ

ﯿﻣ لﺪﻣ ود نﺎ

ARIMA

دراد دﻮـﺟو ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ و .

ود ﺮـﻫ

نآ لﺪﻣ زا ﯽﻌﯿﺳو ﻒﯿﻃ ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻫ توﺎـﻔﺘﻣ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

ﯽﻣ لﺪـﻣ ﺪـﻨﯾآﺮﻓ رد هﺪﻧﻮـﺷراﺮﮑﺗ ﯽﺑﺮﺠﺗ ﺖﯿﻫﺎﻣ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪـﺟو يزﺎـﺳ

نآ كﺮﺘﺸﻣ ﺖﺳا ﺎﻫ

. لﺪـﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا

ARIMA

ياﺮـﺑ

ﺪﻣ يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ و ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ يﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ ياﺮﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ل

ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻄﺧ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﺖﺴﯿﻧ

هداد دﺎـﺠﯾا ﺪـﻨﯾآﺮﻓ ﻪـﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا و ﺎـﻫ

ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ ﺎـﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ؛ﺪﺷﺎﺑ

ARIMA

ﯽﻣ ﯽﮔﮋﯾو زا ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﮋﺗاﺮﺘﺳا ﮏﯾ ﺪﻧاﻮﺗ زا ﮏـﯾ ﺮﻫ يﺎﻫ

نآ ﺎﻫ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﺑ .

ﻟﺎﻄﻣ زا ﺶﺨﺑ ﻦﯾا ﻪﻣادا رد ﺮـﻫ ،ﻪﻌ

شور ﻦﯾا زا ﮏﯾ ﯽﻣ هداد حﺮﺷ ﻪﺻﻼﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻫ

ﺪﻧﻮﺷ .

لﺪﻣ ARIMA(X)

لﺪﻣ زا

ARIMA

ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ يﺮﺳ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﻨﯿﺑ

هدﺎﻔﺘـﺳا ﯽﻧﺎﻣز

ﯽﻣ ددﺮﮔ . لﺪﻣ

ARIMA

ﻞﮑـﺸﺘﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻄﺧ ﻪﻄﺑار ﮏﯾ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧ

ﺖﺳا ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺳ زا :

كﺮـﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﯽﻌﻤﺟ ،ﺢﯿﺿﻮﺗ دﻮﺧ .

ءﺰـﺟ رد

ﺎﯾ ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ )

0،0

، (p ARIMA

، ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ تﻼﻤﺟ داﺪﻌﺗ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧp

ﺖﺳا . يﺎـﻄﺧ ﻪـﻠﻤﺟ و ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻦﯾا

ﯽﻓدﺎـــﺼﺗ دراد ﯽﮕﺘـــﺴﺑ

. ﺎـــﯾ كﺮـــﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎـــﯿﻣ ﺪـــﻨﯾآﺮﻓ رد

)

،q

0،0 (

ARIMA

، نﺎﺸﻧ q

كﺮـﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ تﻼـﻤﺟ داﺪـﻌﺗ هﺪﻨﻫد

ﺖﺳا . ﻓ و ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا ﯽﻌﺑﺎﺗ كﺮﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺪﻨﯾآﺮﻓ تﻼـﻤﺟ ﯽﻠﻌ

ﺖﺳا ﯽﻓدﺎﺼﺗ يﺎﻄﺧ .

لﺪـﻣ )

،q

0،0 (

ARIMA

ﺎـﯾ ) 0،0

، (p ARIMA

زا ﯽﻌﺑﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻪﮐ ﺖﺳا صﺎﺧ ﺖﻟﺎﺣ ﮏﯾ ﻪـﻠﻤﺟp

و دﻮﺧ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا ﺖـﺳا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻪﻠﻤﺟ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا ﻪﻠﻤﺟq

ﻪﻄﺑار رد لﺪﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ )1

( ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ :

)1 (

, e ...

e e

e

y ...

y y

y

q t q 2

t 2 1 t 1 t

p t p 2

t 2 1 t 1 0 t















































ﻪﮐ ﻌﺗp ،ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ تﻼﻤﺟ داﺪ yt

ﺶﯿـﭘ ﺮﯿﻐﺘﻣ ،ﯽـﻨﯿﺑ

yt-p

راﺪـﻘﻣ

نﺎﻣز رد ﺮﯿﻐﺘﻣ

،t-p ،كﺮـﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ تﻼـﻤﺟ داﺪﻌﺗq

ϕ_p

، ...

، ϕ₁ و

θq

، ...

، θ1

ﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠ

،ﯽﻨﯿﻤﺨﺗ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ زا يا θ0

و أﺪـﺒﻣ زا ضﺮﻋ et

ﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻄﺧ ﻪﻠﻤ ﺖﺳا نﻮﯿﺳﺮﮔر

. ﺪﻨﯾآﺮﻓ )

،q

،d

(p ARIMA

ﮏﯾ

لﺪﻣ )

،q

0

، (p ARIMA

ا ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ،ﯽﯾﺎﺘﺴﯾ

ﻞـﺿﺎﻔﺗ رﺎـﺑd

يﺮـﯿﮔ

ﺖﺳا هﺪﺷ . لﺪﻣ رد يﺎﻫ

ARIMA

ﯽـﻣ ﺎـﯾ ﯽﺟرﺎـﺧ يﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ناﻮـﺗ

دﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا لﺪﻣ ﻪﺑ ار ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ .

لﺪﻣ ،ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد

ARIMA

عﻮﻧ زا

ترﻮﺻ ﻪﺑ و ﺖﺳا هﺮﯿﻐﺘﻣﺪﻨﭼ )

،q

،d

(p ARIMAX

ﯽﻣ هداد نﺎﺸﻧ دﻮـﺷ

ﻪﮐ ﺖﺳا ﻞﻘﺘﺴﻣ ﯽﺟرﺎﺧ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧX

) 11 .(

ﺮﮔا ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ

ﻣ رد لﺪ

ARIMA

دﻮـﺟو ﯽﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ ﯽﺤﯿـﺿﻮﺗ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ

عﻮﻧ زا لﺪﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد

ARIMAX

دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ . رد ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

لﺪﻣ

ARIMAX

هدﺎﻔﺘـﺳا يﺮﺘـﺸﯿﺑ يدورو يﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ و تﺎﻋﻼﻃا زا

ﯽﻣ ﺶﯿﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ ؛دﻮﺷ لﺪـﻣ ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد نآ ﯽﻨﯿﺑ

ARIMA

رﻮـﻃ ﻪـﺑ

ﯽﻣ ﺮﺘﻬﺑ لﻮﻤﻌﻣ ﺪﺷﺎﺑ

. ﺎﺑ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺲﮐ

- ﺖـﻓﺎﯿﻫر ﮏـﯾ ﺰـﻨﯿﮑﻨﺟ

لﺪﻣ دﺎﺠﯾا ياﺮﺑ يدﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫ

ARIMA

ﻞﻤﺘـﺸﻣ شور ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا

ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺳ ﺮﺑ نﻮﻣزآ و ﺮﺘﻣارﺎﭘ دروآﺮﺑ ،ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ي

ﺖﺳا ﯽﺼﯿﺨﺸﺗ يﺎﻫ .

ﻪــﺒﺗﺮﻣ ﯽﯾﺎــﺳﺎﻨﺷ ياﺮــﺑ يﺎــﻫ

وp

لﺪــﻣ ردq ARIMA

ﻊــﺑاﻮﺗ زا

ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺋﺰﺟ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ و ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻞـﺿﺎﻔﺗ زا و دﻮـﺷ

-

فﺬﺣ ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺑﺎﺛ ﺲﻧﺎﯾراو دﺎﺠﯾا و ﺪﻧور

دﻮﺷ . زا ﺲـﭘ

ﻞﻗاﺪـﺣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻮﮕﻟا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ،لﺪﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﺎـﻄﺧ تﻼـﻤﺟ يزﺎـﺳ

ﯽﻣ دروآﺮﺑ ﺪﻧﻮﺷ . نﻮﻣزآ لﺪـﻣ رد ﻪـﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾﺮـﺧآ ﺺﯿﺨﺸﺗ يﺎﻫ يزﺎـﺳ

ﺖﺳا . تﻼـﻤﺟ ﺎـﺑ طﺎﺒﺗرا رد لﺪﻣ تﺎﯿﺿﺮﻓ ندﻮﺑ راﺮﻗﺮﺑ ،ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا رد

ﯽﻣ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺎﻄﺧ دﺮﯿﮔ

) 28 .(

ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ

يزاﻮـﻣ ﻊـﯾزﻮﺗ ﺎـﺑ هﺪـﻧزادﺮﭘ ﮏـﯾ ﻊﻗاو رد ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ هﺮﯿﺧذ ياﺮﺑ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺶﯾاﺮﮔ ﮏﯾ ياراد ﻪﮐ ﺖﺳا تﺎﻋﻼﻃا ﺶﻧاد يزﺎﺳ

هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ نآ يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ و ﯽﺑﺮﺠﺗ ﺖﺳا يﺪﻌﺑ يﺎﻫ

. زا لﺪـﻣ ﻦـﯾا

ﺖـﺳا نﺎـﺴﻧا ﺰـﻐﻣ ﻪﺑ ﻪﯿﺒﺷ ﺖﻬﺟ ود .

ﻪـﺑ ردﺎـﻗ ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ لﺪـﻣ

،ﺎﻫﺪﻧور ﺺﯿﺨﺸﺗ فاﺮـﻃا ﻂﯿـﺤﻣ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا يﺮﯿﮔدﺎﯾ و ﺎﻫﻮﮕﻟا

ﺖﺳا . ﻪﮑﺒﺷ عاﻮﻧا زا ﯽﮑﯾ ﻪﯾﻻﺪﻨﭼ نوﺮﺘﭙﺳﺮﭘ ﻪﮑﺒﺷ ﺖـﺳا ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻫ

هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نآ زا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد يا

دﻮـﺷ ) ﻦـﯾا اﺮـﯾز

ﺖﺳا ﯽﻫاﻮﺨﻟد ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻫ ﺐﯾﺮﻘﺗ رد يدﺎﯾز ترﺪﻗ ياراد ﻪﮑﺒﺷ .(

ﻦـﯾا رد

ﯾﻻ ﻪﺑ ﻪﯾﻻ ﺮﻫ زا تﺎﻋﻼﻃا ،ﻪﮑﺒﺷ ﯽﻣ لﺎﻘﺘﻧا يﺪﻌﺑ ﻪ

ﺪـﺑﺎﯾ . نوﺮـﻧ ﺮـﻫ

j

لﺎﻨﮕﯿﺳ نوﺮـﻧ ﺎﯾ ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا يدورو يﺎﻫ ﯽـﻠﺒﻗ ﻪـﯾﻻ ردi

ﯽﻣ ﺖﻓﺎﯾرد يدورو لﺎﻨﮕﯿـﺳ ﺮﻫ ياﺮﺑ و ﺪﻨﮐ

)

xi

( ﯽـﺴﭘﺎﻨﯿﺳ نزو ﮏـﯾ

)

wji

( دراد دﻮﺟو . ﻪﻄﺑار ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ )2

( يدورو ﺮﺛﺆـﻣ لﺎﻨﮕﯿـﺳ ، )

Nj

( ﻪـﺑ

نوﺮﻧ لﺎﻨﮕﯿﺳ مﺎﻤﺗ ﯽﻧزو عﻮﻤﺠﻣ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑj

و يﺎﻫ ﺖﺳا يدور :

)2

(







m

i ji i

j xw

N

1

ﯽﺟوﺮﺧ لﺎﻨﮕﯿﺳ دﺎﺠﯾا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ )

yj

( يدورو لﺎﻨﮕﯿﺳ ،

Nj

ا ﮏـﯾ ز

لﺎﻌﻓ ﻊﺑﺎﺗ ﯽﻣ رﻮﺒﻋ زﺎﺳ لﺎﻌﻓ ﻊﺑاﻮﺗ ﻦﯾا و ﺪﻨﮐ

ﺪﯿﺋﻮﻤﮕﯿﺳ عﻮﻧ زا ﺐﻠﻏا زﺎﺳ

و ﯽـﻣ ﮏـﯿﻟﻮﺑﺮﭙﯾﺎﻫ ﺪﻨـﺷﺎﺑ

. لﺪـﻣ ﺎـﺑ ﻪﺑﺎــﺸﻣ

ARIMA

يﺎــﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا ،

لﺪﻣ ياﺮﺑ ﯽﺟرﺎﺧ ﺎﯾ ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ ﯽـﻣ ﯽﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ رﺎـﺘﻓر يزﺎـﺳ

ناﻮـﺗ

دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا .

ﻢﺘﯾرﻮـﮕﻟا ﺎـﺑ ﻪـﯾﻻﺪﻨﭼ نوﺮﺘﭙـﺳﺮﭘ ﮏـﯾ ،لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ

گﺮﺒﻧﻮﻟ - ﯽـﻣ هداد شزﻮـﻣآ تراﻮﮐرﺎﻣ دﻮـﺷ

) 11 .(

ﺶﯿـﭘ ياﺮـﺑ و ﯽـﻨﯿﺑ

لﺪﻣ رﻮﺨﺸﯿﭘ ﻪﮑﺒﺷ زا ﺐﻠﻏا يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ يزﺎﺳ ﻪـﯾﻻ ﮏـﯾ ﺎﺑ1

دﺎﻔﺘﺳا نﺎﻬﻨﭘ ﯽﻣ ه

ددﺮﮔ . ﻪـﯾﻻ ﻪـﺳ ﻪﮑﺒـﺷ ﮏـﯾ رﻮﺨـﺸﯿﭘ لﺪـﻣ ﺎـﺑ يا

ﺪﺣاو زﺎـﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﮏﯾ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫﺪﺣاو ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا هدﺎﺳ ﺮﮕﺷزادﺮﭘ يﺎﻫ

هﺮﯿﺠﻧز هﺪﺷ ﻞﺼﺘﻣ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﻪﺑ يا ﺪﻧا

. نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ ندﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﺑ يﺎـﻫ

ﺖﺳا ﯽﻌﺑﺎﺗ ﺮﻫ ﺐﯾﺮﻘﺗ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ،نﺎﻬﻨﭘ ﻪﯾﻻ .

،ﯽـﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ

نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ بﺎﺨﺘﻧا رد ﯾﻻ يﺎﻫ

و دراﺪـﻧ دﻮـﺟو ﯽﺼﺨﺸﻣ هﺪﻋﺎﻗ نﺎﻬﻨﭘ ﻪ

ﻢﯿﻤﺼﺗ هداد ﻪـﺑ ﯽﮕﺘـﺴﺑ درﻮـﻣ ﻦـﯾا رد يﺮـﯿﮔ دراد ﺎـﻫ

نآ بﺎـﺨﺘﻧا و

ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺖﺳا ﯽﺑﺮﺠﺗ يا .

ﺎﺑ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ لﺪﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ARIMA(X)

ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪﻣ

ARIMA(X)-ANN

ﯽﮔﮋﯾو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺑ ردﺎﻗ يﺎﻫ

ﻪﺑ لﺪﻣ ود ﺖـﺳا نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ

. ـﻠﺣﺮﻣ ود زا ﻞﮑـﺸﺘﻣ ﯽـﺒﯿﮐﺮﺗ لﺪـﻣ ﻪ

ﺖﺳا ) : 1 ( لﺪـﻣ ﮏﯾ ،لوا ﻪﻠﺣﺮﻣ رد

ARIMA(X)

ﺶﯿـﭘ ياﺮـﺑ ﯽـﻨﯿﺑ

ﯽﻣ دﺎﺠﯾا ﺮﯿﻐﺘﻣ و ؛دﻮﺷ

)2 ( ﯽﺒـﺼﻋ ﻪﮑﺒـﺷ لﺪـﻣ ﮏـﯾ ،مود ﻪﻠﺣﺮﻣ رد

هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ﻒﯿﺻﻮﺗ ياﺮﺑ لﺪﻣ يﺎﻫ

ARIMA(X)

ﯽﻣ ﯽﺣاﺮﻃ دﻮـﺷ

) 11 .(

هداد ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﺘﻓﺮﮔ هﺪﯾدﺎﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ لﺪـﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺎﻫ

ARIMAX

هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ، ﺪﻣ يﺎﻫ ﯽـﻣ ﺰـﯿﻧ ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ تﺎﻋﻼﻃا ﻞﻣﺎﺷ ل -

ﺪﻨﺷﺎﺑ . زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ور ﻦﯾا زا ﯽﻣ ار ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ

ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ

لﺪﻣ يﺎﻄﺧ تﻼﻤﺟ ياﺮﺑ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ

ARIMAX

ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .

ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻒﯿﺻﻮﺗ

خﺮـﻧ ،ﺖـﻔﻧ ﺖـﻤﯿﻗ ،مرﻮﺗ خﺮﻧ ،زرا خﺮﻧ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ و هﺮﻬﺑ لﺪﻣ و ﯽﻨﯿﺑ

زﺎﺳ يﺪـﻘﻧ هدزﺎـﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ي

ﺖﮐﺮﺷ رد لﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺮﻬﺗ رادﺎﻬﺑ قاروا سرﻮﺑ

ددﺮﮔ . ﻪﻄﺑار

درﻮـﻣ نﺎﻧادﺎـﺼﺘﻗا ﻂـﺳﻮﺗ يدﺎـﯾز ﺪـﺣ ﺎـﺗ مﺎﻬﺳ ﺖﻤﯿﻗ و زرا خﺮﻧ نﺎﯿﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ .

زا زرا خﺮـﻧ و مﺎﻬـﺳ يﺪـﻘﻧ هدزﺎـﺑ نﺎﯿﻣ ﻪﻄﺑار

لﺪﻣ ﻖﯾﺮﻃ ياﺮﮔ مﺎﻬﺳ يﺎﻫ

ﺖـﺳا ﻒﯿـﺻﻮﺗ ﻞـﺑﺎﻗ زرا خﺮـﻧ2

. ا رد ﻦـﯾ

لﺪﻣ يﺎـﺿﺎﻘﺗ و ﻪـﺿﺮﻋ نﺎـﯿﻣ لدﺎـﻌﺗ هﺪـﻨﻨﮐراﺮﻗﺮﺑ ﺶـﻘﻧ زرا خﺮﻧ ،ﺎﻫ

ﯽﯾاراد ﺎﻫ ) مﺎﻬﺳ ﺮﯿﻈﻧ (

دراد هﺪﻬﻋ ﺮﺑ ار .

ﯽﻣ نﺎﯿﺑ ﺖﻓﺎﯿﻫر ﻦﯾا ﻪـﮐ ﺪـﻨﮐ

ﯽﯾاراد شزرا نﺎﯾﺮﺟ ﯽﻠﻌﻓ شزرا ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫ

دﻮـﺧ ﯽﺗآ يﺪﻘﻧ يﺎﻫ

1- Feedforward network

2- Stock-oriented

ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣ ار ﯽـﻤﻬﻣ ﺶـﻘﻧ زرا خﺮﻧ شزرا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تارﺎﻈﺘﻧا و ددﺮﮔ

زﺎﺑ تاﺮﯿﯿﻐﺗ رد ﯽﻣ ﺎﻔﯾا هد

ﺪﯾﺎﻤﻧ . ﯽـﻣ مﺎﻬـﺳ هدزﺎﺑ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻂـﺳﻮﺗ ﺪـﻧاﻮﺗ

ﯽﯾﺎﯾﻮﭘ ﺪﺑﺎﯾ ﺮﯿﯿﻐﺗ زرا خﺮﻧ يﺎﻫ )

29 .(

شزرا ﺶﯾاﺰـﻓا ،نﻼـﮐ ﺢﻄـﺳ رد

ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﯽﻠﻣ لﻮﭘ هﺎﮕﻨﺑ يﺮﯾﺬﭘ

ﯽﺗاردﺎـﺻ يﺎـﻫرازﺎﺑ رد ﺎـﻫ

ﯽﻣ ﯽـﻣ ﯽـﻠﺧاد مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﺛا ﺮﻣا ﻦﯾا و دﻮﺷ دراﺬـﮔ

. يﻮـﺳ زا

ﻮﭘ شزرا ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺮﮕﯾد ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﻠﻣ ل

ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﺛا ،ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ

دراد مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ .

هدزﺎﺑ ﺮﺑ راﺬﮔﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﮕﯾد ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا مزﻻ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ

ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺰﯿﻧ مﺎﻬﺳ )1

.(

ﯽﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻠﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ مرﻮﺗ خﺮﻧ راﺬـﮔﺮﺛا مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ

ﺪﺷﺎﺑ . ﺮﺸﯿﻓ ﺮﺛا ،يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﯿﺑدا رد ﯽﻣ نﺎﯿﺑ1

ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﺪـﺣ ﺎـﺗ مرﻮﺗ خﺮﻧ

ﯽﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ مﺎﻬﺳ شزرا ﺮﺑ يدﺎﯾز دراﺬﮔ

. رﺎـﻈﺘﻧا ﻪﯿـﺿﺮﻓ ﻦـﯾا سﺎـﺳا ﺮـﺑ

ﯽﻣ ﯽﯾاراد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يرﺎﻈﺘﻧا ﯽﻤﺳا هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ﻪﮐ دور رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫ

ﺪـﺑﺎﯾ ﺮﯿﯿﻐﺗ يرﺎﻈﺘﻧا مرﻮﺗ ﺎﺑ ﮏﯾ ﻪﺑ ﮏﯾ .

ار ﺮـﺸﯿﻓ ﺮـﺛا ،ﯽـﻠﮐ رﻮـﻃ ﻪـﺑ

ﯽﻣ دﻮﻤﻧ ﻂﺒﺗﺮﻣ و ﻂﺴﺑ ﺰﯿﻧ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ رد يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﻪﺑ ناﻮﺗ .

،ﻊـﻗاو رد

ﯽـﯾاراد ياﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺮﺸﯿﻓ ﺮﺛا ﯽـﻣ نﺎـﯿﺑ ﯽﮑـﺴﯾر يﺎـﻫ

ﻪـﮐ ﺪـﻨﮐ

دراد دﻮـﺟو مرﻮﺗ خﺮﻧ و مﺎﻬﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ نﺎﯿﻣ ﺮﻇﺎﻨﺘﻣ ﯽﻃﺎﺒﺗرا .

تﺎـﯿﺑدا رد

ﯽـﻔﻨﻣ مﺎﻬـﺳ هدزﺎﺑ ﺮﺑ مرﻮﺗ خﺮﻧ ﺮﺛا ﻪﮐ دراد دﻮﺟو رﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾا ،يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﺖﮐﺮﺷ ﮏﯾ هﻮﻘﻟﺎﺑ ﺪﻣآرد مﺎﻬﺳ شزرا هﺪﻨﻨﮐ

ﯽـﺗآ نآ

ﺖﺳا ﺖﮐﺮﺷ .

دﻮـﺟو يرﺎـﻈﺘﻧا ﺪـﯿﻟﻮﺗ و مرﻮﺗ نﺎﯿﻣ ﯽﻔﻨﻣ ﻪﻄﺑار ﮏﯾ ﺮﮔا

نآ ؛ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هﺪـﻨﯾآ رد ﯽـﻌﻗاو ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ﮏﯾ مرﻮﺗ خﺮﻧ هﺎﮔ

دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ . ﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا ،سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﺮـﺑ ﯽـﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ مرﻮﺗ ﻪﮐ دور

ﺪﺷﺎﺑ راﺬﮔﺮﺛا مﺎﻬﺳ شزرا .

دراد دﻮـﺟو ﺰـﯿﻧ لﻻﺪﺘﺳا ﻦﯾا ،ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا

ﮔا ﻪﮐ نآ ؛ﺪـﯾﺎﻤﻧ ﺎـﻔﯾا مرﻮﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﮏﺴﯾر هﺪﻨﻫﺎﮐ ﺶﻘﻧ مﺎﻬﺳ ﺮ ،هﺎـﮔ

ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد مﺎﻬﺳ شزرا ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﺛا مرﻮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ رﺎﻈﺘﻧا .

ﻦـﯾا

ﯽﻣ حﺮﻄﻣ ضﺮﻓ ﻦﯾا ﺎﺑ لﻻﺪﺘﺳا زا ﻞﻘﺘﺴﻣ مﺎﻬﺳ ﯽﻌﻗاو شزرا ﻪﮐ ددﺮﮔ

ﺖﺳا مرﻮﺗ خﺮﻧ .

مﺎﻬـﺳ ﯽﻤـﺳا شزرا ﺮـﯿﯿﻐﺗ ،ﻂﯾاﺮﺷ ﺮﯾﺎﺳ ندﻮﺑ ﺖﺑﺎﺛ ﺎﺑ

ﯿﯿﻐﺗ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﯽﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ مرﻮﺗ خﺮﻧ ﺮ

ﯽﻣ و ﺪﺑﺎﯾ ﻪـﮐ ﺖـﺷاد رﺎـﻈﺘﻧا ناﻮـﺗ

ﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﯽﻤﺳا خﺮﻧ نﺎﯿﻣ ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻄﺑار ﮏﯾ ﻪﺘـﺷاد دﻮﺟو مرﻮﺗ خﺮﻧ و م

ﺪﺷﺎﺑ )6 و 7 .(

ﺖـﺳا مﺎﻬـﺳ هدزﺎـﺑ ﺮـﺑ راﺬـﮔﺮﺛا ﺮﮕﯾد ﺮﯿﻐﺘﻣ ،ﺖﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ .

يرﻮـﺌﺗ

ﯽﻣ نﺎﯿﺑ يدﺎﺼﺘﻗا نﺎـﯾﺮﺟ ﻂـﺳﻮﺗ ﯽـﯾاراد عﻮﻧ ﺮﻫ ﺖﻤﯿﻗ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ

يﺎـﻫ

ﯿﯿﻌﺗ هﺪﺷ ﻞﯾﺰﻨﺗ يﺪﻘﻧ ﯽﻣ ﻦ

ددﺮﮔ . نﺎﯾﺮﺟ ﺮﺑ راﺬﮔﺮﺛا ﻞﻣﺎﻋ ﺮﻫ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ

ﯽﻣ ،هﺪﺷ ﻞﯾﺰﻨﺗ يﺪﻘﻧ ﻪﺘـﺷاد مﺎﻬـﺳ شزرا ﺮـﺑ ﯽﻬﺟﻮـﺗ ﻞـﺑﺎﻗ ﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ

ﺪﺷﺎﺑ . شزرا ﺮـﺑ ﺖـﻔﻧ ﺖـﻤﯿﻗ ﺮـﺛا ﻪـﮐ ﺪﻧراد دﺎﻘﺘﻋا ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﻖـﯾﺮﻃ زا نآ يراﺬـﮔﺮﺛا هﻮـﺤﻧ و ﺖـﺳا ﻢﯿﻘﺘـﺴﻣﺮﯿﻏ ترﻮـﺻ ﻪﺑ مﺎﻬﺳ

ﯽﻣ يدﺎﺼﺘﻗا نﻼﮐ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺪـﺷﺎﺑ

. ﻮـﺸﮐ رد ﺶﯾاﺰـﻓا ،هﺪﻨﻨﮐردﺎـﺻ ر

رﺎـﻈﺘﻧا ،ﺪـﻣآرد ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎﺑ و دراد رﻮﺸﮐ ﺪﻣآرد ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﺛا ﺖﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ ﯽﻣ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ و جرﺎﺨﻣ ﻪﮐ دور ﺪـﺑﺎﯾ ﺶﯾاﺰـﻓا رﻮـﺸﮐ نآ يراﺬـﮔ

. ﺎـﺑ ،اﺬـﻟ

ﯽﻣ هﺪﻨﻨﮐردﺎﺻ رﻮﺸﮐ رد ﺖﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ ﺶﯾاﺰﻓا هﺮﻬﺑ رد دﻮﺒﻬﺑ ناﻮﺗ

و يرو

1- Fisher effect

ﺶﯿﭘ ار يرﺎﮑﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ و دﻮﻤﻧ ﯽﻨﯿﺑ

ﻦـﯾا ﻪـﺑ ﺖـﺒﺜ

ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺶﻨﮐاو يدﺎﺼﺘﻗا ﻂﯾاﺮﺷ ﺪﻫد

) 15 .(

ﺮـﺛا هﺮـﻬﺑ خﺮـﻧ ﻪﮐ دراد دﻮﺟو دﺎﻘﺘﻋا ﻦﯾا ،يﺮﻈﻧ تﺎﯿﺑدا سﺎﺳا ﺮﺑ هﻮـﺤﻧ ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا رد ﯽﮐﺪﻧا ﺮﻈﻧ عﺎﻤﺟا ،ﺎﻣا ؛دراد ﺖﻤﯿﻗ ﺮﺑ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ

دراد دﻮﺟو مﺎﻬﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ هﺮﻬﺑ خﺮﻧ يراﺬﮔﺮﺛا .

يراﺬـﮔﺮﺛا ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد

ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ﯽـﻣ ار ﯽﻠﯾﻻد ،مﺎﻬﺳ

دﻮـﻤﻧ نﺎـﯿﺑ ناﻮـﺗ .

و ﯽـﯾاراد

خﺮﻧ ﻪﺑ ﯽﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﯽﻫﺪﺑ ﯽﻣ سﺎﺴﺣ هﺮﻬﺑ يﺎﻫ

ﻦﯾا ﯽﻫدزﺎﺑ و ﺪﻨﺷﺎﺑ

نآ تارﺎﻈﺘﻧا ﻊﺑﺎﺗ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺖﺳا هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﺎﻫ

. خﺮﻧ ﺮﮔا يﺎﻫ

ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻫﺪﺑ و ﯽﯾاراد و ﺪﻨﺑﺎﯾ ﺮﯿﯿﻐﺗ هﺮﻈﺘﻨﻣﺮﯿﻏ رﻮﻃ ﻪﺑ هﺮﻬﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ﺎﻫ

نآ ؛ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗ ،هﺎﮔ

دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ راﺬـﮔﺮﺛا مﺎﻬـﺳ هدزﺎﺑ ﺮﺑ هﺮﻬﺑ خﺮﻧ تا

) 12 .(

ود ،ﺖــﻟود جرﺎــﺨﻣ زا رادﺎــﻬﺑ قاروا سرﻮــﺑ يﺮﯾﺬــﭘﺮﯿﺛﺄﺗ درﻮــﻣ رد

ﺖﺳا حﺮﻃ ﻞﺑﺎﻗ هﺎﮔﺪﯾد :

ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺖـﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎـﯿﺑ لوا هﺎﮔﺪﯾد

ﺖﺧﺎﺳﺮﯾز ،ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ يﺎﻫ

ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ياﺮﺑ مزﻻ ﺶـﺨﺑ يﺪـﯿﻟﻮﺗ يﺎـﻫ

ﯽﻣ دﺎﺠﯾا ﯽﺻﻮﺼﺧ ﻨﻣ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﻪﮐ ددﺮﮔ

ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠ يراﺬـﮔ

ﯽﻣ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺶﺨﺑ دﻮﺷ

. ﻪﻄﺑار ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪـﻨﯾﺰﻫ نﺎـﯿﻣ ﺖـﺒﺜﻣ يا

يﺎـﻫ

ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﻞﻤﮑﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﻟود رد مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ و ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺶﺨﺑ يراﺬﮔ

ﺖﺳا رﺎﻈﺘﻧا درﻮﻣ رادﺎﻬﺑ قاروا سرﻮﺑ .

ﯽﻣ ناﻮﻨﻋ مود هﺎﮔﺪﯾد ﺎـﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ

ﺶـﺨﺑ ترﺎـﺠﺗ ياﺮـﺑ سﺮﺘـﺳد رد ﻊﺑﺎـﻨﻣ ،ﺖـﻟود جرﺎـﺨﻣ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﻪﯾﺎﻣﺮـﺳ ياﺮـﺑ ﻊﺑﺎـﻨﻣ زا ﯽـﺧﺮﺑ اﺮﯾز ،ﺪﺑﺎﯾ

يراﺬـﮔ

هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻟود ﻂﺳﻮﺗ ﺪﻧا

. ﺘـﺳد رد ﻊﺑﺎـﻨﻣ رد ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ مﺪـﻋ و سﺮ

ﻪﯾﺎﻣﺮـﺳ ،سرﻮـﺑ رازﺎـﺑ رد ﺖـﻟود ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺶـﺨﺑ رد يراﺬـﮔ

ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺪﺑﺎﯾ

. سﺎﺳا ﺮﺑ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا ،هﺎﮔﺪﯾد ﻦﯾا

دور

ﻪﻄﺑار مﺎﻬﺳ هدزﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد سﻮﮑﻌﻣ يا

) 22 .(

هداد زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ قوﺪﻨﺻ زا هﺮﻬﺑ خﺮﻧ و زرا خﺮﻧ ياﺮﺑ

اد ،لﻮﭘ هد زا ﺰـﯿﻧ ﺖـﻟود جرﺎـﺨﻣ و ﮏـﭘوا ﺖﯾﺎـﺳ زا ﺖـﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ يﺎﻫ

هﺪﯾدﺮﮔ جاﺮﺨﺘﺳا ناﺮﯾا يﺰﮐﺮﻣ ﮏﻧﺎﺑ تﺎﯾﺮﺸﻧ ﺪﻧا

. زا مرﻮـﺗ خﺮـﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ

هداد و لﻮﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ قوﺪﻨﺻ و يﺰﮐﺮﻣ ﮏﻧﺎﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ يﺎﻫ

ﻪﺑ 39 ﻪـﮐ ﺖـﺳا يزروﺎـﺸﮐ ﺖﮐﺮﺷ رادﺎـﻬﺑ قاروا و سرﻮـﺑ ﺖﯾﺎـﺳ زا

ﻊﻤﺟ ﺖﺳا هﺪﺷ يروآ .

ﺖﮐﺮﺷ يﺎﻫ رادﺎـﻬﺑ قاروا سرﻮـﺑ رد هﺪﺷ ﯽﻓﺮﻌﻣ

هوﺮﮔ رد ،زﺎﺠﻣ يﺎﻫ زﺎـﺠﻣ

- زﺎـﺠﻣ ،ﻒـﻗﻮﺘﻣ -

زﺎـﺠﻣ ،دوﺪـﺴﻣ -

،ظﻮـﻔﺤﻣ

عﻮﻨﻤﻣ ،عﻮﻨﻤﻣ -

عﻮﻨﻤﻣ ،ﻒﻗﻮﺘﻣ -

عﻮﻨﻤﻣ و دوﺪﺴﻣ -

ﻪـﻘﺒﻃ ظﻮﻔﺤﻣ يﺪـﻨﺑ

هﺪﺷ ﺪﻧا . ﺖﮐﺮـﺷ زا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد يزروﺎـﺸﮐ ﺶـﺨﺑ رد زﺎـﺠﻣ يﺎـﻫ

و شرﺎﻔـﺳ ﺖـﯿﻠﺑﺎﻗ و ﺪﻨﺘـﺴﻫ زﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻣﺎﻬﺳ ﯽﻨﻌﯾ ،ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺠﻧا ﺪﻧراد ار ﻪﻠﻣﺎﻌﻣ مﺎ .

ﺖﮐﺮـﺷ رد سرﻮـﺑ رد دﻮـﺟﻮﻣ يزروﺎـﺸﮐ يﺎـﻫ

ﺶﺨﺑﺮﯾز تﻻﻮـﺼﺤﻣ ،مﺮـﭼ ﺖﺧادﺮﭘ و ﯽﻏﺎﺑد ،تﺎﺟﻮﺴﻨﻣ ،ﺖﻋارز يﺎﻫ

ﯽﻧﺪﯿﻣﺎﺷآ و ﯽﯾاﺬﻏ تﻻﻮﺼﺤﻣ ،ﺮﮑﺷ و ﺪﻨﻗ ،ﯽﺑﻮﭼ )

ﺮﮑـﺷ و ﺪﻨﻗ ﺰﺟ ﻪﺑ (

هﺪﺷ ﮏﯿﮑﻔﺗ يﺬﻏﺎﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ و ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﮐ ﺪـﻧا

39 ﺖـﺳا ﺖﻌﻨـﺻ .

هداد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ هرود ياﺮﺑ و ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ

ي

)1 ( 1394 -) 1(

1388 ﻊﻤﺟ هﺪـﯾدﺮﮔ يروآ ﺪـﻧا

. ،ﻦﯿـﻤﺨﺗ ،ﯽـﺣاﺮﻃ ياﺮـﺑ

ﺶﯿــﭘ ﯽﺑﺎــﯾزرا و ﯽــﻨﯿﺑ لﺪــﻣ

زا ﺪــﯾﺮﺒﯿﻫ و ﯽــﻄﺧﺮﯿﻏ ،ﯽــﻄﺧ يﺎــﻫ

مﺮﻧ يﺎﻫراﺰﻓا

EVIEWS9

،

MATLAB7.12

و

STATA14

هدﺎﻔﺘﺳا

ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ .

ﺶﯿﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

زا ﺖـﺳا هﺪـﯾدﺮﮔ ﯽﺣاﺮﻃ لﺪﻣ ود ،ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ .

لوا لﺪـﻣ

ﻪﻔﻗو ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻬﻨﺗ ﺖـﺳا يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ مود و لوا يﺎﻫ

. رد لوا لﺪـﻣ

ﺢﯿـﺿﻮﺗدﻮﺧ ناﻮـﻨﻋ ﺎـﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ لﺪﻣ ﮏﯾ ،ﻊﻗاو ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ )1

(NAR

ﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ دﻮﺷ

. ﻪﻔﻗو ود ﺮﺑ هوﻼﻋ ،مود لﺪﻣ رد ي

يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا ،يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖـﻤﯿﻗ ،مرﻮـﺗ خﺮـﻧ ،هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ،زرا خﺮﻧ

يدورو ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ و ﺖﻔﻧ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮑﺒﺷ يﺎﻫ

ددﺮﮔ . ﻦﯾا

نوﺮـﺑ يدورو ﺎﺑ ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ لﺪﻣ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ ﻮﮕﻟا

2از ) (NARX

ﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ دﻮﺷ

.

لﺪﻣ ود وNAR

ﮏـﯾ ﺎـﺑ رﻮﺨـﺸﯿﭘ ﻪﮑﺒﺷ ﮏﯾ ﺐﻟﺎﻗ رد ،NARX

هﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺣاﺮﻃ نﺎﻬﻨﭘ ﻪﯾﻻ ﺪﻧا

. لﺪﻣ رد زاNAR

10 لﺪـﻣ رد و نوﺮـﻧ

زاNARX

7 ﺖــﺳا هﺪــﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘــﺳا نﺎــﻬﻨﭘ ﻪــﯾﻻ رد نوﺮــﻧ )

زا

ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ياﺮـﺑ رﺎـﯿﻌﻣ ﮏـﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ يزﺎﺳ

نوﺮﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻬﻨﭘ ﻪﯾﻻ يﺎﻫ .(

ﻊﺑﺎـﺗ ﻪـﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ

لﺎﻌﻓ ﯽﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ لﺪﻣ ود ﺮﻫ رد زﺎﺳ ﺪﺷﺎﺑ

) ﻌﻓ ﻊﺑﺎﺗ زا نﺎﻬﻨﭘ ﻪﯾﻻ رد لﺎ

زﺎﺳ لﺎﻌﻓ ﻊﺑﺎﺗ زا ﯽﺟوﺮﺧ ﻪﯾﻻ رد و ﺪﯿﺋﻮﻤﮕﯿﺳ هﺪـﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘـﺳا ﯽـﻄﺧ زﺎﺳ

ﺖﺳا .(

هداد زا هرود ﯽـﻃ شزﻮـﻣآ يﺎﻫ ي

) 10 ( 1390 -) 1(

1388 ياﺮـﺑ ،

نزو ﻞﯾﺪــﻌﺗ هداد زا و ﺎــﻫ

هرود ﯽــﻃ ﯽﺠﻨــﺳرﺎﺒﺘﻋا يﺎــﻫ ي

)8 ( 1393 -

) 11 ( 1390 ﻪﮑﺒـﺷ دﺮـﮑﻠﻤﻋ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا ياﺮﺑ ، يﺎـﻫ

وNAR NARX

هداد دورو مﺎﮕﻨﻫ ﺪﺟ يﺎﻫ

ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﯾ .

هداد زا ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ يﺎـﻫ

هرود ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ي

)1 ( 1394 -) 9(

1393 ﻪﮑﺒﺷ نﻮﻣزآ ياﺮﺑ ، يﺎـﻫ

NAR

و ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاNARX

.

شور دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎـﯾزرا رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ

ﺶﯿﭘ ﻮﻧﺎﯾرﺎﻣ و ﺪﻟﻮﺒﯾاد نﻮﻣزآ زا ﯽﻨﯿﺑ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا3

دﻮﺷ . رد نﻮـﻣزآ ﻦـﯾا

لﺎﺳ 1995 ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﯽـﻣ نﺎـﯿﺑ نآ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ و هﺪﺷ د ﺖـﻗد ﻪـﮐ ﺪـﻨﮐ

ﺶﯿﭘ شور نﺎﯿﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

. ﺮﻫ ،نﻮﻣزآ ﻦﯾا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ

ﺶﯿﭘ يﺎﻄﺧ تﻼﻤﺟ زا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﮏﯾ شور ﯽـﻣ دﺎـﺠﯾا ار ﯽﻨﯿﺑ

ﺪـﻨﯾﺎﻤﻧ .

ﻪﻄﺑار رد نﻮﻣزآ ﻦﯾا ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ )3

( ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ :

)3 (

E(ε1t-ε2t)=0

ﻪــﮐ

ε1t

و

ε2t

ﺎــﻄﺧ تﻼــﻤﺟ ﺮﮕﻧﺎــﯾﺎﻤﻧ شور ود ﻪــﺑ طﻮــﺑﺮﻣ ي

ﺶﯿﭘ نﻮﻣزآ درﻮﻣ ﺖﻗد يﺮﺑاﺮﺑ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻨﯿﺑ ﯽـﻣ راﺮـﻗ

ﺪـﻧﺮﯿﮔ

) 31 .(

ﺚﺤﺑ و ﺞﯾﺎﺘﻧ

1- Nonlinear Autoregressive (NAR)

2- Nonlinear Autoregressive with Exogenous Input (NARX Model)

3-Diebold and Mariano Test

لﺪﻣ زا ﺶﯿﭘ ﺶﯿﭘو دروآﺮﺑ ،يزﺎﺳ

تﺎﯿـﺻﻮﺼﺧ ﻪﮐ ﺖﺳا مزﻻ ،ﯽﻨﯿﺑ

يﺮﺳ يرﺎﻣآ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﻧﺎﻣز

هدزﺎﺑ دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺪﻘﻧ .

نﻮﻣزآ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ،اﺬﻟ ﯽـﮑﯾد يﺎـﻫ

- ﻢﯿـﻤﻌﺗ ﺮﻟﻮـﻓ ﻪـﺘﻓﺎﯾ

) (ADF

، - ﺲﭙـﯿﻠﯿﻓ ،(^DF-GLS) ﺮﻟﻮـﻓ ﯽـﮑﯾد ﻪﺘﻓﺎﯾﻢﯿﻤﻌﺗ تﺎﻌﺑﺮﻣ ﻞﻗاﺪﺣ نوﺮـﭘ

) (PP

ﯽﮑﺴﻓﻮﮑﺘﯾاﻮﮐ و -

ﺲﭙﯿﻠﯿﻓ - ﺖﯿﻤﺳا - ﻦﯿﺷ ) (KPSS

ﯽﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ

ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺣاو ﻪﺸﯾر دﻮﺟو نﻮﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ددﺮﮔ

لوﺪﺟ رد ﺎﻫ )1

(

ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .

نﻮﻣزآ يﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑ ﺮﻔـﺻ ضﺮـﻓ نآ رد ﻪﮐ ،KPSS

ﯿﺑ ﯽﯾﺎﺘﺴﯾا ﺮﮕﻧﺎ نﻮﻣزآ ﺮﯾﺎﺳ رد ،ﺖﺳا ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ

ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ ،ﺎﻫ

ﯽﻣ نﺎﯿﺑ يﺮﺳ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﺖﺳا ﺪﺣاو ﻪﺸﯾر ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽﻧﺎﻣز

.

لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ )1

( نﺎﺸﻧ ﯽﻣ و ﺞﻨـﭘ ،ﮏـﯾ لﺎﻤﺘﺣا حﻮﻄﺳ رد ﻪﮐ ﺪﻫد

نﻮـﻣزآ ﻪﺳ رد ﺪﺣاو ﻪﺸﯾر دﻮﺟو ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ ،ﺪﺻرد هد ،ADF

DF-GLS

و ﯽﻣ درPP

ﯾا ﻪﮐ دﻮﺷ نﺎﺸﻧ ﺮﻣا ﻦ يﺮـﺳ ﯽﯾﺎﺘـﺴﯾا هﺪﻨﻫد

-

ﺖﺳا ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽﻧﺎﻣز .

ﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﯾﺎﺘﺴﯾا ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ

نﻮﻣزآ رد يﺪﻘﻧ هدزﺎﺑ ﯽﻤﻧ درKPSS

ﯽﻣ و دﻮﺷ درﻮﻣ ﯽﻧﺎﻣز يﺮﺳ ناﻮﺗ

ﺖـﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﺣاو ﻪﺸﯾر ﺪﻗﺎﻓ و ﺎﺘﺴﯾا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار ﯽﺳرﺮﺑ .

ﯽـﻌﻤﺠﻤﻫ ﻪـﺟرد ﻦﯿـﯿﻌﺗ زا ﺲﭘ )0

= (d

ﻪـﮐ ﺖـﺳا مزﻻ ، يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ

ﺢﯿﺿﻮﺗدﻮﺧ )

(p

كﺮﺤﺘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و )

(q

يﻮﮕﻟا رد

ARIMA

ﺺﺨﺸﻣ

ددﺮﮔ . ﺲﮐﺎﺑ شور زا ،رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ -

ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑاﻮﺗ و ﺰﻨﯿﮑﻨﺟ

ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺋﺰﺟ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ و .

ﻊﺑﺎـﺗ ندﻮـﺑ ﯽـﻟوﺰﻧ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

داﺪـﻌﺗ ،ﯽـﺋﺰﺟ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻔﺻ ﺮﯿﻏ ﻪﻄﻘﻧ ود و ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﺐﺳﺎﻨﻣ تﻼﻤﺟ وp

ﺪﻨﯾآﺮﻓ ردq ARIMA

ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ 2

ﺮﻔﺻ و

ﺪﺷ هداد ﺺﯿﺨﺸﺗ .

رد ﺎـﻄﺧ و نﻮـﻣزآ شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ،ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ

ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﺟرد ﻦﯿﯿﻌﺗ وp

ﯽﺗﺎـﻋﻼﻃا يﺎـﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻦﺘـﻔﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ وq

ﺰﺗراﻮﺷ و ﮏﯿﺋﺎﮐآ -

يﻮﮕﻟا ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ،ﻦﯾﺰﯿﺑ )

2،0،0 (

ARIMA

ﯽﻣ ﻮﮕﻟا ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺪﺷﺎﺑ

.

ﺖﺤﺻ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا ياﺮﺑ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﺺﯿﺨﺸﺗ

ARIMA

ندﻮﺑ ﺎﺘﺴﯾا و

ﻪﺸﯾر سﻮﮑﻌﻣ ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ ﻪﮐ ﺖﺳا مزﻻ ،نآ يﺎﻫ

ﮏﯾ زا ﺮﺘﮑﭼﻮﮐAR

ﺪﻨﺷﺎﺑ ) ﻪـﺸﯾر سﻮـﮑﻌﻣ ﻪـﮐ ﺖﺳا مزﻻ ،ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ يﺎـﻫ

نوردAR

ﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺪﺣاو هﺮﯾاد (

ﺪﺷﺎﺑ تﺎﺒﺛﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺎﺗ .

ﻞﮑـﺷ سﺎﺳا ﺮﺑ

)1 ( ﯽﻣ ، ﻪـﺸﯾر سﻮﮑﻌﻣ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ناﻮﺗ يﺎـﻫ

هﺮـﯾاد نوردAR

يﻮــﮕﻟا ندﻮــﺑ ﺎﺘــﺴﯾا ﺮﮕﻧﺎــﯾﺎﻤﻧ ﺮــﻣا ﻦــﯾا ﻪــﮐ ﺪــﻧراد راﺮــﻗ ﺪــﺣاو ) 2،0،0 (

ARIMA

ﺑ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻞﺑﺎﻗ و ﺖﺳا نآ يدروآﺮﺑ ﺐﯾاﺮﺿ ندﻮ

.

ﺶﯿﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ؛ﯽﻨﯿﺑ

يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ،ﺖـﻟود جرﺎـﺨﻣ و ﺖـﻔﻧ ﺖﻤﯿﻗ ،مرﻮﺗ خﺮﻧ ،هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ،زرا خﺮﻧ

ﺪﻨﯾآﺮﻓ ) 2،0،0 (

ARIMA

يﻮﮕﻟا زا و هداد ﻂﺴﺑ ار )

2،0،0 (

ARIMAX

ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا .

يﺎـﻫرﺎﯿﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ،MSE

وRMSE

ﺞﯾﺎـﺘﻧ ،MAE

لوﺪــﺟ )2 ( ﯽــﻣ نﺎــﺸﻧ لﺪــﻣ ﻪــﮐ ﺪــﻫد

ARIMAX

ﺎــﺑ ﻪــﺴﯾﺎﻘﻣ رد

ARIMA

ﺶﯿﭘ ﺖﻗد زا ، ﯽﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻨﯿﺑ

ﺪﺷﺎﺑ .