[PDF] Top 20 Pemodelan Harga Saham Menggunakan Model Lévy dan Model Black-Scholes

... menerbitkan saham (Tandelilin 2001). Saham memberikan bukti kepemilikan atas perusahaan sehingga para pemegang saham berhak menentukan arah kebijakan perusahaan lewat Rapat Umum Pemegang Saham ... Lihat dokumen lengkap

... dengan harga yang telah ditentukan (strike price/ exercise price) dan juga pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang (waktu jatuh tempo/ expiration date/ ...indeks saham, obligasi, dan aset ... Lihat dokumen lengkap

... pada harga dan waktu yang telah ...akan menggunakan modifikasi model Black-Scholes untuk lebih dari satu underlying ...data saham yang diambil yaitu Microsoft ... Lihat dokumen lengkap

... Saat ini dunia investasi semakin meningkat pesat, tidak saja ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah uang yang diinvestasikan ataupun oleh semakin banyaknya jumlah investor yang berinvestasi. Akan tetapi ... Lihat dokumen lengkap

... suatu saham atau investasi dalam dunia keuangan semakin berkembang pesat, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan produk ...fluktuasi harga dari underlying ... Lihat dokumen lengkap

... penurunan model Black-Scholes menggunakan metode ...mengkaji model Black-Scholes pada opsi call dan opsi put tipe Eropa serta menghitung harga opsi call dan opsi ... Lihat dokumen lengkap

... Investasi merupakan penanaman modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba dimasa yang akan datang. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu: investasi pada real assets atau biasa disebut dengan aktiva rill dan ... Lihat dokumen lengkap

... Penentuan Harga Opsi Barrier Call pada Model Black – Scholes Skripsi ini merupakan kajian terhadap model Black – ...mengetahui harga opsi barrier call up-and-out (UO) dan ... Lihat dokumen lengkap

... keadaan saham pada waktu lalu yang berpengaruh pada harga saham saat ini dan respon saham terhadap informasi baru tentang ...perubahan harga saham mengikuti proses ...dimana ... Lihat dokumen lengkap

... Fisher Black dan Myron Scholes (1973) menunjukkan bahwa harga opsi merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial (PDP) yang disebut persamaan Black ...Fisher Black dan Myron ... Lihat dokumen lengkap

... suatu saham (return) berperan penting dalam teori ...dengan menggunakan teori statistika yang standard, seperti kuantil atau persentil juga menggunakan asumsi kenormalan pada data ...itu, ... Lihat dokumen lengkap

... dengan harga opsi ...mengetahui harga opsi di waktu ...dengan menggunakan data volatilitas yang ada, disebut sebagai implied ...menyamakan harga teoritis dengan harga pasar. ... Lihat dokumen lengkap

... 1973, model Black-Scholes dikembangkan oleh Myron Scholes dan Fischer ...Black. Model ini memberikan solusi untuk penilaian call option dan put option yang tidak memberikan ... Lihat dokumen lengkap

... Perubahan harga saham, baik saat harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan harga, dapat dimanfaatkan untuk memperoleh ...perubahan harga saham adalah opsi ... Lihat dokumen lengkap

... yang menggunakan opsi dapat meminimumkan batas kerugian dan memaksimalkan laba yang akan ...mengetahui harga opsi put Eropa dengan model Balck-Scholes yang merupakan metode Beda Hingga Forward ... Lihat dokumen lengkap

... jika menggunakan hak optionnya, dari nilai option (option value) yang diperoleh dari selisih harga saham pada pasar bebas dengan harga saham pada option, yang diistilahkan dengan ... Lihat dokumen lengkap

... lain harga saham (S), harga strike (K), waktu jatuh tempo (T), tingkat suku bunga (r), volatilitas ...Perhitungan harga opsi yang paling populer belakangan ini adalah dengan menggunakan ... Lihat dokumen lengkap

... Model Black-Scholes adalah deskripsi matematis dari pasar keuangan dan derivatif instrumen ...investasi. Model ini dikembangkan dengan solusi persamaan diferensial ...Rumus ... Lihat dokumen lengkap

... Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya yang nilainya dapat positif maupun negatif bergantung kondisi riil dari aset investasi dan biasanya dihitung ... Lihat dokumen lengkap

... dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan ...pertama menggunakan asumsi u ...dalam model ... Lihat dokumen lengkap