Reexamination of capital asset pricing model (CAPM)
Teks penuh
Dokumen terkait
• CAPM memerlukan estimasi tingkat bunga bebas risiko ( risk-free rate of interest ), estimasi return portofolio pasar yang diharapkan ( expected return market portfolio ), dan
Selanjutnya penelitian ini juga untuk mengetahui apakah beta CAPM ( β ) atau beta faktor (b) yang lebih baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelompokan hasil analisis kedalam kelompok saham yang efisien dan yang tidak efisien sebagai salah satu alternatif untuk
CAPM tidak sepenuhnya sempurna, tapi CAPM memberikan ukuran yang dapat digunakan, yaitu dengan memperhitungkan resiko pada tingkat pengembalian yang diharapkan maka
Menurut Bungin (2004) data sekunder merupakan data yang didapat tidak berasal dari sumber awal data melainkan bersumber pada data yang kedua, seperti dokumen, tabel sesuai
Model CAPM merupakan suatu revolusi baru dalam ekonomi keuangan yang dapat menjelaskan dan menentukan apa itu ‘risiko’ dalam suatu pasar modal dan menetapkan suatu risiko
Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 20 saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan
Sesuai dengan konsep CAPM, maka jika kita melakukan suatu pengujian empiris terhadap CAPM, ada beberapa asumsi yang perlu dirumuskan (Brigham, and Gapenski, 2002): (1)
