KEUNGGULAN KOMPARATIF
D. Integrasi Pasar
Struktur pasar yang tidak kompetitif serta hambatanhambatan perdagangan lainnya yang menimbulkan biaya transaksi (transaction cost) merupakan salah satu faktor penentu daya saing (competitiveness) suatu komoditas dalam perdagangan antardaerah (Salvatore, 1997; Ubaidillah, 2002).
Asumsi bekerjanya mekanisme pasar juga merupakan bagian dari asumsiasumsi penting teoriteori perdagangan yang dikembangkan baik konsep ekonomi klasik David Ricardo, maupun konsep Neoklasikeckscher dan Ohlin serta konsep perdagangan modern oleh Paul R. Krugman dan Michael E. Porter. Dengan asumsi ini memungkinkan sinyal harga di suatu pasar dapat ditransmisikan secara sempurna ke pasar lain yang saling berinteraksi, sehingga gains from trade dapat diwujudkan (Kasliwal, 1995, p207).
S¡matupang(1999), mengungkapkan bahwa jikadistribusi beras secara geoarafis akan
sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar, maka pedagang perantara akan selalu menyalurkan beras ke daerah pemasaran yang memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pedagang. Harga beras di pasar cabang regional akan ditentukan oleh harga di pasar induk ditambah ongkos tataniaga. Secara tidak langsung pandangan ini mengungkapkan bahwa jika struktur pasar yang kompetitif dalam perdagangan beras antarpulau dapat diwujudkan, maka harga pasar regional hanyalah merupakan translasi (translation) dari harga pasar induk ditambah ongkos tataniaga. Semua harga pada kedua pasar tersebut akan bergerak secara bersamasama atau terjadi suatu integrasi pasar.
Integrasi pasar yang dapat mentrasmisikan harga secara sempurna, menandai terjadinya struktur pasar yang kompetitif, informasi pasar yang sempurna, serta tidak adanya biayabiaya transaksi yang mendistorsi harga pasar (Goletti, at.al, 1995). Karena itu integrasi pasar dapat menunjukkan tingkat efisiensi pemasaran suatu komoditas yang diperdagangkan. Integrasi pasar pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Integrasi spatial dan integrasi vertikal.
Integrasi spatial didefinisikan sebagai suatu perubahan harga dalam suatu pasar yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang berbeda secara grafis untuk produk yang sama, sedangkan integrasi vertikal merupakan perubahan harga pada satu pasar produk yang direfleksikan dalam perubahan harga pasar yang berbeda secara vertikal dalam mata rantai pemasaran untuk produk yang sama (Trotter, 1992).
Integrasi pasar spatial menunjukkan pergerakan harga (covement of price) dan secara umum merupakan signal dari transmisi harga dan informasi di antara pasar yang terpisah secara spatial (Goletti, al, 1995). Pasar yang tidak terintegrasi bisa membawa informasi harga yang tidak akurat yang dapat mendistorsi keputusan pasar produsen dan :kontribusi pergerakan produk menjadi tidak efisien (Suparmin, 2003).
Menurut Revallion (1986), model integrasi pasar dapat digunakan untuk mengukur bagaimana harga di pasar produksi dipengaruhi oleh harga di pasar konsumsi dengan mempertimbangkan harga pada waktu yang lalu dan harga pada saat ini. Aktivitas
pasarpasar tersebut dihubungkan oleh adanya arus produk sehingga harga dan jumlah produk yang dipasarkan akan berubah bila terjadi perubahan harga di pasar lain.
Karena ¡tu untuk mengonsepsikan integrasi pasar spatial, model evallion dapat digunakan. Model ini dimulai dengan membangun distribusi lag autoregresi
(Autoregressive Distributed Lag) antara harga di pasar/dan harga di pasar j (pasar acuan). Distribusi lag autoregresi dirumuskan sebagai berikut:
(Pit-Pit-1) =1(Pit-Pit-1) +2(Pit-Pit-1) +3Pit-1+1Xt + µit………. (4)
Dimana:
Pit = Harga beras di tingkat pasar kei pada waktu t
Pit-1 = Lag harga di pasar kei pada waktu t
Pjt = Harga di tingkat pasar acuan kej pada waktu t
Pjt-1 = Lag harga di pasar acuan kej pada waktu t
Xt = Variabel eksogen seperti dummy faktor musiman dan peubah lain yang
relevan di pasar ¡ pada waktu t 1 = parmeter estimasl (0i = 1,2,3 )
µit = Random error
Persamaan (4) menyatakan bahwa perubahan harga pada suatu tempat adalah fungsi dari perubahan dalam selisih harga dengan pasar acuan waktu sebelumnya, perubahan harga pasar acuan pada waktu yang sama dan ciriciri pasar setempat. Persamaan (4) selanjutnya dapat disederhanakan lagi berdasarkan metode Ordinary Least Square (OLS) seperti:
Pit= (1+1) Pit-1+2(Pit-Pit-1) +3Pit-1+1Xt + µit………. (5)
Jika diasumsikan bahwa deret waktu di pasar kei dan pasar kej tersebut mempunyai pola musim yang sama sehingga tidak perlu memasukkan peubah boneka (dummy) untuk musim setempat. Untuk memudahkan interpretasi hasil, maka persamaan di atas disederhanakan menjadi (Heyetens, 1986):
Pit= b1 Pit-1+2(Pit-Pit-1) +3Pit-1+ et ………. (6)
Di mana:
2 = b2 3-1 = b3
Secara umum persamaan di atas menunjukkan bagaimana harga pada suatu pasar mempengaruhi pembentukan harga di pasar lain (pasar kei), dengan mempertimbangkan pengaruh harga yang lalu dengan harga saat ¡ni. Penetapan harga lalu dalam rentang waktu tertentu bertujuan melihatfluktuasi harga.
Koefisien b2 pada persamaan (6) bertujuan untuk mengukur bagai mana perubahan
di tingkat pasar acuan kej diteruskan kepada harga di pasar kei. Keseimbangan jangka pendek dicapai jika koefisien b2 = 1 yang berarti perubahan harga pada kedua pasar tersebut secara proporsional. Dengan kata lain, harga di pasar kei merupakan translasi harga di pasar kej, sodangkan keseimbangan jangka panjang di pasar acuan terjadi jika P - P. , * 0, yang berarti koefisien b, dikeluarkan dari persamaan.
Selanjutnya koefisien bt dan b3 menunjukkan kontribusi relatif lag harga pasar
setempat dan lag harga pasar acuan terhadap harga pasar setempat saat ini. Kedua bentuk harea tersebut daoat dieunakan untuk
mengetahui indeks keterpaduan pasar índex of market connection (IMC) merupakan rasio dari kedua bentuk harga tersebut, yaitu harga pasar kei terhadap bentuk harga pasar acuan pada masa lalu. Model tersebut secara matematis dapat ditulis seperti persamaan berikut
= = ……….. (7)
Jika IMC < 1 mendekati 0 menunjukkan integrasi pasar jangka panjang yang relatif tinggi antara harga di pasar kei dengan harga di pasar kej. Kondisi tersebut terjadi karena harga yang terjadi di pasar pada waktu sebelumnya merupakan faktor utama yang mempengaruhi harga yang terjadi di pasar kei pada waktu tertentu.
Jika IMC >1, maka pasar acuan dengan pasar kei tidak teritegrasi, karena koefisien dari harga pasar kei pada waktu sebelumnya (b.) lebih dominan untuk mempengaruhi harga yang terjadi di pasar kei pada waktu tertentu.
Secara umum keseimbangan integrasi jangka panjang dicapai jika semakin mendekati nol, artinya semakin tinggi derajat keterpaduan besarnya, sedangkan untuk melihat integrasi jangka pendek, digunakan maka keofisien b2 semakin mendekati nilai
satu pada koefisien ba, maka derajat integrasinya semakin tinggi. Dua pasar dikatakan
terintegrasi secara sempurna dalam jangka pendek apabila nilai koefisien korelasinya (b2) sama dengan satu.