Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris
KARYAWAN TIDAK TETAP TEMPORARY EMPLOYEE
TAHUN SEBELUMNYA PREVIOUS YEAR TAHUN BERJALAN CURRENT YEAR TAHUN SEBELUMNYA PREVIOUS YEAR TAHUN BERJALAN CURRENT YEAR TAHUN SEBELUMNYA PREVIOUS YEAR TAHUN BERJALAN CURRENT YEAR Jumlah Penyimpangan Total Fraud - - 3 2 - 1 Telah diselesaikan Resolved - - 3 1 - -
Dalam proses penyelesaian di internal Bank
Under the Bank’s Internal settlement process - - - 1 - 1 Belum diupayakan penyelesaiannya No resolution in process - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
Has been processed legally
- - - -
Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan Bank DKI. Sehubungan dengan Itu dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/ PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang
Sertiikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan
Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/9/PBI/2006, maka Bank DKI telah mengirim para karyawan untuk mengikuti pendidikan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi karyawan di bidang manajemen risiko merupakan suatu kewajiban bagi para pejabat bank untuk melalui dan mengikutinya sehingga pada tahun 2010 diharapkan seluruh pejabat Bank DKI memiliki
sertiikasi dari gARP (Global Associations of Risk Professional) dan BSMR.
Pada tahun 2009, Bank DKI telah mempunyai
karyawan yang bersertiikasi manajemen risiko
dengan perincian sebagai berikut:
The management of these eight risks is being expedient to be paralleled with the Basel Road Map and Bank Indonesia. Bank DKI has, to date, comply and adapt with a new development or regulation that is sets by the related regulatory institution.
Internal Fraud
The quality of risk management application is highly determined by the understanding and knowledge of the risk potential possessed by the employees of Bank DKI. In its effort to fulill the Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning the implementation of Risk Management for Commercial Banks and BI Regulation No. 7/25/PBI/2005 concerning Risk Management Certiication for Management and Oficials of Commercial Banks which was revised through BI Regulation No. 8/9/PBI/2006, Bank DKI had sent its employees to attend risk management courses. Enhancing employee competency in the ield of risk management is a requirement for bank oficials, therefore, by 2010, all of Bank DKI’s oficials are expected to be certiied by gARP (global Associations of Risk Professional) and BSMR.
In 2009, the number of employees of Bank DKI that are risk management certiied are as follows:
Karyawan Bank DKI yang Bersertifikasi Manajemen Risiko
LEVEL 2005 2006 2007 2008 2009 LEVEL
Level I 1 23 167 201 266 Level I
Level II - 1 41 132 154 Level II
Level III - - 5 28 27 Level III
Sertifikasi Manajemen
Risiko untuk Direksi - 2 1 5 -
Risk Management Certificate for the Board of Directors Sertifikasi Manajemen
Risiko untuk Komisaris - 1 - 2 -
Risk Management Certificate for the Board of Commissioner
JUMLAH 1 27 214 368 447 TOTAL
Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRK) yang merupakan satuan kerja manajemen risiko di Bank DKI bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. GRK memiliki fungsi yang independen dari kegiatan operasional dan audit. GRK memiliki tanggung jawab terhadap risiko-risiko yang terjadi di Bank DKI secara portofolio. Dalam aktivitas operasional kegiatan penerapan four eyes principles senantiasa diterapkan sehingga tahap awal dari mitigasi risiko telah dilakukan.
Eksposur risiko di Bank DKI untuk Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas berada pada posisi rendah atau aman. Berbagai skenario stress test telah dilakukan terhadap portofolio Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, dimana hasilnya Bank DKI masih mampu untuk menerima kondisi dengan skenario terburuk. Risiko Kredit secara umum masih dapat dimitigasi dan ditingkatkan kualitasinya melalui usaha yang sungguh-sungguh. Dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio perkreditan telah dilakukan upaya-upaya perbaikan proses dan kebijakan maupun peningkatan kompetensi dari sumber daya yang mengelola perkreditan itu sendiri.
Dalam rangka meningkatkan efektiitas fungsi
manajemen risiko, bank DKI telah bekerjasama dengan konsultan untuk menerapkan Enterprise Risk Management (ERM). ERM merupakan suatu pengelolaan risiko perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang menyelaraskan visi dan misi dengan strategi pemilihan risk appetite dan risk tolerance serta tindakan mitigasi yang akan dilakukan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengembangan ERM di Bank DKI dilakukan melalui 3(tiga) phase, yaitu
The employee of Bank DKI that hold a Risk Management Certification
Bank DKI’s Risk Management and Compliance Group (GRK) which constitute as a risk
management working unit is directly responsible to the Compliance Director. The GRK’s function is independent from audit and operational activity. GRK is fully responsible towards the entire risk portfolio that took place within Bank DKI. The Bank is strived to implement the four eyes principles within every operational activity to ensure that early detection for risk mitigation could be undertaken. Risk exposure for the Bank’s Market Risk and Liquidity Risk is in lower position or in a safety condition. A few stress testing scenario had been undertaken towards Market Risk and Liquidity Risk portfolios, thereby it lead to the situation that enable Bank DKI to face a worst case scenario. Generally, with a thorough effort, the quality of Credit Risk still has an ample room to be enhanced and mitigated. In order to increase its credit portfolios, the improvement towards the process, policies and increasing competency of human resources that is responsible for managing credit have been undertaken.
To increase the effectiveness of risk management function, Bank DKI works closely with a consultant to implement the Enterprise Risk Management (ERM). ERM constitute as an integrated process of managing the company’s risk as a whole, which harmonizing the vision and mission with a strategy to select the risk appetite and risk tolerance as well as mitigation act to achieve the company’s goal and objective.
The development of ERM within Bank DKI was carried out through 3(three) stages, which are:
A. Fase Pertama adalah strategi dan tata kelola ERM yang dimulai pada bulan Oktober 2009 sampai dengan November 2009, dengan output sebagai berikut:
A.1. Workshop Sadar Risiko mengenai kerangka ERM kepada Dewan Komisaris, Direksi dan lini bisnis maupun supporting yang utama di PT Bank DKI
A.2. Kebijakan (Policy) dan prosedur kerja implementasi ERM
A.3. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan interaksinya dengan unit kerja lain, misalnya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit, Kepatuhan, Hukum, dll.
A.4. Korelasi strategi manajemen risiko, manajemen operasional dan internal control yang lebih spesiik, misalnya toleransi limit risiko.
B. Fase Kedua adalah metodologi dan infrastruktur yang dimulai pada bulan
November 2009 sampai dengan Januari 2010, dengan output sebagai berikut:
B.1. Workshop identiikasi risiko untuk
mendapatkan katalog risiko dan kesepakatan pengelompokan (kategori) risiko-risiko.
B.2. Kerangka dasar kriteria pengukuran dan analisa risiko yaitu:
B.2.1. Skala pembobotan berdasarkan dampak yang mungkin timbul (impact) dan kemungkinan terjadinya risiko (likehood) B.2.2. Metodologi pengukuran risiko
(kredit, pasar, operasional dan risiko lainnya) antara lain menggunakan scoring dan rating. B.2.3. Standard template criteria mitigasi
risiko yang dapat dipertimbangkan untuk setiap alternative dibawah ini: 1. Terima (Accept)
2. Hindari (Avoid) 3. Alihkan (Transfer) 4. Tangani (Response) B.2.4. Format untuk monitoring dan
pelaporan berupa:
1. Formulir self assessment untuk disebarkan dan diisi oleh pemilik risiko dengan pedoman kriteria pengukuran bobot risiko (impact dan likehood) 2. Indikator Risiko Kunci (Key Risk Indicator) yang relevan
A. First stage is a strategy and ERM governance which was initiated in October 2009 until November 2009 and resulted with the following outputs:
A.1. Risk Awareness Workshop regarding ERM framework to the Board of Commissioners, the Board of Directors, business units and main supporting within PT Bank DKI. A.2. Working Policy and Procedure for ERM
implementation
A.3. Organizational structure, duties and responsibilities for Risk Management Working Unit (SKMR) and its interaction with other working units such as Internal Audit Working Unit (SKAI), Audit Committeee, Compliance, Legal, etc. A.4. Strategic correlation with a speciic risk
management, operational management and internal control, such as risk limit tolerance.
B. Second stage is the methodology and
infrastructure which was initiated on November 2009 until January 2010, which resulted in the following outputs:
B.1. Risk Identiicaiton Workshop to get a risk catalogue and a concensus on risks category.
B.2. Basic Framework on the measurement and risk analysis criteria, which are: B.2.1. Weighing scale based on the
possible impact and the likelihood of risk occurrence.
B.2.2. Methodology of risk measurement (credit, market, operational and other risk) which among others are by using scoring and rating models.
B.2.3. Standard template criteria of mitigating risk that could be reconsider for every alternative that describe below:
1. Accept 2. Avoid 3. Transfer 4. Response
B.2.4. Monitoring and reporting format in the form of:
1. sSelf assessment form to be extended and ill by risk owner with the guideline from impact and likelihood criteria.
2. Key Risk Indicator that is relevant with the workshop results and risk owner.
sesuai dengan hasil workshop dengan pemilik risiko 3. Format formulir pengumpulan
data kejadian risiko yang actual (Loss Event Data) yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan pedoman dari Bassel II.
B.2.5. Kerangka dasar kriteria pengukuran
efektiitas pengendalian risiko (risk control system) yaitu:
1. Skala pembobotan efektiitas
kendali (control) yang dimiliki sebagai basis penilaian risiko sisa (residual risk)
2. Format proil risiko yang dapat
dipergunakan SKAI untuk mendukung pelaksanaan mekanisme risk based audit C. Fase Ketiga adalah pilot project dan transfer knowledge yang akan dilakukan pada bulan Januari 2010 sampai dengan Maret 2010, dengan output yaitu implementasi framework ERM dalam bentuk:
C.1. Pelaksanaan pilot project di unit kerja dan kantor cabang operasional yang dipilih sebagai object pilot project.
C.2. Pemberian pelatihan (transfer knowledge) dan workshop dengan metode ‘train the trainer’ kepada tim inti counterpart sebagai pembekalan untuk melakukan roll- out.
13.2. Risiko-risiko Usaha yang Dihadapi
1. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, dan dapat merugikan Bank. Variabel risiko pasar adalah meliputi suku bunga, nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga surat berharga. Gejolak yang timbulkan oleh kenaikan dan penurunan suku bunga di pasar serta kenaikan dan penurunan kurs terhadap portofolio perdagangan Bank DKI yang terkandung dalam Risiko Pasar rata-rata berpengaruh terhadap penurunan CAR sebesar 2,17%.
Pengembangan Risiko Pasar agar dapat terintegrasi dengan kegiatan tresuri
merupakan suatu hal mutlak agar Risiko Pasar dapat dikelola secara harian sesuai dengan karakteristik Risiko Pasar yang bersifat cepat
dan luktuatif.
3. Collecting data forms of loss event data that adheres to the stipulation of bank Indonesia and guidelines from Bassel II.
B.2.5. Basic Framewok for the risk control system criteria, such as: 1. Weighing scale on the
effectiveness of internal control as residual risk assessment.
2. Risk proile format that could be use by SKAI to support the implementation of risk based audit.
C. Third Stage is a pilot project and transfer knowledge which will be commence on January 2010 until March 2010, with targeted output of the implementation of ERM framework in the following formats: C.1. The implementation of pilot project at
selected working unit and operational branch ofices as an object of pilot project.
C.2. Transfer and knowledge as well as workshop with ‘train the trainer’ methode to the major counterpart team as their supply for conducting the roll-out process. 13.2. Business Risks Encountered
1. Market Risk
Market Risk is deined as a Risk that arise due to adverse movements in the market that impacts Bank’s portfolio and may result in losses to the Bank. The market variables include interest rate and foreign exchange rates, including derivatives from those market risks, which are the price changes of marketable securities. The impact that arise from interest rate and foreign currency luctuations in the market towards Bank DKI’s trade portfolio that are deemed as Market Risk relatively results in the CAR reduction of as much as 2.17%.
The development of Market Risk in line with the activities of treasury is a necessity to ensure that Market Risks are managed daily in accordance with Market Risks characteristics that are deemed fast and luctuative.
2. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank DKI secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian
inansial dan kerugian potensial. Penanganan risiko operasional dilakukan melalui proses Identiikasi
risiko yang melekat (inherent risk) pada operasional Bank DKI.
Tujuan pengendalian risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa Bank DKI memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Bank DKI berupaya mengurangi risiko operasional dengan mempertahankan sistem kendali Internal yang komprehensif, termasuk menetapkan sistem dan prosedur untuk memonitor transaksi dan seluruh kegiatan lainnya.
3. Risiko Kredit
Risiko kredit dideinisikan sebagai risiko kerugian
yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak kedua memenuhi kewajibannya.
Model credit scoring telah diterapkan Bank DKI. Perbaikan sistem terus dilakukan untuk mendapatkan model yang lebih baik melalui back testing untuk menilai berbagai segmen dari portofolio kredit sehingga pengambilan keputusan dan pemantauan risiko menjadi lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, upaya intensif telah dilakukan untuk mengantisipasi peraturan baru Bank Indonesia dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal dan persiapan implementasi Bassel II. Beberapa sektor kredit yang memiliki NPL yang cukup tinggi, yaitu sektor Industri, Perdagangan, Jasa-Jasa Dunia Usaha, dan terutama KMG Kembang. Oleh karena itu, Bank DKI akan lebih prudent dalam memberikan kredit pada sektor- sektor tersebut.
4. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
2. Operation Risk
Operational risk is deined as a risk related to the inadequacy and/or weaknesses in the internal processes, human error, system failure, or the existence of external problems that affects the operations of Bank DKI, and causes inancial losses and potential losses, both directly and indirectly. The handling of operational risk is done through the identiication process of inherent risks in the operations of Bank DKI.
The target of controlling operational risk is to ensure that Bank DKI has the proper policies, mechanisms and practices to avoid or minimize failures or losses, and to ensure the proper implementation of new business opportunities under the control of risk management. Bank DKI tries to reduce operational risk by maintaining a comprehensive internal control system, which includes the setting of systems and procedures to monitor transactions and all other activities.
3. Credit Risk
Credit risk is deined as a risk of loss that might occur due to the failure of a second party to fulil its obligations.
Bank DKI has been applying a credit scoring model. Improvements in the system is continuous, so a better model can be obtained through back testing that evaluates various segments of the credit portfolio, so decision-making and risk-monitoring are improved.
In line with this issue, intensive efforts have been executed to anticipate new regulations of Bank Indonesia concerning the Ratio of Capital Adequacy and to prepare for the implementation of Basel II. Some credit sectors have rather high NPL, are: the Industrial, Trade, Business Services, and especially KMG Kembang sectors. For that reason, Bank DKI will be more prudent in granting credit to these sectors.
4. Liquidity Risk
liquidity risk is deined as a risk caused among others by the inability of the bank to satisfy obligations that have come due.
Risiko likuiditas dapat dikategorikan ke dalam risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul saat bank tidak mampu melakukan offset posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (market disruption). Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko ini Bank DKI melakukan perhitungan terhadap kesenjangan (mismatch) antara struktur dana dan struktur pinjaman berdasarkan periode jatuh tempo. Bank DKI melakukan penilaian terhadap stabilitas dan trend simpanan dan penarikan dana masyarakat. Selain itu, Bank DKI juga memantau posisi likuiditas secara harian, mingguan dan bulanan serta potensi kerugian lainnya yang disebabkan risiko likuiditas dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
5. Risiko Hukum
Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan.
Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank DKI dengan semua pihak telah didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank DKI dari segi hukum.
Bank DKI terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum dan meningkatkan sosialisasi nilai-nilai perusahaan sebagai upaya menurunkan risiko. Dengan upaya ini, Bank DKI telah dapat meminimalisasi terjadinya kelemahan perjanjian dan fraud oleh karyawan yang menjadi masalah hukum utama beberapa tahun terkhir.
6. Risiko Strategis
Risiko Strategis merupakan Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan- perubahan dari kondisi eksternal.
Bank DKI mengelola risiko strategis antara lain melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar serta melalui proses
pertimbangan dan pengambilan keputusan secara
Liquidity risk can be categorized into market liquidity risk and funding liquidity risk. Market liquidity risk is deined as the risk that arises when the bank is incapable of offsetting certain positions on market prices because of non-conducive conditions of the market, or a disturbance occurs at the market (market disruption). Funding liquidity risk is deined as a risk that occurs because the Bank is incapable of liquidating its assets or of obtaining funding from other sources. To anticipate the occurrence of this risk, Bank DKI calculates the mismatch between the funding and loan structures based on the maturity period. Bank DKI evaluates the stability and trends of the fund deposits and withdrawals of public funds.
Afterwards, Bank DKI also monitors the liquidity position and other potential losses caused by liquidity risk on a daily, weekly and monthly basis by managing the maturity of the liquidity positions.
5. Legal Risk
legal risk is deined as the risk caused by
weaknesses in the legal system or by the existence of lawsuits, or the lack of clear and supporting laws, or the weakness in contracts, claims, or collaterals.
Legal risk is managed to ensure that all business activities and relations of Bank DKI with all parties are based on the regulations and requirements that can protect the interests of Bank DKI legally.
Bank DKI continues to improve employee competence in law and to increase socialization of company values as an effort in decreasing risks. With this effort, Bank DKI has succeeded in minimizing weaknesses in agreements, and frauds by employees, which were the main legal problems in the past few years.
6. Strategic Risk
Strategic risk is a risk caused by improper decision- making and/or implementation of bank strategies, or failure of the bank in responding to changes in external conditions.
Bank DKI manages strategic risk among others through the collection of strategic information, market monitoring, and through collective and comprehensive processes of consideration and
kolektif dan menyeluruh di lingkungan komite- komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi langkah-langkah yang diambil setiap harinya dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.
7. Risiko Reputasi
Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank DKI.
Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank. Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini