strategis dan marketable. Namun harus ada cover note dari notaris yang menyatakan bahwa sertiikat sedang ditingkatkan statusnya dan terdapat jangka waktu penyelesaiannya. - PPJB juga dapat diterima sebagai
jaminan apabila sertiikat tersebut dalam proses pemecahan, namun harus ada cover note dari notaris yang menyatakan sedang ditingkatkan status sertiikatnya dan terdapat jangka waktu penyelesaiannya.
- PPJB masih dapat diterima apabila jaminan tersebut akan dijual.
- Jaminan pribadi/perorangan
(personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee).
• Tidak Material
Seperti hak sewa atas kios, garansi bank,
Letter of Indemnity, dan lain-lain.
b) Kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan
Pada prinsipnya pemberian pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan pembayarannya, tetapi analisa jaminan tetap dibutuhkan sebagai alternatif penyelesaian apabila pinjaman menjadi bermasalah. Jaminan yang diterima merupakan jaminan yang materil dan memiliki nilai pasar yang tinggi (marketable) dan diutamakan atas nama calon debitur. Agunan dilakukan penilaian oleh internal atau external appraisal, di mana pinjaman diatas Rp5 miliar, maka agunan harus dilakukan penilaian oleh independen external appraisal sedangkan pinjaman hingga Rp5 miliar dilakukan oleh Bank.
c) Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (creditworthiness)
Untuk menjaga kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang sudah diberikan kepada debitur, maka Bank dapat meminta tambahan agunan antara lain meminta jaminan dari pihak ketiga lainnya dan/atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dan Bank akan menilai kelayakan kredit (creditworthiness) dari pihak- pihak tersebut. Walaupun demikian, Bank tidak boleh menjadikan agunan tambahan tersebut sebagai dasar pertimbangan utama dalam pemberian kredit.
d) Tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit
Bank melakukan pemantauan dan
However there must be cover note from Notary stating that the status of certiicate is being increased and the completion takes time.
- PPJB is also acceptable as collateral when the certiicate is in splitting process, however there must a cover note from notary stating that the status of certiicate is being increased and the completion takes time. - PPJB is yet acceptable when such
collateral is going to be sold.
- Personal guarantee and corporate guarantee.
• Immaterial
Such as right to lease kiosk, bank guarantee, Letter of Indemnity, etc. b) Policy, procedure and process to assess and
manage collateral
Principally extending loan must be adjusted with repayment capacity, however collateral analysis is still required as settlement alternative when the loan is in problem. Collateral received constitutes material collateral with high market value (marketable) and emphasized on the name of prospective debtor. Collateral appraisal is performed by internal or external appraisal, where collateral for loan of above Rp5 billion must be appraised by independent external appraisal whereas for loan up to Rp5 billion by the Bank.
c) Major parties granting collateral/guarantee and creditworthiness
In order to prevent any possible uncollectible of the loan extended to debtor, the Bank may ask for additional collateral, among others guarantee of any other third party and/or guarantee unrelated directly with the object being inanced and the Bank will assess the creditworthiness of such other parties. Nevertheless, the Bank cannot make such additional collateral as the basis for the main consideration in extending loan.
d) Level of concentration arising from the use of credit risk mitigation technique
Laporan Tahunan 2012Annual Report • PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
99
pengendalian tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit berupa penerimaan jenis agunan tertentu, sehingga Bank dapat terhindari dari risiko kerugian akibat terkonsentrasinya suatu jenis agunan yang diterima oleh Bank.
b. Risiko Pasar
Perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar
1) Organisasi Manajemen Risiko Pasar
Organisasi manajemen risiko pasar Bank berada dalam struktur organisasi Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dan di bawah Bagian Manajemen Risiko terdiri dari staf fungsional yang secara khusus bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko pasar dan bersifat independen dari unit kerja operasional.
2) Pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta metodologi valuasi yang digunakan
• Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terkespos pada risiko pasar yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening admnistratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
• Risiko pasar melekat pada hampir seluruh
kegiatan dan aktivitas Bank baik di banking book maupun trading book. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar yang mencakup risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.
• Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan
terhadap posisi instrumen keuangan dalam banking book maupun trading book. Risiko suku bunga dalam banking book dikelola dengan melakukan analisa repricing gap
antara Risk Sensitivite Asset (RSA) dan Risk Sensitive Liabilities (RSL). Analisa dilakukan untuk mengukur sensitivitas pendapatan bunga bersih atas pergerakan suku bunga.
• Pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar
valuta asing pada trading book antara lain dilakukan melalui analisa dan pengendalian risiko antara lain dengan penetapan limit
untuk aktivitas trading yang meliputi transaksi
money market, foreign exchange dan capital market/ixed income (surat-surat berharga).
• Pengelolaan risiko nilai tukar pada banking book berpedoman pada batas Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisi Neto paling tinggi 20% dari Modal Bank.
concentration arising from the use of credit risk mitigation technique by receiving just certain type of collateral, so that the Bank may be avoided from the risk of loss due to the concentration on a type of collateral received by the Bank.
b. Market Risk
Calculation of Market Risk using standardized method
1) Market Risk Management Organization
The Bank’s market risk management organization is provided in the organization structure of Compliance & Risk Management Division and under Risk Management Section consisting of functional staff particularly responsible to manage market risk who is independent from operational unit.
2) Management of trading book and banking book portfolio including the valuation methodology used
• In carrying out its activities, the Bank is
exposed to market risk, which is the risk on balance sheet and off balance sheet position including derivative transaction, due to overall changes of market condition, including the risk of changes in option price.
• Market risk is inherent at almost all activities
of the Bank both in banking book and trading book. The Bank conducts market risk management covering interest rate risk and exchange rate risk.
• Management of interest rate risk is conducted
on the position of inancial instrument in both trading book and banking book. Interest rate risk in banking book is managed by analysis of re-pricing gap between Risk Sensitive Asset (RSA) and Risk Sensitive Liabilities (RSL). It is analyzed in order to measure sensitivity of net interest income over the movement of interest rate.
• Management of interest rate risk and foreign
currency exchange rate in trading book is among others performed by risk analysis and control, among others by setting limit for trading activity that includes transactions of money market, foreign exchange and capital market/ixed income (commercial papers).
• Management of exchange rate risk in banking
book is guided by Net Open Position (NOP/ PDN) pursuant to the provision of Bank Indonesia, that Bank must manage and maintain Net Open Position at the highest 20% from the Bank’s capital.