MACROECONOMIE
Cours de Jean-Luc Gaffard
Dossier 3 : Monnaie et finance
Question :
En vous référant aux informations disponibles sur le site de la banque
centrale européenne, pouvez-vous établir l’état actuelle de la politique
monétaire au sein de la zone euro ?
Exercices: Le Bilan des banques
Ex 1 :
Le bilan d’une Banque Centrale est le suivant :
Actif Passif
Or 500 Billets 200
Crédits 500 Compte de dépôts 800
1°) Une banque commerciale décide d’accorder un crédit ( = 100) à un particulier.
Quel sera le bilan de cette banque commerciale sachant que le taux de réserve obligatoire est de 10% des dépôts ? On suppose que les réserves obligatoires ne sont pas rémunérées.
Quels sont les liens entre les bilans de la BC et de la banque commerciale ?
2°) A la période suivante, les clients de la banque commerciale retirent 20 en billets et émettent 50 en chèque à des clients de la BC.
Réécrivez le bilan des banques.
Ex 2 :
Soit une économie, comprenant 3 banques : La BC, une banque d’affaires (spécialisée dans le crédit) et une banque de dépôts (collecte d’épargne des ménages).
Le taux de refinancement et de réserves obligatoires sont fixés à 10%. Les réserves obligatoires ne sont pas rémunérées.
Période 1 : La banque d’affaire octroie un crédit de 1000 au taux débiteur de 12% à un industriel.
Ecrivez le bilan des banques.
Période 2 : L’industriel se sert de l’intégralité de ce crédit pour payer ses salariés qui ont tous un compte dans la banque de dépôts.
Réécrivez le bilan des banques.
Période 3 : les salariés retirent 200 en liquide.
Ecrire le bilan des trois banques.
Ex 3 :
Soit une économie, comprenant 3 banques : La BC, 2 banques commerciales.
Le montant des RO est de 5% des dépôts. Le refinancement est de 2%. Les RO ne sont pas rémunérées.
Banque Centrale
Actif Passif
Or 100 Billets 600
Crédits 800 Compte de dépôts 300
Refinancement 40 R O 40
Banque commerciale 1
Actif Passif
Crédits 600 Compte de dépôts 700
RO 35 refinancement 35
Billets 100
Banque commerciale 2
Actif Passif
Crédits 100 Compte de dépôts 100
RO 5 refinancement 5
Billets 0
1°) Les clients de la banque 1 émettent 200 en chèques vers des clients de la banque 2. Que deviennent les bilans ?
2°) Les clients de la banque 2 retirent 100 en liquide. Que deviennent les bilans ? Quels sont les coûts et gains pour chaque banque ?
Ex 4 :
Soit une économie, comprenant 3 banques : La BC, 2 banques commerciales.
Le montant des RO est de 1% des dépôts. Le refinancement est de 5%. Les RO ne sont pas rémunérées.
Banque Centrale
Actif Passif
Or 140 Billets 480
Crédits 440 Compte de dépôts 100
Refinancement 110 R O 110
Banque commerciale 1
Actif Passif
Crédits 300 Compte de dépôts 400
RO 40 refinancement 40
Billets 100
Banque commerciale 2
Actif Passif
Crédits 500 Compte de dépôts 700
RO 70 refinancement 70
Billets 200
1°) Les clients de la banque 1 émettent 150 en chèques vers des clients de la banque 2. Que deviennent les bilans ?
2°) Les clients de la banque 2 retirent 100 en liquide au guichet de la banque 1. Que deviennent les bilans ? Quels sont les coûts et gains pour chaque banque ?
3°) La banque 1 accorde un crédit de 300 au taux débiteur de 6%. Que deviennent les bilans ?
4°) Les clients de la banque 1 retirent 300 en espèces. Que deviennent les bilans ?
