Halaman Judul
DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2013-2018
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu pada Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
Oleh : Fira Haerunisa NPM : 20160730083
FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Mahasiswa : Fira Haerunisa Nomor Mahasiswa : 20160730083 Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2018
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya di skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 06 Maret 2020 Yang membuat pernyataan
Fira Haerunisa
MOTTO
On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear.
It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns (QS. Al-Baqarah 2:286)
Kalau kamu yakin, pasti bisa (Papa)
Jalani dan nikmati setiap liku hidupmu, pasti akan selalu ada jalan (ibu)
All is well...
(3 idiots dan kamu)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan,
Untuk kedua orangtuaku yang selalu memberi dukungan moral maupun finansial, dimana ini adalah dukungan finansial terakhir dari kalian.
Terima kasih karena kalian selalu punya cara untuk terus membuatku semakin hari semakin sayang, tersenyum dan bersemangat. I Love You Untuk kakak dan adikku yang selalu memberi pelajaran dari cara kalian
bertindak dan menunjukkan kepercayaan diri kalian, terima kasih bu dokter dan anak motor
Untuk kamu yang bulan ini mulai menjadi prioritas pertamaku, terima kasih sudah menuntunku selama 4 tahun dari memulai hingga
menyelesaikan studi. Mimpinya jangan ditimbun, ya.
Nanyang Technological University atau Manchester selalu nunggu kamu untuk jadi the next Habibie. Kalo bisa ntar kita sekampus, ya.
Untuk rekan-rekan KSPM FEB, terima kasih telah menunjukkan tempat yang tepat untuk berkembang. Aku bangga bisa sama kalian.
Teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah saling mengingatkan dan memberi arti dalam kehidupan, see u on top.
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah- Nya, serta memberikan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Periode 2013-2018” yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan lancar tanpa halangan apapun.
Dalam prosesnya, dari penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ibu Maesyaroh, MA selaku kepala program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Satria Utama, S.E.I., M.E.I selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing proses penyusunan skripsi ini, memberikan arahan, masukan, dan solusi setiap permasalahan atas kendala yang dihadapi peneliti dengan kebaikannya memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan civitas akademika prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhmmadiyah Yogyakarta yang telah membimbing peneliti meraih gelar Sarjana Ekonomi atas dukungan, motivasi dan ilmu pengetahuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi pada setiap keperluan mahasiswa.
7. Teman-teman, dan seluruh kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dimana telah mendukung dalam proses penyelesaian skripsi.
Keberkahan dan pahala dari Allah SWT semoga diberikan kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena peneliti juga manusia yang tidak sempurna dan masih banyak kekurangan dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu peneliti memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan, tidak lupa kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak sangat membantu agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.
Yogyakarta, 6 Maret 2020 Penulis
Fira Haerunisa
DAFTAR ISI
Halaman Judul ... 1
NOTA DINAS... Error! Bookmark not defined. HALAMAN PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. MOTTO ... 3
PERSEMBAHAN ... 4
KATA PENGANTAR ... 5
DAFTAR GAMBAR ... 9
DAFTAR TABEL ... 11 DAFTAR SINGKATAN ... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ... Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT ... Error! Bookmark not defined.
BAB I ... Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN ... Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang ... Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah ... Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
BAB II ... Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ... Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pustaka ... Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Teori ... Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Berfikir ... Error! Bookmark not defined.
D. Hipotesis ... Error! Bookmark not defined.
BAB III ... Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN ... Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian dan Variabel Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
B. Jenis dan Sumber Data ... Error! Bookmark not defined.
C. Teknik Pengumpulan Data ... Error! Bookmark not defined.
D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
E. Metode Analisis Data ... Error! Bookmark not defined.
1. Vector Error Correction Model (VECM) ... Error! Bookmark not defined.
2. Langkah-Langkah Analisis Data ... Error! Bookmark not defined.
BAB IV ... Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN ... Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Deskriptif Variabel ... Error! Bookmark not defined.
C. Hasil Penelitian ... Error! Bookmark not defined.
D. Pembahasan ... Error! Bookmark not defined.
BAB V ... Error! Bookmark not defined.
PENUTUP ... Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan ... Error! Bookmark not defined.
B. Saran ... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pertumbuhan Triwulan Indeks Harga Properti Komersial Kuartal I 2016 – Kuartal I 2019
Gambar 1.2 Pertumbuhan Triwulan Indeks Supply Properti Komersial Kuartal I 2016 – Kuartal I 2019
Gambar 1.3 Pertumbuhan Triwulan Indeks Demand Properti Komersial Gambar 1.4 Tren Pertumbuhan Kredit Perbankan Sektor Perumahan Gambar 1.5 Tren Pertumbuhan Kredit Bank BTN (Dalam Triliun)
Gambar 4.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2013-2018 Gambar 4.2 Tren Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank BTN
Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.3 Tren Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.4 Tren Perkembangan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018 Gambar 4.5 Tren Perkembangan NPF pada bank BNI Syariah Periode 2013-2018 Gambar 4.6 Perbandingan Rasio CAR dengan NPL Pada Bank BTN Konvensional
Periode 2013-2018
Gambar 4.7 Perbandingan Rasio CAR dengan NPL Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.8 Perbandingan Rasio CAR dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.9 Perbandingan Rasio CAR dengan NPF Pada Bank BNI Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.10 Perbandingan Rasio NIM dengan NPL Pada Bank BTN Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.11 Perbandingan Rasio NIM dengan NPL Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.12 Perbandingan NPM dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.13 Perbandingan NPM dengan NPF Pada Bank BNI Syariah Periode 2013- 2018
Gambar 4.14 Perbandingan LDR dengan NPL Pada Bank BTN Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.15 Perbandingan LDR dengan NPL Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.16 Perbandingan FDR dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.17 Perbandingan FDR dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.18 Perbandingan Rasio Suku Bunga Dengan NPL Pada Bank BTN Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.19 Perbandingan Rasio Suku Bunga Dengan NPL Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.20 Perbandingan Rasio Tingkat Pembiayaan Dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.21 Perbandingan Rasio Tingkat Pembiayaan Dengan NPF Pada Bank BNI Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.22 Perbandingan Rasio Inflasi Dengan NPL Pada Bank BTN Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.23 Perbandingan Rasio Inflasi Dengan NPL Pada Bank BCA Konvensional Periode 2013-2018
Gambar 4.24 Perbandingan Rasio Inflasi Dengan NPF Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.25 Perbandingan Rasio Inflasi Dengan NPF Pada Bank BNI Syariah Periode 2013-2018
Gambar 4.26 Response of CAR to NPL Gambar 4.27 Response of NIM to NPL Gambar 4.28 Response of Inflasi to NPL Gambar 4.29 Response of Suku Bunga to NPL Gambar 4.30 Response of CAR to NPF
Gambar 4.31 Response of NPM to NPF Gambar 4.32 Response of FDR to NPF Gambar 4.33 Response of Inflasi to NPF
Gambar 4.34 Response of Rate Pembiayaan to NPF
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kredit Properti & Pembiayaan Properti Berdasarkan Akad Murabahah & Istishna
Tabel 1.2 Pembiayaan Properti Berdasarkan Akad MMQ & IMBT Tabel 1.3 Data Indikator Bank Umum
Tabel 1.4 Bank Umum Konvensional Tabel 1.5 Bank Umum Syariah
Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioner Data Pada Bank Konvensional Tabel 4.2 Hasil Uji Stasioneritas Data Pada Bank Syariah
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Lag Optimum Pada Bank Konvensional Tabel 4.4 Hasil Pengujian Lag Optimum Pada Bank Syariah Tabel 4.5 Hasil Uji Stabilitas Var Pada Bank Konvensional Tabel 4.6 Hasil Uji Stabilitas Var Pada Bank Syariah
Tabel 4.7 Hasil Uji Kausalitas Granger Pada Bank Konvensional Tabel 4.8 Hasil Uji Kausalitas Granger Pada Bank Syariah Tabel 4.9 Hasil Uji Kointegrasi Pada Bank Konvensional Tabel 4.10 Hasil Uji Kointegrasi Pada Bank Syariah Tabel 4.11 Hasil Estimasi VECM Pada Bank Konvensional
