Volatilitas Model GARCH Saham Syariah Yang Berhubungan Kausalitas Dengan Indeks Pasar.
Teks penuh
Dokumen terkait
Model Neuro-GARCH sebagai model kombinasi antara model GARCH dan model Backpropagation terbukti lebih baik dalam meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan dibandingkan
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Dampak Krisis Keuangan Global, Perubahan Harga Minyak Dunia dan Volatilitas Return Indeks Saham Global Terhadap
Hasil yang didapat dari penelitin ini berdasar dari perhitungan Sharpe index menunjukan bahwa indeks syariah Indonesia lebih baik dari pada indeks syariah Malaysisa baik
Pengaruh Pertumbuhan PDB Tingkat Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Volatilitas Harga Saham Syariah Dengan Nilai Tukar Sebagai Variable Intervening (Penelitian Pada Indeks Saham
ISSI volatilitas terkecil dan SRI-KEHATI memiliki Value at Risk yang terkecil sehingga ISSI dan SRI-KEHATI adalah indeks yang memiliki prospek yang baik untuk
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka Indeks Harga Saham Gabungan (^JKSE) dan Indeks Stock Exchange of Thailand (^SET) memiliki hubungan kausalitas
Nilai parameter yang didapat digunakan untuk menduga volatilitas indeks LQ45 dengan perhitungan galat menggunakan SMAPE (Symmetric Mean Absolute Percentage Error).. MODEL
Berdasar perhitungan indeks yang terakhir Jensen index menunjukan bahwa indeks syariah Malaysia lebih baik dari pada indeks syariah Malaysia baik all period
