ANALISIS DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM SKRIPSI

(1)

ii

ANALISIS DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT

PADA BANK UMUM

SKRIPSI

ARRISA DIANA KARTIKA SIREGAR 1510111089

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2019

(2)

ii

ANALISIS DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT

PADA BANK UMUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

ARRISA DIANA KARTIKA SIREGAR 1510111089

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2019

(3)

iii

(4)

iv

(5)

v

(6)

vi

ANALYSIS OF THIRD PARTY FUNDS, CAPITAL ADJUSTMENT, AND CREDIT RISK ON CREDIT

DISTRIBUTION IN COMMERCIAL BANKS

By Arrisa Diana Kartika Siregar Abstract

This research is a quantitative research which aims to determine the effect of Third Party Funds, Capital Adequacy and Credit Risk on Credit Distribution.

The population used in this study is the National Commercial Bank, which numbered 41 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017. By using purposive sampling method, there are 27 banks as research samples. The type of data used is secondary data. Testing the hypothesis in this study uses panel data regression analysis with program Eviews 9.0 and a significant level of 0.05. The results of this study indicate that Third Party Funds have a positive and significant effect on Credit Distribution, while Capital Adequacy as measured by the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Credit Risk as measured by Non Performance Loans (NPL) does not affect Banking Credit Distribution.

Keywords: Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performance Loan (NPL), Credit

(7)

vii

ANALISIS DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT

PADA BANK UMUM

Oleh Arrisa Diana Kartika Siregar Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Penyaluran Kredit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Nasional yang berjumlah 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Dengan menggunakan metode purposive sampling, terdapat 27 bank sebagai sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan program Eviews 9.0 dan tingkat signifikan 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit, sedangkan Kecukupan Modal yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Risiko Kredit yang diukur dengan Non Performance Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Perbankan.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performance Loan (NPL), Kredit

(8)

viii

(9)

ix

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan judul “Analisis Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Dan Risiko Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum”. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Prasetyo Hadi, S.E., M.M., CFMP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Dr. Jubaedah, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Bapak Wahyudi, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Dwi Siti Tjiptaningsih, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Marlina SE, MM, dan Ibu Siti Hidayati, SE, MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, serta dosen–dosen yang telah banyak memberikan kesempatan, arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Arwan Siregar, Ibu Anita Rita Basania Ritonga, Ibu Corry Juanita Fauziah Ritonga selaku orang tua tercinta. Bryna Afifah, Choirusonya Putri Amini dan Aubrey Artha selaku adik tercinta, serta seluruh keluarga yang tidak henti- hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman-terman terdekat yang sangat berjasa dalam penelitian ini, yaitu Rensa, Deira, Fatkhi, Puput, Syifa, Putri, Nada, Linda serta kepada teman-teman yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, yaitu keluarga besar Gunarso dan juga teman-teman seperjuangan S1 Manajemen 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini.

Jakarta, 7 Januari 2019 Arrisa Diana Kartika Siregar

(10)

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...i

HALAMAN JUDUL ...ii

PERNYATAAN ORISINALITAS ...iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...iv

PENGESAHAN ...v

ABSTRACT ...vi

ASBTRAK ...vii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI ...viii

PRAKATA ...ix

DAFTAR ISI ...x

DAFTAR TABEL ...xii

DAFTAR GAMBAR ...xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...xiv

BAB I PENDAHULUAN ...1

1.1. Latar Belakang ...1

1.2. Perumusan Masalah ...5

1.3. Tujuan Penelitian ...5

1.4. Manfaat Hasil Penelitian ...5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...7

2.1. Tinjauan Pustaka ...7

2.1.1. Teori Keagenan dan Penyaluran Kredit ...7

2.1.2. Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit ...15

2.1.3. Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit ...18

2.1.4. Risiko Kredit dan Penyaluran Kredit ...21

2.2. Model Penelitian Empirik ...23

2.3. Hipotesis ...23

BAB III METODE PENELITIAN ...25

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...25

3.2. Populasi dan Sampel ...26

3.2.1. Populasi ...26

3.2.2. Sampel ...26

3.3. Teknik Pengumpulan Data ...27

3.3.1. Jenis Data ...27

3.3.2. Sumber Data ...27

3.3.3. Metode Pengumpulan Data ...27

3.4. Teknik Analisis Data ...28

3.4.1. Teknik Analisis ...28

3.4.1.1. Satistik Deskriptif ...28

3.4.1.2. Metode Analisis Regresi Data Panel ...28

3.4.2. Uji Hipotesis ...32

3.4.2.1. Uji Parsial (Uji t) ...32

3.4.2.2. Uji Koefisien Determinasi (R²) ...33

(11)

xi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...34

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian ...34

4.2. Deskripsi Data Penelitian ...36

4.2.1. Perhitungan Penyaluran Kredit ...36

4.2.2. Perhitungan Dana Pihak Ketiga ...38

4.2.3. Perhitungan Kecukupan Modal ...39

4.2.4. Perhitungan Risiko Kredit ...41

4.3. Analisis Data dan Uji Hippotesis ...43

4.3.1. Analisis Data ...43

4.3.2. Metode Analisis Regresi Data Panel ...46

4.3.3. Uji Hipotesis ...50

4.3.3.1. Uji t (Parsial) ...50

4.3.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R²) ...52

4.4. Pembahasan ...52

4.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit ...53

4.4.2. Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Kredit ...54

4.4.3. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Penyaluran Kredit ... 55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ...57

5.1. Simpulan ... 57

5.2. Keterbatasan Penelitian ... 57

5.3. Saran ... 58

DAFTAR PUSTAKA ...59 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

(12)

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Bank Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2015-2017 ...34

Tabel 2. Kriteria Sampel ...35

Tabel 3. Daftar Sampel Bank Umum Nasional ...35

Tabel 4. Data Ln Kredit ...36

Tabel 5. Data Ln DPK ...38

Tabel 6. Data Capital Adequacy Ratio ...40

Tabel 7. Data Non Performing Loan ...42

Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif ...44

Tabel 9. Hasil Uji Chow (Uji F Restricted) ...46

Tabel 10. Hasil Uji Hausman ...47

Tabel 11. Hasil Uji Lagrange Multiplier ...48

Tabel 12. Hasil Model Regresi Data Panel ...49

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (uji t) ...51

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) ...52

(13)

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Penyaluran Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ... 3 Gambar 2. Data Penyaluran Kredit Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ... 3 Gambar 3. Data Penyaluran Kredit Terhadap Risiko Kredit Pada Bank

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ... 4 Gambar 4. Kerangka Model Penelitian ... 24

(14)

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Bank Umum Nasional Periode 2015-2017 Lampiran 2. Data Kredit, DPK, CAR, dan NPL

Lampiran 3. Ikhtisar Kinerja BTPN Lampiran 4. Laporan Keuangan BTPN Lampiran 5. Ikhtisar Kinerja NISP Lampiran 6. Laporan Keuangan NISP Lampiran 7. Ikhtisar Kinerja INPC Lampiran 8. Laporan Keuangan INPC Lampiran 9. Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 10. Hasil Uji Chow (Uji F Restricted) Lampiran 11. Hasil Uji Hausman

Lampiran 12. Hasil Uji Langrage Multiplier Lampiran 13. Hasil Model Regresi Data Panel Lampiran 14. t Tabel