BAB V PENUTUP
5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi investor dan calon investor Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hendaknya memperhatikan nilai rasio Non Performing Loan yang merupakan proksi dari variabel risiko kredit Bank selama satu periode ke periode selanjutnya sebagai acuan pengambilan keputusan investasi. Karena variabel tersebut terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.
2. Bagi Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hendaknya memperhatikan pula nilai rasio Non Performing
Loan yang merupakan proksi dari variabel risiko kredit Bank selama satu periode ke periode berikutnya sebagai acuan dalam menentukan kebijakan manajemen Bank.
Karena variabel tersebut terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.
3. Bagi penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa dengan menggunakan variabel – variabel tambahan yang menggambarkan ukuran risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategik Bank. Selain itu, sampel yang digunakan pun dapat dikembangkan pula dengan jenis Bank yang lain dan periode waktu yang berbeda dari penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Abiola, I., & Olausi, A. S. (2014). "The Impact of Credit Risk Management on the Commercial Banks Performance in Nigeria". International Journal of Management &
Sustainability , 3, 295 - 306.
Ali, M. (2004). Asset Liability Management Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ali, M. (2006). Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Almilia, L. S., & Utomo, A. W. (2006). "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis ANTISIPASI , 10 (1 Oktober 2006), 1 - 27.
Attar, D., Islahuddin, & Shabri, M. (2014). "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia".
Jurnal Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 3 (Februari 2014), 10 - 20.
Bank Indonesia. 2004. "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum". Bank Indonesia. 31 Mei 2004. Jakarta.
Bank Indonesia. 2007. "Publikasi Arsitektur Perbankan Indonesia: Program Arsitektur Perbankan Indonesia". Bank Indonesia. 29 Desember 2007. Melalui http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Pages/api18.aspx.
Bank Indonesia. 2009. "Consultative Paper Bank Indonesia Perihal Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan di Indonesia". Jakarta : Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
Bank Indonesia. 2011. "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum". Bank Indonesia. 25 Oktober 2011. Jakarta.
Bank Indonesia. 2013. "Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum". Bank Indonesia.
29 September 2013. Jakarta.
Banks, E., & Dunn, R. (2003). Practical Risk Management: An Executive Guide to Avoiding Surprises And Losses. England: John Wiley & Sons. Ltd.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Gadjah Mada.
Basyaib, F. (2007). Manajemen Risiko. Jakarta: Grasindo.
Boulten et al. (2000). Cracking The Value Code - How Successful Businesses Are Creating Wealth in The New Economy . New York: Harper Business.
Budiwati, H., & Jariah, A. (2012). "Analisis Non Performing Assets dan Loan to Deposit Ratio Serta Pengaruhnya Terhadap Net Interest Margin Sebagai Indikator Spread Based Pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia Periode 2004 - 2007". Journal WIGA , 2 (September 2012), 90 - 102.
Bychuk, O. V., & Haughey, B. (2011). Hedging Market Exposures: Identifying And Managing Market Risks. Canada: John Wiley & Sons.
Chance, D. M., & Brooks, R. (2008). An Introduction to Derivatifes And Risk Management.
Canada: Thomson South-Western.
Choudhry, M. (2011). Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis.
United Kingdom: John Wiley & Sons.
Defri. (2012). "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Manajemen , 01 (September 2012), 1 -18.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Dewi, L. E., Herawati, N. T., & Sulindawati, L. G. (2015). "Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009 - 2013)". E - Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha , 3, 1- 11.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: B-P Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gibson, C. H. (2011). Financial Statement Analysis. United States of America: South- Western Cengage Learning .
Gleason, J. T. (2000). Risk: The New Management Imperative In Finance. New Jersey:
Bloomberg Press.
Global Association of Risk Profesional (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). (2005). Dalam Ali (2006). Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan
Greuning, H. V., & Bratanovic, S. B. (2011). Analisis Risiko Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
Gubernur Bank Indonesia. 2003. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi bank Umum". Bank Indonesia. 19 Mei 2003.
Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia. 2009. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum". Bank Indonesia. 1 Juli 2009.
Jakarta.
Gubernur Bnak Indonesia. 2011. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank". Bank Indonesia. 17 Januari 2011. Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia. 2012. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank". Bank Indonesia. 27 Desember 2012. Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia. 2013. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvesional". Bank Indonesia. 24 Desember 2013. Jakarta.
Gujarati, D. N. (2006). Dasar - Dasar Ekonometrika Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Gujarati, D. N. (2007). Dasar - Dasar Ekonometrika Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Gumayantika, R., & Irwanto, A. K. (2010). "Analisis Sistem Manajemen Risiko Kredit dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi Kasus PT Bank Jabar Cabang Ciamis)". Jurnal Manajemen dan Organisasi , 1 (Desember 2010), 203 - 218.
Hardanto, S. S. (2006). Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Hull, J. C. (2012). Risk Management & Financial Institutions. Toronto, Canada: John Wiley
& Sons, Inc.
Iskandar, S. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama.
Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU Press.
Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
Kasmir. (2000). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Diakses Penulis 27 Maret 2015.
"Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Dalam Jaringan)". Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD Republik Indonesia.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). Intermediate Accounting Volume 1.
United States of America: John Wiley&Sons, Inc.
Kuncoro, M., & Suhardjono. (2012). Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: BPFE.
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Lam, J. (2007). Enterprise Risk Management. British Bankers Association, International Swaps and Derivatifes Association, Price Waterhouse Coopers and RMA,
"Operational Risk Management". Indonesia: PT. Ray Indonesia.
MacDonald, S. S., & Koch, T. W. (2006). Management Of Banking. Singapore: South- Western Cengage Learning.
Mangani, K. S. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Martono. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia.
Mawardi, W. (2005). "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun)". Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Meliyanti, N. (2009). "Analisis Kinerja Keuangan Bank: Pendekatan Rasio NPL, LDR, BOPO dan ROA Pada Bank Privat dan Publik". Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
Mulyono, S. (2006). Statistika: Untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Muranaga, J., & Ohsawa, M. (2002). "Measurement of Liquidity Risk in the Context of Market Risk Calculation". Tokyo, Japan: Institute for Monetary and Economic Studies Bank of Japan.
Murphy, D. (2008). Understanding Risk, The Theory & Practice of Financial Risk Management. United States of America: Chapman & Hall/CRC.
Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2008). Project Management: For Business, Engineering And Technology. Principles And Practice. United Kingdom: Elsevier Inc.
Oktaviantari, L. P., & Wiagustini, N. L. (2013). "Pengaruh Tingkat Risiko Perbankan Terhadap Profitabilitas Pada BPR di Kabupaten Badung". E - Journal Manajemen
Oluwafemi, A. S., Adebisi, A. N., Simeon, O., & Olawale, O. (2013). "Risk Management And Financial Performane Of Banks In Nigeria". IOSR Journal of Business and Management (IOSR - JBM) , 14 (6 (Nov. - Dec. 2013)), 52 - 56.
Otoritas Jasa Keuangan. (2014). "Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014". Jakarta:
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan.
Pasaribu, H., & Sari, R. L. (2011). "Analisis Tingkat Kecukupan Modal dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas". Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 4 (Juli 2011), 114 - 125.
Prasnanugraha, P. (2007). "TESIS: Analisis Pengaruh Rasio - Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank - Bank Umum yang Beroperasi di Indonesia)". Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Purnamawati, I. G. (2014). "The Effect of Capital and Liquidity Risk to Profitability on Conventional Rural Bank in Indonesia". South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 5 (1 December 2014), 44 - 50.
Puspitaningrum, F., & Triyuwono, I. (2008). "Analisa Perbedaan Risiko Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah". TEMA , 9 (Maret 2008), 18 - 38.
Puspitasari, D. (2009). "Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR dan Suku Bunga SBI Terhadap ROA (Studi Pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003 - 2007)". Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Puspitasari, F. E. (2008). "Pengaruh LDR,IPR,CR,APB,NPL,AU,BOPO,FACR,IRR&PDN Terhadap ROA Pada Bank Swasta Nasional Go Public". Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya.
Raeskyesa, S. (2012). "Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM Terhadap ROA (Studi Kasus: Bank - Bank BUMN Periode Tahun 2006 - 2010)". Jakarta: STIE Indonesia Banking School.
Rahardjo, B. (2007). Keuangan dan Akuntansi: Untuk Manajer Non Keuangan. Yogyakarta:
PT.Graha Ilmu.
Rejda, G. E. (2008). Principle of Risk Management and Insurance. Massachussets: Pearson Education.
Rofiqoh, L. M., & Purwohandoko. (2014). "Analisis Pengaruh Capital, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Sensitivity to Market Risk terhadap Profitabilitas Perbankan pada Perusahaan BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa". Jurnal Ilmu Manajemen , 2 (Oktober 2014), 1151 - 1161.
Rose, P. S. (2002). Commercial Banking Management. New York: McGraw-Hill.
Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). Bank Management And Financial Services. New York: Mc Graw-Hill.
Sarwoko. (2005). Dasar - Dasar Ekonometrika. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Saunders, A., & Cornett, M. M. (2011). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. Boston, America: McGraw Hill.
Saunders, A., & Cornett, M. M. (2011). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. Singapore: Mc Graw-Hill Companies.
Sekaran, U., & Roger, B. (2010). Research Methods for Business A Skill Building Approach.
Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons. Ltd.
Setyani, A. Y. (2002, dalam Prasnanugraha 2007). "TESIS: Analisis Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (UNPUBLISHED)". Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
Siagian, D., & Sugiarto. (2000). Metode Statistika: Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Siahaan, H. (2009). Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Siamat, D. (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Silalahi, T. (2007, 12 27). "Mengapa Perlu API?" Artikel Publikasi API. Melalui http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Pages/api7.aspx.
Simon, J. (2004). Bekerja Di Bank Itu Mudah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Situmorang, S. H., Muda, I., Dalimunte, D. M., Fadli, & Syarief, F. (2010). Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis. Medan: USU Press.
Somantri, M. H. (2008: 42). Menyulut API Perbankan. Jakarta: Bengawanship Bank Indonesia.
Statistika Perbankan Indonesia. 2013. Kinerja Bank Umum Konvensional. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Subagyo, e. a. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Sudiyatno, B., & Suroso, J. (2010). "Analisis Pengaruh DPK, BOPO, CAR dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (Periode 2005 - 2008)". Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan , 2 (Mei 2010), 125 - 137.
Sugiarto, A. (2003, Juni 5). "Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Kedepan". Kompas .
Sugiono, A., & Untung, E. (2008). Analisa Laporan Keuangan: Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan. Jakarta: Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Suharyadi, & Purwanto, S. K. (2003). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2006). "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia". Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi , 3 (Juli 2006), 46 - 58.
Supriyono, M. (2011). Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Suyatno, T., Marala, D. T., Abdullah, A., Aponno, J. T., Ananda, C. T., & Chalik, H. A.
(2007). Kelembagaan Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Syamsuddin, L., 2007. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tampubolon, R. (2004). Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Bank. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Thomsett, R. (2006). Radical Project Management. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia". Journal od Business and Banking , 1 (May 2011), 1 - 14.
Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006 ). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta:
Salemba Empat.
Undang - Undang No. 14 Tahun 1967 Pasal 1, Tentang Pokok - Pokok Perbankan.
Undang - Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang - Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
Walker, P. L., Shenkir, W. G., & Barton, T. L. (2002). Enterprise Risk Management:
Pulling It All Together. United States Of America: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
Weert, F. d. (2011). Bank and Insurance Capital Management. United Kingdom: John Wiley & Sons.
Werdaningtyas, H. (2002, dalam Sudiyatno dan Suroso 2010). "Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger di Indonesia". Journal Manajemen Indonesia.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2013). Financial Accounting IFRS Edition.
United States of America: John Wiley&Sons, Inc.
Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonisia.
Widyastuti, R. S., & Armanto, B. (2013). Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (April 2013), 417 - 440.
Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews. Yogyakarta:
Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
LAMPIRAN I
POPULASI BANK UMUM
Bank Persero
1. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 2. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 3. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 4. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Bank Devisa
1. Artamedia Bank 20. Bank Maspion Indonesia
2. Bank Antar Daerah 21. Bank Mayapada Internasional, Tbk 3. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 22. Bank Mayora
4. Bank Arta Niaga Kencana 23. Bank Mega, Tbk 5. Bank Bukopin, Tbk 24. Bank Mestika Dharma
6. Bank Bumi Arta 25. Bank Metro Express
7. Bank Capital Indonesia 26. Bank MNC Internasional
8. Bank Central Asia 27. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
9. CIMB Niaga 28. Bank OCBC NISP
10.Bank Dagang Bali 29. Bank Of India Indonesia 11.Bank Danamon Indonesia 30. Bank Permata, Tbk 12.Bank Ekonomi Raharja, Tbk 31. Bank QNB Kesawan, Tbk
13.Bank Ganesha 32. Rabo Bank Internasional
14.Bank Himpunan Saudara 1906 33. Bank SBI Indonesia 15.Bank ICBC Indonesia 34. Bank Sinarmas, Tbk 16.Bank Index Selindo 35. Bank UOB Indonesia 17.Bank Internasional Indonesia, Tbk 36. Bank Windu Kentjana
18.Bank Hana 37. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
19. Pan Indonesia Bank, Tbk 38. Bank Mutiara, Tbk
Bank Non Devisa Bank Pembangunan Daerah 1. Anglomas Internasional Bank 1. Bank Kalimantan Barat
2. Bank Andara 2. Bank Kalimantan Timur
3. Bank Artos Indonesia 3. Bank Bali
4. Bank Bisnis Internasional 4. Bank Aceh 5. Bank Dhinar Indonesia 5. Bank Bengkulu
6. Bank Fama Internasional 6. Bank Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Bank Harda Internasional 7. Bank Daerah Khusus Ibukota (DKI)
8. Bank Ina Perdana 8. Bank Jambi
9. Bank Jasa Jakarta 9. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) 10.Bank Kesejahteraan Ekonomi 10. Bank Jawa Tengah
11.Bank Mitra Niaga 11. Bank Kalimantan Selatan
12.Bank Multiarta Sentosa 12. Bank Kalimantan Tengah 13. Bank Nasional Nobu (Alfindo Sejahtera) 13. Bank Lampung
14. Bank Pundi Indonesia, Tbk 14. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) 15. Bank Royal Indonesia 15. Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) 16. Bank Sahabat Purba Dhanarta 16. Bank Papua
17.Bank Sahabat Sampoerna 17. Bank Riau
18.Bank Sinar Harapan Bali 18. Bank Sulsel dan Sulbar 19.Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 19. Bank Sulawesi Tenggara 20.Bank Victoria Internasional, Tbk 20. Bank Sulawesi Utara 21.Bank Yudha Bakti 21. Bank Sumatera Barat 22.Bank Centratama Nasional 22. Bank Sumsel dan Babel
23.Bank Sumatera Utara 24.Bank Jawa Timur 25.Bank Sulawesi Tengah 26.Bank Maluku
Bank Campuran Bank Asing
1. ANZ Panin 1. Bank of America, N.A
2. BNP Paribas Indonesia 2. Bank of China, Ltd.
3. Bank Commonwealth 3. Citibank, N.A
4. Bank CTBC Indonesia 4. Deutsche Bank, AG
5. Bank DBS Indonesia 5. JP. Morgan Chase Bank, N.A 6. Bank Mizuho Indonesia 6. Standard Chartered
7. Bank Resona Perdania 7. The Bangkok Bank Company, Ltd.
8. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 8. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
9. Bank Woori Indonesia 9. Hongkong and Shanghai Corp
10.Bank Agris 10. Royal Bank of Scotland
Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)
LAMPIRAN II
DATA BANK BUKU 3 DAN BUKU 4
No. Kategori Bank Nama Bank Tanggal IPO
1. BUKU 3 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia -
2. Bank CIMB Niaga 29 November 1989
3. Bank Bukopin 10 Juli 2006
4. Bank DBS Indonesia -
5. Bank Mega 17 April 2000
6. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 12 Maret 2008
7. Bank Internasional Indonesia 21 November 1989
8. Bank Permata 15 Januari 1990
9. Bank Danamon Indonesia 06 Desember 1989
10. OCBC NISP 20 Oktober 1994
11. Bank Tabungan Negara 17 Desember 2009
12. Pan Indonesia Bank 29 Desember 1982
13. UOB Indonesia -
14. Mizuho Indonesia -
15. Bank Jawa Barat dan Banten 08 Juli 2010
16. BUKU 4 Bank Central Asia 31 Mei 2000
17. Bank Mandiri 14 Juli 2003
18. Bank Negara Indonesia 25 November 1996
LAMPIRAN III DATA PENELITIAN
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
1. 2009 – 1 _NISP 1.17 3.56 71.02 2.02
2009 – 2 1.34 3.91 69.35 2.58
2009 - 3 1.72 3.93 76.46 4.99
2009 – 4 1.79 3.17 72.39 0.34
2010 – 1 1.87 3.27 76.60 7.56
2010 – 2 1.75 2.97 77.54 8.73
2010 – 3 1.74 2.99 78.51 2.45
2010 – 4 1.09 2.00 77.96 2.28
2011 – 1 1.64 1.94 83.58 6.66
2011 – 2 1.68 1.82 85.74 5.83
2011 – 3 1.83 1.53 83.71 2.58
2011 – 4 1.91 1.26 87.04 3.22
2012 – 1 1.75 1.20 85.50 5.43
2012 – 2 1.70 1.07 91.84 1.57
2012 – 3 1.78 1.04 93.93 4.32
2012 – 4 1.79 0.91 86.79 0.71
2013 – 1 1.63 0.80 90.22 0.51
2013 – 2 1.77 0.69 97.99 6.56
2013 – 3 1.82 0.72 97.03 4.17
2013 – 4 1.81 0.73 92.49 0.40
2. 2009 – 1 _BBTN 1.35 3.96 101.96 0.50
2009 – 2 1.26 4.03 104.66 0.61
2009 - 3 1.31 4.03 113.07 0.37
2009 – 4 1.47 3.36 101.29 1.03
2010 – 1 1.94 4.00 113.97 0.94
2010 – 2 1.92 4.12 116.04 1.64
2010 – 3 1.93 4.22 114.30 2.72
2010 – 4 2.05 3.26 108.42 2.22
2011 – 1 1.93 4.04 110.33 0.94
2011 – 2 1.85 4.35 110.85 0.75
2011 – 3 1.77 4.18 112.27 0.77
2011 – 4 2.03 2.75 102.57 1.73
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2012 – 2 1.98 3.46 108.30 0.76
2012 – 3 2.01 3.68 110.44 0.62
2012 – 4 1.94 4.09 100.90 0.70
2013 – 1 1.60 4.77 98.19 0.60
2013 – 2 1.58 4.63 110.58 0.69
2013 – 3 1.63 4.88 109.04 0.81
2013 – 4 1.79 4.05 104.42 1.01
3. 2009 – 1 _BDMN 1.49 2.94 81.44 3.13
2009 – 2 1.69 3.61 87.61 1.01
2009 - 3 1.81 4.13 86.09 2.47
2009 – 4 1.78 4.64 88.76 4.15
2010 – 1 0 0 0 0
2010 – 2 2.98 3.53 98.77 1.73
2010 – 3 3.55 3.24 103.71 1.98
2010 – 4 3.34 3.25 93.82 0.55
2011 – 1 3.08 3.30 94.86 1.09
2011 – 2 2.89 3.17 99.04 0.52
2011 – 3 3.15 3.14 99.52 1.01
2011 – 4 2.84 2.71 98.33 0.51
2012 – 1 2.04 2.79 98.57 1.01
2012 – 2 3.67 2.83 97.11 0.74
2012 – 3 3.19 2.75 103.45 0.64
2012 – 4 3.18 2.62 100.57 0.51
2013 – 1 2.59 2.80 103.37 0.46
2013 – 2 3.36 2.62 105.39 1.18
2013 – 3 3.10 2.36 99.00 0.63
2013 – 4 2.75 2.03 95.06 0.74
4. 2009 – 1 _PNBN 1.21 4.43 72.54 1.17
2009 – 2 1.39 4.97 70.01 2.12
2009 - 3 1.67 4.78 70.78 3.15
2009 – 4 1.78 3.15 73.31 2.86
2010 – 1 2.80 2.90 75.70 3.09
2010 – 2 2.50 2.80 76.73 2.93
2010 – 3 2.29 3.04 73.44 1.04
2010 – 4 1.87 4.36 74.22 0.47
2011 – 1 1.27 4.26 75.37 3.77
2011 – 2 1.55 3.83 79.41 2.72
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2012 – 1 2.12 3.61 80.49 1.29
2012 – 2 2.13 3.30 87.83 0.39
2012 – 3 2.02 1.64 86.67 0.62
2012 – 4 1.96 1.69 88.46 1.17
2013 – 1 1.88 1.70 86.92 0.49
2013 – 2 1.94 1.49 88.96 1.01
2013 – 3 1.95 1.43 89.75 3.69
2013 – 4 1.85 2.13 87.71 3.54
5. 2009 – 1 _BMRI 2.46 5.93 61.32 3.40
2009 – 2 2.67 4.78 59.81 1.02
2009 - 3 2.78 3.64 60.43 2.82
2009 – 4 3.13 2.62 59.15 3.44
2010 – 1 2.93 2.43 61.89 3.12
2010 – 2 2.93 2.33 64.22 1.81
2010 – 3 3.05 2.39 69.62 1.81
2010 – 4 3.63 2.21 65.44 1.85
2011 – 1 4.70 2.43 67.93 0.57
2011 – 2 3.88 2.22 73.43 2.00
2011 – 3 3.69 2.41 76.25 2.33
2011 – 4 3.37 2.18 71.65 1.52
2012 – 1 3.37 2.18 71.65 1.52
2012 – 2 3.35 1.95 81.42 1.30
2012 – 3 3.47 1.91 82.23 2.00
2012 – 4 3.55 1.74 77.66 1.27
2013 – 1 3.48 1.90 80.95 0.84
2013 – 2 3.47 1.77 82.75 0.86
2013 – 3 3.45 1.71 85.65 1.64
2013 – 4 3.66 1.60 82.97 2.40
6. 2009 – 1 _BBCA 3.34 1.64 51.15 0.08
2009 – 2 3.37 1.85 48.58 0.19
2009 - 3 3.39 1.27 47.79 0.25
2009 – 4 3.40 0.73 50.27 0.33
2010 – 1 3.44 0.83 49.64 0.25
2010 – 2 3.46 0.81 51.37 0.32
2010 – 3 3.50 0.76 52.57 1.60
2010 – 4 3.51 0.64 55.16 1.02
2011 – 1 3.05 0.66 54.44 0.47
2011 – 2 3.62 0.65 55.87 0.58
2011 – 3 3.75 0.55 58.27 1.36
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2011 – 4 3.82 0.49 61.67 0.49
2012 – 1 2.70 0.58 61.60 0.50
2012 – 2 3.45 0.53 65.45 0.25
2012 – 3 3.44 0.43 65.68 0.16
2012 – 4 3.59 0.38 68.61 0.85
2013 – 1 3.03 0.41 71.10 0.28
2013 – 2 3.42 0.42 73.20 0.73
2013 – 3 3.66 0.45 73.85 1.13
2013 – 4 3.84 0.44 75.35 0.24
7. 2009 – 1 _BBNI 1.91 5.58 68.76 6.37
2009 – 2 1.62 5.54 70.97 6.37
2009 - 3 1.57 6.35 74.60 4.78
2009 – 4 1.72 4.68 64.06 6.33
2010 – 1 2.51 4.67 67.23 8.70
2010 – 2 2.34 4.30 68.21 6.20
2010 – 3 2.61 4.37 68.64 7.47
2010 – 4 2.49 4.28 70.15 4.39
2011 – 1 2.82 4.09 73.27 6.62
2011 – 2 3.05 4.03 76.08 2.38
2011 – 3 2.96 3.83 78.29 3.47
2011 – 4 2.94 3.61 70.37 2.82
2012 – 1 2.76 3.58 74.36 1.92
2012 – 2 2.81 3.44 73.61 1.71
2012 – 3 2.81 3.39 76.82 2.05
2012 – 4 2.92 2.84 77.52 2.05
2013 – 1 3.26 2.79 82.57 2.05
2013 – 2 3.39 2.55 84.00 2.06
2013 – 3 3.32 2.44 84.69 3.81
2013 – 4 3.36 2.17 85.30 3.39
8. 2009 – 1 _BBRI 3.92 3.24 81.35 11.19
2009 – 2 3.61 3.70 85.33 14.23
2009 - 3 3.47 3.92 87.35 12.55
2009 – 4 3.73 3.52 80.88 5.22
2010 – 1 3.71 4.10 86.53 8.20
2010 – 2 3.51 4.27 88.36 7.19
2010 – 3 3.65 4.28 88.98 3.46
2010 – 4 4.64 2.78 75.17 4.45
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2011 – 3 4.67 3.34 89.22 4.22
2011 – 4 4.93 2.30 76.20 5.49
2012 – 1 5.11 2.73 84.03 3.76
2012 – 2 4.87 2.38 82.13 5.98
2012 – 3 4.87 2.33 85.23 5.60
2012 – 4 5.15 1.78 79.85 3.00
2013 – 1 4.76 1.97 89.62 6.45
2013 – 2 4.62 1.81 89.25 5.14
2013 – 3 4.65 1.77 90.88 3.48
2013 – 4 5.03 1.55 88.54 3.15
9. 2009 – 1 _BBKP 1.57 4.84 80.62 0.17
2009 – 2 1.66 3.96 93.73 2.51
2009 - 3 1.53 3.10 84.32 0.40
2009 – 4 1.46 2.81 75.99 0.43
2010 – 1 1.64 2.97 73.16 0.51
2010 – 2 1.60 2.85 80.31 0.44
2010 – 3 1.55 3.45 72.78 2.24
2010 – 4 1.65 3.22 71.85 0.20
2011 – 1 1.71 3.71 58.58 0.84
2011 – 2 1.77 3.04 70.74 2.31
2011 – 3 1.66 3.42 82.55 0.31
2011 – 4 1.87 2.88 85.01 2.94
2012 – 1 1.75 3.46 75.21 0.86
2012 – 2 1.84 2.74 96.06 0.19
2012 – 3 1.86 3.13 82.63 0.10
2012 – 4 1.83 2.66 83.81 0.47
2013 – 1 1.64 2.38 76.68 0.18
2013 – 2 1.86 2.54 78.22 0.16
2013 – 3 1.85 2.29 87.28 8.07
2013 – 4 1.75 2.26 85.80 0.21
10. 2009 – 1 _BNGA 1.44 2.85 85.78 5.36
2009 – 2 1.90 2.68 87.23 1.44
2009 - 3 2.11 2.80 90.26 0.60
2009 – 4 2.11 3.06 95.22 0.39
2010 – 1 2.56 3.06 87.99 1.62
2010 – 2 2.63 2.67 84.94 1.94
2010 – 3 2.69 2.68 88.57 3.41
2010 – 4 2.73 2.53 87.23 3.54
2011 – 1 2.70 2.80 89.19 0.78
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2011 – 2 2.84 2.71 92.40 0.99
2011 – 3 2.83 2.65 92.35 0.63
2011 – 4 2.78 2.68 92.73 1.72
2012 – 1 2.90 2.73 94.54 2.02
2012 – 2 3.06 2.56 96.55 1.48
2012 – 3 3.10 2.45 91.49 1.20
2012 – 4 3.11 2.33 92.24 0.99
2013 – 1 2.73 2.47 83.72 0.78
2013 – 2 2.81 2.25 99.17 1.61
2013 – 3 2.75 2.39 89.92 0.82
2013 – 4 2.75 2.29 90.34 2.32
11. 2009 – 1 _MEGA 1.90 1.95 58.81 3.18
2009 – 2 2.11 2.01 55.36 3.27
2009 - 3 1.63 2.05 60.58 3.18
2009 – 4 1.77 1.70 56.82 2.14
2010 – 1 2.60 1.12 57.09 2.60
2010 – 2 2.27 1.48 63.08 1.14
2010 – 3 2.22 1.50 61.50 2.14
2010 – 4 2.45 0.90 56.03 2.96
2011 – 1 2.12 0.91 54.78 2.52
2011 – 2 1.90 0.96 67.40 2.98
2011 – 3 1.69 1.02 70.20 3.70
2011 – 4 2.29 0.98 63.75 2.56
2012 – 1 3.25 1.22 71.03 2.60
2012 – 2 3.47 1.44 62.73 1.69
2012 – 3 2.88 1.85 61.76 5.67
2012 – 4 2.74 2.09 52.39 9.20
2013 – 1 1.77 2.67 61.72 2.69
2013 – 2 1.19 2.69 57.51 3.74
2013 – 3 1.08 2.60 60.84 5.97
2013 – 4 1.14 2.17 57.41 5.07
12. 2009 – 1 _BNII 0.12 4.40 81.92 3.29
2009 – 2 -0.24 3.17 76.53 5.29
2009 - 3 0.29 3.18 77.22 3.01
2009 – 4 0.09 2.39 78.11 4.28
2010 – 1 1.87 2.84 80.58 6.41
2010 – 2 1.50 2.94 84.88 4.24
No. Periode Kode Bank Y X1 X2 X3
ROA NPL LDR PDN
2011 – 1 1.15 2.58 85.43 6.74
2011 – 2 1.31 2.43 82.98 2.65
2011 – 3 1.26 2.49 85.82 1.24
2011 – 4 1.11 2.07 88.86 4.16
2012 – 1 1.57 1.95 90.45 6.91
2012 – 2 1.64 2.10 89.40 7.93
2012 – 3 1.63 2.08 88.47 8.55
2012 – 4 1.49 1.70 87.34 10.63
2013 – 1 1.31 1.45 82.55 4.65
2013 – 2 1.42 1.42 84.98 7.33
2013 – 3 1.50 1.76 86.42 4.69
2013 – 4 2.15 1.53 87.04 4.42
13. 2009 – 1 _BNLI 1.70 5.40 83.00 1.50
2009 – 2 1.70 5.70 85.40 8.50
2009 - 3 1.70 5.10 87.40 0.40
2009 – 4 1.40 4.00 90.60 1.90
2010 – 1 2.60 4.20 85.90 1.80
2010 – 2 2.40 3.70 87.80 7.20
2010 – 3 2.28 3.19 84.36 3.28
2010 – 4 1.89 2.65 87.46 6.67
2011 – 1 2.15 2.63 83.93 2.05
2011 – 2 2.17 2.42 85.65 6.60
2011 – 3 1.91 2.26 88.99 1.40
2011 – 4 2.00 2.00 83.00 4.00
2012 – 1 1.79 1.92 86.82 3.89
2012 – 2 1.89 1.57 95.22 1.47
2012 – 3 1.87 1.49 97.00 5.58
2012 – 4 1.70 1.37 89.52 7.85
2013 – 1 1.36 1.28 89.92 6.18
2013 – 2 1.57 1.21 91.78 5.58
2013 – 3 1.63 1.12 94.51 4.95
2013 – 4 1.55 1.04 89.26 2.48
Sumber: Data diolah Penulis (2015).
LAMPIRAN IV HASIL UJI PENELITIAN
1. Output Statistika Deskriptif Date: 06/01/15 Time: 13:18 Sample: 2009Q1 2013Q4
ROA NPL LDR PDN
Mean 2.286807 2.677563 8171.008 2.676008
Median 1.995000 2.675000 8371.500 1.930000
Maximum 3.920000 6.350000 11604.00 14.23000
Minimum 0.120000 0.380000 4779.000 0.080000
Std. Dev. 0.790022 1.243963 1479.509 2.515446
Skewness 0.294779 0.207538 -0.129274 1.555510
Kurtosis 2.141462 2.647606 2.660768 5.642096
Jarque-Bera 10.75627 2.939985 1.804092 165.2029 Probability 0.004616 0.229927 0.405739 0.000000
Sum 544.2600 637.2600 1944700. 636.8900
Sum Sq. Dev. 147.9200 366.7440 5.19E+08 1499.610
Observations 238 238 238 238
2. Output Uji Normalitas a. Sebelum Outlier
b. Sesudah Outlier
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
-3 -2 -1 0 1 2
Series: Standardized Residuals Sample 2009Q1 2013Q4 Observations 260 Mean -5.94e-16 Median -0.210761 Maximum 2.709189 Minimum -2.940975 Std. Dev. 0.963703 Skewness 0.407657 Kurtosis 3.337623 Jarque-Bera 8.436191 Probability 0.014727
0 10 20 30 40 50
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Series: Standardized Residuals Sample 2009Q1 2013Q4 Observations 238 Mean -3.20e-16 Median -0.151827 Maximum 2.039737 Minimum -1.947736 Std. Dev. 0.742950 Skewness 0.315848 Kurtosis 2.598592 Jarque-Bera 5.555003 Probability 0.062194
3. Output Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 55.300775 (12,222) 0.0000
Cross-section Chi-square 329.296442 12 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/27/15 Time: 11:27 Sample: 2009Q1 2013Q4 Periods included: 20 Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 238
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.460581 0.281526 12.29220 0.0000
NPL -0.146379 0.040860 -3.582466 0.0004
LDR -8.31E-05 3.42E-05 -2.429001 0.0159
PDN -0.038432 0.019484 -1.972516 0.0497
R-squared 0.115615 Mean dependent var 2.286807
Adjusted R-squared 0.104277 S.D. dependent var 0.790022 S.E. of regression 0.747698 Akaike info criterion 2.273028
Sum squared resid 130.8181 Schwarz criterion 2.331385
Log likelihood -266.4903 Hannan-Quinn criter. 2.296547
F-statistic 10.19692 Durbin-Watson stat 0.193812
Prob(F-statistic) 0.000002
4. Output Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 3.837628 3 0.2795
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
NPL -0.143175 -0.150134 0.000073 0.4155
LDR 0.000124 0.000106 0.000000 0.2229
PDN -0.014484 -0.012627 0.000006 0.4588
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/27/15 Time: 11:27 Sample: 2009Q1 2013Q4 Periods included: 20 Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 238
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.695208 0.427132 3.968812 0.0001
NPL -0.143175 0.033782 -4.238249 0.0000
LDR 0.000124 4.52E-05 2.744311 0.0066
PDN -0.014484 0.014727 -0.983488 0.3264
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.778307 Mean dependent var 2.286807
Adjusted R-squared 0.763328 S.D. dependent var 0.790022 S.E. of regression 0.384338 Akaike info criterion 0.990270 Sum squared resid 32.79282 Schwarz criterion 1.223700 Log likelihood -101.8421 Hannan-Quinn criter. 1.084346 F-statistic 51.95899 Durbin-Watson stat 0.717047 Prob(F-statistic) 0.000000
5. Output Regresi Random Model Effect a. Sebelum AR (1)
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/18/15 Time: 07:21
Sample: 2009Q1 2013Q4 Periods included: 20 Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 238
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.939817 0.451977 4.291853 0.0000
NPL -0.150134 0.032682 -4.593707 0.0000
LDR 0.000106 4.28E-05 2.483941 0.0137
PDN -0.012627 0.014512 -0.870095 0.3851
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.720875 0.7787
Idiosyncratic random 0.384338 0.2213
Weighted Statistics
R-squared 0.178145 Mean dependent var 0.283913 Adjusted R-squared 0.167608 S.D. dependent var 0.428972 S.E. of regression 0.386670 Sum squared resid 34.98627 F-statistic 16.90724 Durbin-Watson stat 0.664538 Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared -0.024541 Mean dependent var 2.286807 Sum squared resid 151.5501 Durbin-Watson stat 0.153413
b. Setelah AR (1)
Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/27/15 Time: 11:31 Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4 Periods included: 19
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 219 Convergence achieved after 5 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.671775 0.423514 6.308585 0.0000
NPL -0.106789 0.051712 -2.065079 0.0401
LDR 2.85E-06 4.16E-05 0.068449 0.9455
PDN 0.003382 0.009744 0.347112 0.7288
AR(1) 0.905254 0.027685 32.69796 0.0000
R-squared 0.843192 Mean dependent var 2.320685 Adjusted R-squared 0.840261 S.D. dependent var 0.756519 S.E. of regression 0.302361 Akaike info criterion 0.468175 Sum squared resid 19.56433 Schwarz criterion 0.545552 Log likelihood -46.26521 Hannan-Quinn criter. 0.499425 F-statistic 287.6812 Durbin-Watson stat 2.273265 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .91
6. Output Uji Multikolinearitas
NPL LDR PDN
NPL 1.000000
LDR 0.269731 1.000000
PDN 0.104990 -0.051786 1.000000
7. Output Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RES2^2)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/25/15 Time: 20:12
Sample (adjusted): 2009Q2 2013Q4 Periods included: 19
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 219
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4.032537 3.047932 -1.323040 0.1872
NPL -0.078378 0.354019 -0.221396 0.8250
LDR -0.000543 0.000341 -1.593814 0.1124
PDN -0.104814 0.163458 -0.641225 0.5221
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 1.727788 0.1097
Idiosyncratic random 4.922589 0.8903
Weighted Statistics
R-squared 0.013509 Mean dependent var -5.063650
Adjusted R-squared -0.000256 S.D. dependent var 4.943279
S.E. of regression 4.921994 Sum squared resid 5208.595
F-statistic 0.981404 Durbin-Watson stat 2.000281
Prob(F-statistic) 0.402384
Unweighted Statistics
R-squared 0.048434 Mean dependent var -8.967417
Sum squared resid 5725.879 Durbin-Watson stat 1.819573