محاسبه‎ی روند جهانی شدن و پیش‎بینی آن در برنامه‎ی چهارم، با استفاده از مدل شبکه‎ی عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران

(1)

ﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪ

ي ﺶﻴﭘ و نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺪﻧور ﻣﺎﻧﺮﺑ رد نآ ﻲﻨﻴﺑ

ﻪ ي ،مرﺎﻬﭼ

هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ لﺪﻣ زا

ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا رد

ﺮﭘاﺪﺧ ﻞﻴﻠﺟ يزاﺮﻴﺷ ﺖﺳ

زاﺮﻴﺷ ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻤﻠﻋ تﺄﻴﻫ ﻮﻀﻋ jks@iaushiraz.net

ﺶﻳﺎﺘﺳ نﺎﻤﺣر ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ

زاﺮﻴﺷ ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد سرﺪﻣ rsetayesh@gmail.com

ﻲﻨﺴﺤﻣ يﻮﺳﻮﻣ ﺎﺿر

زاﺮﻴﺷ ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد سرﺪﻣ moosavi@mpo-fr.gov.ir

ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ : 12 /2 / 86 شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ : 7/

7/

88

هﺪﻴﻜﭼ نﺎﺴﻧا ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ يدﻮﺟﻮﻣ ﻖﻠﺧ يﺎﻳور هراﻮﻤﻫ ،دﻮﺧ ﻲﻧﻻﻮﻃ تﺎﻴﺣ لﻮﻃ رد ، ﺎﻫ

و ﻪﺑﺎـﺸﻣ ي

ﺮﺳ رد ار دﻮﺧ زا ﺮﺗﺮﺑ ﺎﻳ ﻲﻣ

ﺖﺳا هﺪﻧاروﺮﭘ .

ﺎﺑ ﻢﺘﺴﻴﺑ نﺮﻗ يﺎﻬﺘﻧا رد ﺖﺳد

ﻲﺑﺎﻳ و ﻲﺿﺎﻳر لﺪﻣ ﻪﺑ

ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻜﺒﺷ ﻪ ي يﺮﻴﮔدﺎﻳ ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ )

نﺎﺴﻧا ﺰﻐﻣ ﻪﻴﺒﺷ (

ﻧﺎﺸﻛ ﺮﻴﺴﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ار وا ، ﻪـﻛ ﺪ

ﻦﻴـﺷﺎﻣ ﻚـﻳ نآ ﻚـﻤﻛ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﺷﻮﻫ ،ﺪﺷﺎﺑ يزﺎﺠﻣ ﻲﺷﻮﻫ ﻖﻟﺎﺧ دﻮﺧ ﻲـﻣ

نﺎـﺴﻧا ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ

و ﺪﺸﻳﺪﻨﻴﺑ ﻢﻫ

نﻮﭼ وا

،ﺪﻨﻛ كرد ار ﺶﻧﻮﻣاﺮﻴﭘ ﻂﻴﺤﻣ نآ

ﻪﭼ دراد زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ار

، زا ﺪـﻧاﻮﺘﺑ و دزﻮﻣﺎﻴﺑ

ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﻫ نآ زا ﺮﺗاﺮﻓ و ﺪﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺘﺷﺬﮔ ي

، ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هﺪﻨﻳآ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮕﻧ .

يﻪ ﻜﺒﺷ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ﺺﺧﺎﺷ زا ﻲﺧﺮﺑ ،ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ

ﺎـﻫ ﻲﻧﺎـﻬﺟ ي

ﺶـﺨﺑ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ نﺪﺷ ﺎـﻫ

ي ﺪـﻤﻋ ه ي رﻮـﺸﻛ ) يزروﺎـﺸﻛ نﺪـﻌﻣ و ﺖﻌﻨـﺻ–

و تﺎﻣﺪـﺧ–

نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ( لﺎﺳ ﻲﻃ ﺎﻫ ي 80 - 1338

، لﺎﺳ ياﺮﺑ و ﻲﺳرﺮﺑ و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ درﻮﻣ ﺎﻫ

ي 81 ﺎﺗ 88

، درﻮﻣ

ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲ . ﺎﻫﻲ ﻨﻴﺑﺶﻴﭘ ﺎـﺸﻧ هﺪـﺷ مﺎﺠﻧا ي

ن ﻲـﻣ ترﺎـﺠﺗ مﺎـﻏدا ﺺﺧﺎـﺷ ناﺰـﻴﻣ ﺪـﻨﭼ ﺮـﻫ ﻪـﻛ ﺪـﻫد

ﻦﻴﺑ ﻤﻟا ﻞﻠ

(LIT)

ﻴﻘﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ رد ﻪ

ي ﺶﺨﺑ ﺎﻫ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲـﻟو ،ﺖﺳا ﻫﺎـﻛ ﺪـﻧور

ﺶ

نآ، ﺮـﮕﻳد يﻮـﺳ زا . دراد ﻲﻧﺎـﻬﺟ ترﺎﺠﺗ يﻪ ﺻﺮﻋ رد ،نﺎﻣز لﻮﻃ رد ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﻒﻴﻌﻀﺗ زا نﺎﺸﻧ ﺶﺨﺑ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﻫ

ﻧ ﺰﻴ لﻮـﻃ رد نﺪـﺷ ﻲﻧﺎـﻬﺟ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﻳاﺰﻓا ـﻣﺎﻧﺮﺑ

ﻪ ي مرﺎـﻬﭼ ار ﻪﻌـﺳﻮﺗ نﺎـﺸﻧ

ﻲﻣ ﺪﻨﻫد ﻪﻘﺒﻃ. يﺪﻨﺑ : JEL F13, F10

هژاو ﺪﻴﻠﻛ ﺎﻫ

: ﺺﺧﺎﺷ ،نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺎﻫ

،نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ي ﻜﺒﺷ

ﻪ ي و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻣﺎﻧﺮﺑ

ﻪ

ي ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا يﻪ ﻌﺳﻮﺗ مرﺎﻬﭼ

(2)

1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ

رد ود ﻲﻃ نﺎﻬﺟ ﻫد

ﻪ ي ﺖـﺳا هدﻮﺑ ﻲﻤﻬﻣ تﻻﻮﺤﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﺮﻴﺧا .

مﺎـﻈﻧ ﻲـﺷﺎﭘوﺮﻓ ﺎـﻫ

ي ﺎـﻫ نآ ﺮـﺗﺶﻴﺑ ندروآ يور و ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ يﺰﻳ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يدﺎﺼﺘﻗا يدﺎـﺼﺘﻗا مﺎـﻈﻧ ﻪـﺑ

زا ﺶﻴﺑ ﻪﺑ نﺎﻬﺟ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺶﻳاﺰﻓا ،رازﺎﺑ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ 6

ﻞﻜـﺷ ،ﺮـﻔﻧ درﺎـﻴﻠﻴﻣ ﺮـﻴﮔ

دﺎـﺠﻳا و ي

ﻪﻳدﺎﺤﺗا ﺎﻫ شﺮﺘﺴﮔ ،ﺎﻜﻳﺮﻣآ و ﺎﭘورا ،ﺎﻴﺳآ رد يرﺎﺠﺗ و يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ ي )

تﺎـﮔ ( نﺎﻣزﺎـﺳ

ﻲﻧﺎﻬﺟ ترﺎﺠﺗ ،

ﺖﻛﺮـﺷ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺪﺷر ﺎـﻫ

ﺑ ﺪـﺷر ،ﻲـﺘﻴﻠﻣ ﺪـﻨﭼ ي ،نﺎـﻬﺟ ﻲﻟﺎـﻣ يﺎـﻫرازﺎ

ﻦﻴﺑ ﻤﻟا و ﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﻦﻴـﺑ يرﺎـﺠﺗ تﺎـﻃﺎﺒﺗرا شﺮﺘـﺴﮔ ،ﻲـﻄﻴﺤﻣ ﺖـﺴﻳز ﻞﺋﺎﺴﻣ نﺪﺷ ﻲﻠﻠ

هﺪﻨﻳاﺰﻓ ﺖﻴﻤﻫا ي

و ﻲﻠﻣ ﺢﻄﺳ رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻴﺑ

ﻤﻟا رد يﺪـﻳﺪﺟ ﻞﺼﻓ ﻞﻤﻋ رد ،ﻲﻠﻠ

ﺻﺮﻋ ﻪ ي ﺪـﻳﺪﭘ و ﺖﺳا هدﻮﺸﮔ ﻲﻧﺎﻬﺟ ترﺎﺠﺗ و ﺖﺳﺎﻴﺳ ه

ي رﻮـﻬﻇ ﻮـﻧ

» نﺪـﺷ ﻲﻧﺎـﻬﺟ

«، . ﺖﺳا تﻻﻮﺤﺗ ﻦﻴﻤﻫ لﻮﺼﺤﻣ

ﻲﻧﺎﻬﺟ نﺪﺷ ﺮﻴﺛﺄﺗ يدﺎﺼﺘﻗا و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ دﺎﻌﺑا رد ﻲﻧاواﺮﻓ تا

ﺖﺻﺮﻓ و ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺎﺟ ﺮﺑ ﺎﻫ

ﺶﻟﺎﭼ و ﺎﻫ ﺖﺳا هدﺮﻛ دﺎﺠﻳا ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ي .

ﻦـﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ظﺎﺤﻟ زا

هﺪﻳﺪﭘ نآ نﺎﻨﭼ ا دﺮﻛ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻢﻫ ﻪﺑ ار ﺎﻫرﻮﺸﻛ دﺎﺼﺘﻗ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ و ه

ﻚﻳ ﭼرﺎـﭘ ﻲﮕ هداد قﻮـﺳ

ا ﺖﺳ

، هﺪﻳﺪﭘ ﺮﻫ رﺎﺛآ ﻪﻛ

، ﭼ و ﺖﺒﺜﻣ ﻪﭼ ﻲﻔﻨﻣ ﻪ

، دوﺪﺤﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻚﻳ وﺮﻤﻠﻗرد ﻲـﻤﻧ

و ﺪـﻧﺎﻣ

يﺮﺴﺗ نﺎﻬﺟ طﺎﻘﻧ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺑ ﻲﻣ

ﺪﺑﺎﻳ .

2 - نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ مﻮﻬﻔﻣ

هژاو نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ي

ﺞﻳار ﻫد ﻪ ي 1990 يدﻼﻴﻣ و نﺎﻬﺟ ﻲﻫﺎﮔﺪﻳد ﻪـﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا لﻮﻤﺷ

ﻪﻨﻴﻣز رد تﺪﺣو ﺎـﻫ

ﻲﻗﻮـﻘﺣ و ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ،ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ ،يدﺎـﺼﺘﻗا ،ﻲـﺳﺎﻴﺳ ي ﻲـﻣ

ﺪـﺸﻳﺪﻧا

. ﻲﻣﮓﻧر ﻢﻛ ار يدﺎﺼﺘﻗا و ﻲﺳﺎﻴﺳ يﺎﻫزﺮﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا لﻮﺤﺗ زا يﺪﻨﻳآﺮﻓ نﺪﺷﻲﻧﺎﻬﺟ ،ﺪـﻨﻛ

شﺮﺘﺴﮔ ار تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﻲﻣ

ﮓﻨﻫﺮﻓ ﻞﻣﺎﻌﺗ و ﺪﻫد ﺎﻫ

ار ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻫد

.

» نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ «

ﻚـﻳ

ﺪﻳﺪﭘ ه ي ﻪﻛ ﺖﺳا يﺪﻌﺑ ﺪﻨﭼ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺑ يﺮﺴﺗ ﻞﺑﺎﻗ نآ رﺎﺛآ

،يدﺎـﺼﺘﻗا ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يﺎـﻫ

ﻦﻓ و ﻲﻣﺎﻈﻧ ،ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ،ﻲﻗﻮﻘﺣ ،ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻢـﻫ و ﺖﺳا يروآ

ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦﻴـﻨﭼ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يﺎـﻫ

ار ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺮﻴﻈﻧ ﺮﺛﺄﺘﻣ

ﻲﻣ ﻨﻛ ﺪ ) نﻮﺗاﺮﭘ 1977

1(

. شور ﻪﺑ ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ،يدﺎﺼﺘﻗا ناﺮﮔﺶﻫوﮋﭘ يﺎـﻫ

ﻒـﻠﺘﺨﻣ

، زا ﻚـﻳ ﺮـﻫ و ﻒـﻳﺮﻌﺗ

ﺮﻛ هﺎﮕﻧ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻲﺻﺎﺧ هﺎﮔﺪﻳد هد

ﻧا ﺪ.

، ³ﺰﻟﺎﺑ ﻪﻧر و ²ﻦﻤﮔوﺮﻛ ار نﺪـﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

» مﺎـﻏدا ﺶﻴـﺑ ﺮـﺗ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎـﻫرازﺎﺑ «

ﻒـﻳﺮﻌﺗ

ﺮﻛ هد ﻧا ﺪ .

1لﻮﻛ هﺮﻬﺑ ﺎﺑ ﺮﻴﮔ ﻒﻳﺮﻌﺗ زا ي

» و يرﺎﻜﻤﻫ نﺎﻣزﺎﺳ ﻌﺳﻮﺗ

ﻪ ي ﺘﻗا يدﺎﺼ ) (، OECD

1- Perraton, 1977, P258.

2- Naomi T. Krugman.

3- R. Balz.

(3)

) (، OECD

ﺪـﻨﺑﺎﻳ ﻞﻣﺎﻜﺗ يﻮﮕﻟا ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ه

يا ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺎـﻫ

هﺎـﮕﻨﺑ يزﺮـﻣاﺮﻓ ي ﺎـﻫ

و ﻤﻟاﻦﻴﺑ يراﺬ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﮔ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ، ﺪﻨﻛﻲﻣﻒﻳﺮﻌﺗﺎﻫﺖﻛﺮﺷ ياﺮـﺑ يرﺎـﻜﻤﻫ و ترﺎـﺠﺗ ،ﻲـﻠﻠ

و يروآﻮﻧ و عاﺪﺑا ﻌﺳﻮﺗ

ﻪ ي هدروآﺮﻓ ﺎﻫ ﺗ ي ﺖـﺳا ﻲﺑﺎـﻳرازﺎﺑ و ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﻊﺒﻨﻣ ،ﺪﻴﻟﻮﺗ ،ﻮﻧ و هزﺎ .

(Davos,1999)

ناﻮﻳا ﻚﻣ

، 2

ار نﺪـﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

» شﺮﺘـﺴﮔ ﻦﻴـﺑ

ﻤﻟا ـﻟدﺎﺒﻣ و يﺪـﻴﻟﻮﺗ تﺎﺒـﺳﺎﻨﻣ ﻲـﻠﻠ ﻪ

ي . ﺪﻧادﻲﻣ« ﻪﻧارﻻﺎﺳﻪﻳﺎﻣﺮﺳ

ﻦﻴــﻠﮔ و ﻒﻴﻠﻜﺗﺎــﺳ

، 3

ﺮــﺳ شﺮﺘــﺴﮔ ﺮــﺑ هوﻼــﻋ ﻪﻳﺎﻣ

اد ﺎــﺑ ار نﺪــﺷ ﻲﻧﺎــﻬﺟ ،ير

ﻪـﻛ ﺖـﺳا هﺪـﻴﻘﻋ ﻦـﻳا ﺮـﺑ، ⁴دراﻮﺌﻟ .ﺪﻨﻨ ﻲﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻛ «ﺎﻫدﺎﺼﺘﻗاﺮﺗﺶﻴﺑ ﻲﮕﺘﺳﻮﻴﭘ ﻢﻫ ﻪﺑ» ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﻴﻌﺿو نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ نآ رد

» ﻪـﺑ ﻂـﻘﻓ ﺮـﮕﻳد يدﺎـﻋ نز ﻚـﻳ ﺎـﻳ دﺮﻣ ﻚﻳ هﺎﻓر

ﻪﺘﺴﺑاو نﺎﺸﺘﻟود دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺴﻴﻧ

« ﺮﺗﻊﻣﺎﺟ ﻒﻳﺮﻌﺗ، ⁵زﻮﻤﻴﺳ ﻪﺋارا ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ زا ي

ﻲـﻣ ﺪـﻫد . ﺖﻠـﺼﺧ وا ﺎـﻫ

ﻲﻧﺎـﻬﺟ ي

ﺮﻳز دراﻮﻣ رد ار نﺪﺷ ﻲﻣ

ﺪﻧاد

: -

ﺎﺳاﺪﺟ ياﺮﺑ ﻲﻠﻣ يﺎﻫزﺮﻣ ﺖﺳد زا ار دﻮﺧ ﺖﻴﻤﻫا ﺎﻫرازﺎﺑ يز

ﻲﻣ ﺪﻨﻫد .

ﺎﻫﻪﻜﺒﺷ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ و ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ ﻲﺼﺼﺨﺗ يزﺮﻣاﺮﻓ يﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫﺖﻴﻟﺎﻌﻓ- ﺪـﻨﭼ يﺪﻴﻟﻮﺗ ي

ﻲﺘﻴﻠﻣ ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ار ﻨﻨﻛ

ﺪ .

ﻪﻳﺎﭘ ﺪﻨﭼ يﺎﻫترﺪﻗ- ي

ﻞﻜﺷ ﻚﻳرژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲﻣ

يرﺎـﻜﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد ﻪﻛ ﺪﻧﺮﻴﮔ ﺎـﻫ

ي . ﻧﺪﻮﺷﻲﻣﻲﻬﺘﻨﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟاﻦﻴﺑ يﺎﻫهﺎﮕﻨﺑ ﻦﻴﺑﺮﺗﺶﻴﺑ - ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ﻪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ي ي

ﻪﺘﺴﺑاو و ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻪﺑ ار نﺎﻬﺟ ﻲﻣ

ﻨﻛ ﻨ ﺪ.

. ﺪﻳآﻲﻣدﻮﺟو ﻪﺑ ﺎﻴﻧد ﻲﻟﺎﻣ ﺰﻛاﺮﻣ رد يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ- نﻮﺴﻧازﺎﺑ ) 1999

6( ﻪﺼﺨﺸﻣ،

ﺎﻫ ﺮﻳز دراﻮﻣ رد ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻲﻠﺻا ي ﻲﻣ

ﺪﻧاد

: يرﺎﺠﺗ يﺎﻫزﺮﻣ فﺬﺣ ﻖﻳﺮﻃ زا ترﺎﺠﺗ نﺪﺷ ﻪﭼرﺎﭘﻚﻳ- - ﺳ فﺎﻔﺷ ﺖﻛﺮﺣ ﻪﻳﺎﻣﺮ

- ﻟدﺎﺒﻣ رد ﻊﻳﺮﺴﺗ ﻪ

ي يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ

- ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻲﻳاﺮﮔ فﺮﺼﻣ رد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺶﻳاﺰﻓا

1- Prof. C. Kool.

2 -^{M. Evan.}

3 - Satklif – Glin.

4 -^Leovard.

5 - Simos.

6 - Bazanson.

(4)

وﺮﮔ ﻚﻣ هﺎﮔﺪﻳد زا )1

1992 ( ، زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ :

"

...

ﺖﻟود ﻦﻴﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ و عﻮﻨﺘﻣ ﻂﺑاور يراﺮﻗﺮﺑ ﺎﻫ

ﻊﻣاﻮﺟ و

، ﻲﻧﺎـﻬﺟ مﺎـﻈﻧ دﺎـﺠﻳا ﻪﺑ ﻪﻛ

ﻲﻧﻮﻨﻛ ﻲﻣ ﻢﻴﻤﺼﺗ ،ثداﻮﺣ نآ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻪﻛ يﺪﻨﻳآﺮﻓ ﺰﻴﻧ و ﺪﻣﺎﺠﻧا ﺎﻫ

ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ و ﺎـﻫ

ﻚـﻳ رد

نﺎﻬﺟ زا ﺶﺨﺑ

، ﺶﺨﺑ رد ﻊﻣاﻮﺟ و داﺮﻓا ﺮﻳﺎﺳ ياﺮﺑ ﻲﻤﻬﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﺎﻫ

ﺮﻛ رود ٌﻼﻣﺎﻛ ي ه

ي . ^"ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻦﻴﻣز

ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ لﻮﭘ ﻲﻠﻤﻠﻟا

) (، IMF

ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

» ﻊﻴﺳو مﺎﻏدا ﻖـﻴﻤﻋ و ﺮﺗ

ﺮـﺗ « ﻒـﻳﺮﻌﺗ

ﻲﻣ ﺪﻨﻛ . ﻪﺑ ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ

، ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

» يدﺎـﺼﺘﻗا ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﻲﮕﺘـﺴﺑاو ﺪﺷر رد ﺎﻫرﻮـﺸﻛ

نﺎﻬﺟ ﺮﺳاﺮﺳ

، ﻻﺎﻛ تﻻدﺎﺒﻣ عﻮﻨﺗ و ﻢﺠﺣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻖﻳﺮﻃ زا

، رد ﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ نﺎـﻳﺮﺟ و تﺎﻣﺪﺧ

و ﺎﻫزﺮﻣ ياروﺎﻣ ﻢﻫ

ﻦﻴﻨﭼ هدﺮﺘﺴﮔ ﺶﺨﭘ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺮـﺗ

ﻊﻴـﺳو و ﺮـﺗ يژﻮـﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲـﻣ ،

ﺪـﻧاد .

« (IMF,1997, p45)

ﺖﺳﺎﻴﺳ اﺪﻣ ﺴﻣ و نار ﺌ

نﺎﻣزﺎﺳ نﻻﻮ ﺎﻫ

ي ﻦﻴﺑ ﻤﻟا نﺪـﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ زا ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻠ ﺖـﺷادﺮﺑ

يﺎـﻫ

) ﺎﻈﺘﻧا تار ( ﺪﻧراد ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ رد سوود يدﺎـﺼﺘﻗا ﻊـﻤﺠﺗ رد ،ﻲﺑﻮـﻨﺟ يﺎـﻘﻳﺮﻓا ﻖﺑﺎﺳ رﻮﻬﻤﺟ ﺲﻴﺋر ،ﻻﺪﻧﺎﻣ نﻮﺴﻠﻧ.

لﺎﺳ 1999

، ﺮﻳز ار نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺳ

و هدﺮﺑ لاﻮ ﻲﻣ

ﺪﻳﻮﮔ :

» ﺖـﺳا نآ ياﺮـﺑ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺎﻳآ

،ناﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻦﻴﻣﺄﺗ

،نازﺎﺑ ﻪﺘﻔﺳ ،ﻲﻟﺎﻣ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ

ـﮔ نﺎـﻧﺎﮔرزﺎﺑ و ناراﺬ

، دﻮـﺳ

؟ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ « )

Davos,1992

(

ﺪﺤﺘﻣ ﻞﻠﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﻞﻛ ﺮﻴﺑد نﺎﻨﻋ ﻲﻓﻮﻛ

، سوود سﻼﺟا رد

، ﻲﻳﺎـﻣﺮﻓ رﺎـﻛ ناﺮـﺒﻫر زا

ﻪﻛ ﺖﺳاﻮﺧ نﺎﻬﺟ

» ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﻧﺎﻬﺟ دادراﺮﻗ ﻚﻳ ي

شزرا ﺎﻫ لﻮﺻا و ﻪﺑ دﻮﺟو ﻪـﺑ ﻪﻛ ﺪﻧروآ

ﺮﻬﭼ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ ه

يا ﺪﺸﺨﺒﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا

«.

ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﮔ ﻚﻧﺎﺑ ﺲﻴﺋر، ²نﺎﺳوﺮﻛ نﺎﺟ چﺎـﺳ ﻦﻣﺪـﻟﻮﮔ يراﺬ

ﻲـﻣ ﺪـﻳﻮﮔ :

» ﻧد زوﺮـﻣا يﺎـﻴ

هﺪﻴﭽﻴﭘ ﺮﺗ ﻧ ﺖﺳد ﻪﻛ ﺖﺳا نآ زا ﺌﺴﻣ مﺎﻤﺗ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺖﻴﻤﺳا مادآ ﻲﺋﺮﻣﺎ

ﺖﻴﻟﻮ ﺎﻫ هﺪـﻬﻋ ﻪـﺑ ار

دﺮﻴﮕﺑ . ﺮﺳ ﻪﻳﺎﻣ اد ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد ﻲﺋﺮﻣﺎـﻧ ﺖـﺳد ﻚـﻳ و ﻲـﺋﺮﻣ ﺐـﻠﻗ ﻚـﻳ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ ير

« .

(Davos, 1999)

ورﺎﺗﺮﺘﺴﻟ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد )

1997

3(

، ﺪﻨﻳآ بﺎﺘﻛ رد ه

ي ﺮﺳ ﻪﻳﺎﻣ اد ير ﻲـﻣ ﻪـﻛ ﺪـﻳﻮﮔ

» دﺎـﺼﺘﻗا

ﻨﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺶﻧاد ،ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ،ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا يدﺎﺼﺘﻗا ،ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻪﺑﺎ

تﺎﻣﺪﺧ و ﺎﻫﻻﺎﻛ ﺰﻴﻧ و رﺎﻛ يوﺮﻴﻧ ،ﻲﻨﻓ

، نﺎﻬﺟ ﺮﺳاﺮﺳ رد ﻪﺑﺎﺟ

ﻲﻣ ﺎﺟ ﺪﻧﻮﺷ

4« .

1 -^Mcgrew.

2 - John Crossan.

3 - Lester Thurow.

4 - ،ﺶﻴﻜﻬﺑ يﺪﻬﻣ ﺪﻤﺤﻣ )

1380 ( ، ﺺﺻ ناﺮﻬﺗ ،ﻲﻧﺮﺸﻧ ،نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺮﺘﺴﺑ رد ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا 24

ﺎﺗ 26 .

(5)

3 - دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻒﻳﺮﻌﺗ

ﻻﺎﺑ ﻒﻳرﺎﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

، ﻲﻣ ار دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ناﻮﺗ

ﻪﺑ ترﻮﺻ دﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻳز

: » ،دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

ﻞـﻣاﻮﻋ و تﺎﻣﺪـﺧ ،ﺎـﻫﻻﺎﻛ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ مﺎﻏدا ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻧور

ﺪﻴﻟﻮﺗ « ﺖﺳا زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻦﻳا ياﺰﺟا. : ﭘ ﻦﻳا :ﺪﻧور- ﻒﻟا هژوﺮﭘ ﻚﻳ ﻪﻧ ،ﺖﺳا ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﻚﻳ هﺪﻳﺪ

ﺮﺗﺶﻴﺑ مﺎﻏدا ﺐﺒﺳ هﺪﻳﺪﭘ ﻦﻳا :مﺎﻏدا ﺶﻳاﺰﻓا- ب ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ رد ﺎﻫدﺎﺼﺘﻗا

ﻲﻣ دﻮﺷ

ﺪـﺑﺎﻳ ﻲـﻣ ﻖـﻘﺤﺗ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ رد هﺪﻳﺪﭘ ﻦﻳا :ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ- ج يﺎـﻫرازﺎﺑ ﺮـﺑ و

ﺖﺳا راﺬﮔﺮﺛا ﻲﻠﺧاد

- د

ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ و تﺎﻣﺪﺧ ،ﺎﻫﻻﺎﻛ :

ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ مﺎﻏدا ي

رازﺎﺑ ،ﺎﻫﻻﺎﻛ رازﺎﺑ

ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ رازﺎﺑ و تﺎﻣﺪﺧ )

ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ و رﺎﻛ (

ترﻮﺻ ﻲﻣ دﺮﻴﮔ

. ، ﺎﻫﻻﺎﻛرازﺎﺑ مﺎﻏدا

ﻪﻓﺮﻌﺗ ﻞﻣﺎﺷ يرﺎﺠﺗ ﻊﻧاﻮﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺎـﻫ

ﻣ و ﻊـﻧاﻮ ﺮﻴﻏ ـﻓﺮﻌﺗ ﻪ

يا ² راﺮﻘﺘـﺳا نﺎـﻜﻣ ﺪـﻳﺪﺠﺗ ،دﺎـﺼﺘﻗا نﺪـﺷ ﻲﻧﺎـﻬﺟ تاﺮﺛا زا ﻲﻜﻳ¹.دﺮﻴﮔﻲﻣ مﺎﺠﻧا و ﻊﻳﺎﻨـﺻ

ﺖـﺳا ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ .و

ﻲـﮔﮋﻳو زا ﻲـﻜﻳ ﺎـﻫ

زا ار نﺪـﺷ ﻲﻧﺎـﻬﺟ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲـﻤﻬﻣ ي

ﻦﻴﺑ ﻤﻟا ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ نﺪﺷ ﻲﻠﻠ ﻲﻣ

ﻨﻛ

3ﺪ.

4 - ﺺﺧﺎﺷ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫ

هزاﺪــﻧا ﺮــﻴﮔ ﻞــﺣاﺮﻣ رد زﻮــﻨﻫ دﺎــﺼﺘﻗا نﺪــﺷ ﻲﻧﺎــﻬﺟ ي ور ﻦــﻳا زا ،ﺖــﺳا ﻲﺗﺎﻣﺪــﻘﻣ

ﻪﻄﻘﻧ ﻦﻳا رد ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ تاﺮﻈﻧ ﻪﻨﻴﻣز

ﺑ و دراد دﻮﺟو ياﺮ

ﺪـﻧور شﺮﺘﺴﮔ و ﺖﻳﻮﻘﺗ نداد نﺎﺸﻧ

ﺺﺧﺎﺷ ،نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺎﻫ

حﺮﻄﻣ يدﺪﻌﺘﻣ ي ﺷ

ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪ ﻢﻬﻣ

ﺮﺗ ﻦﻳ نآ ﺎﻫ زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ :

ﻒﻟا - ﺴﻧ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ تاردﺎﺻ ﺖﺒ

ب - ﺴﻧ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ تادراو ﺖﺒ

ج - ﺖﺒﺴﻧ ترﺎﺠﺗ ) تاردﺎﺻ +

تارداو ( ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ 4

ﻪﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﺟرد

ﻪ ي ﺎﻳ ندﻮﺑ زﺎﺑ ـﺟرد

ﻪ ي فوﺮـﻌﻣ ﺰـﻴﻧ دﺎـﺼﺘﻗا ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﻲﮕﺘـﺴﺑاو

ﺖﺳا

، ﻪﺑ رﻮﻃ ي ترﺎﺠﺗ ﻢﺠﺣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻛ

، ﺟرد ﻪ ي ﺎﻫرﻮـﺸﻛ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ يدﺎـﺼﺘﻗا ﻲﮕﺘﺴﺑاو

ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻣ ﺪﺑﺎﻳ . ﻪﺳ ﻲﻃ رد ـﻫد

ﻪ ي ﺮـﻴﺧا

، ـﺟرد ﻪ ي ﺎـﻬﺟ يﺎـﻫرازﺎﺑ ندﻮـﺑ زﺎـﺑ و ﻻﺎـﻛ ﻲﻧ

1- R.C.Hine,International Economic Integration, (1994).

2 - Relocation.

3- Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, (1998).

4 - P. Bergeijk and N.Mensink, (1997).

(6)

ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا تﺪﺷ ﻪﺑ ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ .

،ﻪﺘﺒﻟا ﺟرد ﻪ ي رد ﻲﻟﺎـﻣ يﺎـﻫرازﺎﺑ ندﻮـﺑ زﺎـﺑ

ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺸﻛ

، زا ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﺟرد

ﻪ ي ﺎـﻫﻻﺎﻛ رازﺎـﺑ ندﻮـﺑ زﺎـﺑ ﺶﻴـﺑ

ﺮـﺗ ﺖـﺳا

، رد

ﻲﻟﺎﺣ ﻪﻛ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد رد

ﺖـﺳا ﺲﻜﻋﺮـﺑ عﻮـﺿﻮﻣ ﻦـﻳا ﻪﻌـﺳﻮﺗ لﺎﺣ .

تﺮـﮔ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد

1

) 1995 و 1998 ( ﻚــﻳردور و )2

1998 (،

ﺪــﻴﻟﻮﺗ ﻪــﺑ ﺖﺒــﺴﻧ تادراو و تاردﺎــﺻ عﻮــﻤﺠﻣ

ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﻪﺑ

ناﻮﻨﻋ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺺﺧﺎﺷ .

د - ترﺎﺠﺗ مﺎﻏدا ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻴﺑ

ﻤﻟا ﻲﻠﻠ

3) (IIT

ﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا مﺎﻧ

ﻲﺘﻌﻨﺻ نورد ترﺎﺠﺗ ﺺﺧﺎﺷ و4

ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا ﻲﻜﻳ

يرﻮـﻧ و ﻲﻧﺎﺠﻴﻤﻛ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد و حﺮﻄﻣ نﺪﺷ )5

1379 ( ﻲـﻳﻼﺟ و يﻮـﺳﻮﻣ و ﻲـﺳﺎﺒﻠﻛ ، 6

) 1380 ( ﺮﻓ يﺪﻴﻌﺳ و ﻲﻳﻼﺟ ،يﻮﺳﻮﻣ و )7

1384 (،

ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ رﺎـﻛ ﻪﺑ .

ﺺﺧﺎـﺷ

ترﺎﺠﺗ مﺎﻏدا ﻦﻴﺑ

ﻤﻟا ﺖﻌﻨﺻ ﻚﻳ ﻲﻧﺎﻬﺟ مﺎﻏدا ،ﻲﻠﻠ )

ﺶﺨﺑ ﺎﻳ ( هزاﺪـﻧا ار ﺮـﻴﮔ ي ﻲـﻣ ـﻨﻛ

و ﺪ . ﺖﺳا ﺖﻌﻨﺻ ﻚﻳ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟكرد ياﺮﺑ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣرﺎﻴﻌﻣ ـﻳﻮﻟ و ﻞﺑوﺮﮔ ﻂﺳﻮﺗ رﺎﺑ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا

8ﺪ ) 1967 (،

ﻢـﻫ و ﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ رﺎـﻛ ﻪـﺑ

ﺺﺧﺎﺷ زا ﻲﻜﻳ نﻮﻨﻛا ﺎﻫ

رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻳ ﺒﺳﺎﺤﻣ

ﻪ ي ﻲـﻧاواﺮﻓ دﺮﺑرﺎـﻛ ﻲﺘﻌﻨﺻ نورد ترﺎﺠﺗ

دراد . ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﻪﺑ

ترﻮﺻ ﺮﻳز ﺖﺳا

: (1 )

)]

M X /(

X M [

IIT_t =1− _t − _t _t + _t

Mt تادراو شزرا

Xt تاردﺎﺻ شزرا

هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ي

ﺖﻌﻨﺻ ﻚﻳ نورد رد ترﺎﺠﺗ )

ﺶـﺨﺑ ﺎﻳ (

و

<1

<IITt

،o

ﺖﺳا .

1 -^Garret.

2 -^Rodrik.

3- Integration on International Trade. 4 - Intra–Industry Trade

5 - ،يرﻮﻧ ثﺮﻣﻮﻴﻛ و ﻲﻧﺎﺠﻴﻤﻛ ﺮﺒﻛا )

1379 ( ،

» ناﺮﻳا يزروﺎﺸﻛ ﺮﺑ نآ تاﺮﺛا و دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ )

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و مﺪـﻨﮔ يدرﻮـﻣ ي

ﻪﺘﺴﭘ («

ﻪﻠﺠﻣ ، هرﺎﻤﺷ ،ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ي ي

46 ص ، 9 ناﺮﻬﺗ ، .

6 - ر ،ﻲﺳﺎﺒﻠﻛ ﻦﺴﺣ ،ﻲﺋﻼﺟ ﺪﻴﺠﻤﻟاﺪﺒﻋ ﺪﻴﺳ و ﻲﻨﺴﺤﻣ يﻮﺳﻮﻣ ﺎﺿ

) 1382 ( ،

» ﻲﺟرﺎـﺧ ترﺎـﺠﺗ ﺮﺑ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ

ناﺮﻳا

« ﻪﺴﺳﺆﻣ ،دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺶﻳﺎﻤﻫ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ، ﺶﻫوﮋﭘ و تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ي

ﺺﺻ ،ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ يﺎﻫ 399

- 299 .

7 - ع ،ﺎﺿر ،ﻲﻨﺴﺤﻣ يﻮﺳﻮﻣ .

م و ﻲﻳﻼﺟ . ﺮﻓ يﺪﻴﻌﺳ ) 1384 ( ،

"

ترﺎﺠﺗ ﺮﺑ نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫﺮﺛا ناﺮﻳا ﻲﺟرﺎﺧ

"

ﻪﻳﺮﺸﻧ ، ﻲـﻤﻠﻋ ي

هرﺎﻤﺷ ﻢﻫدﺰﻧﺎﭘ لﺎﺳ ،ناﺮﻳا ﻲﻣﻼﺳا يرﻮﻬﻤﺟ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ ﻲﺼﺼﺨﺗ ي

46 ناﺮﻬﺗ ، . ﺺﺻ 70 - 139 . 8- Grubel–Lloyd.

(7)

ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ

=o IITt

ﺪﺷﺎﺑ

، هﺪﻨﻨﻛ دراو ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻳ هﺪﻨﻨﻛ ردﺎﺻ ﺎﻬﻨﺗ رﻮﺸﻛ نآ ي

ﺖﺳﻻﺎﻛ

دراﺪﻧ دﻮﺟو ﻲﺘﻌﻨﺻ نورد ترﺎﺠﺗ و .

،ﺪﻨـﺷﺎﺑ يوﺎﺴﻣ تادراو و تاردﺎﺻ ﺮﮔا ،ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا

نآ هﺎﮔ

=1 IITt

ﺖﺳا

، ﻌﻨﺻ نورد ترﺎﺠﺗ ﻲﻨﻌﻳ ﺖﺳا ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﻲﺘ

. 1

ـﻫ - ترﺎﺠﺗ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻴﺑ

ﻤﻟا ﻲﻠﻠ

2) (LIT

هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ي

طﺎﺒﺗرا ﺖﻌﺳو ﻦﻴﺑ

ﻤﻟا ﺘﻌﻨﺻ ياﺮﺑ ﻲﻠﻠ ﻲ

صﺎﺧ ترﻮـﺻ ﻪﺑ و

ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﻳز ﻲﻣ

ﻮﺷ د:

) 2 ( )

X M Y /(

) M X (

LIT_t = _t + _t _t + _t − _t

ﻲﺘﻌﻨـﺻ ﺪﻴﻟﻮﺗ Yt ،ﻲﺘﻌﻨﺻ تادراو Mt،ﻲﺘﻌﻨﺻ تاردﺎﺻ Xt،ﻪﻛ يرﻮﻃﻪﺑ ﺖـﺳا

.

LITt

ﻚﭼﻮﻛ نﺎﺸﻧ ،ﺮﺗ ﺪﻨﻫد

ه ﺖﺳا ﻦﻳا ي ﺖﻌﻨﺻ ﻪﻛ

) ﺶﺨﺑ ﺎﻳ ( ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻢـﺠﺣ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

،دﻮﺧ ﻢﻛ ﺮﺗ ﺖﻛﺮﺷ ترﺎﺠﺗ رد ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد

. ﺐـﺳﺎﻨﻣ رﺎﻴـﺴﺑ ﻪﭼﺮﮔ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﺖـﺳا

ﺎـﻣا ،

هدﻮـﺑ دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ياﺮﺑ مزﻻ طﺮﺷ ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ ﺖـﺳا

ياﺮـﺑ ﻲﻓﺎـﻛ طﺮـﺷ و

اﺪﻧا هز ﺮﻴﮔ دﺎﺼﺘﻗا نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ ي ﺖﺴﻴﻧ

.

و - تﺎﻣﺪﺧ و ﻻﺎﻛ ﻲﻧﺎﻬﺟ ترﺎﺠﺗ ﺪﺷر ﺖﺒﺴﻧ

، نﺎﻬﺟ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر ﻪﺑ

ﻪﻧﻻﺎــﺳ ﺪــﺷر ﻂــﺳﻮﺘﻣ ي

لﺎــﺳ ﻲــﻃ ﻲﻧﺎــﻬﺟ تﺎﻣﺪــﺧ و ﻻﺎــﻛ ﻲﻧﺎــﻬﺟ ترﺎــﺠﺗ ﺎــﻫ

ي

ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر ﺮﺑاﺮﺑ2 دوﺪﺣ ﻢﻗر ﻦﻳا ﻪﻛ، ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺪﺻرد6 لدﺎﻌﻣ، 1990-2000 ﺖﺳا تﺪﻣ ﻦﻴﻤﻫ ﻲﻃ نﺎﻬﺟ .

د ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ نﺎـﻬﺟ ﺪـﻴﻟﻮﺗ زا ﻲـﻧوﺰﻓا زور ﻢﻬـﺳ ،ﺮﮕﻳ

، درﻮـﻣ

راﺮﻗ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻦﻴﺑ ﻪﻟدﺎﺒﻣ ﻲﻣ

دﺮﻴﮔ

درﻮـﻣ رد ﺪﻧور ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻬﻳﺪﺑ. ﻲﻣﺎـﻤﺗ

ﺖـﺳا هدﻮـﺒﻧ نﺎـﺴﻜﻳ ﺎﻫرﻮـﺸﻛ .

ﺚـﺤﺑ رد

نﺎﻬﺟ رﻮﺸﻛ ﻲﺳ نﺎﻴﻣ رد ،ﻻﺎﻛ تاردﺎﺻ

، ﻪﻛ 3/

86 دﻮـﺧ ﻪﺑ ار ﺎﻴﻧد ﻲﻳﻻﺎﻛ تاردﺎﺻ ﺪﺻرد

صﺎﺼﺘﺧا ﻲﻣ

ـﺑ ﻦﻴﭼ يﺎﻫﻻﺎﻛ تاردﺎﺻ ﺪﺷر ،ﺪﻨﻫد ﺎ

15 ﺪـﻨﻟﺮﻳا و يﺰﻟﺎـﻣ ،ﺪـﺻرد

، ﺎـﺑ

13 ﺎـﺑ ﮓـﻨﻛ ﮓـﻨﻫ ،ﺪـﺻرد10 ﺎـﺑ، رﻮﭘﺎﮕﻨﺳ و ﻲﺑﻮﻨﺟ يه ﺮﻛ ،ﺪﺻرد 12 ﺎﺑ ﺪﻨﻠﻳﺎﺗ ،ﺪﺻرد 9 7 ﺎـﺑ، ﺎﻴﻧﺎﭙـﺳا و نﺎﺘـﺴﺑﺮﻋ ،هﺪـﺤﺘﻣ تﻻﺎـﻳا و ﺪـﺻرد8 ﺎﺑ، ناﻮﻳﺎﺗ و ادﺎﻧﺎﻛ ،ﺪﺻرد ﺪـﺻرد

،ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺪﺷر ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺶﻴﺑ

ﺮﺗ ﺎﻔﻳا ار ﺶﻘﻧ ﻦﻳ هدﺮﻛ

ﻧا ﺪ.

يﻪﻧﻻﺎﺳ ﺪﺷر ﻂﺳﻮﺘﻣﺰﻴﻧ ﻻﺎﻛ تادراو ﺚﺤﺑ رد نﺎﺘﺴﻬﻟ يﺎﻫرﻮﺸﻛ

) 16 ﺪﺻرد ( ﻦﻴﭼ ،

ﻚﻳﺰﻜﻣ و )

15 ﺪﺻرد (،

يﺰﻟﺎﻣ ) 11 ﺪـﺻرد ( ،ناﻮﻳﺎـﺗ ،ﻞـﻳزﺮﺑ ، ﮓـﻨﻛ ﮓـﻨﻫ

) 10 ﺪـﺻرد

( ،) ﺪـﻨﻫ و رﻮﭘﺎﮕﻨـﺳ ،( ﺪـﺻرد9 ) ﺪـﻨﻟﺮﻳا و ﻪـﻴﻛﺮﺗ ،ﻲﺑﻮـﻨﺟ هﺮـﻛ ،ﺎﻜﻳﺮﻣآيهﺪﺤﺘﻣ تﻻﺎﻳا 8 ﺪ.ﻧاهد اد نﺎﺸﻧ ار ﺪﺷر ﻦﻳﺮﺗﺶﻴﺑ (ﺪﺻرد7 ) ادﺎﻧﺎﻛ و (ﺪﺻرد

1- D. Salvatore, (1993).

2- Level of International Trade.

(8)

ﺤﺑ رد هدﻮـﺑ ﻢﻛﺎـﺣ ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻴﻤﻫ ﺶﻴﺑو ﻢﻛ ﺰﻴﻧ يرﺎﺠﺗ تﺎﻣﺪﺧ تادراو و تاردﺎﺻ ﺚ

ﺖﺳا

1.

5 - رﺎﺘﺧﺎﺳ لﺪﻣ

لﺪﻣ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ﻜﺒﺷ

ﻪ ي ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﺶﻴﭘ

ـﻨﻴﺑ ﺖـﺳا هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻲ

. - ﻲﻧﺎﻴﻣيﻪﻳﻻ يﺎﻫنوﺮﻧ وﺎﻫﻪﻳﻻ داﺪﻌﺗ ﻞﻣﺎﺷ ،ﻲﺒﺼﻋ يﻪ ﻜﺒﺷ ﻚﻳياﺰﺟا و كﺮـﺤﻣ ﻊﺑاﻮﺗ

ﺘﺴﻫ… ﺪﻨ

، ﺮﻫ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ نآ زا ماﺪﻛ

ﻲﻣ ﺎﻫ سﻼﻛ ﻚﻳ ناﻮﺗ ﻜﺒﺷ

ﻪ ي ار ﻲﺒﺼﻋ ﻪـﺑ

دﻮـﺟو

دروآ

، سﻼﻛ ﻚﻳ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﻜﺒﺷ

ﻪ ي ﻪـﻳﻻ ﻪـﺳ ﺎﺑ ﻲﺒﺼﻋ ي

هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا وﺮـﺸﻴﭘ

ﺖﺳا . ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ﺒﺼﻋ ي ﻲ ﻪﻳﻻ ﻪﺳ ﺎﺑ

، ﻪﺑ

2MLP

فوﺮﻌﻣ ا ﺪﻧ

، ﻚـﻳ ﺎـﺑ ﻪـﻳﻻ ي ﻲﻧﺎـﻴﻣ ، ﻊـﺑاﻮﺗ

ﻮﻤﮕﻴﺳ كﺮﺤﻣ ﺋ

ﻪﻳﻻ رد ﺪﻴ ي

ﻻ رد ﻲﻄﺧ كﺮﺤﻣ ﻊﺑﺎﺗ و ﻲﻧﺎﻴﻣ ﻪﻳ

ي ﻲﺟوﺮﺧ ﻪـﻛ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ

ﻪﺟرد ﺮﻫ ﺎﺑ ﻊﺑاﻮﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺐﻳﺮﻘﺗ ي

دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺐﻳﺮﻘﺗ

، هزاﺪـﻧا ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﻦـﻳا ﺮـﺑ طوﺮـﺸﻣ

ي ـﭽﻫ ﻂـﺳﻮﺗ رﺎـﺑ ﻦﻴﺘـﺴﺨﻧ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو نوﺮﻧ ﻲﻧﺎﻴﻣيﻪﻳﻻ رد ﻲﻓﺎﻛ ﺖ ⁴ﻚﻴﻧرﻮﻫ و ﻮﻜﻨﺒﻴﺳنﻮﭼ يداﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ ﺲﭙﺳو ³(1987 )نﻮﺴﻠﻧ تﺎـﺒﺛا درﻮﻣ ناﺮﮕﻳد و

ﺖـﻓﺮﮔ راﺮﻗ نآ

ﺎـﻫ ﻴـﻀﻗ ﻪ يا ﻲﻧﺎـﻬﺟ زﺎـﺳ ﺐـﻳﺮﻘﺗ ﻪـﺑ مﻮـﺳﺮﻣ ار )

Universal Function

Approximate

( ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﺑﺎﺛ .

زا ﻪﻴﻀﻗ ﻦﻳا ﻪﭼ ﺮﮔا ﺮﻈﻧ

ﻢﻬﻣ ﻲﻠﻴﺧ يرﻮﺌﺗ ﺖﺳا

ﻲﻟو ،

ﻂﻘﻓ ي ﻪـﻘﺒﻃ ﻞـﺣ ﺖـﻬﺟ ار ﻲـﻔﺨﻣي ﻪـﻳﻻ ﻚـﻳ ﺎﺑ^MLP يﺎﻫﻪﻜﺒﺷ دﻮﺟو تﺎﺒﺛا زا ﻲﻌﻴـﺳو

ﻪﻘﺒﻃ ﻞﺋﺎﺴﻣ يﺪﻨﺑ

ﻪﺋارا ﻊﺑاﻮﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ و ﻲﻣ

ﺪﻫد . ﻪﺑ ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ

، ﻪﺘـﺷاد دﻮﺟو ﻲﻌﺑﺎﺗ ﺮﮔا

ﺪﺷﺎﺑ

، ﻲﻣ ناﻮﺗ ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻪﻳﻻ ﻚﻳ ﺎﺑMLP

ي ﺐـﻳﺮﻘﺗ ار ﻲﻌﺑﺎـﺗ ﻦﻴـﻨﭼ ﻪـﻛ دﺮﻛ اﺪﻴﭘ ﻲﻧﺎﻴﻣ

ﺪﻧﺰﺑ . ياﺮﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﺶﻴﭘ

ﻨﻴﺑ يﺮﺳ ﻲ ﺎـﻫ ار ﻪﻜﺒـﺷ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﻧﺎـﻣز ي

دﺮﻛ ﺺﺨﺸﻣ ﺪﻳﺎﺑ .

6 - زاﺪﻧا ﺺﻴﺨﺸﺗ ه

ي ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻲﺒﺼﻋ

ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ﭘ فﺎﻄﻌﻧا ﻲﺒﺼﻋ ي ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﻳﺬ

. ﺮـﺘﻬﺑ ﺐﻳﺮﻘﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،يﺮﻳﺬﭘ فﺎﻄﻌﻧا زا رﻮﻈﻨﻣ

ﻄﺑار ﻪ ي ﻲﺟوﺮﺧ و يدورو ﻦﻴﺑ ﺖﺳا

. نوﺮـﻧ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﺎـﻫ

ي ﻪـﻳﻻ ي ندﻮـﺑ ﺖـﺑﺎﺛ و ﻲﻧﺎـﻴﻣ

يدورو ﺎﻫ وﺮﺧ و ﺟ ﻲ ﺎﻫ

، ﻲﻣ ﻪﻜﺒﺷ يﺮﻳﺬﭘ فﺎﻄﻌﻧا ناﻮﺗ ﺎـﻫ

ار ﻲﺒـﺼﻋ ي ﺶﻴـﺑ

ﺮـﺗ دﺮـﻛ . ﺎـﻣا

1 - ﺴﺳﺆﻣ ﻪ ي ﺶﻫوﮋﭘ و تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ يﺎﻫ

) 1381 ( ،

» ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا و نﺪﺷ ﻲﻧﺎﻬﺟ

« ، ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻪ ي شراﺰﮔ يﺎﻫ

ﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫزاﺪﻧا ﻢﺸﭼ و ﺎﻫ ﺶﻟﺎﭼ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻪ

ي ناﺮﻳا ص ، 2 - 31 .

2-Multi Layer Perceptron. 3- Hecht Nelson(1987).

4- Cybenco (1987) & Hornik (1989).

(9)

ﺖﺳا كﺎﻧﺮﻄﺧ يﺮﻳﺬﭘ فﺎﻄﻌﻧا ﻦﻳا ﺶﻳاﺰﻓا و

ﺐﺒﺳ زا ﺶﻴﺑ شزاﺮﺑ

1ﺪﺣ هداد ﻲـﻣ ﺎﻫ ﻮـﺷ د

. ﺎﻫشور) ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫﻪﻜﺒﺷ يﻪ ﻨﻴﻬﺑ يه زاﺪﻧا ﻦﻴﻴﻌﺗ يﺎﻫشور شﺮﺘﺴﮔﺐﺒﺳ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻦﻳا

ي د.ﻮﺷﻲﻣ ﺐﺟﻮﻣ ار (ندﺮﻛ سﺮﻫ

شور ﺎﻫ ندﺮﻛ سﺮﻫ ي ﻪﻜﺒﺷ2

ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ

شور ﻦﻳا ﺎﻫ

هزاﺪﻧا ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ ي

ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ رﺎـﻛ ﻪـﺑ گرﺰﺑ ﻲﺒﺼﻋ ي ﻲـﻣ

ﺪـﻧور . ﺶﻫﺎـﻛ

ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ زا ار ود ﻲﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﺒﻧد ناﻮﺗ

دﺮﻛ لﺎ :

ﻪﻳﻻ ﻦﻴﺑ يﺪﻧﻮﻴﭘ يﺎﻫلﺎﻨﮕﻴﺳ ﺶﻫﺎﻛ- 1 ﺎﻫ

ﻒﻠﺘﺨﻣ ي

ﺎﻫنوﺮﻧ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ- 2

داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ و ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﺮﻳز شور ود نوﺮﻧ

ﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻣ ﻮﺷ ﻧﺪ

:

ﻢﻬﺳ ﺶﻳاﺰﻓا شور

ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻠﻛ دﺮﻜﻠﻤﻋ رد نوﺮﻧ ﺮﻫ ﻢﻬﺳ شور ﻦﻳا رد ﻲﻣ

دﻮﺷ . ﻢﻬـﺳ ﻪـﻛ ﻲـﻧوﺮﻧ

دراد ﻲﻤﻛ

، بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻜﺒﺷ زا جوﺮﺧ ياﺮﺑ ﻲﻣ

دﻮﺷ ) ﺶﻳﺎﻫﺪﻧﻮﻴﭘ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ (

هرﺎﺑود ﻦﻴﻤﺨﺗ و

ي . ﺪﻨﻛﻲﻣﻖﻳﺪﺼﺗ ار جوﺮﺧ ﻦﻳا، ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛيﻪﻜﺒﺷ

هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﺮﻴﮔ

دﺮﻜﻠﻤﻋ رد نوﺮﻧ ﻚﻳ ﻢﻬﺳ ي ﻜﺒﺷ

ﻪ ي ﻲﺒﺼﻋ

، ﺖﻴﻤﻛ زا ﺐﻳﺮـﺿ ﻊـﺑﺮﻣ

ﻲﮕﺘﺴﺑاو هدﺎﻔﺘﺳا

ﻲﻣ ﻢﻴﻨﻛ .

ﻲﮕﺘـﺴﺑاو ﺐﻳﺮﺿ ﻊﺑﺮﻣ

) R ( ²

ﻦﻴـﺑ y

و ŷ

) ﻲـﺟوﺮﺧ ﺎـﻫ

ي ﻜﺒـﺷ ﻪ ي ﻲﺒـﺼﻋ ( زا ار

ﺮﻳز لﻮﻣﺮﻓ ﻲﻣ

دﺮﻛ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ناﻮﺗ

، ﻪﻛ ﻲﮔدﺎﺳ ياﺮﺑ وy

ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا فاﺮﺤﻧاŷ

ﺪﻨﺘﺴﻫ :

) yˆ yˆ )(

y y (

) y yˆ R (

′

′ ′

= ²

2 (11)

ﺮﻓ ﻦﻳا آ نوﺮﻧ ياﺮﺑ ﺪﻨﻳ ﺎﻫ

ي ﻪﻳﻻ ي و ﻲﻧﺎﻴﻣ ﻢﻫ ﻪـﻳﻻ ﻦﻴـﻨﭼ ي

رﺎـﻛ ﻪـﺑ يدورو ﻲـﻣ

دور

. ﺮﺿ ﻊﺑﺮﻣ ﻚﻤﻛ ﻪﺑ، ﻪﻜﺒﺷ زا ﺶﻳﺎﻫﺪﻧﻮﻴﭘ و نوﺮﻧ ﻦﻳا فﺬﺣ ﺎﺑ^hنوﺮﻧ ﻢﻬﺳ ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳ

ﻞﺑﺎﻗ اﺪﻧا زه ﺮﻴﮔ ي ﺖﺳا . نوﺮﻧ ﻲﺘﻗو دﻮـﺷ فﺬﺣh

ﻦﻴـﻤﺨﺗ ﺎـﻫ ﺎـﺑ ار ﻪﻜﺒـﺷ ي yˆ₋h

نﺎـﺸﻧ

ﻲﻣ و ﻢﻴﻫد

R²

طﻮﺑﺮﻣ نآ ﻪﺑ ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ :

)

yˆ yˆ )(

y y (

) y yˆ R (

n n h h

−

− = ′ ′ ′ ²

2 (12)

1-Over fitting.

2-Pruning.

(10)

ﻲــﺸﻳاﺰﻓا ﻢﻬــﺳ

) h ( R_incr²

زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺎــﺑ ــﻄﺑار

ﻪ ي ﺖــﺳد ﻪــﺑ ﺮــﻳز ﻲــﻣ

ﺪــﻳآ :

2 2 2

h incr(h) R R

R = − ₋

نوﺮﻧ و ﺎﻫ ﺎﺑ ي

2

Rincr

بﺎﺨﺘﻧا فﺬﺣ ياﺮﺑ ﻢﻛ ﻲﻣ

ﺪﻧﻮﺷ

.

يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ و AIC

BIC

شزاﺮﺑ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻪﻛ ﻲﻟﺪﻣ بﺎﺨﺘﻧا ياﺮﺑ ار

هداد ياﺮﺑ ﺎﻫ

ﺪـﻫد مﺎﺠﻧا

، ﻲـﻣ ﻮـﺗ رﺎـﻴﻌﻣ زا نا

ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ )S

ﺎﻄﺧ ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ عﻮﻤﺠﻣ ﺎﻳ ( s

دﺮـﻛ هدﺎﻔﺘﺳا

، داﺪـﻌﺗ ﻪـﭼ ﺮـﻫ ﺎـﻣا

نوﺮﻧ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ي ﺶﻴﺑ

ﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ

، راﺪﻘﻣ ﺎﻳS

ﻚﭼﻮﻛs

ﺐﺒﺳ و ﺮﺗ لﺪـﻣ ﺪـﺣ زا ﺶﻴـﺑ شزاﺮﺑ

ﻲﻣ

،دﻮﺷ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد ﻪﻛ

، ﻚﻳ ﺪﻨﻳآﺮﻓ ﺶﻴﭘ

ﻨﻴﺑ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻔﻴﻌﺿ ﻲ .

زا ﻞـﻴﻟد ﻦﻴـﻤﻫ ﻪـﺑ

رﺎﻴﻌﻣ ﺎﻫ ي وAIC

BIC

لﺪﻣ زا لﺪﻣ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ بﺎﺨﺘﻧا ياﺮﺑ ﺎﻫ

يﺮﺘﻣارﺎﭘ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﺐﺨﺘﻨﻣ ي

ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻮﺷ

د.

ﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳا ﻲﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ

ﺪﻧﻮﺷ :

AIC= ) p

n ln( S n

eff

eff × +2 (13)

BIC= ) p pln(n )

n ln( S

n _eff

eff

eff × + + (14)

ﻪﻛ :

: هﺪﺷ شزاﺮﺑ لﺪﻣ ﻚﻳ رد ﺮﺛﺆﻣ تاﺪﻫﺎﺸﻣ داﺪﻌﺗ ﺖﺳا

. neff

لﺪﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ داﺪﻌﺗ :^p

ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ:^S ﻪﻠﻤﺟ ي ﺮﻫ رد لوا 2

رﺎﻴﻌﻣ

، ر لﺪﻣ ﻲﮔﺪﻧزاﺮﺑ هزاﺪﻧا ا

ﺮﻴﮔ ﻲﻣ ي ﻪﻴﻘﺑ و ﺪﻨﻛ ي

زا تﻼﻤﺟ

ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ شزاﺮﺑ ﻨﻛ

ﻨ ﺪ . رﺎـﻴﻌﻣ ﺶﻴـﺑBIC

ﺮـﺗ زا يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ داﺪـﻌﺗAIC

ﻲﻣ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ار لﺪﻣ ﺪﻫد

. راﺪﻘﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ رﺎﻴﻌﻣ

وBIC

ياﺮـﺑ هﺪـﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣAIC

لﺪﻣ ﻚﻳ ﻢﻛ

ﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ، ياﺮﺑ لﺪﻣ نآ ﺶﻴﭘ

ﻨﻴﺑ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﺘﻬﺑ ﻲ

.

7 - دﺎﻔﺘﺳا ﻪﻜﺒﺷ زا ه ﺎﻫ

يﺮﺳ ﻞﻴﻠﺤﺗ ياﺮﺑ ﻲﺒﺼﻋ ي ﺎﻫ

ﻲﻧﺎﻣز ي

ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻚﻳ

، ﻟﺎﺒﻧد ﻪ يا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﻳ يور ﺮﺑ تاﺪﻫﺎﺸﻣ زا ﺖﺳا

. رد ﺮﻴﻐﺘﻣ

ﺘﺴﺴﮔ طﺎﻘﻧ ﻪ

يا ﻪﻠﺻﺎﻓ َﻻﻮﻤﻌﻣ ﻪﻛ ،نﺎﻣز زا ﺎﻫ

هﺪﻫﺎﺸﻣ ،ﺪﻧراد يوﺎﺴﻣ ي ﻲﻣ

دﻮﺷ . و ﻪـﻳﺰﺠﺗ

يﺮﺳ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺎﻫ

ﻤﻀﺗ ﻲﻧﺎﻣز ي ﻴ

ﻦ هﺪﻨﻨﻛ ي ﺪـﻳﺪﭘ ﺎـﻳ ﺪـﻨﻳاﺮﻓ ﻒﻴﺻﻮﺗ ه ا

ي ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻪـﻛ ﺖـﺳا

ﻪﻟﺎﺒﻧد ﻲﻣ ﺪﻨﻛ . ياﺮﺑ ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ يﺮﺳ ﻲ ﺎﻫ لﺪﻣ ﻚﻳ ﺎﺑ ار ﺪﻨﻳاﺮﻓ رﺎﺘﻓر ﻪﻛ ﺖﺳا مزﻻ ،ﻲﻧﺎﻣز ي

دﺮﻛ ﻒﻴﺻﻮﺗ ،ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻳآ ياﺮﺑ شﺮﺘﺴﮔ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﻛ ﻲﺿﺎﻳر .

(11)

ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و ﻲﺿﺎﻳر لﺪﻣ ﻦﻳا ﻲﺣاﺮﻃ ياﺮﺑ ي

ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎـﻫ شور نآ ي ﺎـﻫ

يدﺎـﻳز رﺎﻴـﺴﺑ ي

ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ شﺮﺘﺴﮔ .

شور ﻦـﻳا زا سﻼـﻛ ﻚﻳ ﺎـﻫ

، لﺪـﻣ ﺎـﻫ يرﺎـﻣآ ي )

ﻲﻓدﺎـﺼﺗ (

ﺖـﺳا

.( ^ARIMA) ﻪﺘـﺷﺎﺒﻧا ﻮﻴـﺳﺮﮔرﻮﺗا كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ لﺪﻣ ،سﻼﻛ ﻦﻳا رد لﺪﻣ ﻦﻳﺮﺗفوﺮﻌﻣ

،ﺖﺳا لﺪﻣ ﻦﻳا ﻲﻟو ﺎﻫ

ﺪﻧراد ﻲﺳﺎﺳا ﻞﻜﺸﻣ ود يرﺎﻣآ ي

: :ﺎﻫهداد ﺖﻳدوﺪﺤﻣ- 1

لﺪـﻣ ﻚـﻳ ﺐـﻳﺮﻘﺗ ياﺮﺑ ﻪﻛ يرﻮﻃ ﻪﺑ

ARIMA

، ﻞﻗاﺪـﺣ

50 . ﺖﺳازﺎﻴﻧ هداد هرود

2 - ﺎﻣز يﺮﺳ ندﻮﺑ ﺎﺘﺴﻳا ﻲﻧ

: ﺶﻴﺑ ﺮﺗ يﺮﺳ هﮋﻳو ﻪﺑ ،دﻮﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ يﺮﺳ

ﺎﻫ ﻲﻧﺎﻣز ي

ﺪﻨﺘــﺴﻫ ﻦﻛﺎــﺳﺮﻴﻏ ،يدﺎــﺼﺘﻗا .

يﺮــﺳ ﻦــﻳا ﺎــﻫ

،ﺖــﺑﺎﺛﺮﻴﻏ ﻦﻴﮕﻧﺎــﻴﻣ ياراد ﺖــﺳا ﻦــﻜﻤﻣ

يﺎﻫروﺎﺘﺸﮔ ﺒﺗﺮﻣ

ﻪ ي نﺎﻣز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﻴﻐﺘﻣ مود )

ﺖﺑﺎﺛﺮﻴﻏ ﺲﻧﺎﻳراو ﺮﻴﻈﻧ (،

ﻦـﻳا يودﺮـﻫ ﺎﻳ

ﺖﻴﺻﻮﺼﺧ ﺎﻫ

ﺪﻨﺷﺎﺑ . ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا ﻚﻳ دروآﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﻲـﻣ ،

ﻳﺎﺑ نﺎـﻨﻴﻤﻃا دﺎـﺠﻳا ﺖـﺴ

زﺎـﻴﻧ درﻮﻣ تﻼﻳﺪﺒﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﺤﺗ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻪﻛ دﺮﻛ )

ﻢﺘﻳرﺎـﮕﻟ ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﺮـﻴﮔ

و ي . ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﻦﻛﺎﺳ يﺮﺳ ﻚﻳ ﻪﺑ (مزﻻ يﺮﻴﮔﻞﺿﺎﻔﺗ يﺮﺳ يزﺎﺳ لﺪﻣ ﺮﮕﻳد سﻼﻛ ﺎﻫ

ﻪﻜﺒﺷ لﺪﻣ ،ﻲﻧﺎﻣز ي ﺎﻫ

ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ي ﺖـﺳا

.

ردﻪ ـﻄﺑار ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻪـﻛ دﻮﺷﻲﻣﻞﻳﺪﺒﺗ ﻲﺒﺼﻋ يﻪ ﻜﺒﺷ ﻚﻳ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻚﻳ لﺪﻣ ﻦﻳا ي ﺎـﻫلﺪﻣ ﻦﻳا ﻲﺣاﺮﻃ رد .ﺪﻨﻛ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هاﻮﺨﻟد ﺐﻳﺮﻘﺗ ﺎﺑ ار ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ مﺎـﺠﻧا ﻪـﺑ يزﺎـﻴﻧ ،

ﻪﻴﺿﺮﻓ ﺎﻫ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ رﺎﺘﻓر درﻮﻣ رد صﺎﺧ يرﺎﻣآ ي

، ﻪﻴﺿﺮﻓ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺎﻫ

ﻊـﻳزﻮﺗ ﻊﺑﺎـﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ي

نآ لﺎﻤﺘﺣا ﺎﻫ

هﻮﺤﻧ و ي نآ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ﺎﻫ

ﻧ دﻮﺟو ﺖﺴﻴ . ﺪﻣ ﻦﻳا ﻢﻬﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻦﻳا ل

ﺎـﻫ . ﺪـﻨﻛ ﻲـﻣ حﺮـﻄﻣ ار ﻲﻧﺎـﻣز ي ﺎـﻫ يﺮـﺳ و يرﺎﺘﺧﺎـﺳ ي ﺎـﻫلﺪﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎـﺣاﺮﻃ

ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ

،ﻲﺒﺼﻋ ي ﻲﻣ

و نآ ﻲﺗﺎﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺖﻋﺮـﺳ و ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ

ضﺮﻓ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ نوﺪﺑ ﺎﻫ

لﺪﻣ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ي ﺎﻫ

ﺮـﻫ ار ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ،لواﺪﺘﻣ ي ﻪـﭼ

رﺪـﻗ

هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻢﻫ ﻪﺘﻓﺮﮔ اﺮﻓ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ

نآ زا و ) ياﺮﺑ ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲ ( هﺮﻬﺑ ﺮﻴﮔ ﺪﻧ . ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﻲ

ي : ﺖﺳا ﺮﻳز يﻪﻠﺣﺮﻣ ود ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺒﺼﻋ يﻪ ﻜﺒﺷ

1 - ﻠﺣﺮﻣ ﻪ ي شزﻮﻣآ

ﻨﻴﺑﺶﻴﭘ يﻪ ﻠﺣﺮﻣ- 2 ﻲ

يﻪ ﻠﺣﺮﻣ رد هداد ،شزﻮﻣآ

ﺎﻫ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﺖﻤﺴﻗ ود ﻪﺑ ﻲﻣ

ﺪﻧﻮﺷ

: ﺖﺳﺎﻫهداد يه ﺪﻤﻋ ﺖﻤﺴﻗ ﻞﻣﺎﺷ :¹ﻲﺷزﻮﻣآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 1

. ²نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 2

1-Training set.

2-Testing set.

(12)

رد ﻠﺣﺮﻣ ﻪ ي شزﻮﻣآ

، ﻪـﺑ ﻲـﺟوﺮﺧ و يدورو ﻜﺒـﺷ

ﻪ ي هداد ﻲﺒـﺼﻋ ﻲـﻣ

ﻖـﺒﻃ و دﻮـﺷ

،ﻲﺷزﻮﻣآ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﻜﺒﺷ

ﻪ ي ﻲﺟوﺮﺧ ﻲﺒﺼﻋ ﺎﻫ

ﺪﻴﻟﻮﺗ ار دﻮﺧ ي ﺮﻛ

و هد ﻲﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﺗ ﺪﺷﻮﻛ

ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﻦﻜﻤﻣ راﺪﻘﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ار ﻲﻌﻗاو و هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﺟوﺮﺧ ﻦﻴﺑ

. ﺎﻫنزو ندروآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺎﺑ ﺲﭘ

ﻌﻗاو ﻲﺟوﺮﺧ ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا ﻪﻛ ﻪﻨﻴﻬﺑ ي ار هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﻲ

ﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ هﺪ

ﻧا ﺪ،

ﻲﻣ دروآ ﺖﺳد ﻪﺑ ار ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻲﺟوﺮﺧ ،يدورو نداد ﺎﺑ ناﻮﺗ

. هدﺎﻔﺘـﺳا نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ زا ﻪﻜﺒﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ، شزﻮﻣآ زا ﺲﭘ ﻲـﻣ

ﻢﻴـﻨﻛ

، ﻲـﺟوﺮﺧ و هداد يﻪ ﻜﺒـﺷ ﻪـﺑ ار نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ يﺎﻫهداد رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ راﺪـﻘﻣ ﺎـﺑ ار ﺎـﻫ

ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﻌﻗاو ﻲﻣ

ﻢﻴﻨﻛ . ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ رﺎﻴﻌﻣ

، ندﻮـﺑ لﻮـﺒﻗ ﻞـﺑﺎﻗ ترﻮـﺻ رد

،ﻪﻜﺒﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﻣ

ﻧاﻮﺗ ياﺮﺑ ار هﺪﻨﻳآ ﺪ لﺎﺣ تﺎﻋﻼﻃا نداد ﺎﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ

ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻛ ﻲ ﺪﻨ

.

يدورو ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ي

ﻪﺘﺷﺬﮔ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺑ ي

ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ

xt

ﻪﻔﻗو َﺎﺣﻼﻄﺻا )

(Lag

ﻪﺘﻔﮔ ﻲﻣ دﻮﺷ

، ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ لﺎـﺜﻣ

ﻪــﻛ ﻲﺗرﻮــﺻ رد

x fxt-١xt=f(xt-1,xt-2,xt-5)

،ﺪــﺷﺎﺑ يﺎــﻫﺮﻴﻐﺘﻣ

xt-1

و

xt-2

و

xt-5

ار ﺎﻫﻪﻔﻗو ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ياﺮﺑ .ﻢﻴﻳﻮﮔ^x^t ي هﻪﻔﻗو

دﻮـﺟو يدﺎـﻳز يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻲﻧﺎـﻣز يﺮﺳ ﻚﻳ ي

دراد . فوﺮﻌﻣ زا يداﺪﻌﺗ نآ ﻦﻳﺮﺗ

ﺎﻫ

، نﺎﻨﺣ ،ﻚﻴﺋﺎﻛآ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ -

ﺰﺗراﻮﺷ و ﻦﻴﺋﻮﻛ ﺘﺴﻫ

ﺪﻨ

. يﻪ ﻜﺒـﺷ ي ﺎـﻫ يدورو ،ﻲﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ لﺪـﻣ ﻚـﻳ ي ﺎـﻫﻪﻔﻗو راﺪﻘﻣ ﻞﻴﻜـﺸﺗ ار ﻲﺒـﺼﻋ

ﻲﻣ ﺪﻫد . يدورو زا ﻲﻜﻳ ﻪﺘﺒﻟا يﺎﻫ

ﻜﺒﺷ ﻪ ي مﺎﻧ ﻪﺑ ﻲﺘﺑﺎﺛ راﺪﻘﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﺖﺳاbias

. ⁾ ﺎـﻫ ﻪـﻔﻗو ﺺﻴﺨﺸﺗ زا ﺲﭘ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ لﺪﻣ ﻚﻳ رد ﺮﮔا ﻦﻳا ﺮﺑﺎﻨﺑ

xt=f(xt-1,xt-2, xt-5

. ﺪﻨﻫدﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻫيدورو ^x^t-⁵ و^x^t-² و ^x^t-¹ﺮﻳدﺎﻘﻣهﺎﮔنآ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺟوﺮﺧ ﺎﻫ

ﻪﻜﺒﺷ ي

ﺧ ﻲﺟوﺮ ﺎﻫ ﻪﺑ ار ﻪﻜﺒﺷ ي ود

شور ﻲﻣ دﺮﻛ ﻦﻴﻴﻌﺗ ناﻮﺗ

. ، شور ﻦﻳا رد : ¹ﻲﺟوﺮﺧ ﻚﺗ- ﻒﻟا دراد ﻲـﺟوﺮﺧ ﻚﻳ ﻂﻘﻓ ﻪﻜﺒﺷ

، ﺮـﮕﻳد ترﺎـﺒﻋ ﻪـﺑ

، . دﻮﺷﻲﻣﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻞﺒﻗ يﺎﻫﻪﻔﻗو و ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﻳ ﻦﻴﺑ يﻪ ﻄﺑار ب ﻲﺟوﺮﺧ ﺪﻨﭼ– :2

ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﺟوﺮﺧ شور ﻦﻳا رد

،ﺖﺳا ﺖـﻟﺎﺣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ

ﻄﺑار ﻪ ي ﻨﭼ ﻦﻴﺑ هﺪﻨﻳآ راﺪﻘﻣ ﺪ

، ﻲﻨﻌﻳ .… و

xt-1

و

xt

، ﻞﺒﻗ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ﺎﺑ و…

xt-2

و

xt-2

. دﻮﺷﻲﻣﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ

1-One step ahead.

2-Multi step ahead.

(13)

8 - ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ و دروآﺮﺑ

ﻞﺒﻗ ﺖﻤﺴﻗ رد

، ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺺﺧﺎﺷ ﺶـﺨﺑ ياﺮﺑLIT

ﺎـﻫ ي ﺪـﻤﻋ ه ي رد ناﺮـﻳا يدﺎـﺼﺘﻗا

لﺎﺳ يﺎﻫ 1338 ﺎﺗ 1380 ﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪ

. ﺶﺨﺑ ياﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ رﺎﻬﭼ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺎـﻫ

ي . ﺖﺳارﺎﻴﺘﺧا رد لﺎﺳ43 لﻮﻃ ﺎﺑ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ و تﺎﻣﺪﺧ- نﺪﻌﻣ و ﺖﻌﻨﺻ- يزروﺎﺸﻛ و ﻞﻴﻠﺤﺗ رد ﺶﻴﭘ

ﻨﻴﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻚﻳ ﻲ

، ضﺮﻓ ﻲﻣ ﺎـﻳ ﻚـﻳ ﻪـﺑ لﺎﺳ ﺮﻫ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ دﻮﺷ

دراد ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ﺪﻨﭼ

، ار عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا ﻲﻣ

ﺑ ناﻮﺗ ﻪ ترﻮﺻ ﺮـﻳز ﺖـﺷﻮﻧ

، ﻪـﺑ يرﻮـﻃ ﻪـﻛ

ﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ﻚﻳ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﻂﻘﻓ لﺎﺳ ﺮﻫ راﺪﻘﻣ ﺪ:

) x ( f

x_t = _t−1 (15)

ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ود راﺪﻘﻣ ﻪﺑ لﺎﺳ ﺮﻫ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز :

) x , x ( f

x_t = _t−1 _t−2 (16)

ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ﻪﺳ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ لﺎﺳ ﺮﻫ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز :

) x , x , x ( f

x_t = _t−1 _t−2 _t−3 (17)

قﻮﻓ ﻂﺑاور زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

، يدورو ﺎﻫ ﻲﺟوﺮﺧ– ﻫ ﺎ ﻜﺒﺷ لﺪﻣ ﻚﻳ يﺎﻫﻮﮕﻟا و ﻪ

ي ، ﻪﻜﺒﺷ ،دﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا (15) يﻪ ﻄﺑار ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ رد .دﻮﺷﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﻲﺒﺼﻋ و يدورو ﻚـﻳ

ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﺟوﺮﺧ .

زا ﻳﻮﺳ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ تﺎﻋﻼﻃا ﻲ يا

ﻢـﻳراد رﺎﻴﺘﺧا رد ﻪﻛ )

ـﻫ ياﺮـﺑ

ﺮ يﻪ ﻜﺒﺷ يﻮﮕﻟا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ. ﺖﺳا1380ﺎﺗ1338 يﺎﻫلﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ،(ﺶﺨﺑ ﻦـﻳا رد ﻲﺒـﺼﻋ

ﺖﻟﺎﺣ :

^,^x ⁾ (18)

x ( ),..., x

, x ( ), x , x

( 1338 1339 1339 1340 1379 1380

ﻲـﺟوﺮﺧ مود ي ﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ و يدورو، لوا يﺎﻫﻪﻔﻟﻮﻣ .وﺖﺳاﻮﮕﻟا42ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ نﺎـﺸﻧ ار

ﻲﻣ ﺪﻫد . ﺎﻫﻮﮕﻟا ﻦﻳا ود ﻪﺑ

ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻣ

ﺪﻧﻮﺷ

: ﻮﮕﻟا37 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ :شزﻮﻣآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 1 ﺖﺳا

. .ﺖﺳاﻮﮕﻟا 5ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ :نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 2 ،دﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا( 16) يﻪ ﻄﺑار ﻪﻛ ﻲﺗررﻮﺻ رد ﻪﻜﺒﺷ

، ﺪـﻫاﻮﺧ ﻲـﺟوﺮﺧ ﻚﻳ و يدورو ود

ﺖﺷاد . يﺮﺳ نﻮﭼ ﺎﻫ

لﺎـﺳ زا دﻮـﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎـﻣز ي 1338

ﺎـﺗ 1380 ،ﺖـﺳا يﻮـﮕﻟا ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ

ﻜﺒﺷ ﻪ ي ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳا رد ﻲﺒﺼﻋ ﺮﻳز

دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ :

) x ), x , x ((

),...,..., x

), x , x ((

), x ), x , x

(( 1338 1339 1340 1339 1340 1341 1378 1379 1380

) 19 (

(14)

ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ 41

ﻮﮕﻟا ﺖﺳا ود و ﻟﺆﻣ ﻪـﻔ ي لوا

، و يدورو ـﻔﻟﺆﻣ

ﻪ ي نﺎـﺸﻧ ار ﻲـﺟوﺮﺧ مود

ﻲﻣ ﺪﻫد . ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ود ﻪﺑ ار ﺎﻫﻮﮕﻟا ﻦﻳا ﻲﻣ

ﻢﻴﻨﻛ

: لوا يﻮﮕﻟا36ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ، شزﻮﻣآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 1 ﺖﺳا

. .ﺖﺳاﺮﺧآ يﻮﮕﻟا 5 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ،نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 2 ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ رد ﻄﺑار

ﻪ ي ) 17 (

،دﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻜﺒـﺷ

،ﻪ 3 ﺪـﻫاﻮﺧ ﻲـﺟوﺮﺧ ﻚـﻳ و يدورو

ﺖﺷاد . يﺮﺳ نﻮﭼ ﺎﻫ

ﻧﺎﻣز ي ﻲ لﺎﺳ زا 1338 ﺎـﺗ 1380 ،ﺖـﺳا يﻮـﮕﻟا ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ ﻜﺒـﺷ

ﻪ

ي : دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳا رد ﻲﺒﺼﻋ

) x ), x , x , x ((

,...,

) x ), x , x , x ((

), x ), x , x , x ((

1380 1378 1379

1377

1342 1341

1340 1339 1341

1340 1339

1338 (20)

ﻪﺳ ﻪﻔﻟﺆﻣ ي لوا

، و يدورو ﻪﻔﻟﺆﻣ

ي نﺎﺸﻧ ار ﻲﺟوﺮﺧ ﺮﺧآ ﻲﻣ

ﺪﻫد . ﺎـﻫﻮﮕﻟا ﻦـﻳا ود ﻪـﺑ

ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻣ

ﺪﻧﻮﺷ :

، شزﻮﻣآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 1 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ

35 لوا يﻮﮕﻟا ﺖﺳا

. . ﺖﺳاﺮﺧآ يﻮﮕﻟا 5 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ، نﻮﻣزآ يﻪ ﻋﻮﻤﺠﻣ- 2 9 - ﻜﺒﺷ ﻪ ي لوا يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ

و ﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻄﺑار

ﻪ ي ) 15 (،

ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻪـﻳﻻ ﻪﺳ ﻲﺒﺼﻋ يا

ﻚـﻳ ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﻛ ﻪـﻳﻻ

ي ورو ي ﻪـﻳﻻ ﻪـﻛ دﻮﺷﻲﻣ ﻪﺘﺧﺎﺳ، ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻴﻣ يﻪﻳﻻﻚﻳو ﻲﺟوﺮﺧ يﻪﻳﻻﻚﻳ ،يدورو يد ﻚـﻳ ﺰـﻴﻧ ﻲـﺟوﺮﺧيﻪﻳﻻ و سﺎﻳﺎﺑ ﻚﻳ و xt₋¹يدورو نوﺮﻧ ﻚﻳ ﻞﻣﺎﺷ ﻊﺑﺎـﺗ ﺎـﺑ نوﺮـﻧ

ﺖﺳا ﻲﻄﺧ كﺮﺤﻣ .

نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ بﺎﺨﺘﻧا ياﺮﺑ ﺎـﻫ

ي ﻪـﻳﻻ ي ﻲﻧﺎـﻴﻣ

، رﺎـﻴﻌﻣ زا وAIC

SBC

هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻣ دﻮﺷ . نوﺮـﻧ داﺪـﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ ﺎـﻫ

زا ار 1 ﺎـﺗ 10 بﺎـﺨﺘﻧا ﺮـﻴﻐﺘﻣ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ

ﻲﻣ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﻢﻴﻨﻛ ﻌﻣ ود ﻦﻳا ﻚﻤﻛ

ﻪﻳﻻ رد بﻮﻠﻄﻣ نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ رﺎﻴ ،ﻪﻜﺒـﺷ ﻲﻧﺎﻴﻣ ي

) ﻪـﺑ

ﻪﻜﺒﺷ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ،ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ (

ﻪﺑ ار ﻲﻣ ﺖﺳد ﻢﻳروآ

. زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ ار ﻪﻜﺒﺷ اﺪﺘﺑا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ BP

ﻲﻣ شزﻮﻣآ ﻢﻫ و ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ،ﻢﻴﻫد

ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ار ﺎـﻄﺧ ﻖـﻠﻄﻣ رﺪﻗ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻴﻨﭼ

ﻲﻣ ﻢﻴﻨﻛ . رﺎﻴﻌﻣ ود زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ وAIC

ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ بﻮﻠﻄﻣ لﺪﻣ ،SBC

رﺎـﻬﭼ ﺮﻫ رد ﻲﻨﻴﺑ

ﺪﻤﻋ ﺶﺨﺑ ه

ي ﻧا ار يدﺎﺼﺘﻗا مﺎﺠ

ﻲﻣ ﻢﻴﻫد . ﻞـﺻﺎﺣ ﺮـﻳز ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻞـﺣاﺮﻣ ﻦـﻳا مﺎﺠﻧا زا ﺲﭘ

ﻲﻣ دﻮﺷ : - 1

،نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺶﺨﺑ رد ﻲﺣاﺮﻃ زا ﺲﭘ

10 ﻚـﻳ و يدورو ﻚـﻳ رد ﻲـﮕﻤﻫ ﻪﻛ ﻪﻜﺒﺷ

رد سﺎﻳﺎﺑ ﻪﻳﻻ

ي رد ﻲﺟوﺮﺧ ﻚﻳ و يدورو ﻪﻳﻻ

ي ﻲﺟوﺮﺧ

، وﺮـﻧ داﺪـﻌﺗ رد و ﻪﺑﺎﺸﻣ ن

ﺎـﻫ ي

(15)

ﻪﻳﻻ ي توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻧﺎﻴﻣ ﺘﺴﻫ

ﺪﻧﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ ،ﺪﻨ .

نآ ﻦﻴﺑ زا ﺎﻫ

ﻦﻳﺮـﺘﻬﺑ ﻜﺒـﺷ

ﻪ ي ﻲﺒـﺼﻋ

ﻜﺒﺷ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻪ

يا رد نوﺮﻧ ﻚﻳ ﺎﺑ ﻪﻳﻻ

ي ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻧﺎﻴﻣ ﺖﺳا ه

.) لوﺪﺟ 1 (

ي ﻪـﻳﻻ رد ﻲـﮕﻤﻫ ﻪـﻛ ﻪﻜﺒـﺷ10 ﻲـﺣاﺮﻃ زا ﺲـﭘ، تﺎﻣﺪـﺧ ﺶـﺨﺑ رد- 2 و يدورو

نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ رد توﺎﻔﺘﻣ و ﻪﺑﺎﺸﻣ ،ﻲﺟوﺮﺧ ﻻ يﺎﻫ

ﻪﻳ ﺎـﺑ ،ﻪﻜﺒـﺷ شزﻮـﻣآ ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﻲﻧﺎـﻴﻣ ي

ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا دﻮﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ .

ﻜﺒﺷ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻪ

ي ﻦـﻳا رد ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ

ﻪﻜﺒﺷ ،ﻪﺘﺳد ﻪﻳﻻ رد نوﺮﻧ ود داﺪﻌﺗ ﺎﺑ يا

ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻴﻣ ي يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ راﺪﻘﻣ ندﻮﺑ ﺮﺗ

وAIC

SBC

ﺖﺳا هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ) .

لوﺪﺟ 2 (

ﻪﻜ ﺒـﺷ10، نﺪـﻌﻣ و ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ رد- 3 ﻪـﻛ

رد ﻲـﮕﻤﻫ ﻪـﻳﻻ

ي ﻲـﺟوﺮﺧ و يدورو

، ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ،ﺪﻨﺘﺴﻫتوﺎﻔﺘﻣ ﻲﻧﺎﻴﻣ يﻪﻳﻻ يﺎﻫنوﺮﻧ داﺪﻌﺗ رد و ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎﺑ

ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ رد

لﺎﺳ ياﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﺎﻫ

ي 1338 ﺎﺗ 1380 ﻦﻴﺑ ﻪﻜﺒـﺷ يﺎـﻫ هداد شزﻮـﻣآ

ﺪﺷ ه ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻲﻋﻮﻨـﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ

، ﻜﺒـﺷ ﻪ يا رد نوﺮـﻧ ود داﺪـﻌﺗ ﺎـﺑ ﻪـﻳﻻ

ي ﻲﻧﺎـﻴﻣ

ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﺳا هﺪﺷ

.) لوﺪﺟ 3 (

- 4

ﻲﺣاﺮﻃ ﺎﺑ يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ رد 10

ﻪﻜﺒﺷ ﻪـﻛ رد ﻲـﮕﻤﻫ ﻪـﻳﻻ

ي ﻲـﺟوﺮﺧ ،يدورو

نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ رد ﻂﻘﻓ و ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﻳﻻ

ي توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻧﺎﻴﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ

ﻲﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و

رد ،ه ﺪـﺷ هداد شزﻮـﻣآ يﺎـﻫ ﻪﻜﺒـﺷ ﻦﻴﺑ، 1380 ﺎﺗ1338 يﺎﻫلﺎﺳ ياﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﻦﻳﺮـﺘﻬﺑ

ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻲﺒﺼﻋ ﻜﺒﺷ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻪ

يا رد نوﺮﻧ ود داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﻪﻳﻻ

ي ﻲﻧﺎﻴﻣ ﺖﺳا . ) لوﺪﺟ 4 (

10 - ﻜﺒﺷ ﻪ ي مود يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ

ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻄﺑار

ﻪ ي مود

، ﻜﺒﺷ ﻪ ي ﻪـﻳﻻ ﻪـﺳ ﻲﺒﺼﻋ

، ﻚـﻳ ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﻳﻻ

ي يدورو

، ﻚـﻳ

ﻪﻳﻻ ي ﻚﻳ و ﻲﺟوﺮﺧ ﻪﻳﻻ

ي ﺖـﺳا ﻲﻧﺎﻴﻣ .

ﻪـﻳﻻ ي يدورو نوﺮـﻧ ود ﻞﻣﺎـﺷ يدورو

−1

xt

و

−2

xt

سﺎﻳﺎﺑ ﻚﻳ و ﻪﻳﻻ و

ي ﻲﻄﺧ ﻊﺑﺎﺗ ﺎﺑ نوﺮﻧ ﻚﻳ ﺰﻴﻧ ﻲﺟوﺮﺧ ﺖﺳا

. يﺮـﺳ تﺎـﻋﻼﻃا

ﺶﺨﺑ رﺎﻬﭼ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣز

، لﺎﺳ زا 1338 ﺎﺗ 1380 ﺖﺳا . ﻪﺘـﺳد ود ﻪـﺑ ار تﺎﻋﻼﻃا ﻦﻳا

ي ي ﻪﺘـﺳد تﺎـﻋﻼﻃا زا . ﻢﻴـﻨﻛ ﻲــﻣ ﻢﻴـﺴﻘﺗ1380 ﺎـﺗ1375 و1375 ﺎـﺗ1338 ياﺮــﺑ لوا

و ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ تﺎﻋﻼﻃا زا

1375 ﺎﺗ 1380 هدﺎﻔﺘـﺳا ﻪﻜﺒﺷ ندﺮﻛ ﺖﺴﺗ ياﺮﺑ ﻲـﻣ

ﻢﻴـﻨﻛ

. ، ﻞـﺒﻗ ﺖـﻟﺎﺣ ﺪـﻨﻧﺎﻣ ، ﺶـﺨﺑ رﺎﻬﭼ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻪﻜﺒﺷ نﻮﻣزآ و شزﻮﻣآ زا ﺲﭘ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ

ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ رد ﻂﻘﻓ ﻪﻛ ﻲﻳ ﻪﻳﻻ

ي ﺪﻨﺘﺴﻫ توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻧﺎﻴﻣ

، باﻮﺟ ﺎﻫ نﺎﺸﻧ ﺪـﻨﻫد ه

ي ﺎﻫﻪﻜﺒﺷ ﺮﺘﻬﺑ شزاﺮﺑ ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋﻪﺑ ﺎﻳ و ﻲﻠﺒﻗ يﺎﻫﻮﮕﻟا باﻮﺟ ندﻮﺑ ﺮﺘﻬﺑ نوﺮـﻧ ﻚـﻳ ﺎـﺑ ي

يدورو ﺖﺳا . لواﺪﺟ رد تﺎﻋﻼﻃا ﻦﻳا )

1 ( ، ) 2 ( ، ) 3 ( و ) 4 ( هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺪﻧا

.