[PDF] Top 20 Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio
Has 10000 "Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio" found on our website. Below are the top 20 most common "Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio".
Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio
... memanfaatkan metode statistika dalam menentukan ukuran risiko yang merupakan elemen penting dalam manajemen ...perhitungan Value at Risk (VaR). Menurut Best (1998) Value at ... Lihat dokumen lengkap
51
Perhitungan Value at Risk Portofolio Saham Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo
... perhitungan Value at Risk (VaR) portofolio saham menggunakan metode simulasi Monte ...dan portofolio yang berdistribusi normal digunakan dalam perhitungan ... Lihat dokumen lengkap
10
Pengukuran Value at Risk Pada Aset Perusahaan Dengan Metode Simulasi Monte Carlo
... mengukur Value at Risk (VaR) pada aset perusahaan ...serta portofolio yang dapat dibentuk oleh ketiga aset tersebut menggunakan metode simulasi Monte ...masing-masing ... Lihat dokumen lengkap
7
Penggunaan Value-at-Risk untuk Mengukur Risiko dengan Menggunakan Simulasi Monte Carlo
... menggunakan Value-at-Risk ...menggunakan Value-at-Risk melalui simulasi Monte ...maupun portofolio dengan cara membangkitkan bilangan random yang dapat ... Lihat dokumen lengkap
62
PERHITUNGAN VALUE-AT-RISK UNTUK PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE VARIAN - KOVARIAN DAN SIMULASI MONTE CARLO Firdaus Maringga
... pada portofolio indeks saham LQ45 pada bulan Agustus 2013 sampai Januari ...2014. Metode yang digunakan adalah Varian - Kovarian dan simulasi Monte Carlo dengan selang kepercayaan 80%, ... Lihat dokumen lengkap
10
PENGGUNAAN VALUE-AT-RISK UNTUK MENGUKUR RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO YUNDA FITARI
... menggunakan Value-at-Risk ...menggunakan Value-at-Risk melalui simulasi Monte ...maupun portofolio dengan cara membangkitkan bilangan random yang dapat ... Lihat dokumen lengkap
62
Optimasi Value at Risk Return Aset Tunggal Dan Portofolio Menggunakan Simulasi Monte Carlo Dilengkapi Gui Matlab
... adalah Value at Risk (VaR). Ada tiga metode utama untuk menghitung VaR yaitu metode parametrik (Variance-covariance), metode simulasi Monte Carlo, dan ... Lihat dokumen lengkap
10
PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
... menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Metode ini merupakan metode yang paling kuat untuk mengukur VaR karena dapat menghitung bermacam-macam susunan eksposur dan risiko ... Lihat dokumen lengkap
12
PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO. Di Asih I Maruddani 1, Ari Purbowati 2
... menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Metode ini merupakan metode yang paling kuat untuk mengukur VaR karena dapat menghitung bermacam-macam susunan eksposur dan risiko ... Lihat dokumen lengkap
12
PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE SIMULASI BOOTSTRAPPING.
... Value at Risk (VaR) adalah suatu alat ukur statistik risiko yang mengukur kerugian maksimum yang diharapkan dari sebuah investasi pada tingkat konfidensi (confidence interval) tertentu dan periode ... Lihat dokumen lengkap
9
Penggunaan Simulasi Monte Carlo Untuk Pengukuran Value at Risk Aset Tunggal Dan Portofolio Dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model Sebagai Penentu Portofolio Optimal (Studi Kasus: Index Saham Kelompok Sminfra18)
... Value at Risk (VaR) merupakan salah satu bentuk pengukuran risiko yang cukup ...Pada portofolio, VaR diartikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan dialami suatu portofolio pada ... Lihat dokumen lengkap
10
PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN METODE HISTORIS DAN MONTE CARLO PADA SAHAM SUB SEKTOR ROKOK
... : value at risk; hisorical simulation; Monte Carlo simulation; risk; return Abstrak Kebijakan pemerintah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), munculnya isu rokok dan gencarnya ... Lihat dokumen lengkap
8
Evaluasi Perhitungan Value at Risk dengan Simulasi Monte Carlo dan Simulasi Historis pada Tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
... juga portofolio aset gabungan saham, obligasi dan nilai ...dengan metode Value at Risk, (VAR) itu sendiri Adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian laba pada lembaga keuangan ... Lihat dokumen lengkap
71
SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCESDASTIC IN MEAN SKRIPSI
... Perhitungan Value at Risk dengan Simulasi Monte Carlo dan Simulasi Historis pada Tiga Bank Badan Usaha Milik Negara ...pada portofolio dengan simulasi ... Lihat dokumen lengkap
121
PENGUKURAN VALUE AT RISK (VaR) PADA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SIMULASI MONTE CARLO (Studi Kasus PT. Bumi Serpong Damai Tbk dan PT. Matahari Department Store Tbk) -
... and Risk (risiko), Portofolio, Simulasi Monte Carlo, VaR Investor dapat melakukan investasi baik aset berisiko atau bebas risiko tergantung pada preferensi investor pada investasi ... Lihat dokumen lengkap
56
OPTIMASI VALUE AT RISK RETURN ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DILENGKAPI GUI MATLAB - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) Nur Indah YA
... bekerja. Value at Risk (VaR) merupakan suatu besaran yang dapat mengukur kerugian maksimum yang mungkin selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan ...satu ... Lihat dokumen lengkap
16
PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham Harian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk Bulan Januari – Desember 2010)
... Value at Risk (VaR) adalah suatu alat ukur statistik risiko yang mengukur kerugian maksimum yang diharapkan dari sebuah investasi pada tingkat konfidensi (confidence interval) tertentu dan periode ... Lihat dokumen lengkap
92
Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula.
... seperti metode variance- covariance (metode analitik), data historis (historical simulation data) , dan simulasi ...risiko portofolio yang terjadi lebih besar dari risiko yang telah ... Lihat dokumen lengkap
12
ANALISIS VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORIS, DAN MONTE CARLO DALAM SAHAM SUB SEKTOR ROKOK (STUDI KASUS PADA SAHAM GUDANG GARAM DAN HM SAMPOERNA).
... 2. Metode Simulasi Monte Carlo. Metode ini bersifat non-parametrik karena tidak menggunakan asumsi distribusi normal, perbedaannya dengan historical simulation adalah pada kemampuan ... Lihat dokumen lengkap
8
Estimasi Value at Risk pada Portofolio Saham LQ45 dengan Metode Copula-GARCH
... Metode simulasi Monte Carlo diperkenalkan oleh Boyle pada tahun 1997 untuk mengukur ...pendekatan simulasi Monte Carlo adalah untuk mensimulasikan secara berulang proses ... Lihat dokumen lengkap
135
Related subjects