B. Profil Risiko Perbankan Nasional
3. Risiko Likuiditas
3.1. Likuiditas Di Sisi Aset
35 Transaksi forward adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
<1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Total Industri (1,102.27) (186.89) 162.20 419.00 (707.96) BUMN (661.86) (105.23) 59.44 190.43 (517.22) BUSD (279.91) (40.83) 97.94 202.74 (20.06) BUSND (48.19) (24.18) (0.71) 11.56 (61.51) BPD (94.09) (15.12) (8.59) (12.00) (129.80) KCBA (24.84) 4.30 10.52 17.67 7.64 Campuran 6.62 (5.82) 3.59 8.60 12.99 Rupiah
<1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Total
Industri 3.70 2.10 0.95 2.61 9.36 BUMN (4.63) (0.34) (1.03) 0.65 (5.35) BUSD (0.45) (0.60) 1.52 1.38 1.85 BUSND 0.03 (0.10) (0.00) 0.00 (0.07) BPD 8.02 2.925 0.01 (0.00974) 10.94 KCBA 0.87 0.22 0.53 0.89 2.51 Campuran (0.13) (0.00) (0.09) (0.30) (0.52) Valas Tabel B.2.4.1
Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 4. Komposisi derivatif
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 7.68 8.19 6.44 4.40 0.00 0.00 4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 92.32 89.29 6.18 11.92 0.00 0.00 4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 0.13 0.01 5.36 10.06 16.54 8.37 0.00 0.00
Nama Komponen BPD BUMN BUSD BUSND
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 4. Komposisi derivatif
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 7.03 9.32 6.49 8.67 13.10 13.99 4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.72 4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 91.06 88.22 84.71 82.90 86.33 85.16 4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.12 4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 16.01 14.97 9.18 6.95 7.76 5.74
Nama Komponen Campuran KCBA Industri
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2016 Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko nilai tukar bagi perbankan pada triwulan II-2016 relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk swap. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk hedging atas permintaan nasabah, pembayaran utang luar negeri, pembayaran barang atas aktivitas ekspor/impor dari nasabah, dan repatriasi hasil penjualan SUN dan saham oleh investor asing.
3 Risiko Likuiditas
3.1 Likuiditas Di Sisi Aset
Pada triwulan II-2016 rasio Aset Likuid36
terhadap Total Aset dan rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing dari 17,97% menjadi 17,72% dan dari 24,54% menjadi 24,39%.
36 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.
Tabel B.2.3.2
Maturity Profile (Rp dan Valas)
Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2016
Ket: angka merah menunjukkan posisi short dan angka hitam menunjukkan posisi long Pada triwulan II-2016, maturity profile
dalam rupiah secara industri berada pada posisi short yaitu sebesar Rp707 triliun. Sedangkan maturity profile dalam valas berada pada posisi long, yaitu sebesar Rp9 triliun (Tabel B.2.3.2).
Sementara itu, untuk maturity profile dalam rupiah berdasarkan kepemilikan bank, kelompok KCBA dan Campuran berada pada posisi long. Sedangkan untuk maturity profile dalam valas, kelompok BUMN, Campuran, dan BUSND berada pada posisi short.
Posisi short pada mata uang rupiah terjadi apabila sebagian besar kewajiban DPK jatuh tempo dalam waktu jangka pendek (kurang dari 3 bulan). Sedangkan, posisi long pada mata uang rupiah terjadi apabila sebagian besar aset dalam bentuk kredit jatuh tempo dalam waktu jangka panjang (di atas 3 bulan).
2.4 Komposisi Derivatif
Transaksi derivatif yang dilakukan perbankan pada umumnya didominasi oleh transaksi forward dan transaksi
swap35. Transaksi swap dilakukan terutama untuk kebutuhan hedging. Bila dibandingkan dengan triwulan I-2016, komposisi transaksi valas di perbankan Indonesia pada triwulan II-2016 relatif sama kecuali pada komposisi transaksi spot dan swap.
Transaksi spot dan swap, menurun dari triwulan sebelumnya yaitu masing-masing dari 7,76% menjadi 5,74% dan dari 86,33% menjadi 85,16%. Penurunan transaksi spot dan swap tersebut disebabkan pengalihan ke transaksi forward dan future, tercermin dari peningkatan masing-masing transaksi tersebut yaitu dari 13,10% menjadi 13,99% dan dari 0,34% menjadi 0,72% (Tabel B.2.4.1).
35 Transaksi forward adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
<1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Total Industri (1,102.27) (186.89) 162.20 419.00 (707.96) BUMN (661.86) (105.23) 59.44 190.43 (517.22) BUSD (279.91) (40.83) 97.94 202.74 (20.06) BUSND (48.19) (24.18) (0.71) 11.56 (61.51) BPD (94.09) (15.12) (8.59) (12.00) (129.80) KCBA (24.84) 4.30 10.52 17.67 7.64 Campuran 6.62 (5.82) 3.59 8.60 12.99 Rupiah
<1 Bulan 1-3 Bulan 3-6 Bulan 6-12 Bulan Total
Industri 3.70 2.10 0.95 2.61 9.36 BUMN (4.63) (0.34) (1.03) 0.65 (5.35) BUSD (0.45) (0.60) 1.52 1.38 1.85 BUSND 0.03 (0.10) (0.00) 0.00 (0.07) BPD 8.02 2.925 0.01 (0.00974) 10.94 KCBA 0.87 0.22 0.53 0.89 2.51 Campuran (0.13) (0.00) (0.09) (0.30) (0.52) Valas Tabel B.2.4.1
Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 4. Komposisi derivatif
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 7.68 8.19 6.44 4.40 0.00 0.00 4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 92.32 89.29 6.18 11.92 0.00 0.00 4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 0.13 0.01 5.36 10.06 16.54 8.37 0.00 0.00
Nama Komponen BPD BUMN BUSD BUSND
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 4. Komposisi derivatif
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 7.03 9.32 6.49 8.67 13.10 13.99 4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.72 4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 91.06 88.22 84.71 82.90 86.33 85.16 4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.12 4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 16.01 14.97 9.18 6.95 7.76 5.74
Nama Komponen Campuran KCBA Industri
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2016 Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko nilai tukar bagi perbankan pada triwulan II-2016 relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk swap. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk hedging atas permintaan nasabah, pembayaran utang luar negeri, pembayaran barang atas aktivitas ekspor/impor dari nasabah, dan repatriasi hasil penjualan SUN dan saham oleh investor asing.
3 Risiko Likuiditas
3.1 Likuiditas Di Sisi Aset
Pada triwulan II-2016 rasio Aset Likuid36
terhadap Total Aset dan rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing dari 17,97% menjadi 17,72% dan dari 24,54% menjadi 24,39%.
36 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.
Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 I. Likuiditas Aset
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 27.71 25.04 17.20 15.25 17.41 17.40 19.60 16.52 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 32.96 30.63 22.99 20.41 22.05 23.34 22.25 21.24 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 40.45 40.67 22.43 17.56 31.28 32.59 40.63 36.96 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 39.33 38.96 17.15 13.39 26.31 28.12 38.28 34.37 5. Rasio LDR (%) 73.93 75.95 87.53 89.34 85.96 87.77 88.76 91.97 6. Rasio Kredit thd Core Funding (%) 379.25 393.23 730.54 757.02 267.99 274.81 196.80 212.29 II. Likuiditas Kewajiban
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 81.21 81.12 88.54 88.79 65.79 67.98 59.29 57.77 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 58.13 54.69 70.29 70.44 45.76 45.56 35.89 35.73 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 56.56 53.76 63.34 64.13 44.13 44.26 35.74 35.41 III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas
7. Rasio Deposan Inti (%) 56.11 55.20 22.96 21.93 30.14 28.88 38.97 39.30
Nama Komponen BPD BUMN BUSD BUSND
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 I. Likuiditas Aset
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 22.03 15.92 31.68 31.44 17.97 17.72 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 32.69 25.25 85.54 85.12 24.54 24.39 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 33.90 25.81 76.84 74.29 30.17 29.92 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 27.83 20.60 51.57 48.20 23.35 23.13 5. Rasio LDR (%) 102.39 107.58 87.53 86.49 89.60 91.19 6. Rasio Kredit thd Core Funding (%) 1368.18 1796.09 1609.89 2124.53 322.91 323.42 II. Likuiditas Kewajiban
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 83.81 83.16 95.49 91.39 74.85 74.60 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 53.76 54.73 11.57 14.65 50.70 50.45 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 49.89 51.81 8.81 12.22 38.65 38.70 III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas
7. Rasio Deposan Inti (%) 46.78 47.49 77.02 68.83 27.45 26.29
Nama Komponen Campuran KCBA Industri
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2016 Pada periode yang sama, tercatat peningkatan LDR dari 89,60% menjadi 91,19%. Peningkatan LDR tersebut dipicu oleh meningkatnya penyaluran kredit (termasuk undisbursed loan37)
37 Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
sebesar 4,20% di triwulan II-2016 (Tabel B.3.1.2).
Tabel B.3.1.2
Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan
Kredit Kredit + Undisb. Loan DPK TW I '15 295,478 3,679,871 3,975,349 4,198,577 TW II '15 303,291 3,828,045 4,131,336 4,319,749 4.03% 3.92% 2.89% TW III '15 296,483 3,956,483 4,252,965 4,464,083 3.36% 2.94% 3.34% TW IV '15 275,413 4,057,904 4,333,317 4,413,056 2.56% 1.89% -1.14% TW I '16 292,911 4,000,448 4,293,359 4,468,955 -1.42% -0.92% 1.27% TW II '16 283,527 4,168,308 4,451,835 4,574,671 4.20% 3.69% 2.37% qtq Undisbursed
Loan (commited) Kredit
Total Kredit +
Undisbursed Loan (comm.)
Total DPK
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2016
Tabel B.3.1.3
Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan
TW II TW III TW IV TW I TW II qtq yoy BUM N 87.39 86.57 88.58 89.26 90.77 150 338 BUSD 84.90 86.11 87.55 86.15 87.07 92 218 BUSND 91.33 90.51 81.12 80.37 79.77 -60 -1156 BPD 68.33 68.67 92.19 75.89 80.37 448 1204 Campuran 132.89 129.56 132.77 122.74 125.64 291 -724 KCBA 133.60 131.35 131.49 122.12 124.46 234 -914 ∆bps 2015 2016
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2016 Berdasarkan kepemilikan, rasio LDR
pada triwulan II-2016 untuk kelompok KCBA dan kelompok Bank Campuran berada di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) yaitu masing-masing sebesar 124,46% dan 125,64% (Tabel B.3.1.3). Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain karena besarnya pendanaan dari parent, pinjaman luar negeri, dan pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK.
Dengan semakin tingginya persaingan pasar bagi kelompok KCBA dan kelompok bank Campuran dalam mendapatkan DPK, maka semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh head
office. Sebaliknya, apabila KCBA mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka pendanaan dari parent/PSP juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut mengakibatkan kelompok KCBA dan kelompok bank Campuran memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Selain itu, risiko likuiditas kedua kelompok bank tersebut juga relatif kecil karena adanya dukungan dari parent/PSP baik dalam bentuk pinjaman ataupun modal.
Sementara, LDR kelompok BUSND paling rendah dibanding kelompok bank lainnya (79,77%), atau menurun 60 bps dibandingkan dengan triwulan
Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 I. Likuiditas Aset
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 27.71 25.04 17.20 15.25 17.41 17.40 19.60 16.52 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 32.96 30.63 22.99 20.41 22.05 23.34 22.25 21.24 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 40.45 40.67 22.43 17.56 31.28 32.59 40.63 36.96 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 39.33 38.96 17.15 13.39 26.31 28.12 38.28 34.37 5. Rasio LDR (%) 73.93 75.95 87.53 89.34 85.96 87.77 88.76 91.97 6. Rasio Kredit thd Core Funding (%) 379.25 393.23 730.54 757.02 267.99 274.81 196.80 212.29 II. Likuiditas Kewajiban
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 81.21 81.12 88.54 88.79 65.79 67.98 59.29 57.77 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 58.13 54.69 70.29 70.44 45.76 45.56 35.89 35.73 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 56.56 53.76 63.34 64.13 44.13 44.26 35.74 35.41 III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas
7. Rasio Deposan Inti (%) 56.11 55.20 22.96 21.93 30.14 28.88 38.97 39.30
Nama Komponen BPD BUMN BUSD BUSND
TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 TW-I'16 TW-II'16 I. Likuiditas Aset
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 22.03 15.92 31.68 31.44 17.97 17.72 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 32.69 25.25 85.54 85.12 24.54 24.39 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 33.90 25.81 76.84 74.29 30.17 29.92 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 27.83 20.60 51.57 48.20 23.35 23.13 5. Rasio LDR (%) 102.39 107.58 87.53 86.49 89.60 91.19 6. Rasio Kredit thd Core Funding (%) 1368.18 1796.09 1609.89 2124.53 322.91 323.42 II. Likuiditas Kewajiban
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 83.81 83.16 95.49 91.39 74.85 74.60 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 53.76 54.73 11.57 14.65 50.70 50.45 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 49.89 51.81 8.81 12.22 38.65 38.70 III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas
7. Rasio Deposan Inti (%) 46.78 47.49 77.02 68.83 27.45 26.29
Nama Komponen Campuran KCBA Industri
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2016 Pada periode yang sama, tercatat peningkatan LDR dari 89,60% menjadi 91,19%. Peningkatan LDR tersebut dipicu oleh meningkatnya penyaluran kredit (termasuk undisbursed loan37)
37 Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
sebesar 4,20% di triwulan II-2016 (Tabel B.3.1.2).
Tabel B.3.1.2
Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan
Kredit Kredit + Undisb. Loan DPK TW I '15 295,478 3,679,871 3,975,349 4,198,577 TW II '15 303,291 3,828,045 4,131,336 4,319,749 4.03% 3.92% 2.89% TW III '15 296,483 3,956,483 4,252,965 4,464,083 3.36% 2.94% 3.34% TW IV '15 275,413 4,057,904 4,333,317 4,413,056 2.56% 1.89% -1.14% TW I '16 292,911 4,000,448 4,293,359 4,468,955 -1.42% -0.92% 1.27% TW II '16 283,527 4,168,308 4,451,835 4,574,671 4.20% 3.69% 2.37% qtq Undisbursed
Loan (commited) Kredit
Total Kredit +
Undisbursed Loan (comm.)
Total DPK
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2016
Tabel B.3.1.3
Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan
TW II TW III TW IV TW I TW II qtq yoy BUM N 87.39 86.57 88.58 89.26 90.77 150 338 BUSD 84.90 86.11 87.55 86.15 87.07 92 218 BUSND 91.33 90.51 81.12 80.37 79.77 -60 -1156 BPD 68.33 68.67 92.19 75.89 80.37 448 1204 Campuran 132.89 129.56 132.77 122.74 125.64 291 -724 KCBA 133.60 131.35 131.49 122.12 124.46 234 -914 ∆bps 2015 2016
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2016 Berdasarkan kepemilikan, rasio LDR
pada triwulan II-2016 untuk kelompok KCBA dan kelompok Bank Campuran berada di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) yaitu masing-masing sebesar 124,46% dan 125,64% (Tabel B.3.1.3). Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain karena besarnya pendanaan dari parent, pinjaman luar negeri, dan pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK.
Dengan semakin tingginya persaingan pasar bagi kelompok KCBA dan kelompok bank Campuran dalam mendapatkan DPK, maka semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh head
office. Sebaliknya, apabila KCBA mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka pendanaan dari parent/PSP juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut mengakibatkan kelompok KCBA dan kelompok bank Campuran memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Selain itu, risiko likuiditas kedua kelompok bank tersebut juga relatif kecil karena adanya dukungan dari parent/PSP baik dalam bentuk pinjaman ataupun modal.
Sementara, LDR kelompok BUSND paling rendah dibanding kelompok bank lainnya (79,77%), atau menurun 60 bps dibandingkan dengan triwulan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN II
sebelumnya sebesar 80,37%. Penurunantersebut sebagai pengaruh dari menurunnya penyaluran kredit pada
BUSND dibandingkan triwulan
sebelumnya, yaitu dari Rp130 triliun menjadi Rp65 triliun (Grafik B.3.1.1).
Grafik B.3.1.1
Perkembangan Kredit BUSND
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2016
3.2 Likuiditas Di Sisi Kewajiban