[PDF] Top 20 Bayesian Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) untuk Pemodelan Mixture Survival

... model mixture regresi survival dengan metode regresi cox proportional hazard yang didasarkan pada pendekatan ...prior untuk parameter scale  menggunakan distribusi sekawan (conjugate) yaitu ... Lihat dokumen lengkap

... Analisis survival merupakan metode statistika yang tepat untuk menganalisis data waktu tempuh suatu objek sampai terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu terhadap objek ...kemampuan ... Lihat dokumen lengkap

... digunakan untuk memodelkan hubungan antara suhu organisme dan suhu eksternal (Meunier, 2014 ...digunakan untuk modelisasi pemberian komisi (Gujarati, ...digunakan untuk modelisasi pertumbuhan ... Lihat dokumen lengkap

... khas. Untuk itulah peneliti mencoba menerapkan model mixture pada angka lama ...model mixture dengan munculnya banyak parameter menimbulkan model yang kompleks sehingga digunakan pendekatan metode ... Lihat dokumen lengkap

... • Sebuah perusahaan permen coklat memberikan penawaran khusus pada event-event spesial seperti hari valentine. Untuk keperluan tersebut perusahaan memesan paket spesial dari supplier berupa coklat massacre. Coklat ... Lihat dokumen lengkap

... a Markov chain Monte Carlo method for a linear regression model with an ARMA(p, q)-GARCH(r, s) ...a Monte Carlo sample from the joint posterior distribution, we employ a ... Lihat dokumen lengkap

... In this section, we employ the Bayesian econometric tool developed in Section 3, in estimating the above model for the U.S. EPRR. We use quarterly data on ex-post real inter- est, which is constructed by ... Lihat dokumen lengkap

... the Monte Carlo estimation of Bayes factors is very time-consuming; on the other hand, easily implemented small-sample versions of most classical dynamic speci"cation tests are ... Lihat dokumen lengkap

... metode Monte Carlo sama dengan metode Persegipanjang, tetapi berbeda dalam penentuan lebar ...metode Monte Carlo nilainya acak, sedangkan pada metode Persegipanjang lebar segmen nilainya ... Lihat dokumen lengkap

... We first discuss a general result (Proposition 1) giving the equivalence of a number of related ergodicity notions, involving total variation distance and V -uniform norms. Some of these equivalences follow from standard ... Lihat dokumen lengkap

... the survival time, namely: time origin or the time the study started early, failure time and measurement scale of time ...the survival analysis allows for objects that are not observed in full until failure ... Lihat dokumen lengkap

... simulasi Monte Carlo dibuat dari bentuk yang sangat manual melalui perhitungan komputerisasi untuk mengolah data lalu membangkitkan bilangan acak dan dapat memprediksi kemungkinan terjadi di masa ... Lihat dokumen lengkap

... METODE MONTE CARLO, QUASI MONTE CARLO DAN REDUKSI RAGAM DALAM BLACK – SCHOLES OPTION PRICING MODEL ” ini, disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Ganda Teknik Informatika ... Lihat dokumen lengkap

... keuangan untuk mengukur risiko portofolio investasi ...keuangan untuk mengukur risiko VaR pasar dan sebagai alat bantu untuk memutuskan pemangku keputusan investor pada asetnya ... Lihat dokumen lengkap

... Model autoregresif (AR) stasioner konstan per segmen merupakan model yang sering digunakan untuk memodelkan berbagai jenis data. Data indeks Dow-Jones, data indeks harga konsumen (IHK) dan data laju inflasi ... Lihat dokumen lengkap

... The remaining part of the paper is organized as follows. In Section 2, we present a detailed mathematical calculation of Value at Risk for our market model. Using this mathematical framework, we develop Monte ... Lihat dokumen lengkap

... 4. If the chain is reversible and ergodic and a √ n-CLT exists, what further conditions (weaker than i.i.d. or uniformly ergodic) still imply that A < ∞ ? (There are various results in the stationary ... Lihat dokumen lengkap

... Algoritma Metropolis-Hastings (M-H) merupakan salah satu algoritma untuk mencari Markov yang tak tereduksi dan tak berkala dan diberi nama setelah Metropolis et al. (1953) dan Hast- ings (1970). Secara ... Lihat dokumen lengkap

... the chain X (1) at a current time n depends on the occupation measure of the chain X (0) p from the origin p = 0, up to the current time p = ...interacting Markov chains as the Markov ... Lihat dokumen lengkap

... Program MCMC Algoritma Metropolis Hasting dengan prior Gamma #Pembangkitan data #Perhitungan estimasi parameter n=Input["Jumlah data yang ingin dibangkitkan"] k=Input["Kejadian sukses[r] ... Lihat dokumen lengkap